Spread trading con le opzioni

[Thalos]

Ti metto anche il Grafico di Correlazione Inversa -1 con la Copertura Xbear, nota come sono speculari... Importantissimo per la copertura se la posizione va\' male.
Se LevMib e\' Correlato con il Titolo, allora Xbear e\' scorrelato inversamente, quindi ti consente la copertura di ETF su Azioni..

[livioptions]

Vi metto la tabellina dei titoli in studio con i risultati odierni.

Qualcuno mi potrebbe insegnare a mettere gli allegati senza dover fare il pdf? Grazie (so\' de coccio)


Ah scusate ovviamente il segno "-" vuol dire utile ragionieristicamente parlando, cioè ho venduto ad un prezzo maggiore di quello comoprato.

[me]

Vi metto la tabellina dei titoli in studio con i risultati odierni.

Qualcuno mi potrebbe insegnare a mettere gli allegati senza dover fare il pdf? Grazie (so\' de coccio)

Incolli l\'allegato in Paint e quando lo " salvi con nome" ti scegli il formato con il quale lo vuoi salvare dal menu\' a tendina, facilissimo, ci riesco pure io che "so\' zero" in materia.
Sto ancora ringraziando Camillo dell\'aiuto.....

[livioptions]

Ok me ci sono riuscito oro ho cancellato il messaggio perchè nno era pertinente ma la prossima volta allegherò corretttamente Grazie

[Thalos]

Ore 9.00 Giornata partita fiacca, per ora non ci sono spunti inportanti, rimane forte Generali, ma la barriera dei 10.00 e\' difficile da superare.
In attesa della Fed stasera non penso ci possano essere significativi spunti.
Eni per ora rimane positiva, ma lateralizza.
Vediamo come si sviluppa la giornata.
XBear molto lontana dal Lev. per cui tengo la posizione aperta e attendo sviluppi.


Ore 10.35 Grave errore, non sono entrato sulla forza di Generali e mi sono perso una lauta occasione.
Ora il rischio e\' di entrare sui Massimi, quindi dover ricorrere per forza a coperture, quando se entravo giusto la copertura era il Trend stesso
Momentum 0.82 Fortissimo (L\' indicatore si Comporta bene)
Aspettiamo l\' eventuale ritracciamento e vediamo il da\' farsi

Enel da\' segni di risveglio, da monitorare. Momentum 0.072 (ancora debole per entrare)

Eni Momentum 0,45 (Forte, ma non prende il volo, forse perche\' oggi ci sono i dati sui Barili, da monitorare dopo il dato).

[Thalos]

Vorrei Far notare che Generali aveva il DpD molto forte a 10.6 Stamattina alle 9.00.
Quindi un forte resistenza che sul book equivaleva a circa 42.000 Pezzi.
Il prezzo non e\' stato respinto sul DpD, ma quando ha raggiunto il 10.6 c\'e\' stata un\' accellerazione fortissima dello stesso con punta fino a 10.21 di Massimo.

Cio\' mi fa\' fare due considerazioni importanti, il DpD puo\' fare da barriera che respinge oppure da accelleratore in quanto gli istituzionali non potendo tenere la posizione la girano (HFT).
Quindi si potrebbe consigliare operativamente di combinare i due dati, cioe\' il Momentum e la soglia del DpD.

In sintesi:
- Se il la soglia del DpD e\' forte e il Momentum dell\' indicatore Fiuto Pro e\' forte - Entrare a Mercato
probabile accellerazione del prezzo.
- Se il la soglia del DpD e\' forte e il Momentum dell\' indicatore Fiuto Pro e\' Debole - Probabile respinta del prezzo, attendere che il Momentum si rafforzi-
- Se la Soglia del DpD e\' Debole e il Momentum e\' Forte : Entrare a Mercato
- Se la Soglia del DpD e\' debole e il Momentum e\' debole: Attendere conferme

Ovviamente questa e\' una mia valutazione momentanea, ditemi cosa ne pensate in merito.

[realdrago]

Cio\' mi fa\' fare due considerazioni importanti, il DpD puo\' fare da barriera che respinge oppure da accelleratore in quanto gli istituzionali non potendo tenere la posizione la girano (HFT).

Ciao Thalos,
potresti chiarire per chi è meno esperto che cosa intendi con " gli istituzionali non potendo tenere la posizione la girano " ?

[livioptions]

Vi allego la mia analisi di DIA/SRN, notare come ha individuato esattamente gli ultimi livelli di entrata e di reverse (fosse sempre così )

Il punto 102 è ieri , oggi è già a metà percorso infatti lo spread ha già fatto olte 2000 €

[Thalos]

Ciao Thalos,
potresti chiarire per chi è meno esperto che cosa intendi con " gli istituzionali non potendo tenere la posizione la girano " ?

Gli Istituzionali creano dei Supporti e Resistenze che vedi molto bene con il DpD di fiutopro, e li vedi anche sul Book.
Pero\' ovviamente questi chiamiamoli muri, non sono invalicabili, e vengono difesi in quanto ci sono delle posizioni importanti su quei dati prezzi, e a nessuno piace perdere, neanche agli istituzionali.
Pero\' succede che la Forza del titolo sia maggiore, specialmente se ci sono ordini Asteriscati di migliaia di pezzi, (Ordini Fantasma) che esistono sui Book ma nessuno li vede (giochetto molto in voga e pericolosissimo per chi fa\' Intraday).

Cosa succede quindi, quando la forza di un titolo e\' maggiore della sua Resistenza, gli HFT (Hight Frequency Trading) girano le posizioni. fanno praticamente un stop and reverse velocissimo, si parla di microsecondi...
per cui il Muro si sgretola come il burro e gli stessi pezzi che prima facevano da resistenza ora diventano forza d\'attacco e si sommano a quelli che spingono..

Da li\' parte un Picco violentissimo che in gergo viene chiamato Rottura del Livello o BreakOut che spinge il prezzo molto oltre il Valore del Muro.

Operativita\' conseguente:

a) Individuare il Trend di forza prima della resistenza e piazzare un Ordine appena prima in modo che i tuoi prezzi seguano il movimento principale e\' il cosidetto Trend my Friend (Il Trend e\' mio amico)
Stop Loss sotto la prima candela di BreakOut, tanto sei protetto dagli istituzionali e perdi pochissimo.

b) Oppure ordine condizionato appena sopra il DpD o Resistenza in modo che il prezzo appena parte ti prende per forza e segue il movimento.
Stop Loss a seguire appena sotto il DpD appena rotto.

c) Colpire il Prezzo appena rompe e seguire come nel punto B

Uscire dalla posizione appena avuto il Gain con il Take profit e portare a casa il risultato, oppure chiudere parte della posizione in gain e continuare con parte della posizione per vedere se il movimento continua, chiudere sempre il tutto se il prezzo comincia a ritracciare.

Se si tiene la posizione aperta in overnight, fare una simulazione per vedere la copertura in Opzioni se nel caso il giorno dopo il prezzo dovesse aprire in GapDown

Poi ci sono altri modi e maniere, ma ci vorrebbe mezza giornata di spiegazioni, e prove per farvi vedere cosa succede e i vari piani b), ma dovrei avere il posto per farvelo vedere operativamente e in reale, specialmente quello che succede nel Book scrivendolo si capisce poco.

Spero di avervi dato nel mio piccolo informazioni utili per non perdere soldi.


Ultima cosa non andate mai e poi mai Controtrend, la forza di un titolo e\' la nostra sopravvivenza sul mercato, non sprechiamola.

[livioptions]

Vi allego la mia analisi di DIA/SRN, notare come ha individuato esattamente gli ultimi livelli di entrata e di reverse (fosse sempre così )

Il punto 102 è ieri , oggi è già a metà percorso infatti lo spread ha già fatto olte 2000 €

Magico trend il segnale è in picchiata, io chiudo comunque perchè credo che meglio di così non possa fare, utile 5500 €

[jeremy75]

Magico trend il segnale è in picchiata, io chiudo comunque perchè credo che meglio di così non possa fare, utile 5500 €

..capperi!

[Thalos]

Ciao

Parlando di Spread con Opzioni, approfittando della forza senpre presente su Generali, che tiene un momentum sempre oltre lo 0,50 sull\' Orario e quindi sopra i 10 Euro, potremmo aprire una posizione

Bull Call Spread - Comprando Call 9,5 e Vendendo Call 10.5, cosa ne pensate?

Anche se oggi il movimento mi sembra piu\' Laterale, Bund leggermente in Rialzo, debolezza Azionaria.

[Thalos]

I titoli oggi correlati sono:

Generali/Unicredit: ROC 315/314 Momentum 0,49/0,086

[livioptions]

Confermo il segnale su base statistica giornaliera, l\'analisi del differenziale ha forza 2 su 3 per l\'acquisto, l\'analisi del ratio dà forza 1 su 3, la density curve è in area acquisto, inferiore a 0,1.

[sifuandrea]

Ma che dati avete ragazzi ?