Spread trading con le opzioni

[livioptions]

Perchè ha perso di interesse questa discussione?
Ultimamente rileggendola mi è tornata la voglia di lavorare (perchè lo spread trading credetemi è un lavoro) e trai tnati pair che tengo d\'occhio ho messo a mercato 2 strategie che si sono rilevate azzeccate spero non solo per fortuna
Il pair Generali/fon-sai il 31/10 mi dava un segnale di vendita dello spread per cui ho venduto 1 call strike 17 su generali a 0401 e ho venduto 1 put strike 1.85 di fonsai a 0.091. Il 15/11 sono scadute entrambi OTM per cui ho incassato 131€ (1 contratto)
Il 8/11 il sistema mi dava un segnale di vendita dello spread Unicredit/ISP per cui ho venduto 1 call 5.4 dic a 0,2325 e ho venduto 3 put 1.75 dic su ISP a 0.069. Ad oggi la put è quasi invariata, ma la call si UC ha dimezzato il suo valore e guadagnerei chiudendo circa 120€

Avete voglia di postare le vostre esperienze?
Grazie

[DaFino]

ciao a tutti

Ciao

Oggi operativita\' Short molto semplice di Acquisto XBear su incrocio LevMib, Time Frame 15 Minuti.
Pochi pezzi per non farsi male ma guadagno garantito.
Correlazione inversa perfetta Forza di Xbear.
Non faccio altro, se ritraccia esco in Gain, se invece continua alleggerisco la posizione e lascio in Overnight qualche pezzo lasciandolo correre.
Trailing Stop e via

Ciao Thalos,
ho rispolverato questa vecchia discussione, mi sono soffermato su questo punto che mi sembra molto interessante. Fatte salve tutte le considerazioni dette fin qui sulla forza di un determinato sottostante, non si potrebbe usare questo che hai indicato qui, come metodo di ingresso, sempre, limitando l\'operatività solo a questa operazione quando si verifica?

grazie a presto

[bruno]

ti do io la risposta, lo spread impostato da apo prevede di investire la stessa somma di danaro (o all\'incirca uguale) su tutte e due i titoli (esistono anche sistemi piu\' complicati in cui si pesa anche la volatilita\' dei titoli ma prendila solo come informazione)

quindi dobbiamo investire gli stessi soldi (o quasi) sul DAX e FTSEMIB...

Valore punti DAX 6715.5 X 25 (point value)=Valore in Euro contratto DAX 167887.5

ora dobbiamo cercare di investire la stessa somma sul FTSEMIB per cui

valore punti FTSEMIB 13510 X 5 (point value)=67550 X2 contratti= 135100 Euro
valore punti FTSEMIB 13510 X 1 (point value)=13510 X2 contratti= 27020 Euro

Totale Euro FTSEMIB 162120
Totale Euro DAX 167887.5

grazie mille per la spiegazione.

bruno

[Cagliostro]

ciao apo

mi potresti sulla base di quali elementi pesi lo spread ? Cioè perche 2 + 2 fib/minifib contro 1 dax ?

grazie per la risposta

bruno

ti do io la risposta, lo spread impostato da apo prevede di investire la stessa somma di danaro (o all\'incirca uguale) su tutte e due i titoli (esistono anche sistemi piu\' complicati in cui si pesa anche la volatilita\' dei titoli ma prendila solo come informazione)

quindi dobbiamo investire gli stessi soldi (o quasi) sul DAX e FTSEMIB...

Valore punti DAX 6715.5 X 25 (point value)=Valore in Euro contratto DAX 167887.5

ora dobbiamo cercare di investire la stessa somma sul FTSEMIB per cui

valore punti FTSEMIB 13510 X 5 (point value)=67550 X2 contratti= 135100 Euro
valore punti FTSEMIB 13510 X 1 (point value)=13510 X2 contratti= 27020 Euro

Totale Euro FTSEMIB 162120
Totale Euro DAX 167887.5

[bruno]

Se solo 8 giorni fa avessi messo in real questo spread, oggi avrei guadagnato 10.000 euro e sarei andato in vacanza altrove , ma sappiamo che con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Comunque la materia è interessante e va approfondita in maniera piu seria di quello che ho fatto io.

[ATTACH=CONFIG]8647[/ATTACH]

Apo

ciao apo

mi potresti sulla base di quali elementi pesi lo spread ? Cioè perche 2 + 2 fib/minifib contro 1 dax ?

grazie per la risposta

bruno

[joe67]

Scusa joe, significa che riesci a guadagnare con le tecniche descritte?

- ... tra il dire e il fare ci stà di mezzo il mare!!!
diciamo che questo libro ti svela molti retroscena e te lo spiega in maniera estremamente semplice.
Poi come si sà la teoria è una cosa e la pratica è tutto un\'altro mondo

buona serata

[bergamin]

E\' un libro scritto in maniera molto operativa, senza fronzoli e con tanti esempi grafici.

Te lo consiglio vivamente

Scusa joe, significa che riesci a guadagnare con le tecniche descritte?

[joe67]

No Marcello con lo spread trading tu sei indifferente alla direzione del mercato e porti un guadagno sfruttando la forza relativa dei titoli che abbiamo messo in portafoglio.
Ovviamente la scelta delle coppie da tradare deve essere oculata e sensata acquistando il titolo più forte e vendendo contemporaneamente quello più debole, con la finalità di guadagnare dalla differenza di performance dei due titoli. Se riesci a fare queste analisi la differenza rispetto al normale trading è abissale

comunque dal cielo non cade mai niente, bisogna studiare...studiare...studiare


ps: a proposito di formazione, qualcuno ha letto il libro
Spread trading e trading stagionale di Joe Ross ?

Apo

ciao Apo

velocemente, ho rispolverato questo post e mi sono ricordato del libro che tu parli.
SI io ho comprato il libro di J. Ross "spread trading e trading stagionale" (147 euro).
E\' un libro scritto in maniera molto operativa, senza fronzoli e con tanti esempi grafici.
Te lo consiglio vivamente

[familytaz]

Notoriamente nei periodo che si avvicinano le Ferie il Trading diventa caotico e poco remunerativo, e quest\' anno diciamo che e\' il peggio del peggio..

Per cui mi do\' una bella pausa di riposo, si riparte a Settembre..

Buone Ferie a tutti

Buone vacanze

[Thalos]

Notoriamente nei periodo che si avvicinano le Ferie il Trading diventa caotico e poco remunerativo, e quest\' anno diciamo che e\' il peggio del peggio..

Per cui mi do\' una bella pausa di riposo, si riparte a Settembre..

Buone Ferie a tutti

[Antonino C]

io non mi sentirei così sicuro nell\'affermare che il nostro indice non possa performare meglio del Dax:

screenshot_09.jpgscreenshot_10.jpg

Negli ultimi mesi l\'impressione di fondo è che il Dax è più forte, ma se avessi aperto lo spread appena il 27 giugno comprando Dax contro Fib sarebbero stati dolori.
E non sono certo che a mercato in molti avrebbero aspettato che si incrociassero nuovamente.

La questione è quanto deve pesare la valutazione personale e quanto i risultati classici di analisi ?

[Apocalips]

il ragionamnto che ho fatto io quando ho montato questo spread è che mi ha spinto a comprare dax e vendere Fib è stato molto semplice senza neanche vedere la correlazione del momento e cioè:

1. se entrambi salgono è molto difficile che il mib sovraperformi il Dax
2. se entrambi scendono sicuramente il FIB per via del peso dei bancari viene piu giu del Dax.
3. se invece il Fib scende e il dax sale guadagno in maniera vergognosa
4. se il Fib sale e il Dax scende perdo in maniera vergognosa

In sintesi sono entrato avendo 3 probabilitè su 4 a mio favore
Se avessi deciso di entrare veramente a mercato con questa semi follia mi sarei quindi concentrato sull \'ipotesi n° 4 cercando per esempio di attenuare la perdita comprando a buon prezzo opzioni CALL weekly sul FIB e comprando opzioni PUT weekly sul DAX rinnovando il tutto di settimana in settimana



Apo

[Antonino C]

Lasciando un momento da parte i margini necessari visto che si possono utilizzare anche altri strumenti diversi dai futures, ti segnalo che secondo gli esperti delle quattro casistichle base quella da te presentata e cioè che quello comprato sale e quello venduto scende, è tra le più rare.
È da giorni che Dax e FtseMib hanno una correlazione molto bassa, quando l\'hai montata in paper com\'era ?
Diffido sempre delle cose che in apparenza sembrano semplici

[Apocalips]

Ho aperto questo spread perchè il sentiment sul FIB era di ribasso ma soprattutto perchè
il nostro indice è debole rispetto al dax per via del peso dei bancari per cui quando viene giù scende al doppio di velocità rispetto al dax e quando sale si comporta in maniera asimmetrica ovvero non sale del doppio per cui nel medio periodo questa asimmetria ci porta un vantaggio

intanto questa mattina il differenziale ci regala questo gain:

[ATTACH=CONFIG]8602[/ATTACH]


Apo

Se solo 8 giorni fa avessi messo in real questo spread, oggi avrei guadagnato 10.000 euro e sarei andato in vacanza altrove , ma sappiamo che con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Comunque la materia è interessante e va approfondita in maniera piu seria di quello che ho fatto io.

pair.JPG

Apo

[Cagalli Tiziano]

sicuramente ogni pair ha una propria specificità, non è un caso che gli appassionati di questo sistema hanno delle coppie preferite

Concordo.

E la coppia o il pair dovrebbe essere il più correlato possibile. Per questo motivo un pair con 2 obbligazionari o un pair con 2 commodities sono una scelta migliore che non 1 pair con 1 obbligazionario e 1 commodity.

Ad esempio Shatz e Bobl o WTI e Brent...

In fin dei conti sono due obbligazioni oppure due tipi di olio combustibile per cui se crolla uno prima o poi crollerà anche l\'altro.
se il prezzo del petrolio WTI va a 30 dollari al barile certamente il Brent non potrà che seguiro.