95% di trade vincenti con Trix System signal

[TFiutoT384]

Ecco l\'ottimizzazione ( ottimizzazione periodo da 2 a 70: migliore risultato 20. Nella figura noterete l\'elenco non in ordine di gain perché per velocizzare ho fatto diverse ottimizzazioni e poi le ho unite). Ho dovuto dividere le immagini dato che caricando il file immagine png mi veniva trasformato in jpeg e ridotto come dimensione per cui risultata non ingrandiibile.

[Cagalli Tiziano]

se serve posso trasmettere via mail il report completo dei trade dato che non so come allegarlo nel forum)

Non si possono inserire mail nel forum.

C\'è sempre stata la possibilità di allegare i Report che sono in una estensione ammessa (.bar).

Per inserirla basta che salvi il report e poi lo alleghi dalla finestra che trovi appena qui sotto.
Ti metto immagine.

[Apocalips]

Grazie per il suggerimento.

Ecco il risultato: ho usato TF = 1h dall\'1-7-2010 al 25-11-2013 (ho reperito lo storico)

IMPORTANTE: i risultati non sono in euro ma in punti. Quindi € = punti X 25.

Figura 1: summary del risultato col periodo 20 (migliore risultato)

Figura 2: equity line sempre col periodo 20 (migliore risultato).

Domani allego i risultati dal 19999 al 31-08-2010 (se serve posso trasmettere via mail il report completo dei trade dato che non so come allegarlo nel forum)

Ciao Tfiuto,

dalla equity che hai postato mi sembra che non hai inserito il money management
quindi ti chiedo cortesemente di rilanciare il test inserendo:

TAKE_PROFIT= 325 euro
STOP_LOSS= 1150 euro

riassumendo
Dax timeframe 1 ora con:




e quindi facevo prima ad inserire lo script completo

BUY SCRIPT

# REQUIRED_BARS is used to adjust how many periods will be used to initialize calculations. Default value is 50 periods.
# Un-comment and edit the line below to set your own value.
# SET REQUIRED_BARS = 50


INPUTS: @periods(8), @VECTOR(CLOSE), @takeprofit(325), @stopLoss(1150), 

SET TAKE_PROFIT = @takeprofit
SET STOP_LOSS = @stopLoss

SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)


T< 0 AND T> T1 AND T1< T2


PRINT(T)
PRINT(T1)
PRINT(T2)

SELL SCRIPT

SET T = TRIX(@VECTOR, @periods)
SET T1 = REF (T,1)
SET T2 = REF (T,2)

T> 0 AND T< T1   AND T1> T2

vai TFiuto !!!!...facci sognare !!

grazie

[Claudio61]

Ciao Tfiuto,

dalla equity che hai postato mi sembra che non hai inserito il money management
quindi ti chiedo cortesemente di rilanciare il test inserendo:

TAKE_PROFIT= 325 euro
STOP_LOSS= 1150 euro


vai TFiuto !!!!...facci sognare !!

grazie

Ciao Apo ... ti è arrivata la mail con il file?

[TFiutoT384]

Ciao Apo. Questo è il risultato dell\'ottimizzazione. Le prime due figure si riferiscono al report con periodo 8 e SL = 1150 e TP = 325 L\'ultima si riferisce invece all\'ottimizzazione del periodo da 2 a 30, mantenendo sempre uguale SL e TP. E\' molto interessante il fatto che pur non andando bene, la % di trade con successo è molto elevata.

[TFiutoT384]

...

[TFiutoT384]

Preciso che lo script che mi hai mandato mi mandava in crash beetrader. E quindi ho approtato le modifiche seguenti: INPUTS:@VECTOR(CLOSE), @periods(8) SET TAKE_PROFIT = 13 SET STOP_LOSS = 46 (13 è uguale a 325/25 mentre 46 è uguale a 1150/25) (PS non so perché ma il testo, quando invio la risposta, perde la formattazione che gli ho dato in fase di stesura)

[freddie]

Ciao Apo. Questo è il risultato dell\'ottimizzazione. Le prime due figure si riferiscono al report con periodo 8 e SL = 1150 e TP = 325 L\'ultima si riferisce invece all\'ottimizzazione del periodo da 2 a 30, mantenendo sempre uguale SL e TP. E\' molto interessante il fatto che pur non andando bene, la % di trade con successo è molto elevata.

Salve,

Osservo il vostro lavoro con interesse, e non appena avrò imparato bene ad usare le opzioni (sono qui per questo) mi piacerebbe cimentarmi nella programmazione di Bee Trader, che penso abbia un potenziale molto grande.
Vorrei far notare che il valore derivato dall\'ottimizzazione non è assolutamente affidabile, dato che non fa parte di un intorno di valori "buoni". Cioè tutti i valori prima e dopo non producono profitti, quindi il valore in questione, 22, è frutto di un puro caso e quindi totale adattamento alla serie storica, cioè non affidabile per il futuro. Inoltre l\' alta percentuale di successi si spiega con il "target" o take profit (money management) basso, infatti il profitto medio e il massimo profitto coincidono. Target basso/alta percentuale di successi.
Infine un valore importantissimo, l\' Average profit a me pare troppo basso. In euro, a seconda del mercato dovrebbe essere in rapporto 2/3 profitto 1/3 commissioni e slippage, che come minimo in ogni mercato sono 2 tick, uno per entrare uno per uscire.

Spero che le mie osservazioni siano un valido contributo.

Ciao.

[Cagalli Tiziano]

Preciso che lo script che mi hai mandato mi mandava in crash beetrader. E quindi ho approtato le modifiche seguenti: INPUTS:@VECTOR(CLOSE), @periods(8) SET TAKE_PROFIT = 13 SET STOP_LOSS = 46 (13 è uguale a 325/25 mentre 46 è uguale a 1150/25) (PS non so perché ma il testo, quando invio la risposta, perde la formattazione che gli ho dato in fase di stesura)

1) Io farei il settaggio corretto al titolo e se vuoi provare, velocemente lo puoi fare settando solo questi pochi valori.

2) Bisogna variare qualche parametro perchè il numero di barre in cui un trade rimane in perdita è superiore al numero in cui rimane in guadagno. Questo signiifca poca reattività nel seguire il trend.

3) il Take Profit deve essere almeno SUPERIORE al valore dell\'ampiezza media della barra su cui fai il test. ES: HIGH - Low = 20 punti = 20*25 = 500 => Settaggio Take Profit = 600

[achatzi]

[QUOTE=Cagalli Tiziano;68482]Ciao Angelo!
pag 114 del manuale di easy script che trovi nel menù <Help>


Grazie Tiziano
Non volevo scomodarti.
Saluti
Angelo

[Apocalips]

Preciso che lo script che mi hai mandato mi mandava in crash beetrader. E quindi ho approtato le modifiche seguenti: INPUTS:@VECTOR(CLOSE), @periods(8) SET TAKE_PROFIT = 13 SET STOP_LOSS = 46 (13 è uguale a 325/25 mentre 46 è uguale a 1150/25) (PS non so perché ma il testo, quando invio la risposta, perde la formattazione che gli ho dato in fase di stesura)

Ciao Tfiuto


partendo dal presupposto che BT fa tutti i calcoli in euro, penso che dividere per 25 i parametri di money management nel tentativo di ridurre gli euro in punti non è corretto e quindi il test viene sballato.


ps: se hai problemi di crash, potresti gentilmente esportare dal grafico il tuo storico e inviarmelo in modo da poterlo testare?

grazie

[TFiutoT384]

Ciao Tfiuto partendo dal presupposto che BT fa tutti i calcoli in euro, penso che dividere per 25 i parametri di money management nel tentativo di ridurre gli euro in punti non è corretto e quindi il test viene sballato. ps: se hai problemi di crash, potresti gentilmente esportare dal grafico il tuo storico e inviarmelo in modo da poterlo testare? grazie

Anche se BT fa i calcoli in euro, lo storico da cui prelevo i dati è in metastock e non sa che i punti sono pari a 25 € ma solo legge le quote e su di queste fa i calcoli del TS. Avrei potuto tranquillamente usare uno storico dell\'eurostoxx e la cosa non cambiava ai fini del tipo do calcolo: solo che naturalmente avrei dovuto moltiplicare per 10 i punti onde avere l\'equivalente in €. Una volta che so che il TS è espresso in punti su uno storico del Dax, per avere l\'equivalente in € moltiplico il risultato per 25 e il gioco è fatto. Ecco il motivo dell\'avere diviso il tuo TS e TP per 25. Volevo mandartio il report ma "pesava" 5,5 mb circa e infatti non sono riuscito ad allegarlo. Per lo storico, intendi riceverlo convertito in icx? E se non posso mandarti una mail come posso fare?

[Cagalli Tiziano]

Anche se BT fa i calcoli in euro, lo storico da cui prelevo i dati è in metastock e non sa che i punti sono pari a 25 € ma solo legge le quote e su di queste fa i calcoli del TS. Avrei potuto tranquillamente usare uno storico dell\'eurostoxx e la cosa non cambiava ai fini del tipo do calcolo: solo che naturalmente avrei dovuto moltiplicare per 10 i punti onde avere l\'equivalente in €. Una volta che so che il TS è espresso in punti su uno storico del Dax, per avere l\'equivalente in € moltiplico il risultato per 25 e il gioco è fatto. Ecco il motivo dell\'avere diviso il tuo TS e TP per 25. Volevo mandartio il report ma "pesava" 5,5 mb circa e infatti non sono riuscito ad allegarlo. Per lo storico, intendi riceverlo convertito in icx? E se non posso mandarti una mail come posso fare?

1) Ma hai letto quello che ti ho scritto sopra?

2) Ti va se vostra mail ve la scambio io?

3) Cosa c\'entra lo storico dati con il valore dei punti?

[Apocalips]

Volevo mandartio il report ma "pesava" 5,5 mb circa e infatti non sono riuscito ad allegarlo. Per lo storico, intendi riceverlo convertito in icx? E se non posso mandarti una mail come posso fare?

quando hai caricato il grafico del dax 1 ora hai importato su Bt il tuo storico in formato metastock e poi hai fatto girare il TS. Ora quello che ti chiedo è di fare il procedimento inverso ovvero esportare lo storico e spedirmi via mail il file che ottieni che ha estensione beehist in modo che io possa caricarlo nel mio chart.



puoi spedirmi il file all\'indirizzo mail che ti fornirà playoptions

grazie mille

Apo

[CIVT]

quando hai caricato il grafico del dax 1 ora hai importato su Bt il tuo storico in formato metastock e poi hai fatto girare il TS. Ora quello che ti chiedo è di fare il procedimento inverso ovvero esportare lo storico e spedirmi via mail il file che ottieni che ha estensione beehist in modo che io possa caricarlo nel mio chart.

[ATTACH=CONFIG]13295[/ATTACH]

puoi spedirmi il file all\'indirizzo mail che ti fornirà playoptions

grazie mille

Apo

Apo ho provato il tuo script e credo che agguingendo un filtro contro i falsi segnali potrebbe migliorare ancora! Dai test che ho fatto aggiungendolo si potrebbe scendere su TF inferiori all\'orario diminuendo il DD e aumentando il numero di trades in profitto, ovviamente andrebbe testato con uno storico decente (se TFiuto è così gentile da condividere il suo storico vi chiederei di aggiungere anche il mio indirizzo alla mailing list, Tiziano ha tutti i recapiti)

Sarebbe interessante provare ad aggiugere un trigger che taglia i movimenti con poca forza



Report su tre giorni (da prendere con le pinze) con Stop Loss 200 Take Profict 300 Trail Stop 100