Il sottostante e le sue opzioni

[Smash]

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Si FPSS è il linguaggio di programmazione di FiutoPro ma il dubbio è piu\' legato alla questione "tecnica" della lettura dei volumi delle opzioni che se non ho capito male non sono raggiungibili in FiutoPro, ma questo solo Tiziano può confermarlo perchè credo che utilizzando il linguaggio script si possa invece realizzare qualsiasi cosa come il trading combinato Future/Opzioni.

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Mi auguro che altri amici del forum condividano questo mio pensiero così che si possa creare un gruppo di lavoro che abbia voglia di cimentarsi e confrontarsi nella progettazione di questo TS su FiutoPro perchè direi che abbiamo già tutto per realizzarlo insieme! Ovviamente se c\'è interesse

Ciao CIVT,

premetto di aver letto questa discussione iniziata da Pidi, ma di non avere avuto molto tempo per esaminarla a fondo o per impostare delle prove come invece vedo che hai fatto te.

Comunque, se hai già qualche idea che vorresti provare con FPSS postala pure, così vediamo di realizzarla insieme!

[CIVT]

Ciao CIVT,

premetto di aver letto questa discussione iniziata da Pidi, ma di non avere avuto molto tempo per esaminarla a fondo o per impostare delle prove come invece vedo che hai fatto te.

Comunque, se hai già qualche idea che vorresti provare con FPSS postala pure, così vediamo di realizzarla insieme!

Ottima notizia! Guarda possiamo fare un post di sviluppo come per gli indicatori così evitiamo di intasare questo post! Grazie!

Per lavorare dentro le fasce di direzione ci sono due modi.
O lavori contrarian oppure fai il trapezzista tra i livelli di lateralità, contenuti nell\'area.

Ti ringrazio per gli apprezzamenti e sono felice che sia riuscito a trasmettere il messaggio.
Una corretta visione del campo di battaglia può rendere semplici cose complicate perchè ti da una lente con cui decodificare il mercato.

Oooook quindi all\'interno delle fasce della direzione si potrebbero utilizzare sistemi contrarian mentre al di fuori dei trend follow ovviamente!

Pietro mi è venuto il dubbio sul calcolo del Take Profict esterno alle fasce della direzione... ti faccio un esempio così ci capiamo meglio!

Oggi abbiamo aperto a 140.20 mentre le frontiere della direzione sono rispettivamente 139.98 e 140.42 ma quando parli di secondo livello tra strike e pivots intendi dire che vanno contati i livelli che incontriamo dopo la frontiera della direzione indipendentemente se sono strike o pivots? Oggi ad esempio sarebbero due strike 139.5 e 140.5 come da allegato ma non sono simmetrici rispetto l\'open, è una cosa voluta o sbaglio io qualcosa? Vedi allegato

[pidi10]

Ottima notizia! Guarda possiamo fare un post di sviluppo come per gli indicatori così evitiamo di intasare questo post! Grazie!



Oooook quindi all\'interno delle fasce della direzione si potrebbero utilizzare sistemi contrarian mentre al di fuori dei trend follow ovviamente!

Pietro mi è venuto il dubbio sul calcolo del Take Profict esterno alle fasce della direzione... ti faccio un esempio così ci capiamo meglio!

Oggi abbiamo aperto a 140.20 mentre le frontiere della direzione sono rispettivamente 139.98 e 140.42 ma quando parli di secondo livello tra strike e pivots intendi dire che vanno contati i livelli che incontriamo dopo la frontiera della direzione indipendentemente se sono strike o pivots? Oggi ad esempio sarebbero due strike 139.5 e 140.5 come da allegato ma non sono simmetrici rispetto l\'open, è una cosa voluta o sbaglio io qualcosa? Vedi allegato

A me risultano i seguenti Pivot Point oggi:

R3 140.94
R2 140.57
R1 140.37

AP 140.20

S1 140.00
S2 139.83
S3 139.46

Essendo stata l\'entrata esattamente all\'AP
I primi due livelli inferiori di lateralità coincidono a 140.00
Punto di non ritorno inferiore 139.78

I primi due livelli superiori di lateralità sono a 140.37 e 140.50
Punto di non ritorno superiore 140.72

Il conteggio si avvia sempre dall\'Open.

I punti di non ritorno non sono simmetrici rispetto all\'Open perchè riflettono la volatilità.

I tuoi pivot sono errati.

Ciao

[CIVT]

I tuoi pivot sono errati.

Ciao

Hai ragione Pietro, avevo dei riferimenti errati

Per non sbagliare ho riportato i pivots su beetrader anche se non coincidono alla perfezione mi interessa piu\' che altro la logica che stà dietro!

Per calcorare il PNR inferiore è giusto quindi prendere il livello più inferiore partendo dall\'open considerando strikes e pivots e calcolare - 0,22 per il punto di non ritorno dei trend follower e -0,12 per i contrarian?Allego lo snapshot dell\'11 dicembre, vediamo se questa volta ho capito qualcosa!

[pidi10]

Hai ragione Pietro, avevo dei riferimenti errati

Per non sbagliare ho riportato i pivots su beetrader anche se non coincidono alla perfezione mi interessa piu\' che altro la logica che stà dietro!

Per calcorare il PNR inferiore è giusto quindi prendere il livello più inferiore partendo dall\'open considerando strikes e pivots e calcolare - 0,22 per il punto di non ritorno dei trend follower e -0,12 per i contrarian?Allego lo snapshot dell\'11 dicembre, vediamo se questa volta ho capito qualcosa!

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Per calcorare il PNR inferiore è giusto quindi prendere il SECONDO livello inferiore partendo dall\'open considerando strikes e pivots e calcolare - 0,22 per il punto di non ritorno dei trend follower e -0,12 per i contrarian

[CIVT]

Divergenza pressione del mercato vs sottostante

Ciao Pietro e buona settimana anche a tutti i lettori che ci leggono silenti! Vediamo se con una ipotesi di strategia riusciamo a far ripartire il topic che ritengo uno tra i migliore dell\'anno (dopo quelli di Tiziano off course)!

Oggi i segnali di playoptions indicavano short sia sul daily che sull\'orario, il sottostante ha sfondato il supporto della frontiera della direzione ribassista ma nonostante questo continuo a vedere pressione long sulle opzioni da venerdì scorso, considerando che si lateralizza da una settimana e che la visione mensile è long ho deciso di vendere put 140 forte anche della protezione data dai DPD a 139,2 diciamo che se va male dovrei incassare il theta! Il piano B è vendere sottostante in accordo alla pressione ribassista prima di 139,5! Che ne dite?

PRESSIONE DEL MERCATO 16 DEC 2013


VENDITA PUT 140


PIANO B

[pidi10]

Ciao Pietro e buona settimana anche a tutti i lettori che ci leggono silenti! Vediamo se con una ipotesi di strategia riusciamo a far ripartire il topic che ritengo uno tra i migliore dell\'anno (dopo quelli di Tiziano off course)!

Oggi i segnali di playoptions indicavano short sia sul daily che sull\'orario, il sottostante ha sfondato il supporto della frontiera della direzione ribassista ma nonostante questo continuo a vedere pressione long sulle opzioni da venerdì scorso, considerando che si lateralizza da una settimana e che la visione mensile è long ho deciso di vendere put 140 forte anche della protezione data dai DPD a 139,2 diciamo che se va male dovrei incassare il theta! Il piano B è vendere sottostante in accordo alla pressione ribassista prima di 139,5! Che ne dite?

PRESSIONE DEL MERCATO 16 DEC 2013
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VENDITA PUT 140
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PIANO B
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Ciao CVIT

A gennaio andrò ad incontrare Tiziano a Rovigo per programmare una serie di iniziative che comprendono anche il rilancio di questo topic E NON SOLO. Vediamo cosa ne uscirà fuori. Ma è un segreto e spero sarà una bella sorpresa.

Per quanto riguarda oggi, non mi sembra che il Bund abbia bucato la frontiera di direzione inferiore e neppure quella superiore. Che tradotto significa che può succedere di tutto.

Basta guardare il diagramma degli ultimi giorni per rendersi conto che il trend per quanto blando è rialzista.

Sono ormai giorni che le frontiere di direzione non vengono superate con decisione e quindi andare a cercare il Theta concettualmente non è sbagliato. Anche perchè a una settimana da Natale con le piste innevate, dubito che ci sia la voglia di impegnarsi da parte delle mani forti in azioni particolarmente audaci.

[CIVT]

Sottostante 1 Opzione 0

Ciao CVIT

A gennaio andrò ad incontrare Tiziano a Rovigo per programmare una serie di iniziative che comprendono anche il rilancio di questo topic E NON SOLO. Vediamo cosa ne uscirà fuori. Ma è un segreto e spero sarà una bella sorpresa.

Per quanto riguarda oggi, non mi sembra che il Bund abbia bucato la frontiera di direzione inferiore e neppure quella superiore. Che tradotto significa che può succedere di tutto.

Basta guardare il diagramma degli ultimi giorni per rendersi conto che il trend per quanto blando è rialzista.

Sono ormai giorni che le frontiere di direzione non vengono superate con decisione e quindi andare a cercare il Theta concettualmente non è sbagliato. Anche perchè a una settimana da Natale con le piste innevate, dubito che ci sia la voglia di impegnarsi da parte delle mani forti in azioni particolarmente audaci.

Pidi for "vice"president (il presidente non si tocca)!!!! Se è quello che spero e mi auguro sarò sicuramente uno dei tuoi "follower"

Tornando invece alla "teoria" del sistema vi informo che oggi la posizione aperta long è andata in take profict mentre la PUT venduta lotta ancora per arrivare ai 150€, come prevedibile la reattività del future ha pagato! (Ovviamente le due strategie sono partite nello stesso momento)

[CIVT]

Buonasera caro Pidi! Rispolvero il 3d perchè durante le vacanze mi sono costruito la pressione del mercato per lo STOXX50 e oggi sfruttando la giornata di vacanza l\'ho monitorato passo passo e devo dire che sembra mostrare una buona predittività la pressione del mercato, ma soprattutto sembra che vi sia una buona corrispondenza con i DPD!


Qui la pressione intraday mostra chiaramente forza dalle 11 alle 17 ora che guarda caso corrisponde alla colonna di CALL che è stata aggiunta


Qui i DPD fino alle 12 circa mostravano una colonna CALL 3092 livello 5 che è stata coperta (segno inequivocabile di mercato toro) ed è stata successivante coperta verso le 17 quando anche la pressione del mercato ha stornato pesantemente.


P.s. ho monitorato opzioni marzo perchè ho una strategia su quella scadenza...avrei dovuto seguire le opzioni piu\' vicine per migliorare l\'attendibilità?

Ciao e buon rientro a tutti!

[Cagalli Tiziano]

Buonasera caro Pidi! Rispolvero il 3d perchè durante le vacanze mi sono costruito la pressione del mercato per lo STOXX50 e oggi sfruttando la giornata di vacanza l\'ho monitorato passo passo e devo dire che sembra mostrare una buona predittività la pressione del mercato, ma soprattutto sembra che vi sia una buona corrispondenza con i DPD!


Qui la pressione intraday mostra chiaramente forza dalle 11 alle 17 ora che guarda caso corrisponde alla colonna di CALL che è stata aggiunta
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Qui i DPD fino alle 12 circa mostravano una colonna CALL 3092 livello 5 che è stata coperta (segno inequivocabile di mercato toro) ed è stata successivante coperta verso le 17 quando anche la pressione del mercato ha stornato pesantemente.
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P.s. ho monitorato opzioni marzo perchè ho una strategia su quella scadenza...avrei dovuto seguire le opzioni piu\' vicine per migliorare l\'attendibilità?

Ciao e buon rientro a tutti!

Qualsiasi sia la scadenza delle opzioni, esse hanno le loro greche ed il loro strike...se va ITM va ITM indipendentemente dalla scadenza.

[pidi10]

Buonasera caro Pidi! Rispolvero il 3d perchè durante le vacanze mi sono costruito la pressione del mercato per lo STOXX50 e oggi sfruttando la giornata di vacanza l\'ho monitorato passo passo e devo dire che sembra mostrare una buona predittività la pressione del mercato, ma soprattutto sembra che vi sia una buona corrispondenza con i DPD!


Qui la pressione intraday mostra chiaramente forza dalle 11 alle 17 ora che guarda caso corrisponde alla colonna di CALL che è stata aggiunta
[ATTACH=CONFIG]13550[/ATTACH]

Qui i DPD fino alle 12 circa mostravano una colonna CALL 3092 livello 5 che è stata coperta (segno inequivocabile di mercato toro) ed è stata successivante coperta verso le 17 quando anche la pressione del mercato ha stornato pesantemente.
[ATTACH=CONFIG]13551[/ATTACH]

P.s. ho monitorato opzioni marzo perchè ho una strategia su quella scadenza...avrei dovuto seguire le opzioni piu\' vicine per migliorare l\'attendibilità?

Ciao e buon rientro a tutti!

Ciao e buon rientro anche a te.
Come sai io non ho mai provato sullo Stoxx50 quindi la tua azione è pionieristica.
I dati che produci sono confortanti e credo che la scadenza utilizzata vada bene quanto le altre.

[manuelP]

Ciao e buon rientro anche a te.
Come sai io non ho mai provato sullo Stoxx50 quindi la tua azione è pionieristica.
I dati che produci sono confortanti e credo che la scadenza utilizzata vada bene quanto le altre.

Però visto che lo stoxx ha molte scadenze e che si guardano ai volumi delle opzioni trattate, forse sarebbe meglio prendere la scadenza con maggiori volumi. In questo caso gennaio.
Ieri ad esempio i volumi totali su gennaio sono stati circa 256.000 mentre su marzo circa 67.000.

[CIVT]

Però visto che lo stoxx ha molte scadenze e che si guardano ai volumi delle opzioni trattate, forse sarebbe meglio prendere la scadenza con maggiori volumi. In questo caso gennaio.
Ieri ad esempio i volumi totali su gennaio sono stati circa 256.000 mentre su marzo circa 67.000.

E\' quello che pensavo anche io, credo però che piu\' ci si avvicina a scadenza e piu\' la pressione del mercato diventa reattiva quindi nel tentativo di evitare falsi segnali ho preso la scadenza che stò lavorando per essere sicuro che se ci sono movimenti su quella scadenza anche io dovrò fare qualcosa.....come dice giustamente Tiziano se una opzione va ITM lo fa su tutte le scadenze quindi il risultato dovrebbe essere il medesimo, aspettiamo a questo punto il parere di Pidi che ha ideato questo fantastico indicatore.

[Cagalli Tiziano]

Però visto che lo stoxx ha molte scadenze e che si guardano ai volumi delle opzioni trattate, forse sarebbe meglio prendere la scadenza con maggiori volumi. In questo caso gennaio.
Ieri ad esempio i volumi totali su gennaio sono stati circa 256.000 mentre su marzo circa 67.000.

Ragazzi, se vi dico tutte le scadenze ci sarà bene un motivo.
Mica ho detto ...mi pare...

[BMM]

Ragazzi, se vi dico tutte le scadenze ci sarà bene un motivo.
Mica ho detto ...mi pare...