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struttura a termine vix
ormai sta diventando piatta, almeno rispetto a luglio,
ergo backwardation quasi azzerato, e stiamo entrando in contango cioè futures a lunga scadenza prezzano di più rispetto al fronte mese, aprile e comunque anche maggio
se non avessimo chiuso aprile avremmo rischiato di mangiarci il contango e il theta accumulato fino ad oggi, a causa del vega della comprata(luglio), che ha un peso determinante rispetto al vega di aprile
vedete invece come maggio sia ancora più alto come prezzo, rispetto ad agosto...quindi sono ancora in backwardation
non siamo sicuramente dei professionisti ma la passione e lo studio sono tanti:shocked:
vixcentral.jpg
vixcentral.jpgUltima modifica di tancredi; 16-03-22, 21:45.Commenta
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Attenzione senz rischio non c\'è guadagno.
Queste sono opzioni su future e la procedura la trovi a questo link, dove c\'è anche il filmato..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Commenta
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a me risulta che le opzioni sul vix sono di tipo europeo e vengono quindi esercitate solo a scadenza, sono però cash settled, regolate cioè per contanti
anche se, sono prezzate sui futures nel corso della loro vita
chiaro che, come ho detto molte volte, il rischio risiede nel fatto che se il vix fa uno spike a 80, i futures front month(su cui poi si prezzerà l\'opzione di riferimento), avranno un valore anche di 7/8/10 punti superiore al future a 5 o 6 mesi
sul fatto che senza rischio non c\'è guadagno ti do pienamente ragione!
Ultima modifica di tancredi; 17-03-22, 10:34.Commenta
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ciao,
sopra lo zero mica tanto.... :silly:
Hai un consolidato di 281.94$, quindi il payoff è già più "alto" di questo importo.
Poi penso tu lo abbia fatto in 2 momenti diversi, perchè come hai fatto a pagare di meno l\'opzione lunga (scad 16/08) 3.195 rispetto al premio incassato sull\'opzione corta (17/05) 3.395?
Io l\'ho fatto ora con i prezzi presi da IB/CBOE e non può essere sopra lo zero.
VIX_CALENDAR.jpgCommenta
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Caspita Livio era uno scherzo :silly::silly:a me risulta che le opzioni sul vix sono di tipo europeo e vengono quindi esercitate solo a scadenza, sono però cash settled, regolate cioè per contanti
anche se, sono prezzate sui futures nel corso della loro vita
chiaro che, come ho detto molte volte, il rischio risiede nel fatto che se il vix fa uno spike a 80, i futures front month(su cui poi si prezzerà l\'opzione di riferimento), avranno un valore anche di 7/8/10 punti superiore al future a 5 o 6 mesi
sul fatto che senza rischio non c\'è guadagno ti do pienamente ragione!
è quello che ti ho sempre scritto la settimana scorsa ;-)
Non volevo fare confusione ma solo una battuta. :-)..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Commenta
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Nei conti ti dimentichi che hai anche le scadenze di maggio ed agosto, che aggiungono valore al payoff. Poi tu fai il conto che le opzioni lunghe siano scadute quando invece non è così.
SUL CBOE: LE OPZIONI DEL VIX SONO QUOTATE SULLO SPOT, I FUTURE NON C\'ENTRANO NULLA.
Mi cito tanto per aiutare chi non ha capito che il mio voleva essere unoo scherzo dato che abbiamo dibattuto su questo punto per una decina di post
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Commenta
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