Signal - BeeBobao completo -

[Thalos]

Il Bobao sullo Stoxx non da\' soddisfazioni, devi provarlo sull\' Azionario Italiano, Time Frame 15 Min....
Va\' pero\' ottimizzato titolo per titolo e voce per voce...

Per esempio Unicredit devi mettere:

Band period: 20
BigDev: 1.7
SmallDev: 0.7
SlPeriods: 8

Se cambi Time Frame varia tutto e devi rifare il settaggio completamente...

Per quanto riguarda le disconnessioni mi succede solo quando schiaccio il Report per piu\' Titoli, per il resto e\' Stabile...

Il PC su cui installato ha Windows Vista...

[Andrea Cagalli]

Signori, sto testando in strategy la versione completa del Bobao Tick by Tick ( quella senza ref) ma mi sono accorto che c\'è qualcosa che non va , in pratica i primi segnali buy e short vengono effettuati correttamente mentre i rispettivi segnali di uscita vengono ignorati come si puo vedere nei punti A e B. La cosa strana è che il codice è corretto in quanto lo stesso TS nel backtest questi segnali di controllo li esegue regolarmente.

Trattasi di un bug del software ?

[ATTACH=CONFIG]12275[/ATTACH]

Andrea che ne pensi ?

Apo

Ciao caro,
potrebbe essere che il segnale di cui ti aspetti l\'uscita sia un segnale generato dal backtest? Tu quanto applichi la strategia beeTrader fa prima il backtest, poi dal punto in cui hai applicato la strategia aspetta le entrate. Potrebbe essere questo il caso?

Ciao Ciao

[Antonello]

Se ho una tecnica intraday, mi siedo alla mattiana al pc e ora di sera ho i risultati. Perdenti o vincenti che siano. Dato che ho la possibilità di automatizzare, scrivo il mio bel listato e poi mando in esecuzione. Se manualmente ho 7 trade e il risultato tra i gain e loss è 100 euro, anche il trading system deve avere lo stesso risultato.

Questo per dire che non ho ancora capito se non funziona lo script del BeeTrader o la tecnica. Inoltre non funziona sul Bobao o nemmeno per altre tecniche?

[Andrea Cagalli]

Se ho una tecnica intraday, mi siedo alla mattiana al pc e ora di sera ho i risultati. Perdenti o vincenti che siano. Dato che ho la possibilità di automatizzare, scrivo il mio bel listato e poi mando in esecuzione. Se manualmente ho 7 trade e il risultato tra i gain e loss è 100 euro, anche il trading system deve avere lo stesso risultato.

Questo per dire che non ho ancora capito se non funziona lo script del BeeTrader o la tecnica. Inoltre non funziona sul Bobao o nemmeno per altre tecniche?

Ciao caro,

Se ho una tecnica intraday, mi siedo alla mattiana al pc e ora di sera ho i risultati. Perdenti o vincenti che siano. Dato che ho la possibilità di automatizzare, scrivo il mio bel listato e poi mando in esecuzione. Se manualmente ho 7 trade e il risultato tra i gain e loss è 100 euro, anche il trading system deve avere lo stesso risultato.

In pratica se i risultati che vedi su beeTrader corrispondono ai risultati effettivi? Direi di si, beeTrader in real-market aspetta che la piattaforma gli dia il prezzo realmente eseguito.

Questo per dire che non ho ancora capito se non funziona lo script del BeeTrader o la tecnica. Inoltre non funziona sul Bobao o nemmeno per altre tecniche?

Le differenze che vengono riscontrate dipendono dal fatto che eseguendo dei backtest non c\'è la memoria tick-by-tick di come è stata costruita la candela, da questo deriva un disallineamento per esempio con le funzioni di trailing-stop.

L\'esempio del boBao in cui si stanno cimentando in tanti dimostra che ogni titolo e ogni tf necessita di parametri personalizzati, non è profittevole prendere il signal del boBao uguale ed applicarlo al DAX, piuttosto che ad Unicredit.
Apo invece manifesta dei dubbi su delle uscite programmate nello script e non eseguite, sulle quali stiamo investigando.

Ciao Ciao

[Apocalips]

Ciao caro,
potrebbe essere che il segnale di cui ti aspetti l\'uscita sia un segnale generato dal backtest? Tu quanto applichi la strategia beeTrader fa prima il backtest, poi dal punto in cui hai applicato la strategia aspetta le entrate. Potrebbe essere questo il caso?

Ciao Ciao

Ciao Andrea
Non so da cosa possa dipendere ma anche questa mattina sta eseguendo i segnali solo sulle bollinger esterne e solo quelli buy e sell e non exitBuy e exitSell. Hai provato a lanciare il file che ti ho inviato?

Apo

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea
Non so da cosa possa dipendere ma anche questa mattina sta eseguendo i segnali solo sulle bollinger esterne e solo quelli buy e sell e non exitBuy e exitSell. Hai provato a lanciare il file che ti ho inviato?

Apo

Ciao caro,
oh yes! E\' in debug da stamattina su 50 titoli in modo da riprodurre tutte le casistiche! Ti (vi) aggiorno quanto prima.
Grazie sai..

Ciao Ciao

[Thalos]

Ma quanto perde il BoBao quando il titolo va\' in Trend....
Uno sproposito...

Come da circa dieci giorni ho 4 Titoli Unicredit, Intesa, Generali e Fiat in prova con il BoBao sui 15 Min. con risultati fino ad ora soddisfacenti, almeno fino a quando non inizia un Trend...
Cioe\' finche\' il titolo va\' in Swing i risultati sono abbastanza buoni, ma quando come oggi i titoli Volano sia Long che Short il BoBao fa perdere un mucchio di soldi, perché non ha nel suo codice un filtro di prezzo che lo blocca...

Mmmmhhhh problema serio da mettere assolutamente mano e in evidenza....

[fab62]

Il Bobao sullo Stoxx non da\' soddisfazioni, devi provarlo sull\' Azionario Italiano, Time Frame 15 Min....
Va\' pero\' ottimizzato titolo per titolo e voce per voce...

Per esempio Unicredit devi mettere:

Band period: 20
BigDev: 1.7
SmallDev: 0.7
SlPeriods: 8

Se cambi Time Frame varia tutto e devi rifare il settaggio completamente...

Per quanto riguarda le disconnessioni mi succede solo quando schiaccio il Report per piu\' Titoli, per il resto e\' Stabile...

Il PC su cui installato ha Windows Vista...

Grazie delle dritte Thalos ..... faro\' dei test come da te suggerito.

Saluti Fab

[Cagalli Tiziano]

Ma quanto perde il BoBao quando il titolo va\' in Trend....
Uno sproposito...

Come da circa dieci giorni ho 4 Titoli Unicredit, Intesa, Generali e Fiat in prova con il BoBao sui 15 Min. con risultati fino ad ora soddisfacenti, almeno fino a quando non inizia un Trend...
Cioe\' finche\' il titolo va\' in Swing i risultati sono abbastanza buoni, ma quando come oggi i titoli Volano sia Long che Short il BoBao fa perdere un mucchio di soldi, perché non ha nel suo codice un filtro di prezzo che lo blocca...

Mmmmhhhh problema serio da mettere assolutamente mano e in evidenza....

Era nato per essere usato con le opzioni e quindi qualche piccola modifica va fatta esempio:

1) uscire se la LR corssa da sotto a sopra la BBTop or crossa da sopra a sotto la BBBot.

2) aggiungere uno stop loss determinato da una cifra variabile, determinata da un ammontare fisso diviso la slope della LR (se positiva) solo entro le due bande superiori e
diviso la slope della LR (se negativa) solo entro le due bande inferiori.
IN pratica quando corre tra le bande e prende il trend contrario invece che perforarle si mette lo stop loss che diminuisce di valore al peggiorare (slope) della situazione.

[Thalos]

Avevo intuito che e\' da ottimizzare per l\' uso intraday sull\' azionario, e infatti ho gia\' inserito lo stop, ma dalla tua spiegazione non ho capito i cross di uscita sulle bande, intendi che prende lateralita\' di posizione...?
Potresti mettere la stringa ottimizzata del Cross.
Ti ringrazio della precisazione.

[Cagalli Tiziano]

Avevo intuito che e\' da ottimizzare per l\' uso intraday sull\' azionario, e infatti ho gia\' inserito lo stop, ma dalla tua spiegazione non ho capito i cross di uscita sulle bande, intendi che prende lateralita\' di posizione...?
Potresti mettere la stringa ottimizzata del Cross.
Ti ringrazio della precisazione.

Vi allego 2 condizioni di uscita, c1 e c2, che possono essere usate assieme o alternativamente.
Il parametro @exitBars è variabile e va aggiunto alla riga degli INPUTS.

Exit Long:

# Primo ExitLong (completo)
SET c1 = CROSSOVER(BigBottom, SignalLine)
OR CROSSOVER(SmallBottom, SignalLine)
OR CROSSOVER(SmallTop, SignalLine)

# Secondo ExitLong (pendenza SignalLine)
# Usiamo il LASTIF che misura il numero di barre da quando
# la SignalLine e\' verde 
SET barre = LASTIF(SignalLine > REF(SignalLine, 1))
# Condizione di uscita
# barre > 3 significa che le ultime 2 barre la SignalLine e\' stata rossa
# ed anche
# la Slope della SignalLine e\' negativa
SET c2 = barre > @exitBars AND LinearRegressionSlope(@price, @SLperiods) < 0

c1 OR c2

Exit Short:

# Primo ExitShort (completo)
SET c1 = CROSSOVER(SignalLine, BigTop) 
OR CROSSOVER(SignalLine, SmallTop)
OR CROSSOVER(SignalLine, SmallBottom)

# Secondo ExitShort (pendenza SignalLine)
# Usiamo il LASTIF che misura il numero di barre da quando
# la SignalLine e\' rossa 
SET barre = LASTIF(SignalLine < REF(SignalLine, 1))
# Condizione di uscita
# barre > 3 significa che le ultime 2 barre la SignalLine e\' stata verde
# ed anche
# la Slope della SignalLine e\' positiva
SET c2 = barre > @exitBars AND LinearRegressionSlope(@price, @SLperiods) > 0

c1 OR c2

[Thalos]

Era nato per essere usato con le opzioni e quindi qualche piccola modifica va fatta esempio:

1) uscire se la LR corssa da sotto a sopra la BBTop or crossa da sopra a sotto la BBBot.

2) aggiungere uno stop loss determinato da una cifra variabile, determinata da un ammontare fisso diviso la slope della LR (se positiva) solo entro le due bande superiori e
diviso la slope della LR (se negativa) solo entro le due bande inferiori.
IN pratica quando corre tra le bande e prende il trend contrario invece che perforarle si mette lo stop loss che diminuisce di valore al peggiorare (slope) della situazione.

Scrivo la Stringa Script della variazione dell\' Esempio n. 1:

EXIT LONG:

OR CROSSOVER (BigTop, SignalLine)

EXIT SHORT:

OR CROSSOVER (SignalLine,BigBottom)

(Spero di aver interpretato bene quello che hai scritto)


Mentre per l\' Esempio 2 non ho capito come fai nello Script a determinare lo Stop Loss dentro le due Bande..?

Grazie

[CIVT]

Riflessione sulla consecutività della barre negative

Scrivo la Stringa Script della variazione dell\' Esempio n. 1:

EXIT LONG:

OR CROSSOVER (BigTop, SignalLine)

EXIT SHORT:

OR CROSSOVER (SignalLine,BigBottom)

(Spero di aver interpretato bene quello che hai scritto)


Mentre per l\' Esempio 2 non ho capito come fai nello Script a determinare lo Stop Loss dentro le due Bande..?

Grazie

Se ho inteso correttamente lo script di Tiziano crea due modalità di Exit, la prima è quella standard che esce sugli incroci delle bande mentre la seconda verifica che la LinearRegressionSlope sia negativa quindi tramite il LASTIF verifica l\'inversione della SingalLine da positiva a negativa e dalla barra di inversione conta quante barre devono essere negative prima di chiudere...

# Condizione di uscita
# barre > 3 significa che le ultime 2 barre la SignalLine e\' stata rossa
# ed anche
# la Slope della SignalLine e\' negativa

DOMANDA: Se ipotizziamo 3 barre negative non rischiamo di subire perdite li elevate se il titolo dovesse scendere in modo discontinuo? Se ad esempio abbiamo due barre negative ed 1 positiva che si alternano.

Mi rispondo da solo....la risposta è NO perchè le barre non devono essere necessariamente consecutive!

[Thalos]

Ok vanno in prova tutte e due le soluzioni...

Thanks

[CIVT]

Ciao ragazzi, oggi il mio BoBao "completo" non si è comportato malissimo, ha chiuso la giornata con un massimo DD di -120€ ed un profitto netto di -10€ ma quello che secondo me è piu\' interessante osservare è la performance delle trades, come potete vedere quando chiudono in perdita lo fanno quasi sempre senza indugiare e viceversa quando l\'ingresso supera il 50% le trades vanno in gain per questo motivo credo che lo stop loss "dinamico" potrebbe dare una grossa mano!

Allego un paio di screen ed il report