Spread trading con le opzioni

[Cagliostro]

ciao apo

mi potresti sulla base di quali elementi pesi lo spread ? Cioè perche 2 + 2 fib/minifib contro 1 dax ?

grazie per la risposta

bruno

ti do io la risposta, lo spread impostato da apo prevede di investire la stessa somma di danaro (o all\'incirca uguale) su tutte e due i titoli (esistono anche sistemi piu\' complicati in cui si pesa anche la volatilita\' dei titoli ma prendila solo come informazione)

quindi dobbiamo investire gli stessi soldi (o quasi) sul DAX e FTSEMIB...

Valore punti DAX 6715.5 X 25 (point value)=Valore in Euro contratto DAX 167887.5

ora dobbiamo cercare di investire la stessa somma sul FTSEMIB per cui

valore punti FTSEMIB 13510 X 5 (point value)=67550 X2 contratti= 135100 Euro
valore punti FTSEMIB 13510 X 1 (point value)=13510 X2 contratti= 27020 Euro

Totale Euro FTSEMIB 162120
Totale Euro DAX 167887.5

[bruno]

ti do io la risposta, lo spread impostato da apo prevede di investire la stessa somma di danaro (o all\'incirca uguale) su tutte e due i titoli (esistono anche sistemi piu\' complicati in cui si pesa anche la volatilita\' dei titoli ma prendila solo come informazione)

quindi dobbiamo investire gli stessi soldi (o quasi) sul DAX e FTSEMIB...

Valore punti DAX 6715.5 X 25 (point value)=Valore in Euro contratto DAX 167887.5

ora dobbiamo cercare di investire la stessa somma sul FTSEMIB per cui

valore punti FTSEMIB 13510 X 5 (point value)=67550 X2 contratti= 135100 Euro
valore punti FTSEMIB 13510 X 1 (point value)=13510 X2 contratti= 27020 Euro

Totale Euro FTSEMIB 162120
Totale Euro DAX 167887.5

grazie mille per la spiegazione.

bruno

[DaFino]

ciao a tutti

Ciao

Oggi operativita\' Short molto semplice di Acquisto XBear su incrocio LevMib, Time Frame 15 Minuti.
Pochi pezzi per non farsi male ma guadagno garantito.
Correlazione inversa perfetta Forza di Xbear.
Non faccio altro, se ritraccia esco in Gain, se invece continua alleggerisco la posizione e lascio in Overnight qualche pezzo lasciandolo correre.
Trailing Stop e via

Ciao Thalos,
ho rispolverato questa vecchia discussione, mi sono soffermato su questo punto che mi sembra molto interessante. Fatte salve tutte le considerazioni dette fin qui sulla forza di un determinato sottostante, non si potrebbe usare questo che hai indicato qui, come metodo di ingresso, sempre, limitando l\'operatività solo a questa operazione quando si verifica?

grazie a presto

[livioptions]

Perchè ha perso di interesse questa discussione?
Ultimamente rileggendola mi è tornata la voglia di lavorare (perchè lo spread trading credetemi è un lavoro) e trai tnati pair che tengo d\'occhio ho messo a mercato 2 strategie che si sono rilevate azzeccate spero non solo per fortuna
Il pair Generali/fon-sai il 31/10 mi dava un segnale di vendita dello spread per cui ho venduto 1 call strike 17 su generali a 0401 e ho venduto 1 put strike 1.85 di fonsai a 0.091. Il 15/11 sono scadute entrambi OTM per cui ho incassato 131€ (1 contratto)
Il 8/11 il sistema mi dava un segnale di vendita dello spread Unicredit/ISP per cui ho venduto 1 call 5.4 dic a 0,2325 e ho venduto 3 put 1.75 dic su ISP a 0.069. Ad oggi la put è quasi invariata, ma la call si UC ha dimezzato il suo valore e guadagnerei chiudendo circa 120€

Avete voglia di postare le vostre esperienze?
Grazie

[Antonino C]

Ciao Livio, quali dei vari sistemi che abbiamo discusso in passato stai usando adesso ?

[livioptions]

Ciao Antonio, alla fine ho preferito il mio foglio excel con i calcoli focalizzati sul ratio, stocastico macd e differenziale, che ho ulteriormente migliorato poi ho fatto un quadro sinottico che mi fà da "watchlist" dei pair da aprire e ho collegato i dati in DDE con Sella per cui ho la situazione aggiornata in time fraime a 1 minuto.

Oggi ci sarebbero stati altri pair da mettere a mercato ma per ora preferisco non aprire più di 1 o 2 operazioni per volta, fino a che non avrò testato il metodo (sai che a me non riesce farlo in paper )

Domani quando ti vedo presente in skype ti chiamo e poi ti mando un file aggiornato.

[Limba]

Gentili Sigg.ri, mi inserisco in questa interessante discussione e vi chiedo dove posso recuperare materiale e video per poter studiare l\'argomento. Vi ringrazio

[tancredi]

Perchè ha perso di interesse questa discussione?
Ultimamente rileggendola mi è tornata la voglia di lavorare (perchè lo spread trading credetemi è un lavoro) e trai tnati pair che tengo d\'occhio ho messo a mercato 2 strategie che si sono rilevate azzeccate spero non solo per fortuna
Il pair Generali/fon-sai il 31/10 mi dava un segnale di vendita dello spread per cui ho venduto 1 call strike 17 su generali a 0401 e ho venduto 1 put strike 1.85 di fonsai a 0.091. Il 15/11 sono scadute entrambi OTM per cui ho incassato 131€ (1 contratto)
Il 8/11 il sistema mi dava un segnale di vendita dello spread Unicredit/ISP per cui ho venduto 1 call 5.4 dic a 0,2325 e ho venduto 3 put 1.75 dic su ISP a 0.069. Ad oggi la put è quasi invariata, ma la call si UC ha dimezzato il suo valore e guadagnerei chiudendo circa 120€

Avete voglia di postare le vostre esperienze?
Grazie

ciao Livio, vedo che ci ritroviamo anche di qua è un\'idea che è venuta tante volte anche a me quella di fare degli straddle su 2 sottostanti diversi in particolare proprio su unicredit e isp....tu hai avuto il coraggio di farlo e complimenti! come segnale tu usi l\'allontanamento del ratio dalla media o il riavvicinamento alla media, cioè sei in trend rispetto al ratio o controtrend? grazie delle risposta.
anni fa operavo in spread utilizzando l\'acquisto di opzioni otm e a lunga scadenza e qualche soddisfazione l\'ho avuta, ma avevo fineco quindi non potevo vendere opzioni...

grazie

[bruno]

Perchè ha perso di interesse questa discussione?
Ultimamente rileggendola mi è tornata la voglia di lavorare (perchè lo spread trading credetemi è un lavoro) e trai tnati pair che tengo d\'occhio ho messo a mercato 2 strategie che si sono rilevate azzeccate spero non solo per fortuna
Il pair Generali/fon-sai il 31/10 mi dava un segnale di vendita dello spread per cui ho venduto 1 call strike 17 su generali a 0401 e ho venduto 1 put strike 1.85 di fonsai a 0.091. Il 15/11 sono scadute entrambi OTM per cui ho incassato 131€ (1 contratto)
Il 8/11 il sistema mi dava un segnale di vendita dello spread Unicredit/ISP per cui ho venduto 1 call 5.4 dic a 0,2325 e ho venduto 3 put 1.75 dic su ISP a 0.069. Ad oggi la put è quasi invariata, ma la call si UC ha dimezzato il suo valore e guadagnerei chiudendo circa 120€

Avete voglia di postare le vostre esperienze?
Grazie

ciao livio

tempo fa avevo anch\'io sollecitato una continuazione di questa discussione in quanto molto interessante, soprattutto in ottica di pesatura del rischio

Peraltro mi pare che la stessa matrice di correlazione che Tiziano ha inserito da tempo nella piattaforma di Fiuto Pro ne sia la conferma e oltretutto, il video che ne illustra la funzionalità, è estremamente utile ed efficace per trarne conclusioni operative.

Peraltro, anche in Quick Trade c\'è una funzione che si chiama Spread (tra gli indicatori ) che mette in relazione la forza di un titolo contro un altro.

Allego ad esempio la chart di Lvmh su Eni di adesso che in base alla matrice di Fiuto sono abbastanza correlate (in questo momento allo 0.779) e che chiaramente rappresenta la maggior forza del primo sul secondo, perlomeno in certe fasi.

Fammi sapere cosa ne pensi.

bruno

[livioptions]

Ho tre segnali contrastanti, il primo è lo stocastico del ratio che per me è il più forte e mi dà un segnale di vendita dello spread cioè vendo LVMH e compro ENI, mentre la MM a 10 periodi del ratio mi dice che dovrebbe aumentare per cui dovrei comprare lo spread e il macd è neutrale
C\'è poi una considerazione di money management, relativamente all\'opzione della LVMH che non vale nulla in volatilità (1,26%) per cui forse imposterei l\'operazione come acquisto di opzioni e non copme vendita

[bruno]

Ho tre segnali contrastanti, il primo è lo stocastico del ratio che per me è il più forte e mi dà un segnale di vendita dello spread cioè vendo LVMH e compro ENI, mentre la MM a 10 periodi del ratio mi dice che dovrebbe aumentare per cui dovrei comprare lo spread e il macd è neutrale
C\'è poi una considerazione di money management, relativamente all\'opzione della LVMH che non vale nulla in volatilità (1,26%) per cui forse imposterei l\'operazione come acquisto di opzioni e non copme vendita

Premesso che quello postato era solo un esempio, non è detto che questo sia il miglior momento per entrare su questo spread, a mio parere.
Diversa poteva essere la situazione verso la metà di ottobre, ad esempio, che ti posto in questa chart tra l\'altro l\'incrocio delle medie avviene 2 giorni prima della discesa più accentuata del titolo) oppure verso i primi giorni di settembre.

In ogni caso aver venduto Lvmh e comprato Eni in quei giorni avrebbe consolidato un ottimo gain .

Questo tipo di operatività con le opzioni serve solo per dare "lo spunto di partenza".
Altra cosa è poi la gestione in quanto i rapporti di forza tra i due titoli che basano lo spread possono mutare anche repentinamente, come rimanere invece inalterati per molto tempo.

ciao

[livioptions]

Volevo dire proprio quello bisogna creare una watchlist in modo da avere sott\'occhio i vari pair, in modo da agir al momento giusto.

[livioptions]

Riguardavo le immagini e come sempre ex-post saremo tutti ricchi sfondati, il problema è intervenire quando ancora non sai cosa farà la barra successiva

[bruno]

Riguardavo le immagini e come sempre ex-post saremo tutti ricchi sfondati, il problema è intervenire quando ancora non sai cosa farà la barra successiva

si, hai ragione.....però qualche rischio bisogna prenderselo.

In realtà quello su Iw Bank è un incrocio piu\' veloce rispetto a quello che uso io ( MM10 + MMESPO a 20 + MMESPO a 30) è che ho imparato ad usare leggendo il libro di Dave Landry. Lo uso abbastanza spesso epr avere delle conferme sull\'andamento del sottostante

Lui lo chiama Bow Tie perché quando si incrociano (le medie) formano una specie di farfalla.....

Ad ogni modo è un sistema come un altro per filtrare la linea della forza che è quella che interessa di più per capire chi sia il piu\' forte tra due titoli.

Questo tipo di operatività interessa molto. Il problema è che non ho tantissimo tempo per approfondirla ma ritengo che anche la matrice di Tiziano su Fiuto Pro possa aiutare ad inquadrare meglio la cosa.......magari se il Capo dei Capi volesse aggiungere qualcosa..........potrebbe essere di aiuto per capire meglio se sia possibile impostare qualche strategia profittevole.

ciao

[Cagalli Tiziano]

si, hai ragione.....però qualche rischio bisogna prenderselo.

In realtà quello su Iw Bank è un incrocio piu\' veloce rispetto a quello che uso io ( MM10 + MMESPO a 20 + MMESPO a 30) è che ho imparato ad usare leggendo il libro di Dave Landry. Lo uso abbastanza spesso epr avere delle conferme sull\'andamento del sottostante

Lui lo chiama Bow Tie perché quando si incrociano (le medie) formano una specie di farfalla.....

Ad ogni modo è un sistema come un altro per filtrare la linea della forza che è quella che interessa di più per capire chi sia il piu\' forte tra due titoli.

Questo tipo di operatività interessa molto. Il problema è che non ho tantissimo tempo per approfondirla ma ritengo che anche la matrice di Tiziano su Fiuto Pro possa aiutare ad inquadrare meglio la cosa.......magari se il Capo dei Capi volesse aggiungere qualcosa..........potrebbe essere di aiuto per capire meglio se sia possibile impostare qualche strategia profittevole.

ciao

Ciao Bruno,
ho preparato una cosetta niente male proprio per lo sread trading. Aspetto di avere sistemato beeTrader che ha necessità di stabilità e poi ne parliamo. L\'argomento è interessante ed è anche ricco di soddisfazioni perchè lo spread con le opzioni offrono vantaggi che con il solo future non puoi avere.
Intanto andate avanti voi con la discussione che io mi farò vivo appena pronto.

Il BowTie ha senso.