Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

Adesso sono corretti anche i tuoi che però, SBAGLIANDO, hai collegato alle opzioni.
Infatti il PAYOFF viene sopra lo zero!
Se ti dico che le opzioni sono quotate sull\'indice non capisco perchè le fai quotare dai Future.

Ora funziona tutto e così puoi fare quello che vuoi. MA NON SCRIVERE CHE I PAYOFF VENGONO SOPRA LO ZERO PERCHE\' SONO SBAGLIATI

grazie

sono io che sono corto di comprendonio, non il grafico che è sbagliato, ci mancherebbe Tiziano. Scusami ma sono un disastro

[Cagalli Tiziano]

grazie

sono io che sono corto di comprendonio, non il grafico che è sbagliato, ci mancherebbe Tiziano. Scusami ma sono un disastro

macché scuse, ci mancherebbe!
👍👍👍

[tancredi]

ieri è stato aggiunto un calendar maggio agosto

Grazie Tiziano!



così si vede anche la volatilità venduta e quella comprata,

il contango non si vede ma c\'è



Tiziano, comunque per chiudere, in caso di pesante backwardation io mi aspetto una evoluzione della curva dell\'atnow e a scadenza di questo tipo

[tancredi]

vix,
allontanamento dalla media, backwardation
ritorno nella media
allontanamento dalla media, contango
ritorno nella media
and loop

[tancredi]

per chi sta cercando un sottostante con il quale tradare il bitcoin

BITO, ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO@ARCA)
ottima chain, spread molto contenuti

tradato a più riprese con molta soddisfazione

[tancredi]

ieri è stato aggiunto un calendar maggio agosto

Grazie Tiziano!

[ATTACH=CONFIG]23640[/ATTACH]

così si vede anche la volatilità venduta e quella comprata,

il contango non si vede ma c\'è

[ATTACH=CONFIG]23641[/ATTACH]

Tiziano, comunque per chiudere, in caso di pesante backwardation, ma neanche tanto, io mi aspetto una evoluzione della curva dell\'atnow e a scadenza di questo tipo

[ATTACH=CONFIG]23644[/ATTACH]

..

[tancredi]

non sembra ma a sinistra non ho nessun rischio,
in più sono aiutato dall\'effetto contango,
il calendar guadagna sia di theta che di vega in egual misura
fino ad un certo punto...quando il theta e vega della comprata diventerà preponderante rispetto al theta e vega della venduta
poi sarà il momento di rollare

[Cagalli Tiziano]

..

Farei una simulazione con il What If.
molto utile anche vedere nel tab analysys
imposti asse x= at now
asse y= volatilità e asse z = tempo

cosi vedi molto bene l’evoluzione che potrebbe avere.
Pare difficile ma vedo che ora lo stai già usando bene. Provaci, nel caso ti aiuto io.

[tancredi]

Farei una simulazione con il What If.
molto utile anche vedere nel tab analysys
imposti asse x= at now
asse y= volatilità e asse z = tempo

cosi vedi molto bene l’evoluzione che potrebbe avere.
Pare difficile ma vedo che ora lo stai già usando bene. Provaci, nel caso ti aiuto io.

ok grazie Tiziano!

[tancredi]

direi notevole,
ho visto cose che voi umani....

[tancredi]

ad un occhio attento non sfugge che nonostante scendano gli indici
anche il vix scende o comunque non si schioda da li
forse il mercato sconta un ulteriore inasprimento dello scontro bellico nello stato che sarebbe dovuto essere da cuscinetto tra la Nato e quello che resta dell\'ex unione sovietica?
ai posteri l\'ardua sentenza, nella speranza che l\'uomo sapiens sapiens non debba combattere i prossimo conflitto con le clave

[tancredi]

finché restiamo nell\'intorno si può solo che guadagnare

se non si vende vola adesso...quando

nella speranza che il vix non si spinga verso lidi toccati a marzo 2020, ma come money management siamo altrochè pronti

[tancredi]

Farei una simulazione con il What If.
molto utile anche vedere nel tab analysys
imposti asse x= at now
asse y= volatilità e asse z = tempo

cosi vedi molto bene l’evoluzione che potrebbe avere.
Pare difficile ma vedo che ora lo stai già usando bene. Provaci, nel caso ti aiuto io.

perdonami Tiziano,

ho simulato con What if, al crescere del vix e contemporaneamente anche della iv (come è nella norma), la figura tutta e l\'atnow si alzano
ma dovrebbe essere il contrario.
Se il vix spot chiude a 80 la mia opzione sulla scadenza front month diventa itm anche di +10 punti rispetto alla comprata(vedi curva a termine vix del 9 marzo 2020). Facciamo anche 8 punti per essere prudenti, perdo cioè 800$ per ogni calendar.
Quindi dal momento che le opzioni sul vix, che sono si quotate sullo spot, ma seguono come delta le quotazioni del future di riferimento, mi aspetto che la curva verso destra si abbassi di brutto anzichè restare piatta
questo non significa che beetrader sia sbagliato, significa che dovrei istruirlo a graficare le opzioni su due sottostanti diversi. Il tutto è complicato dal fatto che da ieri ne ho 4 di sottostanti, aprile, maggio, luglio e agosto

è un aspetto questo che vale solo per il VIX e credo che non si possa certamente perdere un sacco di tempo per le bizze di un pazzo come il sottoscritto,
la mia era solo una considerazione se vuoi fine a se stessa, in quanto credo di essere forse uno dei pochi a tradare la volatilità in questo modo.
prendimi pure a badilate sui denti se ho mancato di rispetto, o non so impostare nel modo corretto beetrader

chiedo aiuto

[tancredi]

trovo molto interessanti figure come la sottoindicata, se si pensa che la volatilità possa restare per diverse settimane su questi livelli
risk/reward 1:4 non male

[Cagalli Tiziano]

perdonami Tiziano,
ho simulato con What if, al crescere del vix e contemporaneamente anche della iv (come è nella norma), la figura tutta e l\'atnow si alzano
ma dovrebbe essere il contrario.

No, è esatto. Alla scadenza più vicina che ha un disegno oramai che è OFF le altre scadenza valgono di più e quindi tu ci guadagni

Quindi dal momento che le opzioni sul vix, che sono si quotate sullo spot, ma seguono come delta le quotazioni del future di riferimento, mi aspetto che la curva verso destra si abbassi di brutto anzichè restare piatta
questo non significa che beetrader sia sbagliato, significa che dovrei istruirlo a graficare le opzioni su due sottostanti diversi. Il tutto è complicato dal fatto che da ieri ne ho 4 di sottostanti, aprile, maggio, luglio e agosto

Qui ti confondi: sono quotate su un unico sottostnate ed il loro delta è calcolato sul prezzo spot. Il prezzo del future non interessa nel calcolo.
A proposito, i future non seguono nemmeno la regola di tutti gli altri future ma più quella dei Bitcoin: il prezzo è fatto dai trader e non dalla formula solita del valore temporale.