Il sottostante e le sue opzioni

[BMM]

Non sono ancora in grado di calcolare la probabilità che offre, ma è da tempo che non sbaglia (anche se nel passato lo ha fatto per chi vede il termine della giornata come un limite invalicabile).
Non va usata come un trigger, ma come una bussola che impedisca entrate contrarie.
E\' una vera e propria "pressione". Non ha spunto, ma col tempo trascina il prezzo dove indica.

"col tempo" , questo è il punto critico. Quanto tempo? Lasci aperta la porta a considerare che un trade possa essere portato overnight, non è un problema, ma definire l\'orizzonte temporale in cui la pressione ha il TEMPO di agire è importante.

Talmente importante che se non si definisce questo punto non si può nemmeno calcolare la probabilità in cui ha ragione, tempo fa stavo per farlo ma ho lasciato perdere proprio perchè non sono stato in grado di definire quando si può dire che ha ragione o viceversa

Dopo x barre orarie?

Dopo y barre da 5 min?

A fine giornata?

A fine dello z-esimo giorno?

A fine settimana?

[pidi10]

"col tempo" , questo è il punto interessante. Quanto tempo? Lasci aperta la porta a considerare che un trade possa essere portato overnight, non è un problema, ma capire l\'orizzonte temporale in cui la pressione ha il TEMPO di agire è importante.

Talmente importante che se non si definisce questo punto non si può nemmeno calcolare la probabilità in cui ha ragione, tempo fa stavo per farlo ma ho lasciato perdere proprio perchè non sono stato in grado di definire quando si può dire che ha ragione o viceversa

Dopo x barre orarie?

Dopo y barre da 5 min?

A fine giornata?

A fine dello z-esimo giorno?

A fine settimana?

Sono volumi di opzioni della prima scadenza.
Quindi il tempo è l\'orizzonte degli opzionisti della prima scadenza.
La regola semplice che seguo con profitto è mai prendere posizione contro il segno della pressione.
Se sei opzionista e lavori sulla prima scadenza hai lo stesso orizzonte di quei volumi, quindi, a fine mese, puoi sbagliare solo se sbagliano loro. E spesso "loro" ne sanno molto più di noi in merito alle tendenze di mercato.
Se lavori sul sottostante aumenti la probabilità di prendere posizioni che si chiuderanno in guadagno.

C\'è un secondo modo di interpretazione.
Durante la giornata la pressione può diminuire o aumentare, quindi ha un segno causato dagli andamenti giornalieri di mercato.
Ci può essere una pressione di segno positivo che aumenta oppure che diminuisce, ma resta sempre positiva.
Ho provato anche a seguire questo segno.
Sul Bund nella seconda parte della giornata (dopo le 14,30 quando entra in gioco l\'America) potrebbe essere utilizzato.

Ma io preferisco interpretarlo nel primo modo, come segno di fondo del mercato.

In pratica, se si segue la regola di non andarci contro, fa risparmiare molte perdite dovute a hedging o stop loss inutili.
E per guadagnare la prima regola è non perdere.

Utilizzarlo come trigger per entrare in transazioni lo trovo errato.

[BMM]

Sono volumi di opzioni della prima scadenza.
Quindi il tempo è l\'orizzonte degli opzionisti della prima scadenza.
La regola semplice che seguo con profitto è mai prendere posizione contro il segno della pressione.
Se sei opzionista e lavori sulla prima scadenza hai lo stesso orizzonte di quei volumi, quindi, a fine mese, puoi sbagliare solo se sbagliano loro. E spesso "loro" ne sanno molto più di noi in merito alle tendenze di mercato.
Se lavori sul sottostante aumenti la probabilità di prendere posizioni che si chiuderanno in guadagno.

ma questa bussola, e tutto questo thread, non era stata proposta per il trading, prevalentemente intraday, sul sottostante?

la pressione può variare da positiva a negativa innumerevoli volte da oggi sino alla prima scadenza, spesso anche in un singolo giorno, quindi se quando è positiva potrò aprire solo long e se quando negativa posso aprire solo short e poi però per TUTTO mi confronto con la scadenza ... mah ...

mi pare che fissare "a scadenza" il tempo di valutazione dell\'indicazione della pressione per trade brevi sul sottostante sia eccessivamente lungo, evidentemente sto equivocando

[pidi10]

ma questa bussola, e tutto questo thread, non era stata proposta per il trading, prevalentemente intraday, sul sottostante?

la pressione può variare da positiva a negativa innumerevoli volte da oggi sino alla prima scadenza, spesso anche in un singolo giorno, quindi se quando è positiva potrò aprire solo long e se quando negativa posso aprire solo short e poi però per TUTTO mi confronto con la scadenza ... mah ...

mi pare che fissare "a scadenza" il tempo di valutazione dell\'indicazione della pressione per trade brevi sul sottostante sia eccessivamente lungo, evidentemente sto equivocando

E\' esattamente così. Questo thread è dedicato prevalentemente sull\'intraday.

Il problema dell\'Intraday si chiama stop loss.
Si guadagna e poi si perde tutto e di più con gli stop loss spesso ripetitivi e comportanti perdite inutili.

Se si decide di utilizzarli occorre che le prese di posizione abbiano la più alta probabilità di successo.
Per questo si possono utilizzare innumerevoli tecniche ognuna diversa dall\'altra.
Ma indipendentemente dalla tecnica che usi in ogni momento esiste un verso che ha maggiore probabilità di portarti ad un guadagno.

Se fai una previsione ad inizio mese sulla base degli OI a scadenza sai che è più probabile che a fine mese il prezzo si sposti secondo quella previsione che il contrario.
Quindi potresti decidere di applicare le tue tecniche solo quando l\'operazione da mettere a mercato suggerita dalle stesse abbia lo stesso segno della previsione di inizio mese.

In termini di probabilità alla fine del mese gli stop loss utilizzati dovrebbero essere in numero inferiore a quelli che scatterebbero senza tale selezione.

Ma il mercato non va dritto verso il punto indicato dalla previsione iniziale, si muove ondeggiando.
Un mese con una previsione long da parte degli OI potrebbe avere ad esempio 10 giornate long, 5 giornate laterali e 5 giornate short.

Allora allo scopo di ridurre il rischio di stop loss nelle giornate contrarie al verso della previsione si potrebbe utilizzare la pressione, che registra questi andamenti giornalieri.

Quindi le decisioni di entrata nel mese saranno condizionate dal seguente ragionamento.
Si mandano a mercato solo operazioni aventi segno coerente con la previsione data dagli OI all\'inizio del mese, ma solo se confermata dal segno della pressione, nel momento in cui la propria tecnica, adottata per andare a mercato, dia il via.

In questo modo la probabilità di incorrere in stop loss diminuisce.

L\'operazione che si manda a mercato è intraday e portando il ragionamento al limite, se il mercato va contro e si lasciasse la posizione a mercato senza utilizzare gli stop loss, ci si sarà messi nella condizione di sfruttare il segno di fondo del mercato che anche in un tempo maggiore della giornata potrà, con buona probabilità ritracciare e riportare l\'operazione in pareggio o addirittura in guadagno, evitando la perdita inutile dello Stop Loss.

[BMM]

Quindi le decisioni di entrata nel mese saranno condizionate dal seguente ragionamento.
Si mandano a mercato solo operazioni aventi segno coerente con la previsione data dagli OI all\'inizio del mese, ma solo se confermata dal segno della pressione, nel momento in cui la propria tecnica, adottata per andare a mercato, dia il via.

ok, l\'uso di questo doppo filtro mi era sfuggita o non era ancora stata enunciata. In questo modo ha più senso pensare di confrontarsi con la scadenza

sarebbe interessante avere delle statistiche sulla efficacia

[pidi10]

ok, l\'uso di questo doppo filtro mi era sfuggita o non era ancora stata enunciata. In questo modo ha più senso pensare di confrontarsi con la scadenza

sarebbe interessante avere delle statistiche sulla efficacia

Servirebbero gli storici delle quotazioni delle opzioni con i volumi per fare delle statistiche.
Io non saprei dove reperirli.

[CIVT]

Servirebbero gli storici delle quotazioni delle opzioni con i volumi per fare delle statistiche.
Io non saprei dove reperirli.

Pidi hai mai provato ad utilizzare i segnali per trovare conferma sul breve periodo? Da un mese a questa parte (da quando ho iniziato a curarlo assiduamente) ti posso assicurare che sullo STOXX non ha mai sbagliato trend ma soprattutto ha predetto gli swing da centinaia di punti che ci sono stati in questi giorni di altissima volatilità e non è roba da poco!

[BMM]

ti posso assicurare che sullo STOXX non ha mai sbagliato trend ma soprattutto ha predetto gli swing

giornaliero o orario?


PS però sta solo sul sito di PO e pertanto non credo gli possa essere utile come filtro di un sistema automatico di trading

Un altro candidato al ruolo di bussola potrebbe essere il FollowMe orario, un altro ancora quel indicatore RMO di cui avevo postato il codice in questo thread mesi fa

Non sono arrivato a definire la scelta migliore

[CIVT]

giornaliero o orario?


PS però sta solo sul sito di PO e pertanto non credo gli possa essere utile come filtro di un sistema automatico di trading

Un altro candidato al ruolo di bussola potrebbe essere il FollowMe orario, un altro ancora quel indicatore RMO di cui avevo postato il codice in questo thread mesi fa

Non sono arrivato a definire la scelta migliore

ORARIO! Il daily purtroppo non riesce a intercettare questi swing perchè per costruzione individua il trend di fondo ma l\'orario per il tempo che l\'ho osservato fa sempre anticipato il verso degli swing importanti anche di un paio di ore, di contro in fase laterale va un pò in crisi ma se abbinato ad esempio al market pressure potrebbe diventare davvero interessante, il FollowME per quella che è la mia esperienza vedo che si comporta piu\' da trend follower perchè difficilmente anticipa il movimento.

p.s. io auspico che Tiziano e Pietro uniscano le forze ed i loro TS ma magari con le novità di marzo qualcosa di simile potrebbe accadere...

[BMM]

ORARIO! Il daily purtroppo non riesce a intercettare questi swing perchè per costruzione individua il trend di fondo ma l\'orario per il tempo che l\'ho osservato fa sempre anticipato il verso degli swing importanti anche di un paio di ore, di contro in fase laterale va un pò in crisi

condivido, dalle mie analisi direi che seguendolo diventa quasi impossibile (*) trovarsi controtrend (che è lo scopo della bussola) ma patisce, anche pesantemente, i laterali probabilmente perchè non ha la possibilità di dire "Non c\'è trend, che vuoi che ti dica? Che me lo inventi?"

Scherzi a parte il "problema" è che essendo forzato a dire sempre long o short non può che patire i laterali. Ci fosse lo stato "Laterale" allora...



(*) a meno di farsi sorprendere da una news

[pidi10]

ORARIO! Il daily purtroppo non riesce a intercettare questi swing perchè per costruzione individua il trend di fondo ma l\'orario per il tempo che l\'ho osservato fa sempre anticipato il verso degli swing importanti anche di un paio di ore, di contro in fase laterale va un pò in crisi ma se abbinato ad esempio al market pressure potrebbe diventare davvero interessante, il FollowME per quella che è la mia esperienza vedo che si comporta piu\' da trend follower perchè difficilmente anticipa il movimento.

p.s. io auspico che Tiziano e Pietro uniscano le forze ed i loro TS ma magari con le novità di marzo qualcosa di simile potrebbe accadere...

Io ho imparato e imparo continuamente da Tiziano e non ho alcuna velleità di accreditarmi come insegnante di Trading.
Quando c\'è qualche punto che stride con le teorie di Tiziano certamente l\'errore sta dalla parte mia e vado a ricercarlo.
Condivido alcune delle mia scoperte perchè nel passato condividendole le ho migliorate anche per me stesso.
La mia unica competizione è quella che ho con il mercato.

Detto questo, intercettare tempestivamente un trend non è difficile, io lo faccio normalmente con ottimi risultati.
Il problema difficile è quello di intercettare solo i trend che siano sufficientemente ampli da assicurarti un guadagno minimo accettabile.
E\' su questo punto che interviene il ragionamento che ho fatto sopra che fornisce il Piano B quando ciò non accade.

[pidi10]

Poi chi guadagna sempre in Borsa non lo fa per il singolo indicatore che usa, ma perchè ha una visione di fondo del mercato che gli consente di muovercisi con sicurezza.

[Cagalli Tiziano]

condivido, dalle mie analisi direi che seguendolo diventa quasi impossibile (*) trovarsi controtrend (che è lo scopo della bussola) ma patisce, anche pesantemente, i laterali probabilmente perchè non ha la possibilità di dire "Non c\'è trend, che vuoi che ti dica? Che me lo inventi?"

Scherzi a parte il "problema" è che essendo forzato a dire sempre long o short non può che patire i laterali. Ci fosse lo stato "Laterale" allora...



(*) a meno di farsi sorprendere da una news

Ragazzi è volutamente fatto così, sul mercato non puoi essere laterale per definizione.
Ma non mi pare che sia così difficile individuare una fase laterale.

Funzione IS_LATERAL = ...dai, metteteci qualche idea!

[Cagalli Tiziano]

ORARIO! Il daily purtroppo non riesce a intercettare questi swing perchè per costruzione individua il trend di fondo ma l\'orario per il tempo che l\'ho osservato fa sempre anticipato il verso degli swing importanti anche di un paio di ore, di contro in fase laterale va un pò in crisi ma se abbinato ad esempio al market pressure potrebbe diventare davvero interessante, il FollowME per quella che è la mia esperienza vedo che si comporta piu\' da trend follower perchè difficilmente anticipa il movimento.

p.s. io auspico che Tiziano e Pietro uniscano le forze ed i loro TS ma magari con le novità di marzo qualcosa di simile potrebbe accadere...

La difficoltà di fare un segnale Daily "Buono" è quello di NON intercettare gli swings di breve, sennò a che servirebbe?

Per quelli ho costruito un algo su calcoli orari che invece li intercetta.

Mi pare che non ti serva altro se non magari quella funzione IS_Lateral di cui ho scritto sopra ma che è veramente di una facilità disarmante... buttate giù qualche idea e, se scritta su beeTrader, () vi darò una mano.

CIVT:
non sono alla ricerca di un sistema di trading che funziona, quello l\'ho già trovato una ventina d\'anni fa e, pur migliorandolo, non lo cambio.
Lo condivido con voi.

[CIVT]

La difficoltà di fare un segnale Daily "Buono" è quello di NON intercettare gli swings di breve, sennò a che servirebbe?

Per quelli ho costruito un algo su calcoli orari che invece li intercetta.

Mi pare che non ti serva altro se non magari quella funzione IS_Lateral di cui ho scritto sopra ma che è veramente di una facilità disarmante... buttate giù qualche idea e, se scritta su beeTrader, () vi darò una mano.

Per questo insieme a Smash e Max abbiamo già creato l\'indicatore PidiTrend che lavora in base ai seguenti criteri:

Faccio una media dei prezzi a 20 periodi ed una a 3 periodi.
Ogni minuto detraggo dalla più corta la più lunga, ottenendo una differenza positiva o negativa.
Calcolo la deviazione standard dei prezzi da inizio giornata.
Divido la differenza per la deviazione standard ottenendo una percentuale.

Se la percentuale è < 1 e > -1 c\'é lateralità
Se >1 e <2 Trend rialzista leggero
Se >2 Trend rialzista forte
Se <-1 e >-2 Trend ribassista leggero
Se <-2 Trend ribassista forte

Questo è l\'indicatore


Se ci dai delle regole sulle quali calcolare il "TizianoTrend" possiamo provare a fare una nuova versione!!!

CIVT:
non sono alla ricerca di un sistema di trading che funziona, quello l\'ho già trovato una ventina d\'anni fa e, pur migliorandolo, non lo cambio.
Lo condivido con voi.

E\' proprio quello che volevo sentire!!! Io ormai da tempo mi sono segnato sul calendario marzo 2014 come la data delle GRANDI NOVITA\' targate playoptions spero proprio che questa sia una delle tante che proporrete!