Bee Momentum / Bee Commodity Channel Index per neofiti non programmatori

[Apocalips]

Ottimo APO! Vedo che sei riuscito a reperire uno storico decente! Io avrei questo TS da verificare sul BUND con TF5 minuti per chi hai voglia di provarlo, ho ottimizzato il minimo indispensabile e tolto il trailing profict, non metto le performance perchè l\'ho testato su uno storico ridotto per ovvi motivi...

Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall\'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell\'errore dell\' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c\'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .

Il grafico mostra chiaramente come l\'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura



comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l\'aiuto di Tiziano
intanto incominciamo a fare backTest con la tecnica dell\' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE

Apo

[CIVT]

Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall\'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell\'errore dell\' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c\'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .

Il grafico mostra chiaramente come l\'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura

[ATTACH=CONFIG]13376[/ATTACH]

comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l\'aiuto di Tiziano
intanto incominciamo a fare backTest con la tecnica dell\' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE

Apo

Grazie di cuore per il contributo! Ma è sul BUND oppure questo è il migliore risultato ottimizzato su un sottostante diverso? Cmq c\'è poco da fare, possiamo essere i programmatori piu\' bravi del mondo ma con storici a due settimane non si va da nessuna parte, cmq ho capito che per natale mi regalarò un abbonamento a questi benedetti dati metastock, peccato perchè speravo di recuperare almeno uno storico per fare qualche test iniziale ma a quanto pare mi sbagliavo!!!

[Apocalips]

Grazie di cuore per il contributo! Ma è sul BUND oppure questo è il migliore risultato ottimizzato su un sottostante diverso?

è sul Bund a 5 minuti con i parametri che hai inserito sul TS. Ho dovuto solo dividere per 1000 take profit e stop loss per i motivi che ho spiegato, tutto il resto rimane invariato

ciao

[CIVT]

è sul Bund a 5 minuti con i parametri che hai inserito sul TS. Ho dovuto solo dividere per 1000 take profit e stop loss per i motivi che ho spiegato, tutto il resto rimane invariato

ciao

Grazie caro Apo

[familytaz]

Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall\'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell\'errore dell\' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c\'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .

Il grafico mostra chiaramente come l\'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura

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comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l\'aiuto di Tiziano
intanto incominciamo a fare backTest con la tecnica dell\' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE

Apo

x Tiziano :

Mi scuso ragazzi se vado un po\' fuoritema o magari mal interpretato certi post, ed ho un po di confusione, ma penso che potrebbe essere utile a tutti:
- Per il backtest sono sufficienti 250/500 barre per testare i Ts creati (domanda che scaturisce dal post di Apo) ?
- Sono sufficienti 100/200 trade in paper a mercato con la equtiy in salita, per mettere a mercato il Ts testato in backtest ?

Grazie anticipatamente.

[CIVT]

x Tiziano :

Mi scuso ragazzi se vado un po\' fuoritema o magari mal interpretato certi post, ed ho un po di confusione, ma penso che potrebbe essere utile a tutti:
- Per il backtest sono sufficienti 250/500 barre per testare i Ts creati (domanda che scaturisce dal post di Apo) ?
- Sono sufficienti 100/200 trade in paper a mercato con la equtiy in salita, per mettere a mercato il Ts testato in backtest ?

Grazie anticipatamente.

Inizio a risponderti per quello che ho capito, tiziano scrive in risposta a chi affermava che secondo la letteratura è necessario un numero minimo di trades per considerare un BT affidabile ma questo secondo il maestro si scontra con la pratica che è quella che conta veramente

Tutti i test di verifica della nostra ipotesi che altro non è che il nostro trading System, possono incorrere in due tipologie di errori, mi riferisco al numero significativo che, se è troppo basso rischia di non respingere un sistema sbagliato ma , se è troppo alto, rischia di respingere ipotesi corrette e quindi di depotenzializzare il sistema.

Purtroppo non sono d\'accordo con ciò che scrivono tanti luminari sulle loro osservazioni e manipolazioni/verifiche dei trading system. Il perchè è che probabilmente molti scrivono ma pochi tradano e quindi non conoscono il modello su cui si fanno le campionature.
IL modello è la formazione di grafici finanziari azionari che ha una sua letteratura esclusiva. (Questo è il mio pensiero!)

Quindi credo che i test debbano avere una popolazione di dati tali da permettere la messa alla prova.
Questo secondo me è il punto fondamentale: se il sistema non funziona, lo rifaccio ma, se genera trade vincenti e la equity inizia a inclinarsi verso l\'alto, allora non perdo nemmeno tempo e la metto a mercato in paper.
Prezzi veri ma soldi finti.
Faccio le opportune rifiniture se sarà il caso, e dopo un centinaio di trade reali lo passo a soldi veri.
Dico un centinaio perchè è un numero che mi è sempre bastato.

In sostanza il BT deve considerare diverse situazioni di volatilità ed è per questo motivo che ottimizzando periodi troppo corti o troppo lunghi si rischia di non trovare mai la quadratura del cerchio, nel mio caso ad esempio non avendo dati storici sufficienti ho ottimizzato le medie mobili con un periodo troppo corto che fanno andare in crisi il sistema quando cambia la volatilità. Ovviamente è una ipotesi!

[hawking]

Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall\'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell\'errore dell\' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c\'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .

Il grafico mostra chiaramente come l\'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura

[ATTACH=CONFIG]13376[/ATTACH]





comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l\'aiuto di Tiziano
intanto incominciamo a fare backTest con la tecnica dell\' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE

Apo

Ciao a tutti.
Non per illudere nessuno, vorrei postare due signal con relativi back test.
Se poi APO vorrai gentilmente fare un back teste sul tuo storico come hai fatto precedentemente per l\'altro signal mio e di CIVT, ti saremo grati perché ci eviterai probabilmente disastrosi trade.
Se invece il back teste su dati piu\' corposi dovesse rivelarsi positivo....allora che si fa??? Perché a questo punto se si trova il signal che ci da ragione anche sullo storico che parte dalla "preistoria"...ripeto la domanda ...che si fa???
Un po\' di front test(un centinaio di trade) e poi si va in real....o no????
Per la precisione i signals li ha scritti Paciola (diamo a Cesare quel che è di Cesare).

[hawking]

buy
INPUTS: @emaPeriods(15), @followUp(95), @followDn(-95), @trailStop(60), @trailPercent(1), @stopLoss(480)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
SET D = FOLLOWME()
LOW > B AND D > @followUp

sell
#SET A = SuperTrend(@STperiods, @strenght)
SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
#SET C = TRIX(CLOSE, @TRperiods)
SET D = FOLLOWME()
HIGH < B AND D < @followDn

Tutto su unicredit 30 minuti 1000 barre.

[hawking]

Questo mi piace ancora di piu\' anche perché il signal è un po\' piu\' filtrato e il risultato accattivante:

buy:

INPUTS: @STperiods(3),@strenght(13), @TRperiods(3),@emaPeriods(21), @trailStop(60), @trailPercent(1), @stopLoss(440)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss


SET A = SuperTrend(@STperiods, @strenght)
SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
SET C = TRIX(CLOSE, @TRperiods)
SET D = FOLLOWME()
CLOSE > A AND CLOSE > B AND C > 0 AND D > 90

sell:

SET A = SuperTrend(@STperiods, @strenght)
SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
SET C = TRIX(CLOSE, @TRperiods)
SET D = FOLLOWME()
CLOSE < A AND CLOSE < B AND C < 0 AND D < -90

[Andrea Cagalli]

Ragazzi mi dispiace, ma tutti noi, me compreso, presi dall\'euforia del nuovo strumento, stiamo cadendo nell\'errore dell\' overfitting. Ho testato il tuo sistema su uno storico di circa 10.000 barre da 5 min. collegando la BT ad un fornitore dati Metastock.

Quello che vedi è il risultato in punti perchè con la Bt attualmente sui grafici metastock importati da fornitori esterni non c\'è possibilità di modificare il point value che di default rimane uguale a 1 .

Il grafico mostra chiaramente come l\'equity si impenna sulla parte terminale, quella cerchiata in blu, che è quella su cui verosimilmente hai ottimizzato i parametri mentre degrada sulla restante parte che simula una situazione futura

comunque non ci demoralizziamo e cerchiamo di migliorare approccio con l\'aiuto di Tiziano
intanto incominciamo a fare backTest con la tecnica dell\' IN SAMPLE e OUT OF SAMPLE

Apo

Ciao caro,
le impostazioni di Point Value, Tick Minimo sono ancora da inserire nel Datafeed Metastock.
Se invece utilizzi come Datafeed il tuo broker e poi importi i dati metastock per integrare il grafico ecco che beeTrader passa attraverso Symbol Manager e quindi ti tiene tutte le impostazioni corrette.

http://manuals.playoptions.it/beeTra...ku.php?id=data

Ciao Ciao

[Apocalips]

Questo mi piace ancora di piu\' anche perché il signal è un po\' piu\' filtrato e il risultato accattivante:

buy:

INPUTS: @STperiods(3),@strenght(13), @TRperiods(3),@emaPeriods(21), @trailStop(60), @trailPercent(1), @stopLoss(440)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss


SET A = SuperTrend(@STperiods, @strenght)
SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
SET C = TRIX(CLOSE, @TRperiods)
SET D = FOLLOWME()
CLOSE > A AND CLOSE > B AND C > 0 AND D > 90

sell:

SET A = SuperTrend(@STperiods, @strenght)
SET B = ExponentialMovingAverage(CLOSE,@emaPeriods)
SET C = TRIX(CLOSE, @TRperiods)
SET D = FOLLOWME()
CLOSE < A AND CLOSE < B AND C < 0 AND D < -90

Attenzione, trailing stop e trailing percent non vanno inseriti in backtest

Per avere certezza che effettivamente quel determinato livello di uscita è stato raggiunto mettere solo il take_profit e stop_loss ed ecco infatti che il tuo TS, non cambiando nulla, compreso lo storico di 1000 barre ma solo mettendo takeprofit di 60 euro al posto del trailing stop, ne esce profondamente ridimensionato:



Apo

[Claudio61]

Ciao caro,
le impostazioni di Point Value, Tick Minimo sono ancora da inserire nel Datafeed Metastock.
Se invece utilizzi come Datafeed il tuo broker e poi importi i dati metastock per integrare il grafico ecco che beeTrader passa attraverso Symbol Manager e quindi ti tiene tutte le impostazioni corrette.

http://manuals.playoptions.it/beeTra...ku.php?id=data

Ciao Ciao

Però Andrea c\'è un problemino. Se prima di importare i dati hai segnato un po\' di righe sul grafico (che hai con i dati del broker) dopo l\'import perdi tutto. E\' un grafico un po\' smemorato.

[hawking]

Attenzione, trailing stop e trailing percent non vanno inseriti in backtest

Per avere certezza che effettivamente quel determinato livello di uscita è stato raggiunto mettere solo il take_profit e stop_loss ed ecco infatti che il tuo TS, non cambiando nulla, compreso lo storico di 1000 barre ma solo mettendo takeprofit di 60 euro al posto del trailing stop, ne esce profondamente ridimensionato:

[ATTACH=CONFIG]13401[/ATTACH]

Apo

Scusa APO me ne ero dimenticato.

[Andrea Cagalli]

Però Andrea c\'è un problemino. Se prima di importare i dati hai segnato un po\' di righe sul grafico (che hai con i dati del broker) dopo l\'import perdi tutto. E\' un grafico un po\' smemorato.

Ciao caro,
me lo ero segnato .. me le segno tutte le tue osservazioni. Con la prossima release presumo il Chart avrà più memoria

Ciao Ciao

[hawking]

I test vanno avanti

Ciao a tutti.

I test vanno avanti . Mi domandavo Tiziano, se c\'e\' o se ci sarà un modo per selezionare da un back test, solo il "meglio", e relazionarlo con i determinati movimenti di prezzo (trend) , vola, momentum che hanno generato nel passato quel "meglio" al fine di far si che il signal nel futuro si "attivera\' " solo al ripresentarsi di quell\' insieme di condizioni "codificate".
Per dirla in altri modi vi ricordate la pubblicità della grappa?
Butto via la testa, la coda e tengo il cuore.
Il cuore nell\'immagine allegata sono i cerchi .
In questo modo non perdo mai.

o forse di grappa ne ho bevuta troppo io???