Beta Version 0.8.6.28 del 26/05/2014

[livioptions]

Domandona? Si può tradare solo con lo Z-score, inseguendo le deviazioni standard in accumulo????

[livioptions]

Altra piccola osservazione: mi pare che il grafico tenga conto anche dell\'after Hour, è possibile escluderlo lasciando che vengano raccolti i dati solo dalle 9 alle 17.30?

[Andrea Cagalli]

Altra piccola osservazione: mi pare che il grafico tenga conto anche dell\'after Hour, è possibile escluderlo lasciando che vengano raccolti i dati solo dalle 9 alle 17.30?

Ciao caro,
beeTrader processa i dati storici che arrivano dal broker, non è possibile filtrare tali dati. Viene considerato il Close delle candele, l\'orario del Close non possiamo saperlo. Mi sembra molto strano comunque che i dati storici comprendano l\'After Hour....

Ciao Ciao

[livioptions]

Ciao caro,
beeTrader processa i dati storici che arrivano dal broker, non è possibile filtrare tali dati. Viene considerato il Close delle candele, l\'orario del Close non possiamo saperlo. Mi sembra molto strano comunque che i dati storici comprendano l\'After Hour....

Ciao Ciao

Non ne posso essere certo perchè nel cross hair (come ti ho già segnalato) non compare l\'ora ma solo la data, ma esaminando i dati direi proprio di si certi picchi dello z-score ( e dello spread) sono dati dalla mancanza di contrattazioni dell\'after hour che ovviamente non tiene conto del book ma solo degli eseguiti

[MRGT87]

Ciao Andrea ho effettuato uno scanner rimuovendo i filtri automatici, e il risultato è postato nell immagine. è normale che su alcune coppie dia valore zero? o è un errore di calcolo? perchè mi aspettavo dei risultati su tutte le coppie di valori. grazieeeee

[livioptions]

Perdona la domanda, a che serve togliere i filtri automatici???

[MRGT87]

Perdona la domanda, a che serve togliere i filtri automatici???

hai anche ragione in effetti era per capire se quei dati vengono scartati in quanto non idonei secondo il filtro automatico, o magari , visto risultano a zero, è un problema di dati del broker (faccio un esempio) e quindi il calcolo non è stato fatto.

[Cagalli Tiziano]

hai anche ragione in effetti era per capire se quei dati vengono scartati in quanto non idonei secondo il filtro automatico, o magari , visto risultano a zero, è un problema di dati del broker (faccio un esempio) e quindi il calcolo non è stato fatto.

Se la procedura, per qualsiasi motivo, da risultato di cointegrazione nullo i valori sono tutti a zero.
Ad esempio ma di cause ce ne possono essere centinaia, se due titoli sono saliti contemporaneamente e circa della stessa entità, il risultato sarà nullo.

[fab62]

Questa settimana la dedichiamo alla conoscenza dello strumento e alla lettura del manuale.

Noi ascolteremo le vostre eventuali richieste o problematiche e sabato rilasceremo la versione 1, quella definitiva.

La settimana prossima terremo un webinary e se ce ne sarà necessità anche un secondo o terzo!

Ciao Tiziano
Sara\' registrato per quelli che non potranno esserci ?

Grazie Fab

[MRGT87]

Se la procedura, per qualsiasi motivo, da risultato di cointegrazione nullo i valori sono tutti a zero.
Ad esempio ma di cause ce ne possono essere centinaia, se due titoli sono saliti contemporaneamente e circa della stessa entità, il risultato sarà nullo.

lo so era una domanda pignola, grazie Tiziano per la risposta

[achatzi]

Saluti a Tutti
Visto che questa settimana è dedicata allo studio dell\' OverSpreading, avrei una domanda su metodo del Trade tra i due Asset dello spread scelto.
Asset A con Weight 5.000 e Asset B con weight 1
Numero titoli per contratto Opzioni dell Asset A pari a 500/opzione
1)Acquisto sintetico dell\' Asset A con 10 call comprate e 10 Put vendute. Posizione LONG
2)Vendita di un contratto dell\' Asset B. Posizione Short
Da punto di vista logico questo tipo di Trade si può fare ,ma che tipo di controlli bisogna introdurre e dove per evitare le solite trappole ?
Grazie a tutti
Angelo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano
Sara\' registrato per quelli che non potranno esserci ?

Grazie Fab

Certo che sì!
Denis lo metterà a diposizione sul sito il giorno seguente.

[Cagalli Tiziano]

lo so era una domanda pignola, grazie Tiziano per la risposta

Ma no, non era pignola.

[Cagalli Tiziano]

Saluti a Tutti
Visto che questa settimana è dedicata allo studio dell\' OverSpreading, avrei una domanda su metodo del Trade tra i due Asset dello spread scelto.
Asset A con Weight 5.000 e Asset B con weight 1
Numero titoli per contratto Opzioni dell Asset A pari a 500/opzione
1)Acquisto sintetico dell\' Asset A con 10 call comprate e 10 Put vendute. Posizione LONG
2)Vendita di un contratto dell\' Asset B. Posizione Short
Da punto di vista logico questo tipo di Trade si può fare ,ma che tipo di controlli bisogna introdurre e dove per evitare le solite trappole ?
Grazie a tutti
Angelo

Di controlli ce ne sono diversi, come diversi sono i tipi di correzione che si posono attuare.
Proprio per questo, stiamo pianificando un webinary per Giovedì 5 giugno...e ve le illustrerò.

[Andrea Cagalli]

ti ho inviato la symbol list via mail

grazie

Ciao caro,
grazie a te! Trovato l\'errore. In settimana sistemiamo anche il discorso degli ordini..

Ciao Ciao