Trading System con Oscillatore Swing Charts & Supertrend

[Thalos]

Per intenderci, io intendo questo SwingCharts sul prezzo con la Varianza che cambia con la deviazione Standard...
A mio avviso non c\'e\'..

[Smash]

Purtroppo su BeeTrader non c\' e\' l\' indicatore SwingCharts, e mi e\' difficile programmare, se si puo\' fare le Barre Heikin Hashi, per cui non ho potuto portare il mio metodo in automatico...

Attendo fiducioso...

Per quanto riguarda lo Swing Chart, io ho un codice script che mi permette di calcolare e graficare un indicatore che io chiamo l\'immediato precursore dello Swing Chart.

Invece non riesco a disegnare con beeTrader lo Swing Chart classico, così come siamo abituati a vederlo, per 2 motivi:

1) non è disponibile, a meno che non sia stata introdotta di recente a mia insaputa, una funzione vettoriale che permetta di calcolare un vettore fatto di segmenti

(ne avevo parlato qui:
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...to-di-segmenti)

2) non è disponibile una funzione vettoriale che permetta di fare riferimento a barre future


Tuttavia, ipotizzando che per il tuo obbiettivo, che è quello di codificare un trading system, l\'indicatore di cui dispongo potrebbe anche rivelarsi sufficiente, magari se tu indichi quali sono le regole con cui utilizzi lo Swing Chart, allora si potrebbe provare a buttar giù qualcosa .....

[Thalos]

Per quanto riguarda lo Swing Chart, io ho un codice script che mi permette di calcolare e graficare un indicatore che io chiamo l\'immediato precursore dello Swing Chart.

Invece non riesco a disegnare con beeTrader lo Swing Chart classico, così come siamo abituati a vederlo, per 2 motivi:

1) non è disponibile, a meno che non sia stata introdotta di recente a mia insaputa, una funzione vettoriale che permetta di graficare un vettore fatto di segmenti

(ne avevo parlato qui:
http://www.playoptions.it/vbforum/sh...to-di-segmenti)

2) non è disponibile una funzione vettoriale che permetta di fare riferimento a barre future


Tuttavia, ipotizzando che per il tuo obbiettivo, che è quello di codificare un trading system, l\'indicatore di cui dispongo potrebbe anche rivelarsi sufficiente, magari se tu indichi quali sono le regole con cui utilizzi lo Swing Chart, allora si potrebbe provare a buttar giù qualcosa .....

Molto semplicemente e\' il metodo che uso con un discreto successo io da svariati anni....

Swing che chiude sotto o sopra il prezzo, che forma un\' area di congestione...
Quando il Prezzo rompe con forza (E questo lo vedi perché la varianza assume un colore Verde acceso per il Long e rosso per lo short nascondendo la deviazione Standard) e l\' Heikin Hashi prende il colore completo delle Varianza quindi conferma la forza rompe la congestione si entra o Long o Short...
Dentro l\' Area di Congestione non opero mai, sono solo falsi segnali...

Aggiungo che metto anche il Supertrend per confermarmi ulteriormente il Trend, ma non e\' indispensabile...

Facile e intuitivo senza tanti fronzoli, e soprattutto molto, ma molto efficace, applicabile su tutti i Mercati o Futures..
Provare per credere..

[Smash]

Molto semplicemente e\' il metodo che uso con un discreto successo io da svariati anni....

Swing che chiude sotto o sopra il prezzo, che forma un\' area di congestione...
Quando il Prezzo rompe con forza (E questo lo vedi perché la varianza assume un colore Verde acceso per il Long e rosso per lo short nascondendo la deviazione Standard) e l\' Heikin Hashi prende il colore completo delle Varianza quindi conferma la forza rompe la congestione si entra o Long o Short...
Dentro l\' Area di Congestione non opero mai, sono solo falsi segnali...

Aggiungo che metto anche il Supertrend per confermarmi ulteriormente il Trend, ma non e\' indispensabile...

Facile e intuitivo senza tanti fronzoli, e soprattutto molto, ma molto efficace, applicabile su tutti i Mercati o Futures..
Provare per credere..

Scusa,
ma per caso stai dicendo che nel tuo sistema la varianza e la deviazione standard possono divergere?
Non mi sembra possibile, a meno che non siano calcolate su periodi differenti, visto che l\'una è il quadrato dell\'altra!

Il resto invece mi sembra abbastanza codificabile.

[Thalos]

Presumo che il calcolo della Varianza con la DS sia come dici tu, io lo applico pari pari sovrapponendolo con settaggio a 10 per tutti e due, poi Visual Trader si calcola il tutto.
Per il resto mi farebbe piacere se tu ci riuscissi, per me e\' ostico.

[Cagalli Tiziano]

Perdonami per l\'intromissione:
in effetti, come dici giustamente, le Heikin Ashi ci sono.
Invece lo Swing Chart di cui parla Thalos è una cosa un po\' diversa, ed effettivamente su beeTrader non c\'è!

Benvenuto nella discussione invece!
Tu sei bravissimo a programmare e questo porterà solo vantaggi...

Solo una domanda perchè così vediamo di mettere a disposizione nel modo corretto ciò che serve:
che cosa è lo swing chart convenzionale?

io non utilizzo le tecniche di altri per cui spesso mi perdo il nome di cose fatte da altri e non riesco a collegarle ..

Io per swing intendo ed uso:

1) un minimo o massimo di periodo che viene negato,
2) la forza dello swing è considerata come il numero di barre da quando l\'evento si è mostrato
3) la lunghezza del periodo su cui viene calcolato deve essere modificabile
4) devo tenere conto di quante volte si verifica per programmare ad esempio un doppioo triplo minimo/massimo

5) che cosa devo aggiungere/modificare a uanto sopra?

@Thalos: deviazione standard e varianza sono due concetti identici che hanno unità di misura differenti in quanto la radice quadrata della varianza è la deviazione standard. Per questo motivo ti puoi costruire l\'indicatore che vuoi e colorarlo a tuo piacimento, quindi assegnare i verdi, rossi e grigi.

[Smash]

Benvenuto nella discussione invece!

Questa sinceramente non l\'ho capita ....!
Forse la mia risposta a bergamin è sembrata una polemica?

Solo una domanda perchè così vediamo di mettere a disposizione nel modo corretto ciò che serve:
che cosa è lo swing chart convenzionale?

io non utilizzo le tecniche di altri per cui spesso mi perdo il nome di cose fatte da altri e non riesco a collegarle ..

Io per swing intendo ed uso:

1) un minimo o massimo di periodo che viene negato,
2) la forza dello swing è considerata come il numero di barre da quando l\'evento si è mostrato
3) la lunghezza del periodo su cui viene calcolato deve essere modificabile
4) devo tenere conto di quante volte si verifica per programmare ad esempio un doppioo triplo minimo/massimo

5) che cosa devo aggiungere/modificare a uanto sopra?

Tiziano, non so se esista uno swing chart convenzionale, mentre invece so qual è lo swing chart a cui fa riferimento Thalos: lo swing chart di Gann.


Confesso di non aver approfondito lo SwingLow e SwingHigh che ci sono in beeTrader (anzi, mi riprometto di farlo al più presto), tuttavia mi sento di dire che rispetto allo swing chart di Gann sono due cose leggermente differenti sia per costruzione matematica, ma soprattutto per rappresentazione grafica.


E con questo non voglio stare qui a dire che uno sia migliore dell\'altro, tutto dipende dal tipo di utilizzo che se ne vuole fare. Del resto, anche la media mobile semplice e la media mobile esponenziale sono due cose matematicamente differenti, eppure probabilmente nessuna delle due è indispensabile!

[Cagalli Tiziano]

Questa sinceramente non l\'ho capita ....!
Forse la mia risposta a bergamin è sembrata una polemica?

Ma no, che dici, tu polemico proprio non lo sei mai stato, anzi!

Il mio benvenuto nella discussione è sincero perchè ti conosco e so che sei concreto e quindi con il tuo aiuto si arriverà più velocemente alla soluzione che cerca e attende Thalos.

Tiziano, non so se esista uno swing chart convenzionale, mentre invece so qual è lo swing chart a cui fa riferimento Thalos: lo swing chart di Gann.

Io questo non l\'avevo capito

Confesso di non aver approfondito lo SwingLow e SwingHigh che ci sono in beeTrader (anzi, mi riprometto di farlo al più presto), tuttavia mi sento di dire che rispetto allo swing chart di Gann sono due cose leggermente differenti sia per costruzione matematica, ma soprattutto per rappresentazione grafica.

E io approfondisco quello di gann così vediamo di metterli entrambi.

E con questo non voglio stare qui a dire che uno sia migliore dell\'altro, tutto dipende dal tipo di utilizzo che se ne vuole fare. Del resto, anche la media mobile semplice e la media mobile esponenziale sono due cose matematicamente differenti, eppure probabilmente nessuna delle due è indispensabile!

Concordo, l\'utente deve poter usare ciò che ritiene.
Ho rimesso in prima fila la richiesta che avevi fatto relativa al tread che hai lincato e l\'ho passata a MAx.
Forse ci siamo dimenticati, in ogni caso sarà pronta velocemente...

Grazie sai,
Tiziano

[pierluigimarseglia]

Il segreto di Playoptions

Ed ecco il segreto di Playoptions: professionalità, condivisione, chiarimento , mettersi in discussione. Grazie a Tiziano Cagalli e a tutti i trader del forum che sono sempre a disposizione di tutti.

[Thalos]

Ringrazio sia Tiziano che Smash per l\' interessamento, e sono sicuro che gioveremo tutti di questo sistema...
Viene utilizzato da me in discrezionale da anni, e sono sicuro che messo in automatico dara\' risultati sorprendenti per tutti..

Per Smash: Giustamente e\' lo Swing Charts di Gann spiegato molto bene nel Libro di Fabrizio Bocca " Tecniche di Gann l\' evoluzione del Trading", dove io ho preso spunto per la mia operativita\'

Per Tiziano: Non sapevo che la Varianza e la Deviazione Standard sono complementari, le ho prese cosi da Visual Trader e applicate, ho visto che funzionavano piuttosto bene, dandomi un\' indicazione che uso giornalmente..
Nel Trading System sicuramente la Varianza dovra\' essere contemplata, perché da\' la Forza al segnale dato dallo Swing..

E\' su queste due cose unite che danno al Metodo un buon risultato percentuale...

Poi magari piu\' teste ci sono e piu\' il metodo potra\' essere migliorato, come spero...

Dicono che l\' unione fa la forza..

[Smash]

Ma no, che dici, tu polemico proprio non lo sei mai stato, anzi!

Il mio benvenuto nella discussione è sincero perchè ti conosco e so che sei concreto e quindi con il tuo aiuto si arriverà più velocemente alla soluzione che cerca e attende Thalos.

Meno male, mi stavano venendo dei sensi di colpa ....
Avevo fatto quel tipo di intervento perchè, oltre che concreto come dici tu, sono anche uno molto diretto!

Ho rimesso in prima fila la richiesta che avevi fatto relativa al tread che hai lincato e l\'ho passata a MAx.
Forse ci siamo dimenticati, in ogni caso sarà pronta velocemente...

Grazie sai,
Tiziano

Ma no, nessuna fretta,
altrimenti ecco come mi sento: !!

Oltretutto lo swing chart di Gann con beeTrader io lo calcolo di già, e tra poco vi illustro in che modo.

[Smash]

Swing Chart di Gann

Il primo passo è la costruzione di questo indicatore:



il quale, a seconda della sequenza recente delle barre, calcola se si è in presenza di uno swing rialzista o ribassista ed assegna all\'indicatore il valore del potenziale punto di swing, che non è noto finchè non si è verificata un\'inversione dello swing stesso.

Per il calcolo dell\'indicatore in EasyScript (vettoriale) ho dovuto considerare lo swing rialzista o ribassista come un pattern a 6 barre (scelta del tutto arbitraria), ed ho costruito la seguente funzione, salvata come file "GannSwingGuideLine.func":

SET CondInsideBar41 = REF(HIGH, 4) <= REF(HIGH, 5) AND REF(LOW, 4) >= REF(LOW, 5)
SET InsideBar4 = CondInsideBar41


SET CondInsideBar31 = REF(HIGH, 3) <= REF(HIGH, 4) AND REF(LOW, 3) >= REF(LOW, 4)
SET CondInsideBar32 = REF(HIGH, 3) <= REF(HIGH, 5) AND REF(LOW, 3) >= REF(LOW, 5) AND InsideBar4
SET InsideBar3 = CondInsideBar31 OR CondInsideBar32


SET CondInsideBar21 = REF(HIGH, 2) <= REF(HIGH, 3) AND REF(LOW, 2) >= REF(LOW, 3)
SET CondInsideBar22 = REF(HIGH, 2) <= REF(HIGH, 4) AND REF(LOW, 2) >= REF(LOW, 4) AND InsideBar3
SET CondInsideBar23 = REF(HIGH, 2) <= REF(HIGH, 5) AND REF(LOW, 2) >= REF(LOW, 5) AND InsideBar3 AND InsideBar4
SET InsideBar2 = CondInsideBar21 OR CondInsideBar22 OR CondInsideBar23


SET CondInsideBar11 = REF(HIGH, 1) <= REF(HIGH, 2) AND REF(LOW, 1) >= REF(LOW, 2)
SET CondInsideBar12 = REF(HIGH, 1) <= REF(HIGH, 3) AND REF(LOW, 1) >= REF(LOW, 3) AND InsideBar2
SET CondInsideBar13 = REF(HIGH, 1) <= REF(HIGH, 4) AND REF(LOW, 1) >= REF(LOW, 4) AND InsideBar2 AND InsideBar3
SET CondInsideBar14 = REF(HIGH, 1) <= REF(HIGH, 5) AND REF(LOW, 1) >= REF(LOW, 5) AND InsideBar2 AND InsideBar3 AND InsideBar4
SET InsideBar1 = CondInsideBar11 OR CondInsideBar12 OR CondInsideBar13 OR CondInsideBar14


# Barre Inside
SET CondInsideBar1 = HIGH <= REF(HIGH, 1) AND LOW >= REF(LOW, 1)
SET CondInsideBar2 = HIGH <= REF(HIGH, 2) AND LOW >= REF(LOW, 2) AND InsideBar1
SET CondInsideBar3 = HIGH <= REF(HIGH, 3) AND LOW >= REF(LOW, 3) AND InsideBar1 AND InsideBar2
SET CondInsideBar4 = HIGH <= REF(HIGH, 4) AND LOW >= REF(LOW, 4) AND InsideBar1 AND InsideBar2 AND InsideBar3
SET CondInsideBar5 = HIGH <= REF(HIGH, 5) AND LOW >= REF(LOW, 5) AND InsideBar1 AND InsideBar2 AND InsideBar3 AND InsideBar4
SET InsideBar = CondInsideBar1 OR CondInsideBar2 OR CondInsideBar3 OR CondInsideBar4 OR CondInsideBar5


# Barre Up
SET CondUpBar1 = HIGH > Ref(HIGH, 1) AND LOW >= Ref(LOW, 1)
SET CondUpBar2 = HIGH > REF(HIGH, 2) AND LOW >= REF(LOW, 2) AND InsideBar1
SET CondUpBar3 = HIGH > REF(HIGH, 3) AND LOW >= REF(LOW, 3) AND InsideBar1 AND InsideBar2
SET CondUpBar4 = HIGH > REF(HIGH, 4) AND LOW >= REF(LOW, 4) AND InsideBar1 AND InsideBar2 AND InsideBar3
SET CondUpBar5 = HIGH > REF(HIGH, 5) AND LOW >= REF(LOW, 5) AND InsideBar1 AND InsideBar2 AND InsideBar3 AND InsideBar4
SET UpBar = CondUpBar1 OR CondUpBar2 OR CondUpBar3 OR CondUpBar4 OR CondUpBar5


# Barre Down
SET CondDownBar1 = LOW < Ref(LOW, 1) AND HIGH <= Ref(HIGH, 1)
SET CondDownBar2 = LOW < REF(LOW, 2) AND HIGH <= REF(HIGH, 2) AND InsideBar1
SET CondDownBar3 = LOW < REF(LOW, 3) AND HIGH <= REF(HIGH, 3) AND InsideBar1 AND InsideBar2
SET CondDownBar4 = LOW < REF(LOW, 4) AND HIGH <= REF(HIGH, 4) AND InsideBar1 AND InsideBar2 AND InsideBar3
SET CondDownBar5 = LOW < REF(LOW, 5) AND HIGH <= REF(HIGH, 5) AND InsideBar1 AND InsideBar2 AND InsideBar3 AND InsideBar4
SET DownBar = CondDownBar1 OR CondDownBar2 OR CondDownBar3 OR CondDownBar4 OR CondDownBar5


# Barre Outside rialziste
SET CondOutsideBarUp1 = HIGH > Ref(HIGH, 1) AND LOW < Ref(LOW, 1) AND CLOSE > Ref(HIGH, 1)
SET CondOutsideBarUp2 = HIGH > REF(HIGH, 2) AND LOW < REF(LOW, 2) AND CLOSE > Ref(HIGH, 2) AND InsideBar1
SET CondOutsideBarUp3 = HIGH > REF(HIGH, 3) AND LOW < REF(LOW, 3) AND CLOSE > Ref(HIGH, 3) AND InsideBar1 AND InsideBar2
SET CondOutsideBarUp4 = HIGH > REF(HIGH, 4) AND LOW < REF(LOW, 4) AND CLOSE > Ref(HIGH, 4) AND InsideBar1 AND InsideBar2 AND InsideBar3
SET CondOutsideBarUp5 = HIGH > REF(HIGH, 5) AND LOW < REF(LOW, 5) AND CLOSE > Ref(HIGH, 5) AND InsideBar1 AND InsideBar2 AND InsideBar3 AND InsideBar4
SET OutsideBarUp = CondOutsideBarUp1 OR CondOutsideBarUp2 OR CondOutsideBarUp3 OR CondOutsideBarUp4 OR CondOutsideBarUp5


# Barre Outside ribassiste
SET CondOutsideBarDown1 = HIGH > Ref(HIGH, 1) AND LOW < Ref(LOW, 1) AND CLOSE < Ref(LOW, 1)
SET CondOutsideBarDown2 = HIGH > REF(HIGH, 2) AND LOW < REF(LOW, 2) AND CLOSE < Ref(LOW, 2) AND InsideBar1
SET CondOutsideBarDown3 = HIGH > REF(HIGH, 3) AND LOW < REF(LOW, 3) AND CLOSE < Ref(LOW, 3) AND InsideBar1 AND InsideBar2
SET CondOutsideBarDown4 = HIGH > REF(HIGH, 4) AND LOW < REF(LOW, 4) AND CLOSE < Ref(LOW, 4) AND InsideBar1 AND InsideBar2 AND InsideBar3
SET CondOutsideBarDown5 = HIGH > REF(HIGH, 5) AND LOW < REF(LOW, 5) AND CLOSE < Ref(LOW, 5) AND InsideBar1 AND InsideBar2 AND InsideBar3 AND InsideBar4
SET OutsideBarDown = CondOutsideBarDown1 OR CondOutsideBarDown2 OR CondOutsideBarDown3 OR CondOutsideBarDown4 OR CondOutsideBarDown5


SET FinalUpBar = InsideBar = 0 AND (UpBar OR OutsideBarUp)
SET FinalDownBar = InsideBar = 0 AND (DownBar OR OutsideBarDown)


# Stato (Up o Down)
SET UpDown = IF(FinalDownBar, -1, FinalUpBar) 
SET StatusBar = CHANGEIF(UpDown <> 0, UpDown)
 
# Calcolo dei valori high e low
SET StatusChanged = LASTIF(StatusBar <> REF(StatusBar, 1))
SET Bars = StatusChanged + 1
SET hh = HighestHighValue(Bars)
SET ll = LowestLowValue(Bars)
 
SET GannSwingGuideLine = IF(StatusBar = 1, hh, ll)

[Smash]

Il codice dell\'indicatore che utilizza la funzione di cui sopra è invece il seguente:

SET PLOT1 = GannSwingGuideLine()
SET StatusUp = PLOT1 > REF(PLOT1, 1)
SET StatusDown = PLOT1 < REF(PLOT1, 1)
SET UpDown = StatusUp - StatusDown
SET StatusBar = CHANGEIF(UpDown <> 0, UpDown)
SET PLOTCOLOR1 = IF(StatusBar = 1, COLOR_LIGHT_GREEN, COLOR_LIGHT_RED)

[Smash]

Infine, con questo codice per ora calcolo lo swing chart in questa maniera:

SET GdLn = GannSwingGuideLine()


SET StatusUp = GdLn > REF(GdLn, 1)
SET StatusDown = GdLn < REF(GdLn, 1)
SET UpDown = StatusUp - StatusDown
SET StatusUpDown = CHANGEIF(UpDown <> 0, UpDown)


SET CondSwingPoint = StatusUpDown <> REF(StatusUpDown, 1)
SET SwingPoint = IF(CondSwingPoint, REF(GdLn, 1), NAN)


SET PLOT1 = SwingPoint
SET PLOTCOLOR1 = COLOR_WHITE

Dico per ora, nel senso che per ora questo è il risultato che ottengo:



ovvero, non è un grafico a segmenti, ed i punti di swing trovati vengono plottati sistematicamente in ritardo, per i motivi che avevo indicato in un post precedente.

[Thalos]

Ottimo lavoro, ora a mio avviso, se il primo step e\' fatto bisognerebbe cominciare a testarlo in Real senza nessun altro indicatore abbinato per vedere come si comporta sul prezzo, quindi se i segnali sono compatibili con la creazione di un TS...
Anzi gia\' lo Swing di Gann potrebbe essere un TS, ma purtroppo da solo non da\' risultati ottimali sempre, specialmente sui Time Frame bassi...
Bisogna per forza unirlo alla Varianza che da\' la forza del segnale, e chicca non da poco le candele Heikin Hashi che danno l\' idea del consolidamento del Trend pulendo il grafico e togliendo i falsi segnali che le barre o le candele normali purtroppo danno spesso e volentieri..