Ciao Tiziano, Andrea
Registro anch\'io una "anomalia" simile a quella riportata da Giorgiog per cui vorremmo essere tranquillizzati su questo strano comportamento.
Osservando la coppia Stm - Autogrill a timeframe orario notiamo che alle ore 13 l\' asset Autogrill sulla scala percentuale valeva 114.95 mentre alle ore 16:30 valeva 117.01 il che mi lascia supporre che Autogrill in questo frangente abbia compiuto un movimento del 2.15% (117.01-114.95)
[ATTACH=CONFIG]17670[/ATTACH]
In realtà andando a verificare la chart di Autogrill notiamo che questo movimento non c\'è mai stato, il titolo si è mosso solo dello 0.1%
[ATTACH=CONFIG]17669[/ATTACH]
Ora il problema è che questi movimenti "fantasma" portano ad una sostanziale variazione dello z-score di coppia che è quello che comanda le nostre decisioni e addirittura porterebbero a far pensare che la coppia sta procedendo bene mentre in realtà sta andando male.
Ci dobbiamo preoccupare ?
grazie
Apo
Registro anch\'io una "anomalia" simile a quella riportata da Giorgiog per cui vorremmo essere tranquillizzati su questo strano comportamento.
Osservando la coppia Stm - Autogrill a timeframe orario notiamo che alle ore 13 l\' asset Autogrill sulla scala percentuale valeva 114.95 mentre alle ore 16:30 valeva 117.01 il che mi lascia supporre che Autogrill in questo frangente abbia compiuto un movimento del 2.15% (117.01-114.95)
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In realtà andando a verificare la chart di Autogrill notiamo che questo movimento non c\'è mai stato, il titolo si è mosso solo dello 0.1%
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Ora il problema è che questi movimenti "fantasma" portano ad una sostanziale variazione dello z-score di coppia che è quello che comanda le nostre decisioni e addirittura porterebbero a far pensare che la coppia sta procedendo bene mentre in realtà sta andando male.
Ci dobbiamo preoccupare ?
grazie
Apo
tra barra 1 e barra 1 - 250 (e in modalità rolling, cioè barra-barra, arriviamo a differenza)
tra barra 2 e barra 2 - 250.
Per cui è completamente diverso e fuorviante considerare le misurazioni così come hai descritto.
Nella versione che NON andava bene per time frame brevi, il calcolo aveva un riferimento fisso cioè, seguendo l\'esempio precedente:
barra1 e barra fissa di riferimento
barra2 e barra fissa di riferimento
così calcolate le differenze erano più simili a quelle che potevi osservare ma rendevano instabile la cointegrazione su TF bassi.
Nota a margine:
nei test che abbiamo fatto, centinaia di coppie, i risultati sono stati MOLTO migliori rispetto alla precedente versione, sia in quantità di rendimento che in qualità di coppia su TF inferiori al giorno, mentre poco o nulla è cambiato sul time frame daily o superiori.
Vi ringrazio se continuerete nelle vostre osservazioni e riferirete ogni cosa che vi pare inusuale.
File Allegati
, anche lei si \'adatta\' al momento (in pratica il suo periodo varia con la dimensione frattale del sottostante in quel momento), vabbè in caso ne vogliate aggiungere una alla lista lunghissima che fornite ... 
...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
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