Il sottostante e le sue opzioni

[pidi10]

I picchi di volatilita\' che vedi in orari non significativi e improvvisi, oppure quando c\'e\' un dato importante, sono dati dall\' intervento massiccio di Trading System Istituzionali (HFT)...
Ormai il Trader Retail sui Future Bund, Dax, EuroStoxx50 etc. etc. fa poco o niente, e\' completamente insignificante, i Futures sono ormai gestiti dai Trading System, e\' per questo che i Volumi su questi Futures a mio avviso sono poco significativi se non nell\' immediato...

No non concordo.
I Trading System sono scritti da uomini e riflettono le loro paure e i loro obbiettivi.
Anche quello che chiamiamo Market Maker è un programma che gira su un pc, ma non si può certo dire che sia ininflunete quello che fa solo perchè non c\'é nessuno che clicca un mouse.
Anzi in teoria, riducendo l\'irrazionalità e la casualità dovuta all\'elemento psicologico, i comportamenti dovrebbero essere individuati con maggiore semplicità reagendo sempre ugualmente a situazioni analoghe.

M;i sembra di ricordare che Tiziano accredita a questo fatto gran parte del suo successo di trader.

[pidi10]

Correggetemi se sono in errore ma credo che l\'idea di Pidi sia di tradare il sottostante ed eventualmente usare le opzioni come piano B, ieri ho tentato qualcosa del genere e devo dire che l\'indicatore di pressione ha confermato anche oggi una continuità lateral/ribassista giustificando la copertura, non riesco però a capire cosa abbia fatto salire il bund a partire dalle 14:37 (evidenziatura gialla) in quanto la pressione sulle opzioni non dava segni di inversione, l\'unica cosa da rilevare sono l\'incremento dei contratti scambiati sul future alle 14:33, forse questo potrebbe essere ritenuto un campanello d\'allarme?

[ATTACH=CONFIG]12902[/ATTACH]

p.s. Pidi o BMM pls potete confermare la pressione di oggi?

Ti devi rileggere la parte riguardante il campo di battaglia.
Ieri alle 14.30 ed alle 16 erano state programmate 2 News forza 3.
Che sono l\'elemento esogeno alle forze in campo, che talvolta da qualcuno può essere previsto, ma solo in termini probabilistici e comuinque sempre subito.

Le fasce verticali che hai disegnato tu sono proprio quelle riportate sul disegno del campo di battaglia.

Il trend di fondo è ancora rialzista, nonostante la discesa di ieri, gli OI sono rialzisti e la chiusura delle opzioni è domani. Questi sono i fatti che rilevo.

[BMM]

p.s. Pidi o BMM pls potete confermare la pressione di oggi?

la forma era quella , ok

[Thalos]

I picchi di volatilita\' che vedi in orari non significativi e improvvisi, oppure quando c\'e\' un dato importante, sono dati dall\' intervento massiccio di Trading System Istituzionali (HFT)...
Ormai il Trader Retail sui Future Bund, Dax, EuroStoxx50 etc. etc. fa poco o niente, e\' completamente insignificante, i Futures sono ormai gestiti dai Trading System, e\' per questo che i Volumi su questi Futures a mio avviso sono poco significativi se non nell\' immediato...

[CIVT]

Ciao,
Seguo la Vs. analisi del Bund, ma anche se poco afferrato con le Opzioni, quello che vedo io sul Grafico Daily e\' un Futures Congestionato da parecchi giorni tra 140,50 e 141,95...
Cio\' mi viene confermato anche dalla Varianza che e\' piatta e di colore grigio, segno di poco Trend..
In questo caso non sarebbe meglio fare una Strategia tipo un Condor o una Butterfly, magari con ali molto larghe per contenere un improvviso Trend..?
Oppure impostare una Strategia con il Futures in caso di rottura dei Massimi o dei Minimi con forza..?

Allego Grafico Giornaliero del Bund con congestione.

Correggetemi se sono in errore ma credo che l\'idea di Pidi sia di tradare il sottostante ed eventualmente usare le opzioni come piano B, ieri ho tentato qualcosa del genere e devo dire che l\'indicatore di pressione ha confermato anche oggi una continuità lateral/ribassista giustificando la copertura, non riesco però a capire cosa abbia fatto salire il bund a partire dalle 14:37 (evidenziatura gialla) in quanto la pressione sulle opzioni non dava segni di inversione, l\'unica cosa da rilevare sono l\'incremento dei contratti scambiati sul future alle 14:33, forse questo potrebbe essere ritenuto un campanello d\'allarme?

PressioneBUND_20131120.JPG

p.s. Pidi o BMM pls potete confermare la pressione di oggi?

[Thalos]

Ciao,
Seguo la Vs. analisi del Bund, ma anche se poco afferrato con le Opzioni, quello che vedo io sul Grafico Daily e\' un Futures Congestionato da parecchi giorni tra 140,50 e 141,95...
Cio\' mi viene confermato anche dalla Varianza che e\' piatta e di colore grigio, segno di poco Trend..
In questo caso non sarebbe meglio fare una Strategia tipo un Condor o una Butterfly, magari con ali molto larghe per contenere un improvviso Trend..?
Oppure impostare una Strategia con il Futures in caso di rottura dei Massimi o dei Minimi con forza..?

Allego Grafico Giornaliero del Bund con congestione.

[CIVT]

Bene! Come pronosticato la PUT è in piccolo gain la pressione continua ad essere negativa ma io farei parecchia attenzione ora perchè siamo proprio sul golden ratio del fibo quindi da qui potrebbe anche ripartire!


Pressione di oggi alle 10:30 e strategia di difesa
PR20131120_strategyfiuto.JPG



Fibo a due giorni
fibo_bund_20131120.jpg

Commenti?

[CIVT]

No non lo vedo sbagliato.
Però occorre tenere presente che ti blocca una perdita maggiore, ma ti carica di un costo in più e non ti recupera la perdita attuale.

Comunque queste sono le situazioni per le quali occorre una visione.

Noi abbiamo avuto una pressione rialzista sopra strike 141.50 e ribassista sotto.
Già qualche giorno fa facemmo questa osservazione e i volumi allora erano diversi, ma la sostanza non è cambiata.

Ancora oggi il trend di fondo era rialzista.
Bisogna vedere se ha superato il limite oltre il quale il trend diventa ribassista.
Secondo me ci sta sopra ora.

Se domattina va giù penso che avremo qualche giorno di ribasso, se invece torna su anche le posizioni in sofferenza che non sono uscite con stop loss potrebbero recuperare.

La mia idea, che però non è una previsione, ma una constatazione di alcuni parametri, è che torni su.

Domani ci sono anche News importanti che possono aiutare a salire.

Ciao Pidi vedo che stò quasi monopolizzando il 3d e ti chiedo perdono ma spero che i miei dubbi e domande siano spunto anche per chi continua a leggerci! Io cerco di trovare qualche regola da poter seguire su un ipotetico trading system quindi ipotizzavo l\'acquisto di put per evitare l\'uscita in stop loss sul future ma come giustamente fai osservare è bene considerare altri fattori oltre alla sola pressione e fasce pidi (penso ad esempio al sistema che verifica lateralità o trend), però c\'è da dire che la pressione ribassista insieme alla fascia pidi ribassista di oggi indicavano chiaramente una inversine di trend, a questo punto sono proprio curioso di vedere cosa succede domani!

Riporto grafico di giornata completo

PressioneBUND_20131119.JPG

Questa è la put che scade venerdì comprata in zona 141.4

Put_comprata.jpg

La premessa è che la put vada subito in guadagno domani in caso contrario si potrebbe vendere una CALL per rifinanziare e realizzare così un payoff di questo tipo

Vendita CALL.jpg

Così possiamo confrontarci anche su come gestiere la posizione con le opzioni e speriamo che altri si inseriscano nella discussione che stà quasi diventando un monologo tra me e l\'instancabile Pidi!:whistling:

[pidi10]

Pietro ipotizzando che alle 12 fossi entrato long a 141.60 adesso cosa faresti con questa divergenza ribassista e una piccola perdita? Compriamo PUT ATM sulla prima scadenza per spendere il meno possibile oppure con una pressione rialzista del genere è sbagliato coprire la posizione?

[ATTACH=CONFIG]12864[/ATTACH]

No non lo vedo sbagliato.
Però occorre tenere presente che ti blocca una perdita maggiore, ma ti carica di un costo in più e non ti recupera la perdita attuale.

Comunque queste sono le situazioni per le quali occorre una visione.

Noi abbiamo avuto una pressione rialzista sopra strike 141.50 e ribassista sotto.
Già qualche giorno fa facemmo questa osservazione e i volumi allora erano diversi, ma la sostanza non è cambiata.

Ancora oggi il trend di fondo era rialzista.
Bisogna vedere se ha superato il limite oltre il quale il trend diventa ribassista.
Secondo me ci sta sopra ora.

Se domattina va giù penso che avremo qualche giorno di ribasso, se invece torna su anche le posizioni in sofferenza che non sono uscite con stop loss potrebbero recuperare.

La mia idea, che però non è una previsione, ma una constatazione di alcuni parametri, è che torni su.

Domani ci sono anche News importanti che possono aiutare a salire.

[CIVT]

Pietro ipotizzando che alle 12 fossi entrato long a 141.60 adesso cosa faresti con questa divergenza ribassista e una piccola perdita? Compriamo PUT ATM sulla prima scadenza per spendere il meno possibile oppure con una pressione rialzista del genere è sbagliato coprire la posizione?

PR20131119_1500.JPG

[pidi10]

Se lavori anche con Webank che non considera i blocchi di volumi vuol dire che ritieni attendibile la pressione calcolata anche solamente sui volumi dei piccoli? Finalmente inizio a capirci qualcosa, ti ringrazio di cuore perchè stai condividendo i tuoi segreti e questo ti fa davvero onore! Osservando i volumi parziali pensi che si possa identificare un trigger per il setup di entrata? Questa mattina a me sembrano bassini però potrebbe ripartire da qui, anche perchè non è stata sfondata la fascia pidi inferiore! E\' corretto il ragionamento?

[ATTACH=CONFIG]12849[/ATTACH]

Si è corretto ed anche perchè la pressione intraday è rialzista.
Io lavoro anche su WEBank e su IB per dare ai miei clienti una forza contrattuale quando vanno a trattare le commissioni.
No non è possibile usare la pressione come trigger.

[CIVT]

Si è entrato al pomeriggio.
Ma ha lasciato molto sul campo.
Infatti oggi o azzerato il limite di 5000 lasciando solo il verso. Anche perchè senza quantità voglio vedere se sia possibile lavorare anche con i volumi che prendete voi in modo univoco. Perchè se alzo le quantità minime creo una differenza che non vale per tutti. Infatti il mio pc che ha girato su WEBank non è entrato.

Ieri a spanne le possibilità di guadagno che c\'erano sul Bund sono state 200 euro short che comunque io avrei perso data la prudenza che mi spinge a seguire la Pressione e 300 long, che ieri sul mio è sempre stata rialzista, contrariamente alla tua. Da quando la pressione è arrivata a 5000 dei 300 ne rimanevano 100, che ho preso.

Se lavori anche con Webank che non considera i blocchi di volumi vuol dire che ritieni attendibile la pressione calcolata anche solamente sui volumi dei piccoli? Finalmente inizio a capirci qualcosa, ti ringrazio di cuore perchè stai condividendo i tuoi segreti e questo ti fa davvero onore! Osservando i volumi parziali pensi che si possa identificare un trigger per il setup di entrata? Questa mattina a me sembrano bassini però potrebbe ripartire da qui, anche perchè non è stata sfondata la fascia pidi inferiore! E\' corretto il ragionamento?

PR20131119_1100.JPG

[pidi10]

Pietro ma avevi il trigger ancora a 5k oppure oggi il TS era impostato su altre regole? Se è la prima credo che il TS sia entrato nel pomeriggio quando la spinta rialzista ormai si era ridotta parecchio. A dire il vero io non ho trovato spunti particolarmente interessanti nella giornata odierna, forse devo fare ancora esperienza o forse devo cambiare broker perchè la pressione dei "piccoli" sembra quasi una bozza rispetto alla tua, se non altro grazie all\'aiuto di BMM ed alle correzioni che ho apportato al mio foglietto excel posso dire che almeno adesso ha le sembianze di una pressione del mercato corretta!

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Si è entrato al pomeriggio.
Ma ha lasciato molto sul campo.
Infatti oggi o azzerato il limite di 5000 lasciando solo il verso. Anche perchè senza quantità voglio vedere se sia possibile lavorare anche con i volumi che prendete voi in modo univoco. Perchè se alzo le quantità minime creo una differenza che non vale per tutti. Infatti il mio pc che ha girato su WEBank non è entrato.

Ieri a spanne le possibilità di guadagno che c\'erano sul Bund sono state 200 euro short che comunque io avrei perso data la prudenza che mi spinge a seguire la Pressione e 300 long, che ieri sul mio è sempre stata rialzista, contrariamente alla tua. Da quando la pressione è arrivata a 5000 dei 300 ne rimanevano 100, che ho preso.

[CIVT]

Anche oggi lavorando secondo quanto indicato dalla Pressione Intraday, ci si è lasciati guidare con profitto.

Pietro ma avevi il trigger ancora a 5k oppure oggi il TS era impostato su altre regole? Se è la prima credo che il TS sia entrato nel pomeriggio quando la spinta rialzista ormai si era ridotta parecchio. A dire il vero io non ho trovato spunti particolarmente interessanti nella giornata odierna, forse devo fare ancora esperienza o forse devo cambiare broker perchè la pressione dei "piccoli" sembra quasi una bozza rispetto alla tua, se non altro grazie all\'aiuto di BMM ed alle correzioni che ho apportato al mio foglietto excel posso dire che almeno adesso ha le sembianze di una pressione del mercato corretta!

PressioneBUND_20131118.JPG

[pidi10]

Anche oggi lavorando secondo quanto indicato dalla Pressione Intraday, ci si è lasciati guidare con profitto.