Spread trading con le opzioni

[livioptions]

Thalos, mentre per le azioni il concetto mi era chiarissimo, per l\'Xbear non capisco: oltre all\'xbear, cosa hai comprato in stretta correlazione?
grazie
camillo

Ciao Camillo, io penso proprio che non ha comprato altro. Il trend pasa in negativo e quindi o vendi il fib o minifib o compri l\'etf short.

Per quello che dice Okjon effettivamente il funzionamento potrebbe sembrare quella di una media mobile, ma in effetti non è così, è un pivot mobile che cambia a seconda del tf e se vuoi anche a seconda della larghezza del grafico per cui hai possibilità plurime di ingresso.

Per quelli che hanno Sella, lo stesso risultato di ottiene applicando l\'oscillatore "inverse" a qualsiasi strumento.

Aggiungo che ho fatto alcune prove in paper "reale" e funziona, tuttalpiù come opzionista entrerei con il paracadute di una settimanale comperata.

[Thalos]

Oggi e\' stata un\' operativita\' un po\' fuori dal comune, o dai ranghi come si preferisce, la mia idea iniziale era quella di fare uno Spread in correlazione tra Incrocio Xbear con Generali, poi in corso d\'opera ho visto che Generali perdeva forza fino a sprofondare, poi ho guardato UCG, ma addirittura l\' hanno sospesa per eccesso di ribasso, l unica che reggeva era ENI, ma poco correlata, per cui mi sono domandato se valeva la pena lo Spread ho valutato che la Forza di Xbear era altissima e in correlazione inversa con LevMib, per cui ho comprato solo ed unicamente una media quantita\' di pezzi Xbear (Mai rischiare troppo in questo periodo) e ho lasciato correre seguendola con Trailing stop largo. (We Bank da\' la possibilita\' di impostare i Tick di Trailing stop automaticamente senza farlo in manuale).
Il Trend era troppo ben definito e lucido sin dalla mattina presto e mi ha protetto completamente, mi sono anche permesso una puntata in piscina alle 13.00.
Ovviamente ho chiuso tutta la posizione alle 17.00 con un buon gain e fresco come una rosa.

Quello di oggi e\' un classico esempio di Vendi sulla Debolezza e non guardare indicatori di ipervenduto, tipo RSI o similari (sono ormai obsoleti e erratici) che ti avrebbero fatto uscire dalla posizione molto prima o peggio andare Controtrend.
Domani e\' un\' altro giorno e vediamo come butta.
Ciao

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

Ciao Camillo, io penso proprio che non ha comprato altro. Il trend pasa in negativo e quindi o vendi il fib o minifib o compri l\'etf short.

Per quello che dice Okjon effettivamente il funzionamento potrebbe sembrare quella di una media mobile, ma in effetti non è così, è un pivot mobile che cambia a seconda del tf e se vuoi anche a seconda della larghezza del grafico per cui hai possibilità plurime di ingresso.

Per quelli che hanno Sella, lo stesso risultato di ottiene applicando l\'oscillatore "inverse" a qualsiasi strumento.

Aggiungo che ho fatto alcune prove in paper "reale" e funziona, tuttalpiù come opzionista entrerei con il paracadute di una settimanale comperata.

livio , cercherò di farci pratica anche senza capire . mi pare come tracciare una riga
che taglia orizzontalmente l\'ultimo movi mento . questo, a casaccio . però voi
riuscite a vincere e allora .. forse ... ma è inutile , non ci credo . buonanotte .
okjon marcello .

[Thalos]

livio , cercherò di farci pratica anche senza capire . mi pare come tracciare una riga
che taglia orizzontalmente l\'ultimo movi mento . questo, a casaccio . però voi
riuscite a vincere e allora .. forse ... ma è inutile , non ci credo . buonanotte .
okjon marcello .

Ciao
E\' molto semplice, forse anche troppo, non ci sono medie mobili o altro, solo e unicamente l\' intersezione tra due prezzi correlati, in positivo o in negativo, entri comprando il piu\' forte e vendi il piu\' debole, la linea che vedi in centro non e\' altro che l\' incrocio tra i due prezzi che ti darebbe lo Stop and Reverse.
Tutto qui, niente di strano o difficile, segui solo e unicamente i trend in atto, piu\' forte e\' il Trend e meglio e\' sei solo piu\' protetto.
Prova in Paper e vedrai che i risultati una volta presa la mano diventano tranquilli.

Ho solo aggiunto l\' Indicatore di Momentum che ha postato prima Tiziano su FiutoPro, che mi da\' la percezione di dove il trend e\' piu\' forte.
Ovviamente non avendo Xbear e LevMib, guardo il Momentum del Future Spmib.
Approfitto per ringraziarlo, era una chicca che mi mancava.

[okjon]

http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2373-Spread-trading-con-le-opzioni

Ciao
E\' molto semplice, forse anche troppo, non ci sono medie mobili o altro, solo e unicamente l\' intersezione tra due prezzi correlati, in positivo o in negativo, entri comprando il piu\' forte e vendi il piu\' debole, la linea che vedi in centro non e\' altro che l\' incrocio tra i due prezzi che ti darebbe lo Stop and Reverse.
Tutto qui, niente di strano o difficile, segui solo e unicamente i trend in atto, piu\' forte e\' il Trend e meglio e\' sei solo piu\' protetto.
Prova in Paper e vedrai che i risultati una volta presa la mano diventano tranquilli.

Ho solo aggiunto l\' Indicatore di Momentum che ha postato prima Tiziano su FiutoPro, che mi da\' la percezione di dove il trend e\' piu\' forte.
Ovviamente non avendo Xbear e LevMib, guardo il Momentum del Future Spmib.
Approfitto per ringraziarlo, era una chicca che mi mancava.

ti ringrazio molto thalos , lo proverò certamente in cartaceo insieme al momentum
del futspmib . se userò per gli etf tempi di 15 minuti penso che anche il momentum
sarà regolato a 15 minuti . non mi vergogno di dire che non sò distinguere la
forza o la debolezza di un trend e dico che il trend è mio nemico .
buonanotte a tutti , domani è un altro giorno .
okjon trader ignobile .

[Camillo]

Ora tutto chiaro.
grazie
Metodo veramente interessantissimo; cercando sul web, sembra di capire che sia un sistema ultimamente molto usato, chiamato anche "arbitraggio aperto" o "pair trade".
Il fatto poi che ci sia anche chi testimonia di vivere di questo trading, penso induca a studiarlo a fondo senza indugiare. Sto cominciando a fare una lista di titoli che abbiano una buona correlazione. (peraltro in excell c\'è la formula per calcolarla in un attimo). Un po\' più complicato è riuscire a individuare un abbinamento possibile fra i titoli, prima di testarli, per restringere il campo di ricerca, altrimenti le possibilità (solo per il mib) sono 40x40.
camillo

[Camillo]

Per Thalos.
Una precisazione, che mi sarebbe molto utile:
Il coefficiente di correlazione (+1, 0, -1) su quanti giorni lo calcoli?
grazie
camillo

[Thalos]

Per Thalos.
Una precisazione, che mi sarebbe molto utile:
Il coefficiente di correlazione (+1, 0, -1) su quanti giorni lo calcoli?
grazie
camillo

La Settimana di Contrattazione, quindi 5 Giorni, dal Lunedi al Venerdi.

[Thalos]

Oggi per esempio e\' la classica giornata con il "Nulla di Fatto" per ora.
Non vi e\' Trend primario, ne forza, inutile rischiare ingressi con dubbie riuscite, congestioni su tutti i titoli.
Per cui Aspetto le 15,30 gli USA, che per ora hanno un Momentum sul Future dell\' SP500 (Sempre Indice di riferimento) positivo ma non forte, direi congestionato.
Ricordarsi sempre ed e\' imperativo, prima di fare qualsiasi cosa guardare l\' SP500, che gestisce di fondo con il suo movimento il Trend dei maggiori Indici Europei.

Inutile fare previsioni, sto\' alla finestra con i Sei titoli sott\' occhio, vediamo se il Mercato prende una direzione e se succede lo seguiamo diligentemente senza controtrend dannosi per la psiche e il portafoglio.

[Camillo]

La Settimana di Contrattazione, quindi 5 Giorni, dal Lunedi al Venerdi.

ottimo!

[Thalos]

L\' Indicatore piu\' preciso che esiste in questo momento e\': MERKEL

Appena parla va\' tutto al ribasso, Short a manetta senza remore, Forza massima.

E\' l\' Indicatore per eccellenza altro che MACD...

[livioptions]

Ora tutto chiaro.
grazie
Metodo veramente interessantissimo; cercando sul web, sembra di capire che sia un sistema ultimamente molto usato, chiamato anche "arbitraggio aperto" o "pair trade".
Il fatto poi che ci sia anche chi testimonia di vivere di questo trading, penso induca a studiarlo a fondo senza indugiare. Sto cominciando a fare una lista di titoli che abbiano una buona correlazione. (peraltro in excell c\'è la formula per calcolarla in un attimo). Un po\' più complicato è riuscire a individuare un abbinamento possibile fra i titoli, prima di testarli, per restringere il campo di ricerca, altrimenti le possibilità (solo per il mib) sono 40x40.
camillo

E\' il motivo per cui ho ravvivato questo 3D, per quanto riguarda le correlazioni più proficue sono quelli di ittoli dello stesso settore (o fatto uba tabellina qualche post indietro)
Lo spread trading o pair trading funziona se però ha alla base lo studio dei titoli che metti in correlazione, sia sotto il punto di vista fondamentale che di analisi tecnica.

[Thalos]

Oggi come era da aspettarsi partenza con picchi di volatilita\' che non danno nessuno spunto operativo, correlazione tra ENI e GENERALI, e UCG / INTESA, ma il tutto senza la Forza necessaria per entrare a Mercato sia Long che Short.
In queste condizioni fare qualsiasi operazione e\' assolutamente rischiosa e casuale, per cui rimango alla finestra per non lasciare Soldi al Mercato.

[Camillo]

E\' il motivo per cui ho ravvivato questo 3D, per quanto riguarda le correlazioni più proficue sono quelli di ittoli dello stesso settore (o fatto uba tabellina qualche post indietro)
Lo spread trading o pair trading funziona se però ha alla base lo studio dei titoli che metti in correlazione, sia sotto il punto di vista fondamentale che di analisi tecnica.

Sto provando con qualche titolo, ma la cosa è veramente dura.
Innanzitutto bisognerebbe cercare di capire su quale periodo cercare la relazione: 1 anno? 2 anni?
per avere una certa probabilità che la correlazione duri in futuro. Forse andare troppo indietro falsa il risultato, magari perchè nel frattempo i titoli hanno cambiato asset azionari, politiche di investimento o altro. Le variabili sono moltissime. Forse il coefficiente di correlazione va cercato nei soli ultimi 6 mesi (per stabilire che due titoli sono sufficientemente correlati) tradando sul coefficiente a 5 giorni.
E\' difficile ma veramente interessante.
L\'idea che mi piace in assoluto è che:
Mentre su un solo titolo (od opzione) cerchi il massimo (o minimo) ma non puoi mai sapere se quello che individui sarà veramente il max (o min) giusto, il coefficiente di correlazione è max=1, e da lì, se tradi, sai che certamente non aumenterà.
alla prossima
camillo

[Thalos]

Oggi sembra la fotocopia di ieri, fino ad ora niente di buono.
Momentum sul Fibs Negativo -43.7 su grafico Orario, mentre i Titoli Generali, Eni, Ucg, Intesa, Enel sono leggermente positivi.
Situazione poco chiara meglio restare alla finestra.

Anche il LEVMibs e l\'Xbear stanno facendo degli incroci con poca forza, non mi piacciono per niente, attendo gli USA.

Magari con un Condor stretto di ali si puo\' prendere questa lateralita\', ma onestamente non ne sono convinto, potrebbero esserci Rumors o Notizie inprovvise che mi farebbero uscire dalla strategia, oppure essere costretto a coprirla.
Questo Mercato non mi convince...preferisco magari un toccata e fuga nelle prossime ore per non rimanere inpantanato.