Quando i principianti iniziano a fare sul serio

[gfuochi]

Sempre sull\'eurostoxx50,
sarà un caso che ieri pomeriggio (quando magari ci si poteva aspettare per oggi una continuazione del recupero) la situazione dei contratti nel BidAskHits sulle 2 scadenze più a breve era questa? (vedi file del 07/02)

Mentre la situazione di oggi sembrerebbe un po\' più rialzista (file del 08/02)

[Furious]

Sempre sull\'eurostoxx50,
sarà un caso che ieri pomeriggio (quando magari ci si poteva aspettare per oggi una continuazione del recupero) la situazione dei contratti nel BidAskHits sulle 2 scadenze più a breve era questa? (vedi file del 07/02)

Mentre la situazione di oggi sembrerebbe un po\' più rialzista (file del 08/02)

Da questo punto di vista è meglio che risponda qualcuno più esperto, però ti posso dire che anche io ho dato un\'occhiata ogni tanto ai bid-ask e alle vola delle atm, ma da quello che ho capito non sono attendibili perchè cambiano spesso.
Ad es. ieri mattina su marzo per un attimo ho visto le call più prezzate delle put atm, ma poco dopo è cambiata la situazione.
Molto più attendibile imho la schermata skewness, che al momento mi risulta così:
domani: discesa (addirittura -140%)
a 8 gg: discesa (circa -12%)
a 15 gg: salita (circa +10%)

Mi sembra in linea con quanto visto negli ultimi 2 gg.: ci può stare un piccolo rimbalzo a breve, giusto per scaricare un pochettino la volatilità e gli indicatori di ipervenduto, ma poi si dovrebbe tornare a scendere.
La cosa mi sembra sia confermata dal fatto che ancora praticamente NESSUNO prende posizione sui dpd lato put, nè in Europa nè sugli indici Usa.
Da quello che posso intuire anche i big vogliono capire bene l\'entità di questo ribasso, quindi temono di posizionarsi sul lato put per il momento.

[gfuochi]

Da questo punto di vista è meglio che risponda qualcuno più esperto, però ti posso dire che anche io ho dato un\'occhiata ogni tanto ai bid-ask e alle vola delle atm, ma da quello che ho capito non sono attendibili perchè cambiano spesso.
Ad es. ieri mattina su marzo per un attimo ho visto le call più prezzate delle put atm, ma poco dopo è cambiata la situazione.
Molto più attendibile imho la schermata skewness, che al momento mi risulta così:
domani: discesa (addirittura -140%)
a 8 gg: discesa (circa -12%)
a 15 gg: salita (circa +10%)

Mi sembra in linea con quanto visto negli ultimi 2 gg.: ci può stare un piccolo rimbalzo a breve, giusto per scaricare un pochettino la volatilità e gli indicatori di ipervenduto, ma poi si dovrebbe tornare a scendere.
La cosa mi sembra sia confermata dal fatto che ancora praticamente NESSUNO prende posizione sui dpd lato put, nè in Europa nè sugli indici Usa.
Da quello che posso intuire anche i big vogliono capire bene l\'entità di questo ribasso, quindi temono di posizionarsi sul lato put per il momento.

Si, in effetti la situazione Bid/Ask è ancora cambiata anche se rimane ancora leggermente rialzista nel brevissimo periodo. Ho visto però che sono sparite molte PUT vendute presenti stamattina, mi piacerebbe avere il parere di Andrea o Tiziano in merito. Il Bid/Ask Hits, come si aggiorna? E\' da considerarsi giornaliero (nel caso non mi spiego appunto il delta di 1270 put vendute presenti stamattina e ora scomparse) o si resetta in qualche modo (ma non ne capirei la logica....e visto che qua di cose illogiche non ce ne sono... )

[Cagalli Tiziano]

Il Bid/Ask Hits, come si aggiorna?

Non si aggiorna

E\' da considerarsi giornaliero (nel caso non mi spiego appunto il delta di 1270 put vendute presenti stamattina e ora scomparse) o si resetta in qualche modo (ma non ne capirei la logica....e visto che qua di cose illogiche non ce ne sono... )

Mi sura i volumi dal momento in cui apri il software e non si resetta.
IL PROBLEMA che stiamo verificando è che alcuni mumenti i broker mandano dei dati che sono le somme dei contratti sino a quel punto eseguiti. Noi non riusciamo a distingure un "numero pulito" da un "numero somma" e stiamo pertando pensando di togliere l\'applicazione. (Prima di metterla abbiamo testato per alcuni mesi e in quel periodo nessun broker aveva mai mandato somme )

Segui la skewness come ha ben spiegato il bravo Furious

[gfuochi]

Non si aggiorna



Mi sura i volumi dal momento in cui apri il software e non si resetta.
IL PROBLEMA che stiamo verificando è che alcuni mumenti i broker mandano dei dati che sono le somme dei contratti sino a quel punto eseguiti. Noi non riusciamo a distingure un "numero pulito" da un "numero somma" e stiamo pertando pensando di togliere l\'applicazione. (Prima di metterla abbiamo testato per alcuni mesi e in quel periodo nessun broker aveva mai mandato somme )

Segui la skewness come ha ben spiegato il bravo Furious

Grazie Tiziano,
peccato perchè sarebbe un altro dato oggettivo da aggiungere all\'arsenale di cui, grazie a Playoptions, disponiamo. Ho mandato una mail ad Andrea nei giorni scorsi con il nome di una piattaforma basata sui volumi di futures e azioni (che sicuramente già conoscete) i cui dati mi sembrano attendibili.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Furios,
appunto, trend ribassista e io invece mi sono comprato una call sull\'eurostoxx (con tempismo perfetto ). La volatilità è in aumento "composto" e questo mi induce (ancora) a pensare ad un aumento di qui a breve (certo se la compravo alle 17.10 era meglio). Se avrò ragione posterò gli studi fatti ultimamente sulla volatilità dello Stoxx, se avrò torto mi seppellirò quieto all\'ombra di un cipresso, dopo aver cercato di correggere, per quanto possibile, la posizione.

Grazie a te ma quello che ci servirebbero sarebbero le opzioni

[quib]

bid ask cambia in paper trading

Non si aggiorna



Mi sura i volumi dal momento in cui apri il software e non si resetta.
IL PROBLEMA che stiamo verificando è che alcuni mumenti i broker mandano dei dati che sono le somme dei contratti sino a quel punto eseguiti. Noi non riusciamo a distingure un "numero pulito" da un "numero somma" e stiamo pertando pensando di togliere l\'applicazione. (Prima di metterla abbiamo testato per alcuni mesi e in quel periodo nessun broker aveva mai mandato somme )

Segui la skewness come ha ben spiegato il bravo Furious

Scusate ma non so se e\' un mio problema oppure non ho capito qualcosa, ma quando vado sulla chain opzioni e vedo un bid/ask diverso da zero e clicco per acquisto/vendita in PAPER il valore del bid/ask cambia in base ai click da me effettuati(e\' un mio problema?), comunque non rimangono memorizzati se entro ed esco da Iceberg.

[Cagalli Tiziano]

Scusate ma non so se e\' un mio problema oppure non ho capito qualcosa, ma quando vado sulla chain opzioni e vedo un bid/ask diverso da zero e clicco per acquisto/vendita in PAPER il valore del bid/ask cambia in base ai click da me effettuati(e\' un mio problema?), comunque non rimangono memorizzati se entro ed esco da Iceberg.

Quello che vedi è uno dei problemi che non è possibile risolvere, cliccando viene connessa l\'opzioni e i broker rimandano gli ultimi scambi che quindi si sommano. Non preoccuparti, come ho scritto sopra, dalla prossima release non ci saranno più

[Furious]

backspread alla cassa

Venerdì, con Eurostoxx a pochissimi punti da quota 3300 ho scelto di:

a)blindare il lato short del doppio ladder (sarebbe diventato complicato riportare il payoff sopra lo 0 in caso avesse continuato a scendere)
b)portare alla cassa il backspread di put (prima di andare incontro ad un calo di vola che ne avrebbe abbassato il profitto)
c)chiudere il diagonal put calendar otm (era una strategia "troppo piccola" per poter fungere un minimo da copertura)

Quindi ora il doppio ladder è in trend, ma ha il problema di avere dell call dopo quota 3500 scoperte. In teoria a quella quota dovremmo già assistere ad un buon decremento di vola che riporterebbe tutto il payoff sopra lo 0, comunque ad ora l\'unico vero ostacolo è quello (oltre ad un drawdown parziale in caso si dovesse assistere a cali di indice con nuovi forti aumenti di vola).

Il backspread in 2 settimane, marginando pochissimo (circa 600€) portato a casa ben 550€, quindi direi più che bene!

In allegato il doppio ladder ad oggi.

[Furious]

breve aggiornamento

Nessuna modifica ad oggi al doppio ladder (che resta come nel post precedente), e maggiore conforto che viene dall\'analisi:
-ora sull\'Eurostoxx si vedono dei posizionamenti piuttosto decisi sui DPD e addirittura la strategia del mercato ora è un condor 3325-3550
-i segnali iniziano ad essere rialzisti su diversi indici, ma non così decisi da far pensare ad un rialzo solido
-le skew sull\'Eurostox noto che cambiano spesso e diventano da positive a negative, segno che ancora la situazione non è così chiara come si potrebbe pensare
-sui futures S&P i dpd sono ancora molto sbilanciati verso un ribasso

Sinceramente stavo pensando di mettere qualche spread rialzista a protezione (visto che ho le call scoperte da 3525-3550), ma considerando tutto il quadro opto per aspettare ancora.

[SNaa]

Nessuna modifica ad oggi al doppio ladder (che resta come nel post precedente), e maggiore conforto che viene dall\'analisi:
-ora sull\'Eurostoxx si vedono dei posizionamenti piuttosto decisi sui DPD e addirittura la strategia del mercato ora è un condor 3325-3550
-i segnali iniziano ad essere rialzisti su diversi indici, ma non così decisi da far pensare ad un rialzo solido
-le skew sull\'Eurostox noto che cambiano spesso e diventano da positive a negative, segno che ancora la situazione non è così chiara come si potrebbe pensare
-sui futures S&P i dpd sono ancora molto sbilanciati verso un ribasso

Sinceramente stavo pensando di mettere qualche spread rialzista a protezione (visto che ho le call scoperte da 3525-3550), ma considerando tutto il quadro opto per aspettare ancora.

Carissimo, ho visto la tua figura e ho cercato di interpretarla ma mi riesce impossibile farlo appieno perché non ho i prezzi.
Se fosse la mia, ti dico francamente che sarei già intervenuto. Siamo vicinissimi al break up (credo meno del 3%!) e giugno è lontanissimo. E la curva dell\' At now non può che scendere inesorabilmente. A meno di cataclismi sulle Borse. Ma se avessi scommesso sul ribasso penso che avresti scelto altra strategia. Perciò, fatti coraggio e pensa ad aprire il portafoglio. Acquistando (call Itm e/o, o entrambi, un future) o chiudendo tutto prematuramente per recuperare qualcosina e non lasciare tutto al mercato!

[Furious]

Carissimo, ho visto la tua figura e ho cercato di interpretarla ma mi riesce impossibile farlo appieno perché non ho i prezzi.
Se fosse la mia, ti dico francamente che sarei già intervenuto. Siamo vicinissimi al break up (credo meno del 3%!) e giugno è lontanissimo. E la curva dell\' At now non può che scendere inesorabilmente. A meno di cataclismi sulle Borse. Ma se avessi scommesso sul ribasso penso che avresti scelto altra strategia. Perciò, fatti coraggio e pensa ad aprire il portafoglio. Acquistando (call Itm e/o, o entrambi, un future) o chiudendo tutto prematuramente per recuperare qualcosina e non lasciare tutto al mercato!

Ciao,
se vuoi puoi replicare la strategia perchè è in condivisione su Fiuto Beta.
E\' vero che a livello di delta siamo vicinissimi, e che giugno è lontano, ma ricorda che ci sono 100 punti di dividendi tra aprile e maggio, quindi il livello di Eurostoxx "effettivo" sarebbe 100 punti più in basso...
Non so se hai letto anche i post precedenti, ma questa situazione è il risultato di una correzione di un mini portafoglio di strategie, questa strategia mi basta chiuderla in pareggio o con poco guadagno, giusto per liberare i margini (questo è l\'obiettivo ora).

Ad ogni modo, posso tranquillamente fare una rollata e avrò tutto il payoff fino a 3550 sopra lo 0.
Poi alla seconda rollata (dipende da quanto tempo passa e da quanto si sgonfia la vola) potrei essere essere ancora un filino sopra lo 0.
Se ciò non bastasse posso recuperare del premio lato put...
Nel frattempo dovrebbe passare del tempo, e comunque conto anche di mettere qualche spread rialzista su quei livelli per recuperare qualcosa delle rollate.
Insomma, di mosse ce ne sono ancora... Io ammetto comunque di avere difficoltà come dici tu, ad aprire il portafoglio e sbilanciarmi long (è una mia carenza).
Preferisco aspettare aspettare e coprirmi piano piano, è una cosa che ho fatto in passato e pur soffrendo un pochino sono riuscito nell\'obiettivo.

Aggiungo anche che non mi sembra che siamo nelle condizioni di stare tranquilli mettendoci long, sull\'Eurostoxx hanno alzato delle barriere molto alte sui Dpd proprio attorno allo strike 3500 e gli skewness oggi sono negativi fino alle scadenze di metà marzo (poi non ho visto).

[SNaa]

Ciao,
se vuoi puoi replicare la strategia perchè è in condivisione su Fiuto Beta.
E\' vero che a livello di delta siamo vicinissimi, e che giugno è lontano, ma ricorda che ci sono 100 punti di dividendi tra aprile e maggio, quindi il livello di Eurostoxx "effettivo" sarebbe 100 punti più in basso...
Non so se hai letto anche i post precedenti, ma questa situazione è il risultato di una correzione di un mini portafoglio di strategie, questa strategia mi basta chiuderla in pareggio o con poco guadagno, giusto per liberare i margini (questo è l\'obiettivo ora).

Ad ogni modo, posso tranquillamente fare una rollata e avrò tutto il payoff fino a 3550 sopra lo 0.
Poi alla seconda rollata (dipende da quanto tempo passa e da quanto si sgonfia la vola) potrei essere essere ancora un filino sopra lo 0.
Se ciò non bastasse posso recuperare del premio lato put...
Nel frattempo dovrebbe passare del tempo, e comunque conto anche di mettere qualche spread rialzista su quei livelli per recuperare qualcosa delle rollate.
Insomma, di mosse ce ne sono ancora... Io ammetto comunque di avere difficoltà come dici tu, ad aprire il portafoglio e sbilanciarmi long (è una mia carenza).
Preferisco aspettare aspettare e coprirmi piano piano, è una cosa che ho fatto in passato e pur soffrendo un pochino sono riuscito nell\'obiettivo.

Aggiungo anche che non mi sembra che siamo nelle condizioni di stare tranquilli mettendoci long, sull\'Eurostoxx hanno alzato delle barriere molto alte sui Dpd proprio attorno allo strike 3500 e gli skewness oggi sono negativi fino alle scadenze di metà marzo (poi non ho visto).

Ok, l\'importante è che tu sia convinto, molto convinto, di quello che fai. Del resto i soldi sono i tuoi.
Io preferisco sempre avere l\'At now amico e dalla mia parte. E la cosa mi fa stare sereno nonché mi apre sempre nuove prospettive di incrementare i guadagni. Mentre non dormirei la notte con l\'indicatore sottoterra!!
Ti auguro in bocca al lupo e di avere successo

[Cagalli Tiziano]

Ok, l\'importante è che tu sia convinto, molto convinto, di quello che fai. Del resto i soldi sono i tuoi.
Io preferisco sempre avere l\'At now amico e dalla mia parte. E la cosa mi fa stare sereno nonché mi apre sempre nuove prospettive di incrementare i guadagni. Mentre non dormirei la notte con l\'indicatore sottoterra!!
Ti auguro in bocca al lupo e di avere successo

L\'importante è fare le cose sapendo quello che si fa! .. essere convinti non serve a nulla se il mercato va dalla parte contraria..

Comunque, mi spieghi cosa vuol dire avere l\'At Now amico?

[SNaa]

L\'importante è fare le cose sapendo quello che si fa! .. essere convinti non serve a nulla se il mercato va dalla parte contraria..

Comunque, mi spieghi cosa vuol dire avere l\'At Now amico?

Tiziano, poiché la considero un maestro e serio professionista, mentre io sono un dilettante, mi permetto di chiederle un giudizio sulla strategia in oggetto. E se non ha bisogno di veloci correzioni.
At now amico? Centrato e che si gonfia quotidianamente a significare che la strategia, se volessi chiuderla subito, mi darebbe un guadagno e non una perdita. E che le scelte iniziali fatte, e quelle successive, sono state quelle giuste