Il sottostante e le sue opzioni

[pidi10]

Ciao,

ti dico la mia.

Qui si impara le strategie di tetha, che sono senza dubbio quelle piu\' produttive, ma il gamma negativo e\' una cosa "strana" per chi ha lavorato sempre a delta 1, infatti il consiglio di Tiziano e\' quello di tenerno, basso, il piu\' possibile, ma non e\' semplice , sia costruirla cosi che portarla avanti cosi\', poi ci sono altri aspetti come quello della difesa , per esempio la rollata, che presuppongono doti di attesa e possibilità\' di capitali impegnati, e aggiungerei anche di tempismo visto "le finte" che il mercato regala sui punti importanti.Il sito e\' molto seguito, il che dimostra , oltre la grande serieta\' e competenza della Famiglia Cagalli, anche la ricerca per il retail di una gestione diversa del sottostante, personalmente quando ho letto che Pietro che mi ha "spiegato" le opzioni oggi le usa "solo " come indicatore devo dire che mi ha fatto molto riflettere.

Un saluto

No non le uso solo come indicatore.
Ci sono degli argomenti che non ho trattato, perchè mi sono voluto attenere all\'obbiettivo di fornire una visione del mercato.

Certamente le uso in funzione del sottostante e non uso il sottostante in funzione delle opzioni.

L\'opzionista come dici tu ha bisogno di tempo e di tempestività.
Si assume un rischio contro un premio e il suo mestiere deve essere saper gestire quel rischio.
Chi ha tempo può farlo.

Però la conoscenza in opzioni ti da una marcia in più rispetto agli altri traders che lavorano e conoscono solo i sottostanti.

Io mi rompo la testa per pensare a tutti i casi possibili ed a programmare per avviare TS che siano in grado di guadagnare.

Poi lancio il TS e mi occupo d\'altro.

Già questo fatto mi da una probabilità maggiore di vincere. Perchè la paura vale tanti soldi, ha un prezzo che chi lavora in discrezionale paga e qualcun\'altro incassa.

Così io evito coinvolgimenti emotivi.

[jeremy75]

Sarebbe utile aprire un Thread dove un Trader in Opzioni gia\' navigato e esperto, come penso qui c\'e\' ne siano, apre una Strategia in Real Time illustrandola su Fiuto, Beta o Pro dall\' inizio e man mano che passa il tempo spiegare passo a passo come la modifica, o la porta alla fine, oppure la chiude in anticipo...
Dico in Real Time, perché bisogna che sia reale per il calcolo delle commissioni, Slippage e Tobin Tax..
Penso sia l\' unica maniera utile e proficua di far vedere come si guadagna con una Strategia, che sia Condor, Butterfly o altro..

Pidi, penso che da quanto scrivi sei il piu\' esperto in questo genere di operativita\' aprilo te con il Bund, e fammi capire una buona volta come si fa a guadagnare con le Opzioni...

Te ne sarei veramente grato, io per ora non ci riesco....

Ciao,

ti dico la mia.

Qui si impara le strategie di tetha, che sono senza dubbio quelle piu\' produttive, ma il gamma negativo e\' una cosa "strana" per chi ha lavorato sempre a delta 1, infatti il consiglio di Tiziano e\' quello di tenerno, basso, il piu\' possibile, ma non e\' semplice , sia costruirla cosi che portarla avanti cosi\', poi ci sono altri aspetti come quello della difesa , per esempio la rollata, che presuppongono doti di attesa e possibilità\' di capitali impegnati, e aggiungerei anche di tempismo visto "le finte" che il mercato regala sui punti importanti.Il sito e\' molto seguito, il che dimostra , oltre la grande serieta\' e competenza della Famiglia Cagalli, anche la ricerca per il retail di una gestione diversa del sottostante, personalmente quando ho letto che Pietro che mi ha "spiegato" le opzioni oggi le usa "solo " come indicatore devo dire che mi ha fatto molto riflettere.

Un saluto

[pidi10]

Ora mi è chiaro, i grandi avevano posizioni long talmente grandi da inglobare completamente le posizioni dei "piccoli" rilevate da me e bmm! Però a ben vedere i "piccoli" forse avevano capito che era meglio girarsi short?:cheerful:

[ATTACH=CONFIG]12835[/ATTACH]

P.s. la pressione ribassista ha superato il trigger dei -5k ma a mio avviso non c\'è molta convinzione, io sarei rimasto flat oggi...voi cosa avreste fatto?

Long secondo pressione .... con guadagno.

[CIVT]

Pubblico i dati del 15/11 all\'ora sotto indicata.
Senza indicazione oraria è impossibile cercare riscontri.
Pubblico anche i totali rilevati.

Ora mi è chiaro, i grandi avevano posizioni long talmente grandi da inglobare completamente le posizioni dei "piccoli" rilevate da me e bmm! Però a ben vedere i "piccoli" forse avevano capito che era meglio girarsi short?:cheerful:

PR20131118.JPG

P.s. la pressione ribassista ha superato il trigger dei -5k ma a mio avviso non c\'è molta convinzione, io sarei rimasto flat oggi...voi cosa avreste fatto?

[BMM]

Tra poco pubblico i dati del 15/11 all\'ora sotto indicata.
Senza indicazione oraria è impossibile cercare riscontri.
Pubblico anche i totali rilevati.

io, e suppongo CIVT, sottoindevo che si parlasse dei volumi di fine giornata

[pidi10]

I conti non tornavano perchè il mio excel non leggeva gli strike con due cifre decimali e saltava al successivo! Sono impazzito non poco per trovare una soluzione poi sono arrivato alla conclusione che isolando i numeri dopo la virgola la cosa potesse funzionare e dato che la matematica non è un\'opinione ora i conti tornano almeno tra me e te

[ATTACH=CONFIG]12823[/ATTACH]

Grazie!

p.s. comunque continuo a non capire perchè Pidi non rileva quei -2295 contratti che invece noi leggiamo, se lui legge gli istituzionali ed i retail teoricamente dovrebbe avere sempre piu volumi rispetto ai nostri o sbaglio?

Pubblico i dati del 15/11 all\'ora sotto indicata.
Senza indicazione oraria è impossibile cercare riscontri.
Pubblico anche i totali rilevati.

[CIVT]

più o meno, leggevo il cambiamento degli stike al variare del sottostante (strike ATM mobili) solo per il calcolo della pressione nella barra del momento ma non per le barre precedenti ove la moneyness della opzione restava congelata al momento della sua messa a mercato. Per me una opzione venduta OTM restava OTM per sempre, indipendentemente da quello che faceva il sottostante dopo

Qui di seguito la mia pressione PIDI calcolata sulle opzioni scadenza 22 novembre che sono tuttora quelle con i maggiori volumi scambiati

[ATTACH=CONFIG]12822[/ATTACH]

come forma è simile alla tua anche se i numeri sono diversi, questa volta però ho fatto la prova del 9 con excel prima di postarla

la differenza sostanziale tra questa e quella di pidi invece credo sia da attribuirsi al discorso igenui vs furbi

I conti non tornavano perchè il mio excel non leggeva gli strike con due cifre decimali e saltava al successivo! Sono impazzito non poco per trovare una soluzione poi sono arrivato alla conclusione che isolando i numeri dopo la virgola la cosa potesse funzionare e dato che la matematica non è un\'opinione ora i conti tornano almeno tra me e te

PressioneCIVT-BMM.JPG

Grazie!

p.s. comunque continuo a non capire perchè Pidi non rileva quei -2295 contratti che invece noi leggiamo, se lui legge gli istituzionali ed i retail teoricamente dovrebbe avere sempre piu volumi rispetto ai nostri o sbaglio?

[pidi10]

Ho capito che per me le Opzioni rimarranno un problema di difficile risoluzione...


Per quanto riguarda la domanda sul sottostante, dalla mia esperienza personale avere l\' 85% delle probabilita\' di sapere dove finira\' la giornata costantemente nel tempo neanche Mago Merlino puo\' prevederlo...

A mio avviso non esiste Trading System o Studio o Metodo che ti puo\' dare una simile previsione, e chi ci riesce e\' un certo G.S. che entra nel Mercato con Volumi cosi\' forti che lo comanda e lo gira a suo piacere dandogli una direzione...
Ormai lo sanno anche i sassi che il Mercato e\' completamente manipolato e come faccio vedere dalle mie operazioni, spiego anche cosa fanno i Mandrioli per trasformare i poveri Trader Retail in carne da Macello, o parco buoi..
Ma sappiamo da recenti avvenimenti che anche G.S. ha avuto parecchie perdite ultimamente, e quindi anche i colossi diciamo che arrivano al massimo al 70% delle probabilita\', fortunatamente sono tanti e si fanno la guerra tra di loro...

Ormai le condizioni su cui fare una previsione sono veramente troppe per poter dire che all\' 85% un Titolo o Future iniziera\' la Giornata Verde e finira\' Verde, e chi dice di poterlo fare lo vorrei mettere alla prova in Real Time postando operazione su Operazione, ma non lo fa nessuno.....

Per finire ti do al massimo un 65% di probabilita\' di sapere come finira\' la serata, ma di piu\' a mio avviso lo ritengo impossibile...

Grazie era la risposta che cercavo.

[MRTMSS]

la vasca può essere la base di svariate strategie
vedi ultimo tour Fibonacci
vedi tour Stop and reverse http://www11.traderlink.it/news/data/news/469145.pdf

......

Grazie, gentilissimo

[fnet]

Ho cercato ma non sono riuscito a trovarlo. C\'è un filmato di Tiziano di alcuni anni fa che spiega esattamente proprio la strategia che lui chiama della Vasca, se qualcuno si ricorda il titolo potrebbe postarlo, grazie!

la vasca può essere la base di svariate strategie
vedi ultimo tour Fibonacci
vedi tour Stop and reverse http://www11.traderlink.it/news/data/news/469145.pdf

......

[MRTMSS]

Sarebbe utile aprire un Thread dove un Trader in Opzioni gia\' navigato e esperto, come penso qui c\'e\' ne siano, apre una Strategia in Real Time illustrandola su Fiuto, Beta o Pro dall\' inizio e man mano che passa il tempo spiegare passo a passo come la modifica, o la porta alla fine, oppure la chiude in anticipo...
Dico in Real Time, perché bisogna che sia reale per il calcolo delle commissioni, Slippage e Tobin Tax..
Penso sia l\' unica maniera utile e proficua di far vedere come si guadagna con una Strategia, che sia Condor, Butterfly o altro..

Pidi, penso che da quanto scrivi sei il piu\' esperto in questo genere di operativita\' aprilo te con il Bund, e fammi capire una buona volta come si fa a guadagnare con le Opzioni...

Te ne sarei veramente grato, io per ora non ci riesco....

Ho cercato ma non sono riuscito a trovarlo. C\'è un filmato di Tiziano di alcuni anni fa che spiega esattamente proprio la strategia che lui chiama della Vasca, se qualcuno si ricorda il titolo potrebbe postarlo, grazie!

[Thalos]

Ho capito che per me le Opzioni rimarranno un problema di difficile risoluzione...


Per quanto riguarda la domanda sul sottostante, dalla mia esperienza personale avere l\' 85% delle probabilita\' di sapere dove finira\' la giornata costantemente nel tempo neanche Mago Merlino puo\' prevederlo...

A mio avviso non esiste Trading System o Studio o Metodo che ti puo\' dare una simile previsione, e chi ci riesce e\' un certo G.S. che entra nel Mercato con Volumi cosi\' forti che lo comanda e lo gira a suo piacere dandogli una direzione...
Ormai lo sanno anche i sassi che il Mercato e\' completamente manipolato e come faccio vedere dalle mie operazioni, spiego anche cosa fanno i Mandrioli per trasformare i poveri Trader Retail in carne da Macello, o parco buoi..
Ma sappiamo da recenti avvenimenti che anche G.S. ha avuto parecchie perdite ultimamente, e quindi anche i colossi diciamo che arrivano al massimo al 70% delle probabilita\', fortunatamente sono tanti e si fanno la guerra tra di loro...

Ormai le condizioni su cui fare una previsione sono veramente troppe per poter dire che all\' 85% un Titolo o Future iniziera\' la Giornata Verde e finira\' Verde, e chi dice di poterlo fare lo vorrei mettere alla prova in Real Time postando operazione su Operazione, ma non lo fa nessuno.....

Per finire ti do al massimo un 65% di probabilita\' di sapere come finira\' la serata, ma di piu\' a mio avviso lo ritengo impossibile...

[pidi10]

Sarebbe utile aprire un Thread dove un Trader in Opzioni gia\' navigato e esperto, come penso qui c\'e\' ne siano, apre una Strategia in Real Time illustrandola su Fiuto, Beta o Pro dall\' inizio e man mano che passa il tempo spiegare passo a passo come la modifica, o la porta alla fine, oppure la chiude in anticipo...
Dico in Real Time, perché bisogna che sia reale per il calcolo delle commissioni, Slippage e Tobin Tax..
Penso sia l\' unica maniera utile e proficua di far vedere come si guadagna con una Strategia, che sia Condor, Butterfly o altro..

Pidi, penso che da quanto scrivi sei il piu\' esperto in questo genere di operativita\' aprilo te con il Bund, e fammi capire una buona volta come si fa a guadagnare con le Opzioni...

Te ne sarei veramente grato, io per ora non ci riesco....

Thalos ti ringrazio, ma come ho detto più volte attualmente il mio tempo e la mia mente sono totalmente assorbiti nel verificare e settare i miei Trading System. E posso solo scrivere sul forum perchè è un mezzo per decongestionare la mente.
Ma di gente che potrebbe farlo io ne conosco, anche se non posso fare i nomi.
E con un po\' di buona volontà qualcuno potrebbe farlo semplicemente pubblicando quello che fa per se.
Ma non credo lo farà.

Non è facile capire il valore della condivisione gratuita, perchè i risultati non sono immediati e la propria immagine spesso è un valore di cui non si tiene sufficientemente conto.

Tu certamente lo hai capito.

Passando ad altro argomento ti faccio una domanda:
Secondo te è possibile prevedere l\'andamento della giornata (intendo il colore della candela) ogni giorno al mattino per ogni sottostante con una probabilità di esattezza dell\'85%?

[Thalos]

Io in questo momento sono concentrato sui Trading System sul Bund quindi non posso rispondere puntualmente alla tua richiesta.

Però da quello che ho visto e visto fare in questi anni una strategia che effettivamente porta guadagni relativamente facili lavorando in opzioni è la seguente: "LA VASCA".

La settimana prima della scadenza delle opzioni del mese inizi a comprare opzioni OTM scadenti il mese successivo.
Il prezzo sul Bund che devi trovare è 0.03.
Le compri in contro tendenza. Ad esempio se il prezzo entra nella fascia PIDI superiore vai a verificare il prezzo delle Put OTM e così via.
In questo modo costruisci una vasca di contenimento che cambia la curva del rischio di qualsiasi strategia ci vai a costruire dentro.

Poi dentro ci costruisci una strategia in opzioni che ha lo scopo di guadagnare Theta. In questa fase occhio alla volatilità.

Back Spread, condor, butterfly a tua scelta.
Per darti un\'idea nella vasca piazzaci le orecchie di Batman.

Poi gestisci la strategia. In questa fase occhio al delta e al gamma.
Gamma sempre basso e delta neutrale prima delle news ed alla notte.

Poi programmi dei raids con il sottostante per sollevare il payoff.

Per questo diventa essenziale avere una visione del mercato come l\'ho descritta io qui.

In linea di massima ci si difende alzando il payoff invece che hedggiando (evitare l\'hedging in perdita è obbligatorio).
E quando si decide di ampliare la vasca lo si fa in guadagno.

Questa è una strategia di base alla quale poi si possono aggiungere tanti piccoli trucchi che si imparano gestendola.

Purtroppo per voi chi la fa e guadagna, non sente la necessità di scrivere su questo forum.
Quindi se qualcuno decide di avviarla una buona idea sarebbe quella di dedicare ad essa un apposito thread su cui tutti possano fare esperienza.

Questa è la classica strategia che può essere utilizzata dall\'impiegato per arrotondare il suo stipendio a fine mese senza correre tanti rischi.

Si gestisce in paper i primi 2 o 3 mesi e quando si comincia a guadagnare dei paper-euro si va in reale.

Io purtroppo non ho il tempo per eventualmente seguire chi decidesse di farlo perchè il mio impegno è su un altro piano, ma credo che Tiziano lo farebbe molto volentieri.

Sarebbe utile aprire un Thread dove un Trader in Opzioni gia\' navigato e esperto, come penso qui c\'e\' ne siano, apre una Strategia in Real Time illustrandola su Fiuto, Beta o Pro dall\' inizio e man mano che passa il tempo spiegare passo a passo come la modifica, o la porta alla fine, oppure la chiude in anticipo...
Dico in Real Time, perché bisogna che sia reale per il calcolo delle commissioni, Slippage e Tobin Tax..
Penso sia l\' unica maniera utile e proficua di far vedere come si guadagna con una Strategia, che sia Condor, Butterfly o altro..

Pidi, penso che da quanto scrivi sei il piu\' esperto in questo genere di operativita\' aprilo te con il Bund, e fammi capire una buona volta come si fa a guadagnare con le Opzioni...

Te ne sarei veramente grato, io per ora non ci riesco....

[BMM]

Felice di esserti stato d\'aiuto! Se non ho capito male nello smoth non leggevi il cambiamento strikes delle opzioni ITM/OTM?

...

Questo invece è il confronto tra la pressione che ha registrato Pidi e la mia, immagino che lui abbia letto i volumi sulle opzioni novembre altrimenti credo che ci sia qualcosa che non funziona oltre al discorso dei furbi e degli ingenui!

più o meno, leggevo il cambiamento degli stike al variare del sottostante (strike ATM mobili) solo per il calcolo della pressione nella barra del momento ma non per le barre precedenti ove la moneyness della opzione restava congelata al momento della sua messa a mercato. Per me una opzione venduta OTM restava OTM per sempre, indipendentemente da quello che faceva il sottostante dopo

Qui di seguito la mia pressione PIDI calcolata sulle opzioni scadenza 22 novembre che sono tuttora quelle con i maggiori volumi scambiati

Cattura.jpg

come forma è simile alla tua anche se i numeri sono diversi, questa volta però ho fatto la prova del 9 con excel prima di postarla

la differenza sostanziale tra questa e quella di pidi invece credo sia da attribuirsi al discorso igenui vs furbi