Spread trading con le opzioni

[sifuandrea]

Ciao
mi aggiungo al topic, in quanto da anni pratico spread trading sull\' Azionario,(non con Opzioni, non ne sarei capace per ora) pero\' Intraday tra Ucg e Intesa, oppure tra Generali e Eni, oppure Ucg e Etf Leveraged Fibs, oppure correlazione inversa ETF Leveraged Fibs con XbearMiB (Quest\' ultimo il mio preferito).
Cioe\' i titoli che sono maggiormente correlati con il nostro Fibs.

Ti spiego in due parole come faccio:

Prendo i due titoli in questione e li sovrappongo su un Grafico vedendo che siano correlati con il nostro Fibs per quel giorno.
Ho aperto l\' indicatore "correlazione" sul grafico, che mi da\' le seguenti indicazioni:
a) La correlazione e\' uguale a 1, i due titoli sono perfettamente coincidenti e correlati
b) La correlazione e\' -1, i due titoli sono Scorrelati.

Poi metto l\' indicatore Forza relativa tra i due Titoli e vedo quale tra i due e\' il piu\' forte nella giornata.

Quindi quando i due titoli sono uguali a "1 " (correlati perfettamente) entro Long su quello che ha la forza relativa maggiore e short su quello che ha la forza relativa minore.

Ad un certo punto quasi per forza i due titoli si scorrelano, magari almeno due o tre volte al giorno, e uno va\' in Gain e l\' altro va\' in Perdita, quando il Delta tra i due e\' a mio favore chiudo entrambe le posizioni e prendo cio\' che resta attaccato.

Non sono grosse cifre, in quanto entro con controvalore di Euro 5000 a titolo, ma alla lunga e a fine mese danno un buon risultato.

Faccio Intraday in quanto lo Short con il costo del prestito titoli sarebbe troppo gravoso e non mi conviene, quindi uso un grafico Orario, meno sono troppi i falsi segnali.

Questa e\' la mia esperienza e funziona.

Ciao thalos,

che software usi per testare la correlazione?
Ho visto in che in rete ce ne sono di specifici per fare Spread Trading li hai provati o meglio lasciar perdere?

[livioptions]

Ciao thalos grazie per avere esposto la tua esperienza peraltro molto interessante.
Ho capito comr ti muovi ma sarei curioso di sapere come calcoli il "b" dei titoli, per quelli americani c\'è yahoo finance ma non dà la forza relativa rispetto agli italiani.

[Thalos]

Non e\' il Sacro Graal del Trading, ma se capisci come funziona con questo metodo la pagnotta riesci a ricavarla..

Per quanto riguarda il Programma usato io avendo come BroKer WeBank uso i suoi programmi e grafici che vanno benissimo allo scopo...pero\' penso che anche Prorealtime possa avere quello che serve.

Ho provato anche con FiutoPro, ma non avendo la funzione di sovrapporre due Grafici in RealTime e gli oscillatori che mi servono non si puo\' utilizzare per il metodo di Spread Trading che adotto io (Made in Thalos dovrei brevettarlo.. ).

La forza relativa, come la correlazione, sono dati che trovi su Internet anche su programmi Free.
Ho sempre fatto Titoli Italiani e mai titoli U.s.a. non li conosco a fondo.

Poi se vogliamo quando hai al giorno Tre copie da far girare che funzionano sono piu\' che sufficienti, (Unicredit/Intesa) - (Generali/Eni) - (Etf LeverageMib/EtfXbearMib).

Con queste tre copie fai quello che vuoi, e trovi facilmente tutte le informazioni del caso, altri titoli non so\' dirti.

[livioptions]

Io non ho mai usato gli ETF però mi sembra una buona coppia, mi lascia perplesso la coppia GENERALI/ENI sul fronte del settore di appartenenza, però ha un indice di correlazione del 98% per cui và benissimo.
Metterò in osservazione i tre pair che hai segnalato per vedere se i miei calcoli sono profittevoli come i tuoi e poi ci scambiamo i segnali sul sito, ok?

Se Tiziano è d\'accordo ovviamente!

[livioptions]

Rileggendo il tuo post mi è venuto n dubbio, tu calcoli il beta cioè la forsa relativa o utilizzi l\'RSI?

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

Io non ho mai usato gli ETF però mi sembra una buona coppia, mi lascia perplesso la coppia GENERALI/ENI sul fronte del settore di appartenenza, però ha un indice di correlazione del 98% per cui và benissimo.
Metterò in osservazione i tre pair che hai segnalato per vedere se i miei calcoli sono profittevoli come i tuoi e poi ci scambiamo i segnali sul sito, ok?

Se Tiziano è d\'accordo ovviamente!

da trader ignobile ho l\'impressione che usare i due etf nostrani insieme sia come fare un
normale trading su uno solo dei due . a meno che i due siano difettosi come progetto
ufficiale in circostanze particolari nelle quali i due guadagni- perdite non siano più
identici come dovrebbero essere sempre . lessi di un noto trader che consigliava
di usare certi etf corti americani vendendoli allo scoperto ( potendolo lui fare ) e
contemporaneamente andando corto su onesti futures . la malformazione dell\'etf corto
produrrebbe vincite . non conosco altri particolari . approfitto di questo momento per
chiedere un vostro amichevole pensiero su questa idea dove mi confondo .
acquistare i nostri due etf e cambiando i loro rapporti di quantità assecondando le vincite .
cosa ottengo ? a parte le spese e il bid-ask non è che pareggio se il mercato va su
e giù e vinco se cammina ? no capiscio . e voi? adesso mangio la pastasciutta .
ok a tutti . okjon marcello , trader ignobile .

[Thalos]

Non uso assolutamente indicatori di Ipercomprato o Ipervenduto, RSI, Stocastico, CCI etc. etc,in quanto li trovo poco precisi, tendono anche con settaggi bassi ad appiattirsi sulla curva.
Agli inizi del mio percorso di Trading, quindi circa 10 anni fa\' li usavo molto uniti al Macd, ma ti dico la verita\' ci ho perso un sacco di soldi, quindi ho deciso di abbandonarli e sono ormai anni che non li guardo nemmeno.

Invece la Forza relativa la ricavi dall\' indicatore apposito che trovi gia\' predisposto sui programmi di WeBank, oppure molto semplicemente alla mattina aspetti la prima mezz\' ora in cui ci sono i picchi di volatilita\', dove e\' meglio non operare in Spread Trading, poi guardi dove si trova il Fibs e prendi i tuoi titoli da correlare...

La posizione del Fibs rispetto ai titoli ti da\' la forza dei titoli stessi...

Per esempio se i Bancari sono in giornata di Trend positivo vedrai che Ucg e Intesa si scambiano le parti rispetto al Fibs, cioe\', anche essendo correlati uno dei due e\' sempre o quasi piu\' scambiato e ha una forza maggiore...

Perfetto a questo unto sempre dando un\' occhio che non vengano Rumors o notizie che inficiano i Trend prenderai come buono il Dato che il Mercato ti da\'.
Non puoi avere errori perche\' e\' il Mercato che ti dice quale e\' il Titolo piu\' forte in quel momento.
Cioe\' facciamo un esempio che oggi Ucg ha una forza molto maggiore rispetto ad Intesa e tutti e due sono Forti rispetto al Fibs.

Deduzione e Studio:
Titolo Ucg Forte in Trend Rialzista
Titolo Intesa Meno forte lato debole del Trend in trend Rialzista
Fibs Forte ma meno forte o uguale ai due titoli.


Per cui al momento che riterrari opportuno (Mai sotto dati imminenti alle 14.30 o alle 15.30 Apertura di Wally) entri Long su UCG (Forte) e Short su Intesa (Debole) sempre rispetto al Fibs che fa\' da bilanciere.

Ricorda che se I due titoli sono uno Molto Forte e l\' altro molto Debole lo Spread diventa piu\' rischioso perche\' possono esserci dei Picchi di Mercato che fanno scorrelare troppo i due.

Unico vero neo della Strategia o Metodo che ti ho detto e\' che devi stare davanti al PC, non puoi lasciare che le posizioni vadano per conto loro, perche\' quando la correlazione da 1 va\' a -1 hai il Guadagno e li devi uscire con il Delta di guadagno...

Se hai aperto tre posizioni come succede spesso a me vuol dire sei titoli che si intersecano cotinuamente e devi essere molto lucido a chiudere o aprire nuove posizioni alla bisogna.

Se vuoi provare il mio metodo, fai prima delle prove in PaperTrading e se hai bisogno chiedimi pure non c\'e\' nessun problema.

[Cagalli Tiziano]

Per fare le coppie possiamo usare il ROC. Lo usiamo nella formula che evidenzio in maniera tale da avere una serie di valori paragonabili.

1) Si crea la lista titoli
2) si seleziona l\'indicatore
3) si inserisce l\'indicatore prima con periodo 10 poi 20 e poi 30 avendo cura di selezionare un colore chiaro per la casella, il periodo esatto e mettere il nome (ad esempio ROC a 10)

[Cagalli Tiziano]

3) nella lista indicatori matematici si sceglie il vettore di addizione
4) Si selezione nell\'ordine:
il 10 + il 20
il (10+20) +30

a questo punto abbiamo un rapporto di cambiamento dei titoli selezionati calcolati su una media di 10, di 20 e di 30 periodi.

[Cagalli Tiziano]

5) il valore indica il cambiamento nel periodo in esame per cui, più due titoli hanno un cambiamento uguale e meglio è

Ad esempio Enel su Generali = 317
Fiat su Banca Popolare = 314

[Cagalli Tiziano]

Ed infine u indicatore di momentum : si chiama proprio momentum
per avere il titolo più reattivo della coppia

[livioptions]

Grazie mille Tiziano, aspettiamo il seguito cioè una volta trovato il "pair" ...........

[livioptions]

Ciao
mi aggiungo al topic, in quanto da anni pratico spread trading sull\' Azionario,(non con Opzioni, non ne sarei capace per ora) pero\' Intraday tra Ucg e Intesa, oppure tra Generali e Eni, oppure Ucg e Etf Leveraged Fibs, oppure correlazione inversa ETF Leveraged Fibs con XbearMiB (Quest\' ultimo il mio preferito).
Cioe\' i titoli che sono maggiormente correlati con il nostro Fibs.

Ti spiego in due parole come faccio:

Prendo i due titoli in questione e li sovrappongo su un Grafico vedendo che siano correlati con il nostro Fibs per quel giorno.
Ho aperto l\' indicatore "correlazione" sul grafico, che mi da\' le seguenti indicazioni:
a) La correlazione e\' uguale a 1, i due titoli sono perfettamente coincidenti e correlati
b) La correlazione e\' -1, i due titoli sono Scorrelati.

Poi metto l\' indicatore Forza relativa tra i due Titoli e vedo quale tra i due e\' il piu\' forte nella giornata.

Quindi quando i due titoli sono uguali a "1 " (correlati perfettamente) entro Long su quello che ha la forza relativa maggiore e short su quello che ha la forza relativa minore.

Ad un certo punto quasi per forza i due titoli si scorrelano, magari almeno due o tre volte al giorno, e uno va\' in Gain e l\' altro va\' in Perdita, quando il Delta tra i due e\' a mio favore chiudo entrambe le posizioni e prendo cio\' che resta attaccato.

Non sono grosse cifre, in quanto entro con controvalore di Euro 5000 a titolo, ma alla lunga e a fine mese danno un buon risultato.

Faccio Intraday in quanto lo Short con il costo del prestito titoli sarebbe troppo gravoso e non mi conviene, quindi uso un grafico Orario, meno sono troppi i falsi segnali.

Questa e\' la mia esperienza e funziona.

Senti Thalos, sono andato ad impostare una operatività ex post sui titoli ed etf che suggerisci utilizzando il tuo metodo.

Se ci fosse ancora la possibilità di attribuirti delle stellette per me saresti già GENERALE

[livioptions]

da trader ignobile ho l\'impressione che usare i due etf nostrani insieme sia come fare un normale trading su uno solo dei due
......................... adesso mangio la pastasciutta .
ok a tutti . okjon marcello , trader ignobile .

Dopo il caffè e l\'eventuale ammazzacaffè (lo eviterei sennò magari di abiocca ) apri la piattaforma e metti su un grafico i due etf e vedrai che è proprio il contrario

[livioptions]

Mi viene un dubbio: Posso shortare un etf?