Quando i principianti iniziano a fare sul serio

[Fabiostop]

chiusura per scadenza tecnica !!!
Su fiuto beta seleziona open interest, vista 3d e poi il mese di riferimento......vediti da giugno a dicembre così ti rendi conto dei limiti del mercato!!
saluti

Grazie poket9, interessantissimo quello che dici, con questo metodo riesco a vedere in generale le posizioni,per capire di più sarebbe bellissimo avere una tua spiegazione con anteprima annessa.

[poket9]

non so se conosci bene tutto fiuto beta....comunque nella sezione di sinistra OPZIONI clicca su open interest. Una volta che si carica seleziona in basso a sinistra VISTA 3D e successivamente sulla destra in basso FILTRA....quindi puoi scegliere le date che ti interessano. Se scegli mese per mese e poi in alto sinistra clicci sulla lente di ingrandimento potrai vedere meglio.
Una volta visti tutti i mesi fino a dicembre avrai la situazione più chiara.
Se prendi il nostro indice noterai che sopra i 22000 vi è poco....ma credo anche sull\'eurostoxx50 sopra i 3650. Infatti noi ci siamo avvicinati a 21800 e poi riscesi...un motivo ci sarà!!
Quindi viste le posizioni totali vedi bene la volatilità del mercato per capire in che situazione ci troviamo e potrai avere una fotografia migliore. In pratica, operando con scadenze lunghe, il vega ti offre la cornice del mercato (e le oltre variabili sono propedeutiche!!).....invece operando con scadenze brevi devi comunque contemporaneamente controllare tutte le variabili dal primo giorno. Metaforicamente parlando se guardi una foto da vicinissimo non vedrai bene i contorni, invece da lontano si !!

n.b.: ogni mattina prima delle ore 9 devi sempre aggiornare gli open interest (nella sezione OPZIONI cllicca AGGIORNA)

Grazie poket9, interessantissimo quello che dici, con questo metodo riesco a vedere in generale le posizioni,per capire di più sarebbe bellissimo avere una tua spiegazione con anteprima annessa.

[masterci]

Grazie masterci, è bello avere qualcuno che segue e che incoraggia

Nel fine settimana ho provato a simulare alcune strade per "riprendere" la dannata call 3675 acquistata a prezzo troppo alto, ed ho partorito un backspread.

P8 in condivisione

Considerato che la call 3675 è difficilmente recuperabile, decido di inserirla in una strategia dove il suo valore possa
essere mediato: un backspread di call.
Realizzata la prima parte con 1 venduta e 3 comperate.
Attendo piccolo rialzo per completarla con 1 altra venduta e altre 3 comperate

Ciao Furious, mi interessa molto questo tuo piano B perchè è proprio quello che volevo impostare nella mia operatività in butterfly a rischio zero!!!

Io sto testando (e devo dire con buoni risultati) la costruzione di una butterfly "direzionale", nel senso che la imposto di call o di put in base alla direzione che presumo prenderà il mercato sulla base di alcuni segnali e inizio subito con l\'acquisto delle 2 ali.
Appena parte nella direzione giusta, basta un aumento minimo per vendere le 2 centrali e trovarmi una butterfly sopra lo zero di un centinaio di euro!!

Per esempio:

sottostante S&P500mini a 2382 trend in salita >> +1C 2380 +1C 2390
appena il sottostante inizia a salire >>> -2C 2385

Mi è capitato qualche caso in cui, dopo aver effettuato l\'acquisto, il mercato prenda la direzione opposta: come agire in protezione???
Io, come prima soluzione più immediata, tenendo conto della bontà del segnale, ho proceduto con l\'acquisto di altre 2 ali ad un prezzo inferiore per mediare la posizione....
Fino ad ora mi è sempre andata bene ma non mi piace perchè non è una cosa oggettiva!!!
Parte infatti dalla presunzione che il segnale sia sempre affidabile al 100% e non può essere così (anche se, ripeto, è molto affidabile).....
Penso sia più corretto, quindi, adottare un piano B più oggettivo e la tua idea puo cascare a fagiolo! Appena torno a casa mi metto a provare!!!

controlla sempre le put alzate a fine giornata....se sono di poco otm allora si sale ancora!!

Poket sei un grande!!!! Altro validissimo suggerimento da studiare e che costituisce un ulteriore tassello per la mia strategia.....

Grazie ragazzi!!!!

Beppe

[Furious]

non so se conosci bene tutto fiuto beta....comunque nella sezione di sinistra OPZIONI clicca su open interest. Una volta che si carica seleziona in basso a sinistra VISTA 3D e successivamente sulla destra in basso FILTRA....quindi puoi scegliere le date che ti interessano. Se scegli mese per mese e poi in alto sinistra clicci sulla lente di ingrandimento potrai vedere meglio.
Una volta visti tutti i mesi fino a dicembre avrai la situazione più chiara.
Se prendi il nostro indice noterai che sopra i 22000 vi è poco....ma credo anche sull\'eurostoxx50 sopra i 3650. Infatti noi ci siamo avvicinati a 21800 e poi riscesi...un motivo ci sarà!!
Quindi viste le posizioni totali vedi bene la volatilità del mercato per capire in che situazione ci troviamo e potrai avere una fotografia migliore. In pratica, operando con scadenze lunghe, il vega ti offre la cornice del mercato (e le oltre variabili sono propedeutiche!!).....invece operando con scadenze brevi devi comunque contemporaneamente controllare tutte le variabili dal primo giorno. Metaforicamente parlando se guardi una foto da vicinissimo non vedrai bene i contorni, invece da lontano si !!

n.b.: ogni mattina prima delle ore 9 devi sempre aggiornare gli open interest (nella sezione OPZIONI cllicca AGGIORNA)

Ora su Diamo i Numeri c\'è l\'aggiornamento giornaliero
Passando ai nostri tanto "amati" Open Interest bisogna dire che non sono veramente precisi, dal momento che ci sarebbe da vedere i DPD. Infatti a marzo se non ricordo male, mi misi un paio di volte short proprio su colonne di call ben impostate sugli OI, ma che vennero bucate facilmente.
Comunque se vogliamo interpretarli, sembra che fino a dicembre (almeno su Eurostoxx) non si siano posizionati con decisione, e ci credo, con questa volatilità da 4 soldi!...

[poket9]

....quindi la salita potrebbe esserci ancora per un pochino....ma poi meglio coprirsi!!!

i 3700 dell\'eurostoxx50 sono paragonabili ai nostri 22000...se si supera tale livello le call andrabbero itm e ci potrebbe essere un forte movimento. Ma se così non sarà si riscenderà!!

[Fabiostop]

non so se conosci bene tutto fiuto beta....comunque nella sezione di sinistra OPZIONI clicca su open interest. Una volta che si carica seleziona in basso a sinistra VISTA 3D e successivamente sulla destra in basso FILTRA....quindi puoi scegliere le date che ti interessano. Se scegli mese per mese e poi in alto sinistra clicci sulla lente di ingrandimento potrai vedere meglio.
Una volta visti tutti i mesi fino a dicembre avrai la situazione più chiara.
Se prendi il nostro indice noterai che sopra i 22000 vi è poco....ma credo anche sull\'eurostoxx50 sopra i 3650. Infatti noi ci siamo avvicinati a 21800 e poi riscesi...un motivo ci sarà!!
Quindi viste le posizioni totali vedi bene la volatilità del mercato per capire in che situazione ci troviamo e potrai avere una fotografia migliore. In pratica, operando con scadenze lunghe, il vega ti offre la cornice del mercato (e le oltre variabili sono propedeutiche!!).....invece operando con scadenze brevi devi comunque contemporaneamente controllare tutte le variabili dal primo giorno. Metaforicamente parlando se guardi una foto da vicinissimo non vedrai bene i contorni, invece da lontano si !!

n.b.: ogni mattina prima delle ore 9 devi sempre aggiornare gli open interest (nella sezione OPZIONI cllicca AGGIORNA)

Poket grazie 1000, ora mi metto a studiare

[Furious]

Proseguendo con il backspread mensile, oggi ho fatto diversi eseguiti, ecco la situazione con commenti a caldo:

P10

Monetizzo la 3600 mentre sembra che il ribasso giornaliero stia svanendo.
In caso di ulteriori rialzo potrò rivenderla a prezzi migliori.
Vendo la 3575 mentre l\'indice sta ritornando verso la parità
Chiudo la 3550 considerando che è meglio consolidare piuttosto che aspettare
ulteriori rialzi

Commenti a freddo a fine giornata:
devo ammettere che mi è mancata l\'esperienza, invece che chiudere la 3600 con piccolo guadagno (+30) potevo chiudere prima la 3550 e avrei incassato di più (perchè aveva più valore, si dice intrinseco giusto???), e poi avrei potuto chiudere la 3600 visto che era più otm.

Inoltre ad un certo punto nella strategia mi dovrei chiudere: ma che obiettivo posso raggiungere? Ecco stamattina l\'obiettivo di chiudere quasi in parità poteva essere raggiunto, e sarebbe stato un obiettivo realistico visto che tutta la strategia era partita con l\'handicap della call 3675 acquistata ad un prezzo esagerato.
Ora mi tocca sudare ancora, ma pazienza, sono cifre piccole ed è tutto allenamento per il futuro !

[Furious]

Per non appesantire troppo il 3d visto anche il futuro cambio di operatività che mi accingerò a fare, posto solo un breve commento e la situazione aggiornata la trovate in condivisione p13 (l\'ultima in fondo).

Visto che l\'obiettivo è stare tranquillo cerco di tenere l\'at now basso e prendermi il minor rischio possibile. Ho fatto un pò di consolidato ed attualmente visto che l\'indice potrebbe rimbalzare in alto ancora un pò, ho preferito tenermi a delta positivo, senza effettuare le "classiche" rollate con raddoppio.

[antimo]

Buongiorno a tutti e grazie a tutti per le risposte. Alla fine per la prima strategia ho venduto dax luglio strike 13300 e comprato dax luglio 13400. Una cosa credo abbastanza tranquilla da chiudere appena in gain, dato che ancora con webank ho il bonus commissionale.

[Furious]

Buongiorno a tutti e grazie a tutti per le risposte. Alla fine per la prima strategia ho venduto dax luglio strike 13300 e comprato dax luglio 13400. Una cosa credo abbastanza tranquilla da chiudere appena in gain, dato che ancora con webank ho il bonus commissionale.

Ciao antimo e lieto che abbia scritto qui!
Sarebbe bello che mettessi in condivisione la strategia su Fiuto così che possiamo seguirla ed aiutarti se serve

[Furious]

giornataccia accia accia...

Oggi è stata la peggiore giornata da quando ho iniziato in real :(

P15

purtroppo oggi il sottostante mi è venuto contro con forza e ho dovuto
arrangiarmi rollando e proteggendomi.
Proprio quando sembravo essermi protetto sufficientemente, purtroppo c\'è
stato un ribasso e la strategia è andata
in forte crisi. Sto cercando di rimettere un pay off positivo vendendo call
su strike 3625, ma sarà dura.

[fab62]

Oggi è stata la peggiore giornata da quando ho iniziato in real :(

P15

purtroppo oggi il sottostante mi è venuto contro con forza e ho dovuto
arrangiarmi rollando e proteggendomi.
Proprio quando sembravo essermi protetto sufficientemente, purtroppo c\'è
stato un ribasso e la strategia è andata
in forte crisi. Sto cercando di rimettere un pay off positivo vendendo call
su strike 3625, ma sarà dura.

Ciao

Proprio quando sembravo essermi protetto sufficientemente, purtroppo c\'è
stato un ribasso e la strategia è andata
in forte crisi

Ehmm.... Che ribasso hai visto oggi sullo stoxx scusa ?

[Furious]

Ciao



Ehmm.... Che ribasso hai visto oggi sullo stoxx scusa ?

[ATTACH=CONFIG]21639[/ATTACH]

Eh... a fine giornata certo che il totale è stato positivo, ma a metà giornata era arrivato a 3617 e le call 3600 non potevo lasciarle troppo itm, quindi ho iniziato a rollare e al tempo stesso anche ad acquistare (un pò in anticipo per potermi avvantaggiare) le call 3650 che sarebbe state molto preziose in caso il rialzo fosse continuato.
Invece è iniziato e venir giù tutto all\'improvviso e anche con calo di volatilità per giunta :(
E non ho fatto in tempo a rivendere le 3625 a prezzi accettabili purtroppo.

[antimo]

Ciao antimo e lieto che abbia scritto qui!
Sarebbe bello che mettessi in condivisione la strategia su Fiuto così che possiamo seguirla ed aiutarti se serve

Ciao Furious grazie della disponibilità. Scusa ma riesco a postare solo adesso la strategia da fiuto. E\' un vertical spread. So che venerdì c\'è stato un rialzo ma per il momento prima di fare qualcosa vorrei che passasse almeno una settimana. Aggiornerò la situazione. Certo non è il massimo come rapporto rischio rendimento. Grazie.

[Furious]

Ciao Furious grazie della disponibilità. Scusa ma riesco a postare solo adesso la strategia da fiuto. E\' un vertical spread. So che venerdì c\'è stato un rialzo ma per il momento prima di fare qualcosa vorrei che passasse almeno una settimana. Aggiornerò la situazione. Certo non è il massimo come rapporto rischio rendimento. Grazie.

Per le prossime volte mettila in condivisione su Fiuto (basta che clicchi sul pulsante Invia strategia) quando sei su Fiuto beta, così eviti che gli altri la ricostruiscano.

Io sinceramente qui non andrei tanto a forzare la situazione, hai un buon 3% prima del bep.
Però ti dico che se qualcuno mi consegnasse questa strategia e potessi rischiare un pò di più di un semplice spread, allora metterei in piedi la figura in allegato.

Rimane comunque lateral rialzista, ma ha più premio. L\'unico problema è che la put venduta ora ha volatilità bassa, bisognerebbe attendere un momento migliore per venderla.
Entrambe le strategie essendo "rialziste" - "laterali" sarebbero comunque consoni a quanto ora ci dice lo studio sulla volatilità che sul Dax sembra dirci appunto vola stabile o in diminuzione.
Un\'altra cosa da considerare sono le correzioni: cioè il piano B quale sarebbe?
Io non ho smanettato granchè su questo tipo di figure, ma partendo da un payoff già abbastanza magro mi sembra che non ci siano mosse semplici per riportare il payoff sopra lo 0 (ad es. si potrebbe fare il classico raddoppio di call vendute sul lato opposto+put itm).

Il tuo spread così come l\'hai costruito è una situazione simile a quella in cui mi potrei trovare con la strategia di giugno, dove cioè ho rapporto profitto/perdita molto scarso e quindi tutto quello che vi costruisco sopra lo posso fare solo a patto di aumentare il rischio ulteriormente, o aumentare la scadenza (cosa che però per questo mese non voglio fare).

Forse se c\'è qualcuno esperto con i calendar magari ti può aiutare a spalmare la strategia su altre scadenze, ma io per ora preferisco restare fuori dalle strategie su scadenze diverse.