Il sottostante e le sue opzioni

[pidi10]

Ma cosa cercate!
Noi dobbiamo pagare solo le commissioni ai broker e le tasse allo Stato.
Poi quando ci siamo stufati di pagare o abbiamo finito il budget destinato al trading possiamo anche accomodarci fuori.
Tanto qualcun\'altro che prende il nostro posto lo trovano.
Anzi hanno proprio una tempistica le banche.
Un conto aperto per trading dura circa 3 mesi prima che venga chiuso.
In quei tre mesi devono spremere tutto il possibile.

Io penso che quando si firma un contratto con un broker come IB ci siano delle condizioni.
Se nelle condizioni non è scritto che i volumi non sono pubblicati secondo verità, c\'é inadempienza contrattuale con responsabilità per i danni procurati, se non frode.

Fatevi valere!

[BMM]

Peccato perché ritenevo IB uno tra i broker piu\' competitivi ed onesti….a questo punto non resta altro che aprire il conto con IW

e lo è per quel che riguarda le commissioni, la stabilità della piattaforma e tutte ste cose qui, è noto che i suoi dati non siano perfetti (anche se questa cosa particolare la ignoravo). E\'usanza avere ib come broker senza usarne i dati :devil:

PS come curiosità allego immagine di confronto tra il time and sales di iw (in alto a sinistra), di ib ( in alto a destra ) e del time sales eurex senza blocchi ( !! ) in basso :

Catturaeurex.PNG

si può notare come il blocco 702 delle 9.58.14 di iw diventi un misero 2 su ib , inoltre si può vedere come un scambio di 50 lotti delle 10.41.07 visibile sul T&S eurex sparisca misteriosamente sia in iw sia in ib... meglio lasciar perdere senza indagare oltre :cheerful:

il problema dei blocchi è significativo, questo giusto una curiosità

[CIVT]

brutte notizie:

la politica aziendale di Interactive Brokers è di non diffondere i volumi passati nel mercato come blocchi ( i wholesales ) e quindi NON vengono diffusi. IB diffonde solo i volumi di noi retail o dei big che non passano gli ordini come blocchi

E\' interessante notare come la stragrande maggioranza dei volumi di queste opzioni passa proprio come blocchi creando la grande differenza tra i dati IB e quelli IW o Eurex

I dati sono quindi "giusti" partendo da una scelta "sbagliata" o quantomeno non a nostro favore

La decisione di nascondere il volume delle opzioni dei big è una prova indiretta di quanto sia utile cercare di trarne informazioni e forse per quello cercano di metterci i bastoni tra le ruote

Per ora possiamo solo dire che l\'analisi di Pidi non si può fare con i dati di IB :dizzy:

Va beh ma dai le informazioni piu\' importanti arrivano proprio dai BIG!!!! Mamma mia è davvero incredibile non appena si va un filo piu\' in là viene subito fuori il marcio!!! Peccato perché ritenevo IB uno tra i broker piu\' competitivi ed onesti….a questo punto non resta altro che aprire il conto con IW

[BMM]

ma neanche con quelli di Webank che adotta evidentemente la stessa politica

applausi ad entrambi :devil:


Apo

si, ti avevo risposto sopra, è un bel casino

occorre una fonte dati esterna tipo iqfeed o la possibilità di prendere i dati da iw e mandare gli ordini su ib o su we

[Apocalips]

Per ora possiamo solo dire che l\'analisi di Pidi non si può fare con i dati di IB :dizzy:

ma neanche con quelli di Webank che adotta evidentemente la stessa politica

applausi ad entrambi :devil:


niente da fare allora, la storia recente sta dimostrando che i volumi che ci fanno leggere sono inaffidabili se ci si vuole costruire sopra un qualcosa per cui l\'unica strada rimane quella di studiare il movimento del prezzo che è un dato reale e che al suo interno sconta già tutto.

Apo

[BMM]

brutte notizie:

la politica aziendale di Interactive Brokers è di non diffondere i volumi passati nel mercato come blocchi ( i wholesales ) e quindi NON vengono diffusi. IB diffonde solo i volumi di noi retail o dei big che non passano gli ordini come blocchi

E\' interessante notare come la stragrande maggioranza dei volumi di queste opzioni passa proprio come blocchi creando la grande differenza tra i dati IB e quelli IW o Eurex

I dati sono quindi "giusti" partendo da una scelta "sbagliata" o quantomeno non a nostro favore

La decisione di nascondere il volume delle opzioni dei big è una prova indiretta di quanto sia utile cercare di trarne informazioni e forse per quello cercano di metterci i bastoni tra le ruote

Per ora possiamo solo dire che l\'analisi di Pidi non si può fare con i dati di IB :dizzy:

@apo, evidentemente webank fa la stessa cosa di ib, solo iw mette a disposizione dati ok per questa analisi

PS sarebbe bello poter agganciare fiuto e beetrader ad una fonte dati e inviare gli ordini su un\'altro broker

[Apocalips]

1) I dati della TWS DEMO sono inventati e girano anche a mercati chiusi per permettere di debuggare i sw collegati alla TWS e per imparare la TWS di notte e nei weekend, servono a quello, non certo per fare trading

2) I dati della TWS PAPER sono gli stessi sottoscritti (e pagati) della TWS real:

2a - I dati della TWS REAL o PAPER non sottoscritti (i delayed) sono inaffidabili per ovvi motivi, ma a caval donato non si guarda in bocca

2b - I dati della TWS REAL o PAPER sottoscritti ( pagati ) ci si può aspettare che siano ragionevolmente buoni, non perfettissimi (costerebbero un botto) ma ragionevoli. bid ask delle opzioni e futures e volumi futures mi sembrano ragionevoli. I volumi delle opzioni si sta discutendo ora di un possibile GROSSO problema

----------

tornando a bomba, ho preso ad esempio i volumi di ieri della put 140 prossima scadenza:

iw 19715 (flusso dati sottoscritto e pagato)

eurex 19923 (sito ufficiale)

ib 2960 (flusso dati sottoscritto e pagato)

risulta chiaro che i dati di IW sono abbastanza simili a quelli ufficiali eurex (*), quelli di IB completamente sballati. Ho sentito IB e stanno cercando di capire il perchè


(*) forse la differenza sono gli scambi OTC?

Ragazzi siamo sicuri che stiamo leggendo bene ?
perchè se è cosi come dite anche WeBank riporta dei valori sballati che però, cosa strana, sono esattamente gli stessi di IB ovvero 2960

volumi WE.png
quindi IB e WE dicono esattamente la stessa cosa mentre IW e Eurex seppur poco discordanti tra di loro dicono una cosa completamente diversa

chi ha ragione?
secondo me adottano un diverso criterio di rilevazione

Apo

[pidi10]

Chi la dura la vince.

[CIVT]

1) I dati della TWS DEMO sono inventati e girano anche a mercati chiusi per permettere di debuggare i sw collegati alla TWS e per imparare la TWS di notte e nei weekend, servono a quello, non certo per fare trading

2) I dati della TWS PAPER sono gli stessi sottoscritti (e pagati) della TWS real:

2a - I dati della TWS REAL o PAPER non sottoscritti (i delayed) sono inaffidabili per ovvi motivi, ma a caval donato non si guarda in bocca

2b - I dati della TWS REAL o PAPER sottoscritti ( pagati ) ci si può aspettare che siano ragionevolmente buoni, non perfettissimi (costerebbero un botto) ma ragionevoli. bid ask delle opzioni e futures e volumi futures mi sembrano ragionevoli. I volumi delle opzioni si sta discutendo ora di un possibile GROSSO problema

----------

tornando a bomba, ho preso ad esempio i volumi di ieri della put 140 prossima scadenza:

iw 19715 (flusso dati sottoscritto e pagato)

eurex 19923 (sito ufficiale)

ib 2960 (flusso dati sottoscritto e pagato)

risulta chiaro che i dati di IW sono abbastanza simili a quelli ufficiali eurex (*), quelli di IB completamente sballati. Ho sentito IB e stanno cercando di capire il perchè


(*) forse la differenza sono gli scambi OTC?

Ottimo BMM! Sono proprio curioso di sentire cosa rispondono quelli di IB!!!

Grazie!

[BMM]

1) I dati della TWS DEMO sono inventati e girano anche a mercati chiusi per permettere di debuggare i sw collegati alla TWS e per imparare la TWS di notte e nei weekend, servono a quello, non certo per fare trading

2) I dati della TWS PAPER sono gli stessi sottoscritti (e pagati) della TWS real:

2a - I dati della TWS REAL o PAPER non sottoscritti (i delayed) sono inaffidabili per ovvi motivi, ma a caval donato non si guarda in bocca

2b - I dati della TWS REAL o PAPER sottoscritti ( pagati ) ci si può aspettare che siano ragionevolmente buoni, non perfettissimi (costerebbero un botto) ma ragionevoli. bid ask delle opzioni e futures e volumi futures mi sembrano ragionevoli. I volumi delle opzioni si sta discutendo ora di un possibile GROSSO problema

----------

tornando a bomba, ho preso ad esempio i volumi di ieri della put 140 prossima scadenza:

iw 19715 (flusso dati sottoscritto e pagato)

eurex 19923 (sito ufficiale)

ib 2960 (flusso dati sottoscritto e pagato)

risulta chiaro che i dati di IW sono abbastanza simili a quelli ufficiali eurex (*), quelli di IB completamente sballati. Ho sentito IB e stanno cercando di capire il perchè


(*) forse la differenza sono gli scambi OTC?

[pidi10]

Ahhh ok ora posso tornare a respirare perchè quella differenza pensavo fosse tra l\'informativa Professional e Non Professional di IB...meno male!

Cmq per la mia breve ma intensa esperienza sul forex ti posso assicurare che almeno in quel contesto ormai va avanti il broker che è meno "disonesto" rispetto alla concorrenza, questo è uno dei fattori principali per i quali ho deciso di abbandonare il forex!

p.s. se puoi dirlo posso sapere con cosa fai i calcoli della Pressione Intraday perchè credo proprio che farlo in Excel senza macro sia un compito davvero arduo!

Io respiro macro, me le togli e muoio.

[CIVT]

Ma io intendevo il caso che uno non la compera l\'informativa.
E\' ovvio che se la comperi hai diritto a dati coerenti.

Ma se un dato è affettato corto o largo tu non te ne accorgi.

E sono sempre dati accettabili.
Nessun giudice condannerebbe il broker.

Ma tu ci devi guadagnare lavorandoci sopra ed è li che puoi vedere la differenza.

Ahhh ok ora posso tornare a respirare perchè quella differenza pensavo fosse tra l\'informativa Professional e Non Professional di IB...meno male!

Cmq per la mia breve ma intensa esperienza sul forex ti posso assicurare che almeno in quel contesto ormai va avanti il broker che è meno "disonesto" rispetto alla concorrenza, questo è uno dei fattori principali per i quali ho deciso di abbandonare il forex!

p.s. se puoi dirlo posso sapere con cosa fai i calcoli della Pressione Intraday perchè credo proprio che farlo in Excel senza macro sia un compito davvero arduo!

[pidi10]

[QUOTE=CIVT;66622]
Vuoi dire che il servizio DDE è a pagamento con IB???
/QUOTE]

No il DDE è gratis con IB.
Sono i dati VERI che sono a pagamento!

[pidi10]

Pietro su IB io confermo i volumi che ha postato BMM ma nel mio caso i dati sono ritardati sul BUND perchè non tradandolo il derivato non ho comprato l\'informativa, non sono invece molto d\'accordo sul discorso del broker perchè se compro una informativa non accetto proprio che i dati mi vengano forniti distorti questa si chiama TRUFFA! imho

Ma io intendevo il caso che uno non la compera l\'informativa.
E\' ovvio che se la comperi hai diritto a dati coerenti.

Ma se un dato è affettato corto o largo tu non te ne accorgi.

E sono sempre dati accettabili.
Nessun giudice condannerebbe il broker.

Ma tu ci devi guadagnare lavorandoci sopra ed è li che puoi vedere la differenza.

[pidi10]

Pietro su IB io confermo i volumi che ha postato BMM ma nel mio caso i dati sono ritardati sul BUND perchè non tradandolo il derivato non ho comprato l\'informativa, non sono invece molto d\'accordo sul discorso del broker perchè se compro una informativa non accetto proprio che i dati mi vengano forniti distorti questa si chiama TRUFFA! imho

Già l\'ho detto.
I dati di IB sulla piattaforma free sono inventati di sana pianta (loro dicono i prezzi di 24 ore prima, ma a me non è sembrato guardando il prezzo del sottostante).
Guarda il prezzo del sottostante e te ne rendi conto.

Se hai un conto hai anche una piattaforma virtuale per fare delle prove e quella ti da prezzi reali.


Se vuoi testare in virtuale devi usare altre piattaforme come IW o WE.