OverSpread di beeTrader

[Apocalips]

Ma questi valori sono corretti? O c\'è qualcosa che non va?
Mi pare strano che se quella coppia è stata meno di 400 barre a mercato e ha fatto 7 trades... mi dia un Estimated di più di 2 milioni di barre...
Anche i valori di centinaia di migliaia comunque mi sembrerebbero anomali...
Grazie

strano
a me calcola in maniera coerente
presi da Yahoo
release BT 43




Apo

[manuelP]

Anche a me risulta qualcosa di anomalo

Uso Barchart su dati daily

[Cagalli Tiziano]

Per Andrea...o Tiziano...

Ma questi valori sono corretti? O c\'è qualcosa che non va?
Mi pare strano che se quella coppia è stata meno di 400 barre a mercato e ha fatto 7 trades... mi dia un Estimated di più di 2 milioni di barre...
Anche i valori di centinaia di migliaia comunque mi sembrerebbero anomali...
Grazie

Non è affatto strano,
se ho scritto che il campione che prendo è di 250 barre e lo testo 6 volte di fila perchè possa vere valore statistico, significa che,
con 400 barre, togliendo le 250 che servono per il campione, ne rimangono solo 150, cioè le prove quasi mezza volta...cioè con valori statistici che non hanno valenza e quindi...

Nulla di strano, mettete come prima cosa il filtro delle barre settato a > 1300 e poi avanti con gli altri settaggi

[chrisbasetta]

Non è affatto strano,
se ho scritto che il campione che prendo è di 250 barre e lo testo 6 volte di fila perchè possa vere valore statistico, significa che,
con 400 barre, togliendo le 250 che servono per il campione, ne rimangono solo 150, cioè le prove quasi mezza volta...cioè con valori statistici che non hanno valenza e quindi...

Nulla di strano, mettete come prima cosa il filtro delle barre settato a > 1300 e poi avanti con gli altri settaggi

Scusa Tiziano... forse non mi sono spiegato bene...
Le barre storiche sono corrette...1500...
Con 400 invece intendevo le barre a mercato, ovvero per quanto è stato a mercato (standard bars in market) nelle ultime 1500 barre (precisamente sono 347)...e mi pareva un valore strano perchè se in 347 barre ha fatto 7 trades, la stima che mi fa mi sembrerebbe fuori statistica...
Spero di essermi spiegato meglio...

[Cagalli Tiziano]

Anche a me risulta qualcosa di anomalo

Uso Barchart su dati daily

Io e Apo abbiamo lo stesso valore di ritorno.

Cosa significa?

Semplicemente che stai osservando due serie storiche diverse, infatti di Abbott ce ne sono almeno 5...

L\'unico modo per poter confrontare i calcoli è quello di avere lo stesso CRC. (nella mia immagine lo leggete per confrontarloo con il vostro)

Se avete lo stesso CRC allora stiamo guardando la stessa cosa, altrimenti no.

Semplice.

[Cagalli Tiziano]

Scusa Tiziano... forse non mi sono spiegato bene...
Le barre storiche sono corrette...1500...
Con 400 invece intendevo le barre a mercato, ovvero per quanto è stato a mercato (standard bars in market) nelle ultime 1500 barre (precisamente sono 347)...e mi pareva un valore strano perchè se in 347 barre ha fatto 7 trades, la stima che mi fa mi sembrerebbe fuori statistica...
Spero di essermi spiegato meglio...

Ora capito ti ho

Però la risposta non la so perchè anche a me il risultato è sballato, anzi sballato il doppio del tuo.
Allego il CRC tanto per capire se stiamo parlando della stessa serie e poi verificheremo come mai.
Ho guardato anche i grafici e sono perfetti,senza buchi e senza split...

[papacharlie]

Ora capito ti ho

Però la risposta non la so perchè anche a me il risultato è sballato, anzi sballato il doppio del tuo.
Allego il CRC tanto per capire se stiamo parlando della stessa serie e poi verificheremo come mai.
Ho guardato anche i grafici e sono perfetti,senza buchi e senza split...

Ciao Tiziano , scusate se mi intrometto , ma ho visto che ogni volta che viene aperto lo scanner , sempre sulla coppia abbott -general electric anche il CRC cambia...

Vi allego due immagini.

E comunque vi ho battuto con oltre 50.000.000 di estimated bars to zero

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano , scusate se mi intrometto , ma ho visto che ogni volta che viene aperto lo scanner , sempre sulla coppia abbott -general electric anche il CRC cambia...

Vi allego due immagini.

E comunque vi ho battuto con oltre 50.000.000 di estimated bars to zero

[lato81]

20% in 24 giorni

intanto che la discussione va vivacemente avanti, aggiorno il risultato di una coppia in overspread ( mediobanca-Bper) aperta il 24 giugno quando lo zscore ha attraversato dall\' alto verso il basso il livello di 3 deviazioni standard.
L\'ingresso a 3 zscore è quello che piu preferisco perche la coppia è in una situazione di tensione veramente al limite (solo una sfiga fantozziana lo porterebbe a 4 ) e deve presto rientrare verso lo zero portando un maggiore utile e un minor drowdown.

[ATTACH=CONFIG]15897[/ATTACH]

la coppia è in prossimità dello zero e rende ad oggi ben 640 euro a fronte di un investimento di 14.000 euro
il che significa il 4.56% in soli 24 giorni di calendario ma se avessimo usato i future o dei sottostanti sintetici questa percentuale salirebbe a circa il 20%(). Interessante osservare come entrambi i sottostanti si sono portati in gain cosa impossibile nel classico spread trading in cui uno guadagna e l\'altro perde.

20% in 24 giorni

......e pensare che il mio fondo di pensione integrativo aziendale che ogni mese si ciuccia tutto il TFR maturato, ha fatto questo rendimento in 6 anni


Apo

A questo punto mi sorge una domanda spero non banale; essendo lo z-score il numero di deviazioni standard, come si può stimare il rendimento di una operazione prima di effettuarla?
sapevi che questa operazione avrebbe avuto questo rendimento? (20% in X giorni ) il tempo ti tornare a zero lo z-score o in prossimità dello stesso.

Osservando l\'immagine allegata e immaginando di sovrapporre i due grafici si intuisce che il valore della colonna (percentuale a dx) nel grafico " asset and spread segna in quel momento circa "30%".
è così che si conosce preventivamente il guadagno reale dell\'operazione?
Spero di non sbagliarmi perchè è forse troppo facile confondere il valore dello z score con la differenza in percentuale tra i due sottostanti perchè con bisogna fare bene i conti nei confronti delle spese di commissioni.

[livioptions]

Secondo le mie (ancora poche) esperienze dirette, non è così facile calcolare un rendimento che sia standard del tipo zscore da +2 a 0 = x%, molto spesso lo zscore si muove nel senso giusto mentre il differenziale tra i 2 asset si muove meno, per cui ti trovi nella condizione di APo o in quella in cui uno spread partito a -3 e prossimo allo zero (a parità di valore) frutta poche decine di euro

[lato81]

Secondo le mie (ancora poche) esperienze dirette, non è così facile calcolare un rendimento che sia standard del tipo zscore da +2 a 0 = x%, molto spesso lo zscore si muove nel senso giusto mentre il differenziale tra i 2 asset si muove meno, per cui ti trovi nella condizione di APo o in quella in cui uno spread partito a -3 e prossimo allo zero (a parità di valore) frutta poche decine di euro

Questo è un aspetto molto importante da approfondire (non so per chi ha seguito a Milano è stato affrontato), un rendimento standard come dici bene tu anche io lo reputo difficile ma perlomeno come effettuare una stima (anche manuale) abbastanza attendibile sarebbe utile da conoscere altrimenti alcuni trade si rischia che siano solo perdite di "tempo" e di denaro x "commissioni" o comunque poco convenienti (paradossale).
Credo che il fatto della non proporzionalità di movimento tra lo z-score e il sintetico dipenda dalla volatilità del sottostante in continua evoluzione o che questa nel calcolo dello z-score vine ponderata con altri parametri che modificano la "velocità" del movimento dello z-score.
Dalla mia esperienza "normalizzare" il grafico dello lo z-score a 1500 barre è molto utile perchè si chiarisce (si accentua il disegno)
Stabiliamo attraverso l\'esperienza di tutti quanti € per sottostante bisogna movimentare x avere quasi sempre un ritorno di qualche centinaia di €uro. (es. 10.000 € x sottostante in tutte le sue forme opzioni leva etc... )

[Cagalli Tiziano]

Questo è un aspetto molto importante da approfondire (non so per chi ha seguito a Milano è stato affrontato), un rendimento standard come dici bene tu anche io lo reputo difficile ma perlomeno come effettuare una stima (anche manuale) abbastanza attendibile sarebbe utile da conoscere altrimenti alcuni trade si rischia che siano solo perdite di "tempo" e di denaro x "commissioni" o comunque poco convenienti (paradossale).
Credo che il fatto della non proporzionalità di movimento tra lo z-score e il sintetico dipenda dalla volatilità del sottostante in continua evoluzione o che questa nel calcolo dello z-score vine ponderata con altri parametri che modificano la "velocità" del movimento dello z-score.
Dalla mia esperienza "normalizzare" il grafico dello lo z-score a 1500 barre è molto utile perchè si chiarisce (si accentua il disegno)
Stabiliamo attraverso l\'esperienza di tutti quanti € per sottostante bisogna movimentare x avere quasi sempre un ritorno di qualche centinaia di €uro. (es. 10.000 € x sottostante in tutte le sue forme opzioni leva etc... )

Se vuoi sapere quanto è probabile che renda il trade che metti in essere ti devi basare sulla statistica e valutare quanto ha reso nel passato.

Il percorso che deve fare lo Z-Score è sempre quello, cioè dalla massima aperura allo zero però, partire dall\'apertura statisticamente rilevante e cioè 2 Z_Score e sapere quanto tempo ci metterà ad andare a zero e che srada farà è impossibile da valutare se non solo statisticamente.

Per eseguire le stime di rendimento e di tempo a mercato:

1) i valori di rendimento passati sono espressi in percentuali per cui il ritorno in euro è semplice da calcolare, perchè dipende da quanto hai investito:

2) ad esempio, se statisticamente la coppia ha reso il 50% in 5 trade ed è stata a mercato 200 giorni, puoi fare una stima futura asserendo che probabilmente il trade si chiuderà in circa (200 giorni/ 5 volte) 40 giorni e renderà circa (50%/5volte) il 10%.

3) a questo punto sai che se investi 1000 euro ti puoi aspettare un guadagno di 100 euro in 40 giorni, se investi 10.000 euro il guadagno sarà stimato in 1000 euro in 40 giorni ... e via così.

4) nello stesso modo si può stimare il probabile drawdown.

5) se usi le opzioni, il calcolo del drawdown è dato esclusivamente dal costo sostenuto per comperarle.

[livioptions]

Il pragmatismo del capo. Come sempre preciso e concreto.

Credo che lo strumento Overspread debba essere assorbito in ogni suo spetto e solo l\'uso di tutte le sue "colonne" di dati ci darà una sensibilità alla scelta dei pair utile ad avere un utile per ogni trade messo a mercato.

Al ritorno dalle ferie dopo avere acquistato il video report di Milano - 5 luglio intendo dedicare molto del mio tempo a overspread, certo di ricavarne un "monthly income" sostanzioso.

[Cagalli Tiziano]

Il pragmatismo del capo. Come sempre preciso e concreto.

Credo che lo strumento Overspread debba essere assorbito in ogni suo spetto e solo l\'uso di tutte le sue "colonne" di dati ci darà una sensibilità alla scelta dei pair utile ad avere un utile per ogni trade messo a mercato.

Al ritorno dalle ferie dopo avere acquistato il video report di Milano - 5 luglio intendo dedicare molto del mio tempo a overspread, certo di ricavarne un "monthly income" sostanzioso.

Grazie Livio, ben contento di essere stato di aiuto.

Sono certo che ne ricaverai un ritorno interessante perchè stai valutando tutti gli aspetti e lo eseguirai in maniera professionale e quindi profittevole.

Buone vacanze!

[lato81]

Se vuoi sapere quanto è probabile che renda il trade che metti in essere ti devi basare sulla statistica e valutare quanto ha reso nel passato.

Il percorso che deve fare lo Z-Score è sempre quello, cioè dalla massima aperura allo zero però, partire dall\'apertura statisticamente rilevante e cioè 2 Z_Score e sapere quanto tempo ci metterà ad andare a zero e che srada farà è impossibile da valutare se non solo statisticamente.

Per eseguire le stime di rendimento e di tempo a mercato:

1) i valori di rendimento passati sono espressi in percentuali per cui il ritorno in euro è semplice da calcolare, perchè dipende da quanto hai investito:

2) ad esempio, se statisticamente la coppia ha reso il 50% in 5 trade ed è stata a mercato 200 giorni, puoi fare una stima futura asserendo che probabilmente il trade si chiuderà in circa (200 giorni/ 5 volte) 40 giorni e renderà circa (50%/5volte) il 10%.

3) a questo punto sai che se investi 1000 euro ti puoi aspettare un guadagno di 100 euro in 40 giorni, se investi 10.000 euro il guadagno sarà stimato in 1000 euro in 40 giorni ... e via così.

4) nello stesso modo si può stimare il probabile drawdown.

5) se usi le opzioni, il calcolo del drawdown è dato esclusivamente dal costo sostenuto per comperarle.

Più o meno mi è chiaro il concetto, però sarebbe meglio se potessi ampliare questa delucidazione inserendo delle schermate del software con indicate le colonne da visionare che secondo me sono queste:
standard num trades e standard profit loss.
Ti dico questo perchè penso quasi tutti abbiamo personalizzato le colonne da visionare (rende meno dispersiva la ricerca) come ci hai fatto vedere nel video di presentazione pertanto come me penso anche altri potrebbero avere delle colonne fondamentali (come quelle di cui sopra) non visualizzate che rendono la scelta meno accurata.

Suggerirei di dividere lo scanner in due ricerche, nella prima si individuano le caratteristiche fondamentali (x me) la correlazione, la confidenza e il last z score (pair interessanti), poi successivamente scegliere delle coppie e ricercare solo tra queste le altre caratteristiche come quelle di cui sopra per poter scegliere bene (attualmente è fattibile manualmente ricercando o da zero inserendo solo i simboli che ci interessano oppure cancellando i pair dalla lista iniziale proposta dal software.

Potrebbe essere un calcolo da inserire nel software?

basta far sapere allo stesso nelle opzioni generali quanti € si utilizzano in genere e lui deve fare 2 moltiplicazioni (lo stesso noi manualmente) però avere una colonna dedicata a questo istantaneamente sapremmo scegliere ordinando la stessa.

Buon weekend a tutti