Il sottostante e le sue opzioni

[CIVT]

...
Ci sono sempre sorprese se usi un bund diverso rispetto a quello che è collegato alle opzioni che usi.
Io ho imparato la lezione che ha un costo. Vedi tu se lo vuoi ripagare oppure ti fidi di quello che dico io.

I volumi attuali sul bund dicembre secondo me si spiegano con il fatto che esistono operatori che operano sul Bund senza utilizzare le opzioni e la prossima settimana da operatori che rollano sull\'altro Bund.

Se usi Bund e Opzioni è meglio starne fuori questo periodo.

Grazie per la preziosa informazione era proprio quello che cercavo di capire. Quindi meglio rimanere flat in questo periodo!

nell\'ottica di trovare qualcosa che possa essere usato come filtro per il verso dell\'operatività, cioè quel che si fa col Segno del Mercato, pongo alla vostra attenzione questo indicatore poco conosciuto ma che fa bene questo compito: il Rahul Mohindar Oscillator o RMO:

...
traducetelo in Easyscript, plottatelo sul 15 o sul 30 min, maggiore di zero si va solo long, minore di zero solo short

Grazie anche a te BMM, il problema è che in beeTrader non è presente il "Rahul Mohindar Oscillator" e questo complica di parecchio la traduzione in Easyscript, in proposito o pensavo di tradurre in Easyscript le fascie PIDI anche se sono ancora in alto mare ed anche l\'indicatore di Trend che sembra invece facile da realizzare, se altri sono interessati posso aprire un nuovo post e farvi vedere il mio progress, allego qui sotto la logica dell\'indicatore per chi volesse dare il suo contributo!

Il mio codice è complicato da molti parametri che servono al programma, ma non a stabilire il trend e poi è in un linguaggio che qui non si usa quindi ti dico il metodo che ho adottato.

Tieni presente che è un mio personalissimo metodo, non copiato da nessuna parte e studiato per le mie esigenze.

Faccio una media dei prezzi a 20 periodi ed una a 3 periodi.
Ogni minuto detraggo dalla più corta la più lunga, ottenendo una differenza positiva o negativa.
Calcolo la deviazione standard dei prezzi da inizio giornata.
Divido la differenza per la deviazione standard ottenendo una percentuale.

Se la percentuale è < 1 e > -1 c\'é lateralità
Se >1 e <2 Trend rialzista leggero
Se >2 Trend rialzista forte
Se <-1 e >-2 Trend ribassista leggero
Se <-2 Trend ribassista forte

Poi i parametri possono essere aggiustati.

[BMM]

nell\'ottica di trovare qualcosa che possa essere usato come filtro per il verso dell\'operatività, cioè quel che si fa col Segno del Mercato, pongo alla vostra attenzione questo indicatore poco conosciuto ma che fa bene questo compito: il Rahul Mohindar Oscillator o RMO:

_SECTION_BEGIN("RMO");
Len1 = Param("ma_len1",2,2,40,1);  // 2 è il default
Len2 = Param("sum_len2",10,2,40,1);  // 10 è il default
Len4 = 81;

MAz = 0;
MAy = C;

for (i = 1; i <= Len2; i++)
{
MAy = MA(MAy, Len1);   // MA media aritmetica semplice
MAz = MAz + MAy;
}

ST1 = 100 * (C - (MAz / Len2)) / (HHV(C, Len2) - LLV(C, Len2) + 0.0000001);  // HHV e LLV calcolano max e min C delle ultime Len2 barre

RMO = EMA( ST1, Len4 );  // EMA media esponenziale

Plot( RMO, "RMO Oscillator", ParamColor("RMO Oscillator color",colorPaleGreen), styleHistogram | styleThick );
_SECTION_END();

traducetelo in Easyscript, plottatelo sul 15 o sul 30 min, maggiore di zero si va solo long, minore di zero solo short

[pidi10]

Ciao Pidi, forse come al solito mi sono perso qualche passaggio ma riflettendo su questo punto credo che l\'orologio dei volumi perda un pò di attendibilità dovendo seguire i movimenti del future Marzo che al momento registra 1.300 contratti contro gli 87.000 del future Dicembre.
Correggimi se sbaglio ma i contratti sul future Dicembre a mio avviso sono dovuti a correzioni di delta hedging di strategie in opzioni gennaio altrimenti come si spiegano tutti questi volumi?

Assolutamente no.
Le opzioni dicembre sono collegate al Bund Marzo e correggere il loro delta operando su un bund diverso espone a grossi rischi anche se c\'é sempre una forte correlazione.

Il Bund scadente settembre aveva una differenza di prezzo rispetto a quello scadente Dicembre di 4 strike.
Se compravi una copertura la pagavi pochissimo ed eri felice, ma poi durante la vita della strategia ti accorgevi che non copriva nulla perchè era distante 4 strike da quelli che avresti dovuto comprare.
E successo a me.

Ci sono sempre sorprese se usi un bund diverso rispetto a quello che è collegato alle opzioni che usi.
Io ho imparato la lezione che ha un costo. Vedi tu se lo vuoi ripagare oppure ti fidi di quello che dico io.

I volumi attuali sul bund dicembre secondo me si spiegano con il fatto che esistono operatori che operano sul Bund senza utilizzare le opzioni e la prossima settimana da operatori che rollano sull\'altro Bund.

Se usi Bund e Opzioni è meglio starne fuori questo periodo.

[CIVT]

Orologio dei volumi?

E\' pericolosissimo utilizzare futures che non siano quelli sulla base dei quali si muovono le opzioni.
Alcune volte possono addirittura apparire possibilità di arbitraggi che però sono solo miraggi che alla fine presentano sempre il conto.
Purtroppo la prima settimana, settimana e mezzo del future "nuovo" ci si deve accontentare di un movimento frammentato del future.

Nel trading vince chi mantiene un equilibrio, che è già difficile per se stesso farlo, ma poi con un future disallineato diventa impossibile.

Ciao Pidi, forse come al solito mi sono perso qualche passaggio ma riflettendo su questo punto credo che l\'orologio dei volumi perda un pò di attendibilità dovendo seguire i movimenti del future Marzo che al momento registra 1.300 contratti contro gli 87.000 del future Dicembre.
Correggimi se sbaglio ma i contratti sul future Dicembre a mio avviso sono dovuti a correzioni di delta hedging di strategie in opzioni gennaio altrimenti come si spiegano tutti questi volumi?

[pidi10]

Questa mattina le opzioni che ieri via DDE erano denominate 201312 sono state rinominare 201401....dite che quelli di IB dopo aver letto il nostro post si sono accorti dell\'incongruenza??? A parte gli scherzi, per questo problema questa mattina ho perso 20 minuti! Ma voi come fate a trovare i codici che vi servono per ogni sottostante? Mi sembra assurdo dover andare ogni volta a tentativi....

A parte individuare il mese giusto, ogni broker ha un metodo diverso.

IW e WE individuano il sottostante con il loro numero di protocollo, che si ottiene quando si carica il DDE.
IB invece lo individua attraverso l\'incrocio di più paramentri: mercato, valuta, scadenza, tipo di stumento. Se ne sbagli uno non viene fuori nulla.
La spiegazione dettagliata necessita di un video o di un manuale.

[CIVT]

Il 20/12 è l\'ultimo giorno di contrattazione per quelle opzioni, ma formalmente scadono a gennaio.
Qualche Broker le definisce di Dicembre qualche altro di Gennaio.
Trovo più comodo definirle di Dicembre.

Questa mattina le opzioni che ieri via DDE erano denominate 201312 sono state rinominare 201401....dite che quelli di IB dopo aver letto il nostro post si sono accorti dell\'incongruenza??? A parte gli scherzi, per questo problema questa mattina ho perso 20 minuti! Ma voi come fate a trovare i codici che vi servono per ogni sottostante? Mi sembra assurdo dover andare ogni volta a tentativi....

[pidi10]

Non so il motivo, ma le opzioni che scadono il 20.12 sono denominate "gennaio", per cui siamo ok.

Il 20/12 è l\'ultimo giorno di contrattazione per quelle opzioni, ma formalmente scadono a gennaio.
Qualche Broker le definisce di Dicembre qualche altro di Gennaio.
Trovo più comodo definirle di Dicembre.

[manuelP]

Vi ringrazio per la pazienza ma parlate di opzioni dicembre mentre io non le vedo piuì tradabili su interactive broker le prime che vedo sono scadenza gennaio mentre per il future ok siamo a marzo...

Non so il motivo, ma le opzioni che scadono il 20.12 sono denominate "gennaio", per cui siamo ok.

[CIVT]

Ciao,
visto che si usano i volumi delle opzioni per seguire il sottostante, per le opzioni prendi come riferimento la scadenza più trattata, che è quella corta quindi dicembre, poi di conseguenza prendi il future di riferimento quindi marzo.

Come dice ManuelP, le opzioni prendi quelle di prossima scadenza e il future anche, solo che le opzioni scadono ogni mese il future ogni 3 mesi.

Quindi ora opzioni scadenza Dicembre e future scadenza Marzo

A Gennaio: opzioni scadenza Gennaio future scadenza Marzo

A Febbraio: opzioni scadenza Marzo future scadenza Marzo

Ad Aprile: opzioni scadenza Aprile future scadenza Giugno

e così via.

Vi ringrazio per la pazienza ma parlate di opzioni dicembre mentre io non le vedo piuì tradabili su interactive broker le prime che vedo sono scadenza gennaio mentre per il future ok siamo a marzo...

Scadenza opzioni BUND.JPG

Ad ogni modo oggi ho monitorato le opzioni Gennaio e future dicembre ma devo dire che la pressione ha confermato molto bene l\'andamento rialzista del future, cosa ne dite?

PressioneBUND_20131125.JPG

[pidi10]

Grazie per il chiarimento, a volte anche le cose che sembrano scontate non lo sono affatto! Questo vuol dire che se devo seguire la medesima scadenza future/opzioni devo spostarmi anche con le opzioni su marzo, ho capito bene?

Come dice ManuelP, le opzioni prendi quelle di prossima scadenza e il future anche, solo che le opzioni scadono ogni mese il future ogni 3 mesi.

Quindi ora opzioni scadenza Dicembre e future scadenza Marzo

A Gennaio: opzioni scadenza Gennaio future scadenza Marzo

A Febbraio: opzioni scadenza Marzo future scadenza Marzo

Ad Aprile: opzioni scadenza Aprile future scadenza Giugno

e così via.

[manuelP]

Grazie per il chiarimento, a volte anche le cose che sembrano scontate non lo sono affatto! Questo vuol dire che se devo seguire la medesima scadenza future/opzioni devo spostarmi anche con le opzioni su marzo, ho capito bene?

Ciao,
visto che si usano i volumi delle opzioni per seguire il sottostante, per le opzioni prendi come riferimento la scadenza più trattata, che è quella corta quindi dicembre, poi di conseguenza prendi il future di riferimento quindi marzo.

[CIVT]

E\' pericolosissimo utilizzare futures che non siano quelli sulla base dei quali si muovono le opzioni.
Alcune volte possono addirittura apparire possibilità di arbitraggi che però sono solo miraggi che alla fine presentano sempre il conto.
Purtroppo la prima settimana, settimana e mezzo del future "nuovo" ci si deve accontentare di un movimento frammentato del future.

Nel trading vince chi mantiene un equilibrio, che è già difficile per se stesso farlo, ma poi con un future disallineato diventa impossibile.

Grazie per il chiarimento, a volte anche le cose che sembrano scontate non lo sono affatto! Questo vuol dire che se devo seguire la medesima scadenza future/opzioni devo spostarmi anche con le opzioni su marzo, ho capito bene?

[pidi10]

Pidi ti chiedo un chiarimento, oggi le opzioni piu\' scambiate sono quelle di Gennaio 2014 quindi io stò monitorando quelle mentre il riferimento sul future lo stò mantenendo su dicembre perchè vedo che è ancora il piu\' scambiato, devo invece passare al future marzo anche se meno scambiato?

[ATTACH=CONFIG]12937[/ATTACH]

Grazie
Fabio

E\' pericolosissimo utilizzare futures che non siano quelli sulla base dei quali si muovono le opzioni.
Alcune volte possono addirittura apparire possibilità di arbitraggi che però sono solo miraggi che alla fine presentano sempre il conto.
Purtroppo la prima settimana, settimana e mezzo del future "nuovo" ci si deve accontentare di un movimento frammentato del future.

Nel trading vince chi mantiene un equilibrio, che è già difficile per se stesso farlo, ma poi con un future disallineato diventa impossibile.

[CIVT]

No da lunedi si cambia sia future che opzioni.

Pidi ti chiedo un chiarimento, oggi le opzioni piu\' scambiate sono quelle di Gennaio 2014 quindi io stò monitorando quelle mentre il riferimento sul future lo stò mantenendo su dicembre perchè vedo che è ancora il piu\' scambiato, devo invece passare al future marzo anche se meno scambiato?

PR20131125_1030.jpg

Grazie
Fabio

[orlando]

Ciao Orlando, se Tiziano mi autorizza lo condivido molto volentieri così entrambi ne beneficiamo e magari troviamo anche altri volenterosi che ci danno nuove idee e pareri su come integrare questi concetti nella nostra operatività....ad ogni modo se ci sono riuscito io che non sono un programmatore puoi farcela benissimo anche te!

Io ho "studiato" le macro in excel guardando questi video tutorial Impariamo Microsoft Excel (dal 38 al 54) poi dopo aver capito almeno le basi e grazie all\'input di Pidi ho cercato un video che spiegasse passo passo come programmare un contatore in excel How to Create Timer-Counter Using Excel VBA per poter registrare i dati ad intervalli definiti quindi ho messo la macro sul foglio che contiene le formule con i calcoli ed i grafici ed il gioco è fatto! A proposito questa è la pressione di venerdì 22 Novembre con dati Intercative Broker, io continuo a vedere pressione ribassista ma ora vado a rileggermi "Il Campo di battaglia" perchè ho paura di essermi perso qualcosa riguardo l\'interpretazione dei dati.:shocked:

P.s. mi confermate la correttezza dei grafici? (Future e Opzioni sono su scadenza dicembre)

[ATTACH=CONFIG]12931[/ATTACH]

Ok attendiamo conferma da Tiziano