ditemi se questa strategia vi piace

[okjon]

ditemi se vi piace

cari amici , il sistema mattutino basato sulle chiusure usa serali continua sulla carta . tornando alle mibo ho messo in condivisione uno spread marzo dotato di minifib e di mibo out che dovrebbe essere facile da condurre e anche rendere
qualcosa al mese come la goccia continua . ha soprattutto theta positivo per minimo +/- 1500 punti . è piatto e
gestibile anche con etf . di simili ne ho pronti anche altri che non riporto per non inquinare . gradirei delle opinioni
sulle scadenze da usare e sulla distanza dal punto di perdita . grazie a voi . okjon marcello .

[Fabio]

La Fiat continua a soffrire. Dobbiamo riposizionare la nostra mediata. Chiudiamo quella in essere che era +10C 3.8 -20C 4.2 e riusciamo a portare a casa un picolo utile di 200 € che sommato al precedente dà 350€ e ci riposizioniamo su MARZO 2012 +10 C 3.40 a 0.59 -20 C 3.80 a 0.395, incassando 1000 €. Se a marzo il titolo sarà sopra i 3.80 andremo pari ma avremo incassato i 1000€ + i 350€ Se sarà sotto i 3.40 ci riposizioneremo.
Voglio farvi notare che siamo partiti da Strike 5.0 e lo abbiamo già portato a 3.80 senza spendere nulla, anzi incassando qualcosa.
Vediamo che succede.

Bravo: pian piano stai rosicchiando sul prezzo di carico.
Però è anche vero che hai immobilizzato 25.000 euro fino a marzo. Non mi straccio le vesti, però guardando la mia posizione mi chiedo: non sarebbe stato meglio se avessi rollato la posizione, oppure addirittura chiusa in perdita ricomprando la put venduta prima della scadenza? E dedicato il capitale ad altro.....???

[livioptions]

Forse, ma intanto abbiamo incassato oltre 5000 € per cui il capitale immobilizzato è circa 20.000 € e chiudendo a marzo vorrebbe significare oltre il 20% di utile in 4/5 mesi. Non male direi per un trade sbagliato.

[okjon]

se vi piace

cari amici ho messo in condivisione anche questa strategia . è un pò più larga della precedente . in 39gg circa fiuto
prevede circa 500 eur . mi sembra migliore della goccia continua soprattutto come larghezza di theta positivo .
chiedo se la scadenza e gli strikes sono circa ok , secondo voi . non vorrei fare grossi errori iniziali . ok . okjon .
p.s. si tratta di :marzo+1mfib-2c16000+2c18000 piatta thetaok1500puntiminimo.

[Apocalips]

Ciao Marcello, quello che vedo io è questo:

Sei scoperto sulla discesa del sottostante e se col passar del tempo ti troverai dalle parti del BEP inferiore il gamma per via della mancanza di put comprate a copertura crescerà tantissimo e quando supererà il valore del delta di portafoglio la strategia diventerà ingestibile
e difficile da correggere.

Se invece il sottostante sale, una volta raggiunto il picco massimo in caso di prosecuzione del rialzo raggiugerai l\'altro BEP a velocità supersonica in poco meno di un 4% di movimento e questo si vede anche ad occhio nudo dalla pendenza del lato destro del triangolo.

Marcello quale è quindi è il tuo piano B in entrambi i casi ?
lo hai pianificato ?

Ciao
Apo

[livioptions]

Visto che fai il paragone con la goccia, guarda cosa cambia anche in gamma se ad esempio vendi 2 call 16000 e acquisti 20 call 18000, se mai il minifib lo fai entrare in gioco quando supera i bep e non hai più opzioni comprate su cui rollare.
Rispetto a quello che proponi tu, hai ul lato solo da proteggere ed hai tutti gli strumenti per farlo.

[okjon]

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Ciao Marcello, quello che vedo io è questo:

Sei scoperto sulla discesa del sottostante e se col passar del tempo ti troverai dalle parti del BEP inferiore il gamma per via della mancanza di put comprate a copertura crescerà tantissimo e quando supererà il valore del delta di portafoglio la strategia diventerà ingestibile
e difficile da correggere.

Se invece il sottostante sale, una volta raggiunto il picco massimo in caso di prosecuzione del rialzo raggiugerai l\'altro BEP a velocità supersonica in poco meno di un 4% di movimento e questo si vede anche ad occhio nudo dalla pendenza del lato destro del triangolo.

Marcello quale è quindi è il tuo piano B in entrambi i casi ?
lo hai pianificato ?

Ciao
Apo

carissimi apo per primo e poi anche livio , guardiamo i grafici in "analisi " . se sale mi trovo una perdita dell\'ordine
di 100 o 200 eur per 1000 punti ( tra l\'altro il pdf dovrebbe impedire salite , vabbè ) . questo se la salita è rapida ,
altrimenti il mio theta positivo guadagna circa 500 eur in 39 gg , dice fiuto . ora posso sostituire le 2call vendute
e le due comprate e aspettare ancora che il mio theta ,che è rimasto sempre positivo , mi porti qualcosa nel tempo .
in discesa , sempre secondo " analisi " se scende 1000 punti mi trovo una perdita ancora minore e posso
pseudorollare il minifib con l\'aggiunta o con la sostituzione di etf guadagnando col theta che è sempre stato positivo .
guadagnato qualcosa di soddisfacente nel tempo chiudo tutto e ricomincio . questa è il mio programma tipo goccia delta zero e sperare in movimenti limitati con poche correzioni . non è che io ne sia entusiasta , mi piacerebbe
sbancare , ma così non vedo rischi . o sbaglio ? questo è il mio dilemma .
e adesso passo a livio . caro livio , se guardo la goccia continua ,,sia con 5 o 6 call comprate poco otm, sia con 20 molto otm , vedo che se il movimento è rapido vado in guadagno , ok, ma se il prezzo sosta io mi trovo col theta
negativo come se avessi solo comprato out e fiuto mi indica perdite fortissime che non posso combattere se non
con la fortuna . però il dilemma rimane . forse sbaglio . non scherzo quando dubito di sbagliare .
e per dirla tutta , o quasi : e se con gli etf seguissi semplicemente le indicazioni di playop in barre di un\'ora ?
pensiero stupendo che arriva un poco strisciando....
portate pazienza , sono un pò arrivato e la mia fede vacilla , non vorrei combinare guai . se possibile ditemi se
sbaglio , oppure ditemi che non esiste la quadratura del cerchio e che devo accettare comunque dei rischi e
che i sistemi sono questi e oltre non si può .
grazie , grazie dell\' aiuto . okjon , marcello scassato e ignobile .
p.s. ho salute e va tutto bene , non prendetemi sul serio . buone,ottime cose a tutti .

[livioptions]

cito okjon...se guardo la goccia continua ,,sia con 5 o 6 call comprate poco otm, sia con 20 molto otm , vedo che se il movimento è rapido vado in guadagno , ok, ma se il prezzo sosta io mi trovo col theta negativo come se avessi solo comprato out e fiuto mi indica perdite fortissime che non posso combattere...

Non è proprio così, se ti ricordi quello che ha detto ieri Tiziano, se tu hai un gamma positivo, potrai sempre stare dietro alla strategia senza fiatone, tradotto in pratica, potrai rollare ogni volta che il prezzo dell\'azione o dell\'indice ti si avvicina di uno strike, tu ti sposti più in là, mantenendo il tuo payoff il più possibile inalterato, se guardi la chain delle opzioni, potrai vedere che se io ho 2 opzioni 16000 e mi sposto di 500 punti, con la vendita di 3 16500 riacquisterai le 2 16000 poi rollerai ancora quando il prezzo di 4 17000 ti consentiranno di acuistare le 3 16500 .... e così via .... ma devi arrivare a 20 per fare 8 strike!
Se poi vedi che il gamma aumenta troppo, acquisterai altre opzioni DOTM per bilanciarlo. Praticamente non può andare in perdita! Una passeggiata!

[okjon]

se vi piace .

cito okjon...se guardo la goccia continua ,,sia con 5 o 6 call comprate poco otm, sia con 20 molto otm , vedo che se il movimento è rapido vado in guadagno , ok, ma se il prezzo sosta io mi trovo col theta negativo come se avessi solo comprato out e fiuto mi indica perdite fortissime che non posso combattere...

Non è proprio così, se ti ricordi quello che ha detto ieri Tiziano, se tu hai un gamma positivo, potrai sempre stare dietro alla strategia senza fiatone, tradotto in pratica, potrai rollare ogni volta che il prezzo dell\'azione o dell\'indice ti si avvicina di uno strike, tu ti sposti più in là, mantenendo il tuo payoff il più possibile inalterato, se guardi la chain delle opzioni, potrai vedere che se io ho 2 opzioni 16000 e mi sposto di 500 punti, con la vendita di 3 16500 riacquisterai le 2 16000 poi rollerai ancora quando il prezzo di 4 17000 ti consentiranno di acuistare le 3 16500 .... e così via .... ma devi arrivare a 20 per fare 8 strike!
Se poi vedi che il gamma aumenta troppo, acquisterai altre opzioni DOTM per bilanciarlo. Praticamente non può andare in perdita! Una passeggiata!

perciò la manovra non sfrutta il theta , che diventa il mio nemico da combattere con un numero limitato di otm acquistate , ma il gamma ,il movimento che fa impennare i prezzi e che mi permette di sostituire le vendute
aumentandole di numero, forte dell\'aumento delle comprate otm . il theta negativo in pratica non ce la dovrebbe fare
contro una mia attenzione a sfruttare ogni movimento a mio vantaggio . forte . e il numero ottimale delle otm , se
ben ricordo sarebbe di sei . e lo strike delle/a vendute ? atm ? e la distanza della scadenza ? perchè a questo punto
questi dati pratici diventano importanti , così come la volatilità . non delta zero ma gamma positivo , ecco parola e
la cosa mi attizza , vedo grana possibile . ancora un aiutino e gli spezzo le reni . grazie veramente livio e apo .
un consiglio sulla scadenza poi vi posto il progetto . e che il mib sia con noi . okjon marcello .

[livioptions]

Il theta Fiuto te lo mostra negativo (cito sempre Tiziano nella diretta del 29) perchè hai molte più comprate che vendute, ma è chiaro che a scadenza seil payoff è sopra lo zero, passeremo alla cassa.
La scadenza và bene qualunque purchè tu possa fare una strategia con un buon rapporto tra le vendute e le comprate, lo stesso criterio vale per ITM o ATM o OTM.

[Apocalips]

Marcello, come dice livio se metti in pratica la tecnica della goccia continua vendendo put tu avrai sempre e comunque il theta positivo che gioca a tuo favore. Fiuto ti indica correttamente theta negativo ma in pratica l\'errore è nella formula di Black e Scholes che non contempla casi come questo in cui il pay off è diviso in 2 zone distinte in cui il theta
ha segno diverso. Ancor piu semplicemente per vedere se sei theta positivo basta controllare che quello che hai incassato è superiore a quello che hai speso.

ciao
Apo

[okjon]

se vi piace

Il theta Fiuto te lo mostra negativo (cito sempre Tiziano nella diretta del 29) perchè hai molte più comprate che vendute, ma è chiaro che a scadenza seil payoff è sopra lo zero, passeremo alla cassa.
La scadenza và bene qualunque purchè tu possa fare una strategia con un buon rapporto tra le vendute e le comprate, lo stesso criterio vale per ITM o ATM o OTM.

stasera è presto per chiarirmi le varie situazioni ma sembra che a scadenza io non mi dovrò trovare in quella che
tiziano chiama la fossa se non in condizioni di vincita o di pareggio da chiudere . ma anche la vincita normale ,
data dalla differenza vendute/comprate l\'avrò solo a scadenza e non a metà strada , per cui dovrò lottare fino
alla scadenza , il che esclude tempi molto lunghi . domani approfondisco . si può fare .
siete stati molto bravi con me . buonanotte . okjon , marcello .

[Apocalips]

Marcello, qui c\'è un riassunto della tecnica Goccia continua:
GOCCIA CONTINUA.pdf

ciao
Apo

[okjon]

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Marcello, qui c\'è un riassunto della tecnica Goccia continua:
[ATTACH]6476[/ATTACH]

ciao
Apo

apo e livio siete un concentrato di bontà . marcello .

[Cagalli Tiziano]

apo e livio siete un concentrato di bontà . marcello .

Hai ragione, sono bravi ragazzi!