Spread trading con le opzioni

[Marco Bosco]

Per gli amanti dello spread trading in modalità divergence segnalo che da inizio anno le mani forti hanno incominciato ad investire capitali piu sullo stoxx50 che sul Dax. Chi fosse andato long sullo stoxx e short sul Dax avrebbe incassato già un bel differenziale.

[ATTACH=CONFIG]13598[/ATTACH]


Ps: Quand\'è che possiamo studiare questi spread direttamente sulla BeeTrader?:whistling:

Apo

ciao Apo,
attento a chiedere ... che a PlayOptions i Regali li fanno tutto l\'anno, anche dopo befana ... e siccome ce li fanno, poi non abbiamo più scuse per non essere diventati bravissimi! :laughing:


ciao,
Marco

[Apocalips]

Per gli amanti dello spread trading in modalità divergence segnalo che da inizio anno le mani forti hanno incominciato ad investire capitali piu sullo stoxx50 che sul Dax. Chi fosse andato long sullo stoxx e short sul Dax avrebbe incassato già un bel differenziale.

SPREAD DAX-STOXX.PNG


Ps: Quand\'è che possiamo studiare questi spread direttamente sulla BeeTrader?:whistling:

Apo

[Antonino C]

La correlazione di Fiuto non é calcolata nella maniera classica, Tiziano lo aveva spiegato nel video di presentazione

[livioptions]

Sperimentiamo al riparo del paper trading!
A me la correlazione matematica tra Bayer e Henkel viene del 93% quindi ottima; la density curve è in prossimità di 1 quindi và venduto lo spread; lo stocastico 21.8.5 calcolato sul ratio esce dall\'area 100 in discesa per cui và venduto il ratio.
Quindi "vendiamo" Bayer e "compriamo" Henkel e poichè ci poniamo come venditori di opzioni, -1c 98 1/14 a 2.00 per bayer a 2,16 e -1p 84 1/14 e come dice il mio omonimo Tancredi proteggiamo per abbassare i margini +1c 105 a 0,36 e +1p 78 a 0,30. Incassiamo netto 350 € (340 netto spese), margini 1200€, perdita massima 350€. non posso farla valutare al genio di fiuto ma credo che avrebbe superato la sufficienza

Su dicembre avremmo avuto incasso 230, presumo gli stessi margini e perdita massima 470€ però ho un theta maggiore

[familytaz]

Grande familytaz, però non capisco, a me la correlazione calcolata con excel tra bayer ed henkel mi dà il 93% e a fiuto dà il 44%, come mai questa differenza?

Te la riconfermo

[livioptions]

Grande familytaz, però non capisco, a me la correlazione calcolata con excel tra bayer ed henkel mi dà il 93% e a fiuto dà il 44%, come mai questa differenza?

[familytaz]

Aimè non li ho, con sella ho una scelta limitata. a tale proposito, mi potreste calcolare su fiuto pro la correlazione tra questi titoli sotto?

TITOLO	MK	SETTORE	VALORE
ACCOR	CAC	HOTEL	32
ALLIANZ	DAX	ASS	128
ACELOR	CAC	ACCIAIO	12
BASF	DAX	CHIMICA	78
BAYER	DAX	FARMAC	97
BAIERDORF	DAX		74
BNP PARIBAS	CAC	BANCA	55
DANONE	CAC	ALIMENTARI	53
DEUTCH BANK	DAX	BANCA	35
DEUTCH TELEKOM	DAX	TELEFONIA	12
E.ON	DAX		14
E.D.F.	CAC		27
G.D.F.	CAC		17
HENKEL	DAX	CHIMICA	83
ING	AEX	BANCA	9
LUFTHANSA	DAX		16
LVMH	CAC		140
MICHELIN	CAC		79
MUNCHENER	DAX	ASS	160
ORANGE	CAC	TELEFONIA	10
RWE	DAX		28
SANOFI	CAC		78
SIEMENS	DAX		98
SOC.GEN.	CAC	BANCA	42
VEOLIA	CAC	ACQUA ENERGIA	12
VIVENDI	CAC	TV TELEFONIA	18

Grazie

Eccoli (alcuni non ci sono poichè non presenti su Fiuto, ma penso che siano più che sufficienti)

[livioptions]

esempio DENDREON CORPORATION controvalore attuale 294 $, incassato premio put 2.5 dic 43$...quando stava atm

Aimè non li ho, con sella ho una scelta limitata. a tale proposito, mi potreste calcolare su fiuto pro la correlazione tra questi titoli sotto?

TITOLO	MK	SETTORE	VALORE
ACCOR	CAC	HOTEL	32
ALLIANZ	DAX	ASS	128
ACELOR	CAC	ACCIAIO	12
BASF	DAX	CHIMICA	78
BAYER	DAX	FARMAC	97
BAIERDORF	DAX		74
BNP PARIBAS	CAC	BANCA	55
DANONE	CAC	ALIMENTARI	53
DEUTCH BANK	DAX	BANCA	35
DEUTCH TELEKOM	DAX	TELEFONIA	12
E.ON	DAX		14
E.D.F.	CAC		27
G.D.F.	CAC		17
HENKEL	DAX	CHIMICA	83
ING	AEX	BANCA	9
LUFTHANSA	DAX		16
LVMH	CAC		140
MICHELIN	CAC		79
MUNCHENER	DAX	ASS	160
ORANGE	CAC	TELEFONIA	10
RWE	DAX		28
SANOFI	CAC		78
SIEMENS	DAX		98
SOC.GEN.	CAC	BANCA	42
VEOLIA	CAC	ACQUA ENERGIA	12
VIVENDI	CAC	TV TELEFONIA	18

Grazie

[tancredi]

Ciao Livio , perche\' non prendi in considerazione i titoli Americani?

esempio DENDREON CORPORATION controvalore attuale 294 $, incassato premio put 2.5 dic 43$...quando stava atm

[fonzie]

Ci ho pensato, ma siamo sempre lì con il money management, se faccio uno spread sulla opzione di generali dove già incasso una miseria, faccio prima a non aprirlo. Ora stò cercando dei pair sulle opzioni Eurex, io purtroppo con Sella ho pochi sottostanti, per trovare dei premi più sostanziosi e allora uno spread ATM/DOTM ci stà

Ciao Livio , perche\' non prendi in considerazione i titoli Americani?

[livioptions]

Ci ho pensato, ma siamo sempre lì con il money management, se faccio uno spread sulla opzione di generali dove già incasso una miseria, faccio prima a non aprirlo. Ora stò cercando dei pair sulle opzioni Eurex, io purtroppo con Sella ho pochi sottostanti, per trovare dei premi più sostanziosi e allora uno spread ATM/DOTM ci stà

[tancredi]

Tre spead aperti il 21/11:
Exor/Fiat: Exor -1 p 27 dic 0.4890 / fiat -1 c 6 0.174
Buzzi/Italcementi: Buzzi -1 p 12 0.2420 / Italc - 2 c 6.4 0.1760
Generali/Fonsai: Gen -1 p 16.50 0.2670 / fonsai -1 c 0.067

Basta vedere le quotazioni attuali per dire che l\'obbiettivo è pienamente centrato. L\'unico neo è rappresetnato dai margini di garanzia perchè per la stanza di compensazione sono tutte opzioni naked

ciao Livio, e se andassi di spread per ridurre il margine? forse basterebbero poche decine di euro per abbattere e di molto i margini:ermm:

[livioptions]

Tre spead aperti il 21/11:
Exor/Fiat: Exor -1 p 27 dic 0.4890 / fiat -1 c 6 0.174
Buzzi/Italcementi: Buzzi -1 p 12 0.2420 / Italc - 2 c 6.4 0.1760
Generali/Fonsai: Gen -1 p 16.50 0.2670 / fonsai -1 c 0.067

Basta vedere le quotazioni attuali per dire che l\'obbiettivo è pienamente centrato. L\'unico neo è rappresetnato dai margini di garanzia perchè per la stanza di compensazione sono tutte opzioni naked

[Cagalli Tiziano]

Bravo ragazzo, sei sempre in prima linea........

Anche se non sei pronto come Jena Plinski in "1997 Fuga da New York" di John Carpenter ( Are you ready ?.....I was born ready) magari se leggi qualcosa che non va fatti sentire !!!!

bruno

:laughing::laughing:

[bruno]

Ciao Bruno,
ho preparato una cosetta niente male proprio per lo sread trading. Aspetto di avere sistemato beeTrader che ha necessità di stabilità e poi ne parliamo. L\'argomento è interessante ed è anche ricco di soddisfazioni perchè lo spread con le opzioni offrono vantaggi che con il solo future non puoi avere.
Intanto andate avanti voi con la discussione che io mi farò vivo appena pronto.

Il BowTie ha senso.

Bravo ragazzo, sei sempre in prima linea........

Anche se non sei pronto come Jena Plinski in "1997 Fuga da New York" di John Carpenter ( Are you ready ?.....I was born ready) magari se leggi qualcosa che non va fatti sentire !!!!

bruno