Indicatore Pidi_Trend

[CIVT]

Ciao a tutti, come da titolo vorrei il vostro supporto nella costruzione dell'indicatore di trend basato sulle regole che Pidi ha illustrato nel suo bellissimo post Il sottostante e le sue opzioni

Riporto qui sotto le regole che lui utilizza per individuare il trend

Il mio codice è complicato da molti parametri che servono al programma, ma non a stabilire il trend e poi è in un linguaggio che qui non si usa quindi ti dico il metodo che ho adottato.

Tieni presente che è un mio personalissimo metodo, non copiato da nessuna parte e studiato per le mie esigenze.

Faccio una media dei prezzi a 20 periodi ed una a 3 periodi.
Ogni minuto detraggo dalla più corta la più lunga, ottenendo una differenza positiva o negativa.
Calcolo la deviazione standard dei prezzi da inizio giornata.
Divido la differenza per la deviazione standard ottenendo una percentuale.

Se la percentuale è < 1 e > -1 c'é lateralità
Se >1 e <2 Trend rialzista leggero
Se >2 Trend rialzista forte
Se <-1 e >-2 Trend ribassista leggero
Se <-2 Trend ribassista forte

Poi i parametri possono essere aggiustati.

Con beetrader sono arrivato a questo punto



Questo il codice

#Media dei prezzi a 20 periodi 
SET SMA20 = SMA(CLOSE, 20)

#Media dei prezzi a 3 periodi 
SET SMA3 = SMA(CLOSE, 3)

#Detraggo dalla più veloce la più lenta
SET Differenza = SMA3 - SMA20

#Calcolo la deviazione standard dei prezzi da inizio giornata
SET DevStd = StandardDeviations(CLOSE, 20, 1, SIMPLE)

#Divido la differenza per la deviazione standard ottenendo una percentuale
SET Percentuale = Differenza / DevStd
 
 
SET PLOT1 = Percentuale
SET PLOT2 = 1
SET PLOT3 = 2
SET PLOT4 = -1
SET PLOT5 = -2

Spero di aver interpretato correttamente le indicazioni di Pidi soprattutto in merito alla Deviazione Standard perchè vedo che questo parametro influenza molto la reattività dell'indicatore...

p.s. ovviamente dopo di questo lavoreremo sulle fascie Pidi che sono un attimo piu' complicate da tradurre!!!(Almeno per le mie ridotte capacità programmatorie!)

[maxmax68]

Ciao a tutti, come da titolo vorrei il vostro supporto nella costruzione dell'indicatore di trend basato sulle regole che Pidi ha illustrato nel suo bellissimo post Il sottostante e le sue opzioni

Riporto qui sotto le regole che lui utilizza per individuare il trend



Con beetrader sono arrivato a questo punto



Questo il codice

#Media dei prezzi a 20 periodi 
SET SMA20 = SMA(CLOSE, 20)

#Media dei prezzi a 3 periodi 
SET SMA3 = SMA(CLOSE, 3)

#Detraggo dalla più veloce la più lenta
SET Differenza = SMA3 - SMA20

#Calcolo la deviazione standard dei prezzi da inizio giornata
SET DevStd = StandardDeviations(CLOSE, 20, 1, SIMPLE)

#Divido la differenza per la deviazione standard ottenendo una percentuale
SET Percentuale = Differenza / DevStd
 
 
SET PLOT1 = Percentuale
SET PLOT2 = 1
SET PLOT3 = 2
SET PLOT4 = -1
SET PLOT5 = -2

Spero di aver interpretato correttamente le indicazioni di Pidi soprattutto in merito alla Deviazione Standard perchè vedo che questo parametro influenza molto la reattività dell'indicatore...

p.s. ovviamente dopo di questo lavoreremo sulle fascie Pidi che sono un attimo piu' complicate da tradurre!!!(Almeno per le mie ridotte capacità programmatorie!)

Ciao CIVT,
nel tuo codice hai usato una deviazione standard a 20 periodi, non calcolata da inizio giornata.
Saluti
Massimo

[CIVT]

Ciao CIVT,
nel tuo codice hai usato una deviazione standard a 20 periodi, non calcolata da inizio giornata.
Saluti
Massimo

Ciao Max e grazie del contributo! Mi pareva strano che fosse così semplice, se modifico il codice contando il numero di barre da inizio giornata otterrei il risultato desiderato? Effettuerei questa modifica però non capisco se così conta le barre giornaliere oppure quelle relative al time frame utilizzato cosa che dovrei invece fare da quanto ho capito!

# Individuazione del cambiamento di data
SET ConditionDateChange = DATE > REF(DATE, 1)
SET DateChange = IF(ConditionDateChange, 1, 0)
 
# Individuazione numerica delle barre intraday giornaliere
SET BarsOfDay = LASTIF(ConditionDateChange)
SET Bars = BarsOfDay + 1

#Calcolo la deviazione standard dei prezzi da inizio giornata
SET DevStd = StandardDeviations(CLOSE, Bars, 2, SIMPLE)

[Smash]

Ciao Max e grazie del contributo! Mi pareva strano che fosse così semplice, se modifico il codice contando il numero di barre da inizio giornata otterrei il risultato desiderato? Effettuerei questa modifica però non capisco se così conta le barre giornaliere oppure quelle relative al time frame utilizzato cosa che dovrei invece fare da quanto ho capito!

# Individuazione del cambiamento di data
SET ConditionDateChange = DATE > REF(DATE, 1)
SET DateChange = IF(ConditionDateChange, 1, 0)
 
# Individuazione numerica delle barre intraday giornaliere
SET BarsOfDay = LASTIF(ConditionDateChange)
SET Bars = BarsOfDay + 1

#Calcolo la deviazione standard dei prezzi da inizio giornata
SET DevStd = StandardDeviations(CLOSE, Bars, 2, SIMPLE)

Ciao CIVT,

così calcola le barre intraday indipendentemente dal time frame utilizzato: se ad esempio metti il time frame giornaliero conta sempre 1.


Io per il momento ho partorito questo:

#Media dei prezzi a 20 periodi 
SET SMA20 = SMA(CLOSE, 20)

#Media dei prezzi a 3 periodi 
SET SMA3 = SMA(CLOSE, 3)

#Detraggo dalla più veloce la più lenta
SET Differenza = SMA3 - SMA20

#Calcolo la deviazione standard dei prezzi da inizio giornata (a periodo variabile)
SET ConditionDateChange = DATE > REF(DATE, 1)
SET BarsOfDay = LASTIF(ConditionDateChange)
SET Periods = BarsOfDay + 1
#Inibisco il calcolo della deviazione standard dei prezzi per le prime 4 barre di giornata
SET DevStd = IF(Periods < 5, 0, StandardDeviations(CLOSE, Periods, 1, SIMPLE) )
#Modifica per evitare la divisione per zero
SET DevStdModif = IF(DevStd = 0, 0.000001, DevStd)
 
#Divido la differenza per la deviazione standard ottenendo una percentuale
#imponendo valore zero per le prime 4 barre di giornata (E' UNA SCELTA ARBITRARIA !!!)
SET Percentuale = IF(Periods < 5, 0, Differenza / DevStdModif )

SET PLOT1 = Percentuale
SET PLOT2 = 2
SET PLOT3 = 1
SET PLOT4 = -1
SET PLOT5 = -2

SET PLOTCOLOR1 = COLOR_YELLOW
SET PLOTCOLOR2 = COLOR_LIGHT_GREEN
SET PLOTCOLOR3 = COLOR_LIGHT_GREEN
SET PLOTCOLOR4 = COLOR_LIGHT_RED
SET PLOTCOLOR5 = COLOR_LIGHT_RED

Ci sono dentro un paio di artifizi mirati semplicemente ad evitare la generazione di errori nel calcolo (inibizione delle prime 4 barre di giornata e modifica artificiosa della deviazione standard quando vale zero).

Inoltre ho l'impressione che questo indicatore appesantisca un tantino beeTrader!

[Smash]

A quanto ho intuito, credo che Pidi utilizzi il grafico con time frame a 1 minuto.

[Smash]

...

p.s. ovviamente dopo di questo lavoreremo sulle fascie Pidi che sono un attimo piu' complicate da tradurre!!!(Almeno per le mie ridotte capacità programmatorie!)

Ecco anche un primo contributo per la realizzazione delle fasce Pidi.

# Calcolo dei Pivot Points
SET AP = (YESTERDAYHIGH() + YESTERDAYLOW() +  YESTERDAYCLOSE()) / 3
SET Sup1 = 2 * AP - YESTERDAYHIGH()
SET Res1 = 2 * AP - YESTERDAYLOW()
SET Sup2 = AP - (Res1 - Sup1)
SET Res2 = (AP - Sup1) + Res1
SET Res3 = Res2 + (YESTERDAYHIGH() - YESTERDAYLOW())
SET Sup3 = Sup2 - (YESTERDAYHIGH() - YESTERDAYLOW())

# Calcolo dei 2 livelli di Strike Up
SET StrikeUp1 = DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2 + 0.5
SET StrikeUp2 = StrikeUp1 + 0.5

# Calcolo dei 2 livelli di Strike Down
SET CondDown = MOD(TODAYOPEN() * 100, 50) = 0
SET StrikeDown1 = IF(CondDown, DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2 - 0.5, DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2)
SET StrikeDown2 = StrikeDown1 - 0.5

SET PLOT1 = TODAYOPEN()
SET PLOT2 = StrikeUp1
SET PLOT3 = StrikeDown1
SET PLOT4 = StrikeUp2
SET PLOT5 = StrikeDown2

SET PLOTCOLOR1 = COLOR_SILVER
SET PLOTCOLOR2 = COLOR_GREEN
SET PLOTCOLOR3 = COLOR_RED
SET PLOTCOLOR4 = COLOR_GREEN
SET PLOTCOLOR5 = COLOR_RED

Questo indicatore calcola i 2 livelli di Strike Price del Bund al di sopra e al di sotto dell'apertura di giornata, e li disegna insieme al livello dell'apertura di giornata; calcola inoltre anche i Pivot Points (anche se non li disegna).


A questo punto per determinare le fasce rimarrebbero da fare i controlli incrociati dei vari livelli (apertura, Strike Price e Pivot Points) per poi aggiungere e togliere il numero di tick fissi determinati da Pidi.

[CIVT]

Ecco anche un primo contributo per la realizzazione delle fasce Pidi.

....

Questo indicatore calcola i 2 livelli di Strike Price del Bund al di sopra e al di sotto dell'apertura di giornata, e li disegna insieme al livello dell'apertura di giornata; calcola inoltre anche i Pivot Points (anche se non li disegna).


A questo punto per determinare le fasce rimarrebbero da fare i controlli incrociati dei vari livelli (apertura, Strike Price e Pivot Points) per poi aggiungere e togliere il numero di tick fissi determinati da Pidi.

Grazie per il contributo Smash, rilleggendo la discussione ho trovato altri spunti/chiarimenti che dovrebbero essere integrati, questo è il primo:

Calcolo Frontiera della Direzione

Io sono giunto alla conclusione che sul Bund una “Frontiera della Direzione” pari a 22 Tick assicura un’affidabilità della previsione pari al 67%. Cioè la previsione che il colore della candela sarà coerente con l’andamento che in quel momento sta prendendo il prezzo è giusta 2 volte su 3.

L’ho chiamata “Frontiera della Direzione” proprio perché individua in termini probabilistici il momento in cui il mercato decide la direzione giornaliera.

Quindi ora possiamo tornare sul campo di battaglia e disegnare 2 linee parallele alla linea dell’Open, Una 22 tick al di sopra (“Frontiera della Direzione Rialzista”) e l’altra 22 tick al di sotto (“Frontiera della Direzione Ribassista”).

Quando il prezzo supererà una di queste linee, ad esempio quella sottostante all’Open sapremo che con probabilità pari al 67% la candela di fine giornata sarà ribassista.

Quindi oltre alla prima deduzione circa il colore finale della candela, sappiamo anche un’altra cosa, che se entro un tempo accettabile uno dei due livelli non viene violato, siamo in presenza di un andamento laterale.

Infine c’è anche da dire che quando uno di questi due livelli viene violato, la probabilità che il prezzo raggiunga la Fascia PIDI è altissima.

E quindi indipendentemente da quanto rialzista o ribassista sarà la candela, se al superamento di uno dei livelli si lancia un operazione dello stesso segno sul sottostante con Target Price all’interno della Fascia PIDI (ad esempio sul Punto di non ritorno corto, quella da 12 tick) e con un’uscita in Traling Profit, si potrà avere una buona probabilità di prendere un guadagno , talvolta sostanzioso.

Questo è stato facile calcolarlo anche perchè perchè ho aggiun 22 tick dall'open in questo modo

#Calcolo la frontierza di direzione +/- 22 tick dall'OPEN
SET FrontieraUP = TODAYOPEN() + 0.22
SET FrontieraDOWN = TODAYOPEN() - 0.22

Questa è la spiegazione per il calcolo delle Fasce PIDI

La regola delle Fasce di PIDI per il BUND è la seguente

Prendi l'OPEN e individua la seconda resistenza contando sia Strike che Pivot sia in alto che in basso.
I prezzi trovati sono i punti di inizio delle due fasce.
Al prezzo trovato in alto aggiungi 12 tick per avere il Punto di non ritorno corto e 22 tick per avere quello lungo.
A quello in basso sottrai 12 tick per il corto e 22 per il lungo.

A dirlo è semplice a programmarlo un po' più difficile

Qui sono un pò in difficoltà perchè l'indivduazione della R2 deve essere il prezzo più vicino tra lo strike e il pivot, quindi bisogna inserire una condizione di verifica tra i due ed aggiungere 12 e 22 tick su R2

Allego lo snapshort di Pidi per chiarire meglio il concetto




Questo invece è il codice che ha programmato BMM con un altro software, lo riprongo qui perchè credo possa essere utile

è in altro linguaggio quindi usalo come se fosse uno pseudocodice per capirne la logica e tradurlo

AmpStrike = Param( "Ampiezza Strike", 0.5, 0.01, 1000, 0.0001 );

AmpPidi = Param( "Ampiezza Fascia Pidi", 0.22, 0.01, 1000, 0.0001 );

AmpFdD = Param( "Ampiezza Frontiera della Direzione", 0.22, 0.01, 1000, 0.0001 );

PlotTerzoPivot = ParamToggle("Plotta terzo Pivot","Off|On");


TimeFrameSet( inDaily );

P = ( H + L + C ) / 3;
R1 = ( P * 2 ) - L;
S1 = ( P * 2 ) - H;
R2 = P + ( R1 - S1 );
S2 = P - ( R1 - S1 );
R3 = R2 + ( H - L );
S3 = S2 - ( H - L ) ;

FdDUp = O + AmpFdD ;
FdDDown = O - AmpFdD ;

StrikeUP = ceil( O / AmpStrike   ) * AmpStrike  ;
StrikeDown = floor( O / AmpStrike   ) * AmpStrike  ;

SogliaPidiUp = IIf( O > Ref( P, -1 ) ,
                    IIf( StrikeUP < Ref( R1, -1 ) , Ref( R1, -1 ) , IIf( StrikeUP < Ref( R2, -1 ), StrikeUP , Ref( R2, -1 ) ) ),
                    IIf( StrikeUP < Ref( P, -1 ) , Ref( P, -1 ), IIf( StrikeUP < Ref( R1, -1 ), StrikeUP , Ref( R1, -1 ) ) ) );

SogliaPidiDown = IIf( O < Ref( P, -1 ) ,
                    IIf( StrikeDown > Ref( S1, -1 ) , Ref( S1, -1 ) , IIf( StrikeDown > Ref( S2, -1 ), StrikeDown , Ref( S2, -1 ) ) ),
                    IIf( StrikeDown > Ref( P, -1 ) , Ref( P, -1 ), IIf( StrikeDown > Ref( S1, -1 ), StrikeDown , Ref( S1, -1 ) ) ) );

TimeFrameRestore();




P = TimeFrameExpand( P, inDaily );
R1 = TimeFrameExpand( R1, inDaily );
S1 = TimeFrameExpand( S1, inDaily );
R2 = TimeFrameExpand( R2, inDaily );
S2 = TimeFrameExpand( S2, inDaily );
R3 = TimeFrameExpand( R3, inDaily );
S3 = TimeFrameExpand( S3, inDaily );

FdDUp = TimeFrameExpand( FdDUp , inDaily, expandFirst  );
FdDDown = TimeFrameExpand( FdDDown , inDaily, expandFirst  );
SogliaPidiUp = TimeFrameExpand( SogliaPidiUp, inDaily, expandFirst  );
SogliaPidiDown = TimeFrameExpand( SogliaPidiDown , inDaily, expandFirst  );

PNRUp = SogliaPidiUp + AmpPidi ;
PNRDown = SogliaPidiDown - AmpPidi ;

P = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), 1 ), P , Null );
R1 = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), 1 ), R1 , Null );
S1 = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), 1 ), S1 , Null );
R2 = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), 1 ), R2 , Null );
S2 = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), 1 ), S2 , Null );
R3 = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), 1 ), R3 , Null );
S3 = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), 1 ), S3 , Null );

FdDUp = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), -1 ), FdDUp , Null );
FdDDown = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), -1 ), FdDDown , Null );
SogliaPidiUp = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), -1 ), SogliaPidiUp , Null );
SogliaPidiDown = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), -1 ), SogliaPidiDown , Null );
PNRUp = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), -1 ), PNRUp , Null );
PNRDown = IIf( DateNum() == Ref( DateNum(), -1 ), PNRDown , Null );

Plot( FdDUp , "FdDUp", colorRed, styleDashed );
Plot( FdDDown , "FdDDown ", colorRed, styleDashed );
Plot( SogliaPidiUp , "SogliaPidiUp", colorDarkGreen, styleLine );
Plot( SogliaPidiDown , "SogliaPidiDown ", colorDarkGreen, styleLine );
Plot( PNRUp , "PNRUp", colorDarkGreen, styleLine );
Plot( PNRDown , "PNRDown", colorDarkGreen, styleLine );

Plot( P, "P", colorBlack, styleDashed );
Plot( R1, "R1", colorGrey50, styleDashed );
Plot( R2, "R2", colorGrey50, styleDashed );
Plot( S1, "S1", colorGrey50, styleDashed );
Plot( S2, "S2", colorGrey50, styleDashed );


if ( PlotTerzoPivot )
{
    Plot( R3, "R3", colorGrey50, styleDashed | styleNoRescale );
    Plot( S3, "S3", colorGrey50, styleDashed | styleNoRescale);
}

PlotOHLC( PNRUp , PNRUp , SogliaPidiUp , SogliaPidiUp , "", colorPink, styleCloud, Null, Null, Null, -1 );
PlotOHLC( SogliaPidiDown , SogliaPidiDown , PNRDown , PNRDown , "", colorPink, styleCloud, Null, Null, Null, -1 );

Al momento il Pidi-workspace si presenta così!

[maxmax68]

Ciao a tutti,
più tardi proverò a cimentarmi nella traduzione del codice di BMM.
Volevo però prima capire un paio di cosette.
Innanzitutto come si calcola lo strike price ad esempio su Unicredit,
tanto per fare un esempio su un titolo che conosco meglio dei future.
Come si arriva a calcolare la Fascia Pidi.
Saluti
Massimo

[maxmax68]

Ecco una prima conversione approssimativa del codice fornito da BMM.
Per quanto riguarda il calcolo degli strike, non funzionando le funzioni CEIL e FLOOR, ho utilizzato il metodo di
calcolo fornito da Smash nel suo codice.
Per quanto riguarda il calcolo di SogliaPidiUp e SogliaPidiDown ho tradotto pari pari le condizioni di BMM,
e non avendoci capito molto, lascio a voi verificare la loro correttezza.
Fate sapere se è necessario correggere qualcosa.

Saluti
Massimo

# Ampiezza Strike
INPUTS: @AmpStrike(0.5)
# Ampiezza Fascia Pidi
INPUTS: @AmpPidi(0.22) 
# Ampiezza Frontiera della direzione
INPUTS: @AmpFdD(0.22)

# Calcolo dei Pivot Points
SET AP = (YESTERDAYHIGH() + YESTERDAYLOW() +  YESTERDAYCLOSE()) / 3
SET Sup1 = (AP * 2) - YESTERDAYHIGH()
SET Res1 = (AP * 2) - YESTERDAYLOW()
SET Sup2 = AP - (Res1 - Sup1)
SET Res2 = (AP - Sup1) + Res1
#SET Res3 = Res2 + (YESTERDAYHIGH() - YESTERDAYLOW())
#SET Sup3 = Sup2 - (YESTERDAYHIGH() - YESTERDAYLOW())
# Calcolo Frontiere della direzione
SET FdDUp = TODAYOPEN() + @AmpFdD
SET FdDDown = TODAYOPEN() - @AmpFdD
 
# Calcolo dei 2 livelli di Strike Up
SET StrikeUp1 = DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2 + @AmpStrike
SET StrikeUp2 = StrikeUp1 + @AmpStrike
 
# Calcolo dei 2 livelli di Strike Down
SET CondDown = MOD(TODAYOPEN() * 100, 50) = 0
SET StrikeDown1 = IF(CondDown, DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2 - @AmpStrike, DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2)
SET StrikeDown2 = StrikeDown1 - @AmpStrike
# Calcola SogliaPidiUp
SET c1 = IF(StrikeUp1 < Res2, StrikeUp1, Res2 )
SET c2 = IF(StrikeUp1 < Res1, Res1, c1)
SET c3 = IF(StrikeUp1 < Res1, StrikeUp1, Res1 )
SET c4 = IF(StrikeUp1 < AP, AP, c3)
SET SogliaPidiUp = IF(TODAYOPEN() > AP, c2 , c4)
# Calcola SogliaPidiDown
SET c5 = IF(StrikeDown1 > Sup2, StrikeDown1, Sup2 )
SET c6 = IF(StrikeDown1 > Sup1, Sup1, c5)
SET c7 = IF(StrikeDown1 > Sup1, StrikeDown1, Sup1 )
SET c8 = IF(StrikeDown1 > AP, AP, c7)
SET SogliaPidiDown = IF(TODAYOPEN() < AP, c6 , c8)
# Calcola Punti di non ritorno
SET PNRUp = SogliaPidiUp + @AmpPidi
SET PNRDown = SogliaPidiDown - @AmpPidi
 
SET PLOT1 = TODAYOPEN()
SET PLOT2 = FdDUp
SET PLOT3 = FdDDown
SET PLOT4 = PNRUp
SET PLOT5 = PNRDown
SET PLOT6 = SogliaPidiUp
SET PLOT7 = SogliaPidiDown

SET PLOTCOLOR1 = COLOR_SILVER
SET PLOTCOLOR2 = COLOR_GREEN
SET PLOTCOLOR3 = COLOR_RED
SET PLOTCOLOR4 = COLOR_GREEN
SET PLOTCOLOR5 = COLOR_RED
SET PLOTCOLOR6 = COLOR_YELLOW
SET PLOTCOLOR7 = COLOR_YELLOW

[CIVT]

Ciao a tutti,
più tardi proverò a cimentarmi nella traduzione del codice di BMM.
Volevo però prima capire un paio di cosette.
Innanzitutto come si calcola lo strike price ad esempio su Unicredit,
tanto per fare un esempio su un titolo che conosco meglio dei future.
Come si arriva a calcolare la Fascia Pidi.
Saluti
Massimo

Ciao Max, come avrai letto all'inizio del 3d tutto è nato dalla visione del mercato che PIDI (Pietro) ha maturato in anni di trading sul BUND e che ha deciso di trasmetterci nel post Il sottostante e le sue opzioni venendo alle tue domande, gli strike Smash è riuscito a calcolarli (io non ci sarei mai arrivato da solo) utilizzando la divisione di numeri interi aggiungendo poi la distanza strike che sul bund è 0,5 mentre per unicredit ad esempio è 0,1

La formula è questa

DIV(TODAYOPEN() * 100, 50) / 2 + 0.5

ipotizzando un open a 141,68 lo strike piu' vicino sarà 141+0,5 ovvero 141,5 lo stesso discorso puoi farlo con Unicredito ovviamente cambiando il passo strike.

Per quanto riguarda invece il calcolo delle fascie PIDI riporto qui sotto quello che intende PIDI per le fascie PIDI

Le Fasce PIDI

.......

Come si individuano queste fasce.
Si parte dall’OPEN che è il primo prezzo battuto nella giornata, il punto di partenza della prima candela.
Poi si individua la seconda resistenza, intesa per Strike o Pivot Point, al di sopra di essa.

Quello è il livello di prezzo in cui inizia la fascia di attenzione superiore. Poi si individua un numero di tick proporzionali alla volatilità del titolo, che costituiscono la “profondità” della fascia e si contano procedendo oltre.
Il livello trovato è il termine della fascia e si chiama Punto di Non ritorno superiore.

La difficoltà sta nell’individuare per ogni singolo sottostante il valore della profondità della fascia. Io in questi mesi sul Bund ho fissato la profondità in 22 tick per i trend followers ed in 12 tick per i contrarian.
La differenza tra le due valutazioni sta nel fatto che questa area è un’altra delle aree in cui il sottostante procede in lateralità e quindi ai Trend followers occorre un dato con alta probabilità che il prezzo non torni indietro, mentre per i contrarian che lavorano entrando contrari sui massimi e sui minimi relativi occorre un punto di allert da cui essere pronti ad entrare al minimo accenno di inversione.

Per ricavare queste profondità su altri sottostanti è sufficiente fissare il livello di inizio di ogni fascia e poi con l’osservazione in più giorni posizionare quello di fine fascia nel punto più opportuno in base al comportamento del sottostante stesso e alle proprie esigenze.

ESEMPIO: L'open è stato a 139.70
Prima resistenza è un pivot a 139.88
Seconda resistenza è uno strike a 140
140 + 0.22 = Punto di non ritorno 140.22

Fino a che sta nella fascia la probabilità maggiore è che ritracci.
Passata la fascia ogni tick aumenta la probabilità che vada in un trend temporaneo

Qui trovi il testo completo Le sfasce PIDI