Spread trading con le opzioni

[Thalos]

Un altro modo di interpretare la dev. standard, come puoi vedere quando và a +2 o -2 è il momento di entrare comprando o vendendo lo spread .

Non ho capito come usi la deviazione Standard sui due titoli, guardando il grafico che hai postato non mi e\' chiaro.
La Dev. Standard la metti a 7.?

[livioptions]

Un altro modo di interpretare la dev. standard, come puoi vedere quando và a +2 o -2 è il momento di entrare comprando o vendendo lo spread .

[livioptions]

Sto provando con qualche titolo, ma la cosa è veramente dura.
Innanzitutto bisognerebbe cercare di capire su quale periodo cercare la relazione: 1 anno? 2 anni?
per avere una certa probabilità che la correlazione duri in futuro. Forse andare troppo indietro falsa il risultato, magari perchè nel frattempo i titoli hanno cambiato asset azionari, politiche di investimento o altro. Le variabili sono moltissime. Forse il coefficiente di correlazione va cercato nei soli ultimi 6 mesi (per stabilire che due titoli sono sufficientemente correlati) tradando sul coefficiente a 5 giorni.
E\' difficile ma veramente interessante.
L\'idea che mi piace in assoluto è che:
Mentre su un solo titolo (od opzione) cerchi il massimo (o minimo) ma non puoi mai sapere se quello che individui sarà veramente il max (o min) giusto, il coefficiente di correlazione è max=1, e da lì, se tradi, sai che certamente non aumenterà.
alla prossima
camillo

Il periodo da prendere in esame è senz\'altro 1 anno, un periodo superiore come dici tu potrebbe fuorviare ma anche un periodo inferiore perchè almeno ci siano gli stacchi dividendo di entrambi ecc.
Una precisazione, tu non tradi sulla correlazione, ma sul differenziale di prezzo o sul ratio tra i due sottostanti cioè costo del primo - il secondo o il primo diviso il secondo (qualcuno trada anche sul return ma lasciamolo stare).
Specialmente nel caso del ratio, la maniera più comune di tradare è quella di calcolare la deviazione standard, con il metodo che ti è più congeniale, fissa, bande di bollinger o come vuoi e comprare e vendere sugli eccessi (modello bobao, un esempio al mess 118)

[livioptions]

Ormai aspetto la settimana nuova con tutto quello che avranno da dire in Europa, poi vediamo che strade prendere

[Thalos]

Oggi sembra la fotocopia di ieri, fino ad ora niente di buono.
Momentum sul Fibs Negativo -43.7 su grafico Orario, mentre i Titoli Generali, Eni, Ucg, Intesa, Enel sono leggermente positivi.
Situazione poco chiara meglio restare alla finestra.

Anche il LEVMibs e l\'Xbear stanno facendo degli incroci con poca forza, non mi piacciono per niente, attendo gli USA.

Magari con un Condor stretto di ali si puo\' prendere questa lateralita\', ma onestamente non ne sono convinto, potrebbero esserci Rumors o Notizie inprovvise che mi farebbero uscire dalla strategia, oppure essere costretto a coprirla.
Questo Mercato non mi convince...preferisco magari un toccata e fuga nelle prossime ore per non rimanere inpantanato.

[Camillo]

E\' il motivo per cui ho ravvivato questo 3D, per quanto riguarda le correlazioni più proficue sono quelli di ittoli dello stesso settore (o fatto uba tabellina qualche post indietro)
Lo spread trading o pair trading funziona se però ha alla base lo studio dei titoli che metti in correlazione, sia sotto il punto di vista fondamentale che di analisi tecnica.

Sto provando con qualche titolo, ma la cosa è veramente dura.
Innanzitutto bisognerebbe cercare di capire su quale periodo cercare la relazione: 1 anno? 2 anni?
per avere una certa probabilità che la correlazione duri in futuro. Forse andare troppo indietro falsa il risultato, magari perchè nel frattempo i titoli hanno cambiato asset azionari, politiche di investimento o altro. Le variabili sono moltissime. Forse il coefficiente di correlazione va cercato nei soli ultimi 6 mesi (per stabilire che due titoli sono sufficientemente correlati) tradando sul coefficiente a 5 giorni.
E\' difficile ma veramente interessante.
L\'idea che mi piace in assoluto è che:
Mentre su un solo titolo (od opzione) cerchi il massimo (o minimo) ma non puoi mai sapere se quello che individui sarà veramente il max (o min) giusto, il coefficiente di correlazione è max=1, e da lì, se tradi, sai che certamente non aumenterà.
alla prossima
camillo

[Thalos]

Oggi come era da aspettarsi partenza con picchi di volatilita\' che non danno nessuno spunto operativo, correlazione tra ENI e GENERALI, e UCG / INTESA, ma il tutto senza la Forza necessaria per entrare a Mercato sia Long che Short.
In queste condizioni fare qualsiasi operazione e\' assolutamente rischiosa e casuale, per cui rimango alla finestra per non lasciare Soldi al Mercato.

[livioptions]

Ora tutto chiaro.
grazie
Metodo veramente interessantissimo; cercando sul web, sembra di capire che sia un sistema ultimamente molto usato, chiamato anche "arbitraggio aperto" o "pair trade".
Il fatto poi che ci sia anche chi testimonia di vivere di questo trading, penso induca a studiarlo a fondo senza indugiare. Sto cominciando a fare una lista di titoli che abbiano una buona correlazione. (peraltro in excell c\'è la formula per calcolarla in un attimo). Un po\' più complicato è riuscire a individuare un abbinamento possibile fra i titoli, prima di testarli, per restringere il campo di ricerca, altrimenti le possibilità (solo per il mib) sono 40x40.
camillo

E\' il motivo per cui ho ravvivato questo 3D, per quanto riguarda le correlazioni più proficue sono quelli di ittoli dello stesso settore (o fatto uba tabellina qualche post indietro)
Lo spread trading o pair trading funziona se però ha alla base lo studio dei titoli che metti in correlazione, sia sotto il punto di vista fondamentale che di analisi tecnica.

[Thalos]

L\' Indicatore piu\' preciso che esiste in questo momento e\': MERKEL

Appena parla va\' tutto al ribasso, Short a manetta senza remore, Forza massima.

E\' l\' Indicatore per eccellenza altro che MACD...

[Camillo]

La Settimana di Contrattazione, quindi 5 Giorni, dal Lunedi al Venerdi.

ottimo!

[Thalos]

Oggi per esempio e\' la classica giornata con il "Nulla di Fatto" per ora.
Non vi e\' Trend primario, ne forza, inutile rischiare ingressi con dubbie riuscite, congestioni su tutti i titoli.
Per cui Aspetto le 15,30 gli USA, che per ora hanno un Momentum sul Future dell\' SP500 (Sempre Indice di riferimento) positivo ma non forte, direi congestionato.
Ricordarsi sempre ed e\' imperativo, prima di fare qualsiasi cosa guardare l\' SP500, che gestisce di fondo con il suo movimento il Trend dei maggiori Indici Europei.

Inutile fare previsioni, sto\' alla finestra con i Sei titoli sott\' occhio, vediamo se il Mercato prende una direzione e se succede lo seguiamo diligentemente senza controtrend dannosi per la psiche e il portafoglio.

[Thalos]

Per Thalos.
Una precisazione, che mi sarebbe molto utile:
Il coefficiente di correlazione (+1, 0, -1) su quanti giorni lo calcoli?
grazie
camillo

La Settimana di Contrattazione, quindi 5 Giorni, dal Lunedi al Venerdi.

[Camillo]

Per Thalos.
Una precisazione, che mi sarebbe molto utile:
Il coefficiente di correlazione (+1, 0, -1) su quanti giorni lo calcoli?
grazie
camillo

[Camillo]

Ora tutto chiaro.
grazie
Metodo veramente interessantissimo; cercando sul web, sembra di capire che sia un sistema ultimamente molto usato, chiamato anche "arbitraggio aperto" o "pair trade".
Il fatto poi che ci sia anche chi testimonia di vivere di questo trading, penso induca a studiarlo a fondo senza indugiare. Sto cominciando a fare una lista di titoli che abbiano una buona correlazione. (peraltro in excell c\'è la formula per calcolarla in un attimo). Un po\' più complicato è riuscire a individuare un abbinamento possibile fra i titoli, prima di testarli, per restringere il campo di ricerca, altrimenti le possibilità (solo per il mib) sono 40x40.
camillo

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

Ciao
E\' molto semplice, forse anche troppo, non ci sono medie mobili o altro, solo e unicamente l\' intersezione tra due prezzi correlati, in positivo o in negativo, entri comprando il piu\' forte e vendi il piu\' debole, la linea che vedi in centro non e\' altro che l\' incrocio tra i due prezzi che ti darebbe lo Stop and Reverse.
Tutto qui, niente di strano o difficile, segui solo e unicamente i trend in atto, piu\' forte e\' il Trend e meglio e\' sei solo piu\' protetto.
Prova in Paper e vedrai che i risultati una volta presa la mano diventano tranquilli.

Ho solo aggiunto l\' Indicatore di Momentum che ha postato prima Tiziano su FiutoPro, che mi da\' la percezione di dove il trend e\' piu\' forte.
Ovviamente non avendo Xbear e LevMib, guardo il Momentum del Future Spmib.
Approfitto per ringraziarlo, era una chicca che mi mancava.

ti ringrazio molto thalos , lo proverò certamente in cartaceo insieme al momentum
del futspmib . se userò per gli etf tempi di 15 minuti penso che anche il momentum
sarà regolato a 15 minuti . non mi vergogno di dire che non sò distinguere la
forza o la debolezza di un trend e dico che il trend è mio nemico .
buonanotte a tutti , domani è un altro giorno .
okjon trader ignobile .