Bee Momentum / Bee Commodity Channel Index per neofiti non programmatori

[hawking]

Ciao hawking, come giustamente affermi un BT di 6 mesi che non segue le stesse regole del forward test non serve a nulla a meno ch le regole dell\'ottimizzazione non vengono scritte direttamente nel codice in quel caso si arriverebbe ad aver un TS adattativo ma credo che per ora solo una persona è in grado di programmare cose del genere ed entrambi sappiamo chi è questa persona

Il "problema" se così lo possiamo definire è che la tua equity è talmente bella che sembra "drogata" da un overfitting quindi prima di tutto io indagherei sulle conseguenze che potrebbe avere una ottimizzazione "meno precisa" e ovviamente dovresti anche considerare le commissioni e lo slippage nella equity totale perchè se non sbaglio non ne tiene conto.

Se non sei geloso del tuo lavoro e ti va di divulgarlo postalo qui così possiamo darti consigli piu\' mirati e magari migliorarlo insieme

Rispetto al primo chart ci sono meno operazioni perché da due giorni ottimizzo anche le due bande del Bee Comodity Channel quella da 80 -80 , e fa meno operazioni (meno commissioni) ma sembrerebbe un buon risultato comunque.
Vediamo che succede domani.

[CIVT]

Rispetto al primo chart ci sono meno operazioni perché da due giorni ottimizzo anche le due bande del Bee Comodity Channel quella da 80 -80 , e fa meno operazioni (meno commissioni) ma sembrerebbe un buon risultato comunque.
Vediamo che succede domani.

Bhe se fosse davvero che sbaglia 1 trade su 15......dove devo mettere la firma?

A parte gli scherzi domani lo monto anche io sul bund con 1 contratto e ti faccio sapere come si comporta

P.s. quando posti il codice di Beetrader incollalo usando questo pulsante



Così chi legge lo script lo vede come se fosse in beetrader (il nostro dream team non lascia nulla al caso!)

BUY SCRIPT

INPUTS: @periods(10), @matype(8), @lowMark(-80), @highMark(60), @trailStop(100), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET C = CCI(@periods, @matype)

SET cond = CROSSOVER(C, @lowMark)
#PRINT(C)
#PRINT(cond)

cond


SELL SCRIPT

SET C = CCI(@periods, @matype)

CROSSOVER(@highMark, C)

[hawking]

Bhe se fosse davvero che sbaglia 1 trade su 15......dove devo mettere la firma?

A parte gli scherzi domani lo monto anche io sul bund con 1 contratto e ti faccio sapere come si comporta

P.s. quando posti il codice di Beetrader incollalo usando questo pulsante

[ATTACH=CONFIG]12980[/ATTACH]

Così chi legge lo script lo vede come se fosse in beetrader (il nostro dream team non lascia nulla al caso!)

BUY SCRIPT

INPUTS: @periods(10), @matype(8), @lowMark(-80), @highMark(60), @trailStop(100), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET C = CCI(@periods, @matype)

SET cond = CROSSOVER(C, @lowMark)
#PRINT(C)
#PRINT(cond)

cond


SELL SCRIPT

SET C = CCI(@periods, @matype)

CROSSOVER(@highMark, C)

Attenzione, segnalo che stamani su questo codice, ho rifatto un back t. prima di lanciare il signal e mi da 0 operazioni.
Per avere delle operazioni in back teste ho dovuto rimettere i parametri -80 80, e lanciare poi il signal che ora ha aperto uno short a 5.46.
Domanda: perchè ieri sera alle 23 il back teste mi dava un tot di operazioni, con la equity postata sopra (molto bella) e stamane mi dava zero operazioni??
Forse le due banda -80 80 non sono da cambiare / ottimizzare??

[CIVT]

Attenzione, segnalo che stamani su questo codice, ho rifatto un back t. prima di lanciare il signal e mi da 0 operazioni.
Per avere delle operazioni in back teste ho dovuto rimettere i parametri -80 80, e lanciare poi il signal che ora ha aperto uno short a 5.46.
Domanda: perchè ieri sera alle 23 il back teste mi dava un tot di operazioni, con la equity postata sopra (molto bella) e stamane mi dava zero operazioni??
Forse le due banda -80 80 non sono da cambiare / ottimizzare??

Ciao Hawking, attenzione che per avere coincidenza tra BT e Forward TEST devi aggiungere REF(Vettore,1) per eseguire il controllo sulla barra precedente, credo che la anomalia sia dovuta a questo, vedi post http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post65385

Giusto per capirci in real io stò usando questo:

BUY SCRIPT

INPUTS: @periods(10), @matype(8), @lowMark(-80), @highMark(60), @trailStop(100), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET C = CCI(@periods, @matype)

SET cond = REF(CROSSOVER(C, @lowMark),1)
#PRINT(C)
#PRINT(cond)

cond


SELL SCRIPT

SET C = CCI(@periods, @matype)

REF(CROSSOVER(@highMark, C),1)

Mentre nel BT uso il tuo script senza REF

[hawking]

Ciao Hawking, attenzione che per avere coincidenza tra BT e Forward TEST devi aggiungere REF(Vettore,1) per eseguire il controllo sulla barra precedente, credo che la anomalia sia dovuta a questo, vedi post http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post65385

Giusto per capirci in real io stò usando questo:

BUY SCRIPT

INPUTS: @periods(10), @matype(8), @lowMark(-80), @highMark(60), @trailStop(100), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET C = CCI(@periods, @matype)

SET cond = REF(CROSSOVER(C, @lowMark),1)
#PRINT(C)
#PRINT(cond)

cond


SELL SCRIPT

SET C = CCI(@periods, @matype)

REF(CROSSOVER(@highMark, C),1)

Mentre nel BT uso il tuo script senza REF

Ok, vediamo cosa ti da a fine giornata.
A me stamattina mi ha fatto una cosa "strana" praticamente il signal che ieri sera ho postato e che dava un back teste diciamo interessante, stamani prima di lanciarlo in real paper, ho riprovato a fare un back test e mi dava zero operazioni.
Ho tentato di fare il back teste piu\' volte ma sempre zero operazioni.
Ho pensato che se lo lanciavo in real mi avrebbe dato zero operazioni e allora ho riottimizzato tutti i parametri insieme (ovviamente ci ha messo un po\' perche mi dava circa 12.000/15.000 calcoli) e poi alla fine mi ha dato un signal con parametri un po\' diversi da quello che ora tu stai facendo girare (che è quello di ieri sera postato). Preciso che parlo sempre di Unicredit a 5 minuti , 500 candele.

Morale ora il mio è settato cosi:

@periods 13
@matype 3
@lowmark -40
@highmark 70

@trailstop 100
@percent 10
@stoploss 500
inutile dire che in back teste mi da una equity bella come quella di ieri sera che davano i parametri che ora stai usando tu.

Resta il dubbio del back teste di stamani che dava zero operazioni.

Pero\' se il tuo gira sul Bund, lo avrai di nuovo ottimizzato credo??

Il mio gira senza REF per il momento , vediamo stasera.

[hawking]

Si è bloccato tutto. Non riuscivo piu\' a fare nulla.Ho dovuto riavviare. Perso tutto il front teste di oggi.

[CIVT]

Si è bloccato tutto. Non riuscivo piu\' a fare nulla.Ho dovuto riavviare. Perso tutto il front teste di oggi.

Ciao hawking! Mi sono preso un pò di tempo per cercare di individuare i limiti del TS dovuti all\'ottimizzazione ma soprattutto per capire perchè tra BT e Real non vi è una esatta sovrapposizione degli ordini

Queste sono le trades di venerdì su TF 15 minuti e come puoi vedere mostrano una buona efficienza complessiva quindi direi che la base per lavorarci sopra è buonissima, per ridurre il rischio di portare le trades overnight credo ad esempio che convenga aggiungere un filtro almeno 30 minuti prima della fine della sessione giornaliera per inibire l\'invio di nuovi ordini o chiudere quelli già in essere ovviamente se in guadagno



Questo invece è il confronto tra operazioni eseguite a mercato aperto (quindi con barre traslate di 15 minuti) contro il BT eseguito con gli stessi parametri, come puoi vedere nei cerchi evidenziati in giallo le candele sono addirittura diverse quindi prima di tutto sarebbe bene capire a cosa è dovuta questa discrepanza di dati



Aggiungo la descrizione per Commodity Channel Index presa dal manuale di Bee, trovo che per una ottimizzazione "cum grano salis" sia da tenere in considerazione la parte che ho evidenziato in grassetto riguardante il numero di periodi da considerare

Commodity Channel Index
CommodityChannelIndex (Periods, MAType)
CCI (Periods, MAType)
Panoramica:
Donald Lambert ha sviluppato l\'indicatore CCI. Anche se lo scopo di questo indicatore è quello di individuare turni ciclici delle materie prime, è spesso utilizzato per i titoli. E\' un oscillatore che si sviluppa tra i valori attorno al 100 e -100 nel 70/80% dei casi. Questo dipende dalla costruzione che comprende una costante. Più il periodo sarà corto e più aumenteranno i valori maggiori di 100. Il CCI ha anche una media mobile del CCI medesimo che può essere usata sia per smussare i segnali sia per avere indicazioni di TREND.
Interpretazione/Utilizzo:
Come molti altri oscillatori, il CCI fornisce indicazioni di divergenze; queste sono tanto più forti quanto più si verificano in posizione di eccesso dell\'oscillatore.
Questo significa che se viene individuata una divergenza ribassista con valori dell\'oscillatore superiori a +100 si tratta di un segnale molto forte, ed un\'apertura di posizione ribassista una volta tornati al di sotto del valore +100 è considerata da moltissimi analisti come un\'ottima opportunità.
Valori di CCI superiori alla sua media indicano TREND in salita e valori inferiori alla sua media indicano TREND in discesa.
E\' usato anche per individuare fasi di ipercomprato ed ipervenduto con grande efficacia.
Nota: il settaggio del parametro Periods si dovrebbe attuare nel seguente modo: si individua il ciclo del TREND in atto utilizzando i vari indicatori di ciclo (Fibonacci, Tirone, ecc ), una volta individuato il numero di barre del ciclo si divide il numero delle barre per 3. Se il ciclo individuato è di 45, il CCI va settato a 45:3=15

[hawking]

Ciao hawking! Mi sono preso un pò di tempo per cercare di individuare i limiti del TS dovuti all\'ottimizzazione ma soprattutto per capire perchè tra BT e Real non vi è una esatta sovrapposizione degli ordini

Queste sono le trades di venerdì su TF 15 minuti e come puoi vedere mostrano una buona efficienza complessiva quindi direi che la base per lavorarci sopra è buonissima, per ridurre il rischio di portare le trades overnight credo ad esempio che convenga aggiungere un filtro almeno 30 minuti prima della fine della sessione giornaliera per inibire l\'invio di nuovi ordini o chiudere quelli già in essere ovviamente se in guadagno

[ATTACH=CONFIG]13014[/ATTACH]

Questo invece è il confronto tra operazioni eseguite a mercato aperto (quindi con barre traslate di 15 minuti) contro il BT eseguito con gli stessi parametri, come puoi vedere nei cerchi evidenziati in giallo le candele sono addirittura diverse quindi prima di tutto sarebbe bene capire a cosa è dovuta questa discrepanza di dati

[ATTACH=CONFIG]13015[/ATTACH]

Aggiungo la descrizione per Commodity Channel Index presa dal manuale di Bee, trovo che per una ottimizzazione "cum grano salis" sia da tenere in considerazione la parte che ho evidenziato in grassetto riguardante il numero di periodi da considerare

Ciao CIVT, sto leggendo le tue interessanti considerazioni. Se ti puo\' essere utile credo che con la prossima realise ci saranno dei miglioramenti come mi ha anticipato Andrea per mail.
In effetti mi ero accorto che lanciando una BT su Unicredito a 5 minuti sempre con il signal in questione CCI, e mettendo uno stop loss a 500, il BT mi dava un max drawdown di 560. Quindi ancora una cosa che non torna, se ho uno stop loss a 500, no??
Andrea mi ha appunto risposto che il problema si risolverà alla prossima realise. Cosi forse anche il fatto che non ti coincidano le barre, la discrepanza che evidenzi, forse viene risolta con la prossima realise.
Sono d\'accordo con te di mettere un filtro al fine di chiudere le operazioni alle 17.00 e non portarsi in overnight, è una scelta che evita clamorosi gaps in apertura. Per quanto riguarda i due estremi del canale del signal che di defoult sono -80 +80, io li ho sempre ottimizzati passo 10, ma per domani , provo a ottimizzarli passo 1, in modo che potrebbero anche essere -47 + 76
(,tanto per fare un esempio), vediamo se in questo modo affiniamo l\'ottimizzazione.

[Andrea Cagalli]

Ciao CIVT, sto leggendo le tue interessanti considerazioni. Se ti puo\' essere utile credo che con la prossima realise ci saranno dei miglioramenti come mi ha anticipato Andrea per mail.
In effetti mi ero accorto che lanciando una BT su Unicredito a 5 minuti sempre con il signal in questione CCI, e mettendo uno stop loss a 500, il BT mi dava un max drawdown di 560. Quindi ancora una cosa che non torna, se ho uno stop loss a 500, no??
Andrea mi ha appunto risposto che il problema si risolverà alla prossima realise. Cosi forse anche il fatto che non ti coincidano le barre, la discrepanza che evidenzi, forse viene risolta con la prossima realise.
Sono d\'accordo con te di mettere un filtro al fine di chiudere le operazioni alle 17.00 e non portarsi in overnight, è una scelta che evita clamorosi gaps in apertura. Per quanto riguarda i due estremi del canale del signal che di defoult sono -80 +80, io li ho sempre ottimizzati passo 10, ma per domani , provo a ottimizzarli passo 1, in modo che potrebbero anche essere -47 + 76
(,tanto per fare un esempio), vediamo se in questo modo affiniamo l\'ottimizzazione.

Ciao miei cari,
si assolutamente con la prossima release il drawdown verrà calcolato in maniera corretta, mentre la discrepanza che evidenzia CIVT è capitata anche a me qualche volta, dipende da IB, il Chart costruito in realtime a volta si differenzia da da quello disegnato richiedendo i dati storici, ma i prezzi sono i medesimi, cambia solo la rappresentazione grafica della barra. Teniamo comunque monitorato nei prossimi giorni.

Ciao Ciao

PS: ottimo lavoro, bravi!!

[hawking]

Ciao miei cari,
si assolutamente con la prossima release il drawdown verrà calcolato in maniera corretta, mentre la discrepanza che evidenzia CIVT è capitata anche a me qualche volta, dipende da IB, il Chart costruito in realtime a volta si differenzia da da quello disegnato richiedendo i dati storici, ma i prezzi sono i medesimi, cambia solo la rappresentazione grafica della barra. Teniamo comunque monitorato nei prossimi giorni.

Ciao Ciao

PS: ottimo lavoro, bravi!!

Grazie Andrea per questa tua precisazione, e per tutto il lavoro in generale che state facendo con lo staff.

[masterci]

Ciao Hawking, mi intrometto nella discussione solo per dire che anche io avevo trovato delle grosse anomalie nell\'effettuazione dei BT, tanto che Andrea mi ha detto che con la nuova release dovrebbero essere corretti dei bug importanti in tal senso.....
Io infatti ho smesso di fare qualsiasi test perchè aspetto l\'uscita della nuova versione!!!!!

Su un semplicissimo indicatore che stavo testando, l\'RSISthocatic, avevo trovato all\'inizio una equity pazzesca che poi si è smontata quando ho capito che qualcosa non funzionava in fase di BT

Certo che se tutto funzionasse come hai descritto tu sarebbe senz\'altro un altro sistema da seguire!!!!!!

Aggiungo comunque che questo forum è veramente una figata: tantissima gente competente, tutti disponibili a condividere le esperienze e ad aiutarti passo passo e il grande Tiziano con il suo staff che sorveglia sempre quello che combiniamo!!!
Playoptions numero 1!!!!!!!

Beppe

[hawking]

Ciao Hawking, mi intrometto nella discussione solo per dire che anche io avevo trovato delle grosse anomalie nell\'effettuazione dei BT, tanto che Andrea mi ha detto che con la nuova release dovrebbero essere corretti dei bug importanti in tal senso.....
Io infatti ho smesso di fare qualsiasi test perchè aspetto l\'uscita della nuova versione!!!!!

Su un semplicissimo indicatore che stavo testando, l\'RSISthocatic, avevo trovato all\'inizio una equity pazzesca che poi si è smontata quando ho capito che qualcosa non funzionava in fase di BT

Certo che se tutto funzionasse come hai descritto tu sarebbe senz\'altro un altro sistema da seguire!!!!!!

Aggiungo comunque che questo forum è veramente una figata: tantissima gente competente, tutti disponibili a condividere le esperienze e ad aiutarti passo passo e il grande Tiziano con il suo staff che sorveglia sempre quello che combiniamo!!!
Playoptions numero 1!!!!!!!

Beppe

Ciao Beppe, ciao a tutti. A questo punto anche io aspetto la nuova realise. Anche perché guarda questa sera che cosa ti tiro fuori in BT:

questo il signal che genera gli allegati qui sotto e che è ottimizzato per domani:

buy script
INPUTS: @periods(2), @matype(2), @lowMark(-100), @highMark(100), @trailStop(100), @trailPercent(10), @stopLoss(500)
SET TRAILING_STOP = @trailStop
SET TRAILING_PERCENT = @trailPercent
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET C = CCI(@periods, @matype)

SET cond = REF(CROSSOVER(C, @lowMark),1)
cond

sell script
SET C = CCI(@periods, @matype)

REF(CROSSOVER(@highMark, C),1)


sempre unicredit a 5 minuti.

Guarda oggi ad esempio 4 operazioni perfette. e dove c\'e
lateralità non è entrato.

Ma in real poi è un\'altra storia.

[hawking]

aggiornamento

Oggi sono in ufficio. Aggiorno.
Al momento 1 open short.
Con le bande a 100 -100 fa poche operazioni, forse ci vorrebbe + vola.
Il signal è quello di ieri sera.

[CIVT]

Oggi ho aggiunto un filtro orario, stò anche valutando se aggiugere un range di lateralità solcato il quale non inviare ordini (linea verde e rossa) inoltre mi stò limitando ad ottimizzare solo il perdiodo sul BUND, oggi ha eseguito un solo ordine in guadagno (direi bene ma attendo la nuova versione per effettuare comparazioni veritiere con il BT)

[hawking]

Oggi ho aggiunto un filtro orario, stò anche valutando se aggiugere un range di lateralità solcato il quale non inviare ordini (linea verde e rossa) inoltre mi stò limitando ad ottimizzare solo il perdiodo sul BUND, oggi ha eseguito un solo ordine in guadagno (direi bene ma attendo la nuova versione per effettuare comparazioni veritiere con il BT)

[ATTACH=CONFIG]13060[/ATTACH]

Ciao CIVT, mi conforta che stai ancora seguendo questo signal. Io mi sento un po\' in un vicolo cieco.
Oggi sto facendo girare il signal con le bande a 100 -100 con mio collega di trade Paciola, ma fa poche operazioni con le bande cosi\' larghe.
A me ha buttato nuovamente fuori (credo che sia un problema di linea o di PC da cambiare) , ma al di la di questo , con le bande cosi\' larghe fa pochissime operazioni.
Vedo che tu hai ottimizzato le bande e che il risultato non è malaccio.
Per la lateralità hai ragione, se riesci a filtrarla e a stare fuori dal mercato in quelle fasi, sarebbe ottimo.
Nell\'indicatore che hai postato (se vedo bene) hai il settaggio a : 5 1 80 -80, mentre il signal che hai lanciato hai 9 1 -80 60.
Se correggi indicatore probabile che hai i dati piu precisi tra indicatore e signal.
La nuova versione pero\' a questo punto è fondamentale.