OverSpread di beeTrader

[bergamin]

Ma il backtest non considera la cointegrazione passata?
Se lo scanner scarta in automatico le coppie con un valore di cointegrazione inferiore a 0.5 perchè non viene fatto lo stesso in backtest scartando le trades che nel passato avevano bassa cointegrazione?

Lo scanner non scarta nulla, sei tu con i filtri che scarti, perchè dovrebbe considerare la cointegrazione o qualsiasi altro valore che puoi filtrare?
Il backtest proprio perchè è un backtest deve farci vedere tutto ciò che è successo e poi siamo noi trader che ci mettiamo i filtri che desideriamo valutando i vari fattori.

[bergamin]

Ciao Tiziano, grazie per il chiarimento.

Sto verificando i dati degli OS che ho a mercato:

1) Su 4 OS daily , nessuno ha dati recenti non validi.
2) Su 11 OS orari, 10 hanno dati recenti non validi.

Come devo comportarmi in questi casi?

[ATTACH=CONFIG]16738[/ATTACH]

Intanto ti rispondo io perchè mi succede spesso...devi riscaricare i dati da fonti dati certe, altrimenti i calcoli non sono del vero overspread ma di uno fatto con i dati sbagliati. Specialmente il dato errato di oggi ti fa comportare l\'OS in maniera completamente diversa.

[alex69]

Intanto ti rispondo io perchè mi succede spesso...devi riscaricare i dati da fonti dati certe, altrimenti i calcoli non sono del vero overspread ma di uno fatto con i dati sbagliati. Specialmente il dato errato di oggi ti fa comportare l\'OS in maniera completamente diversa.

Grazie bergamin.
Se posso domandarti, io i dati li scarico prima da Barchart e poi quotidianamente li aggiorno con il datafeed di IB.
Il problema è dovuto ai dati di IB, in quanto più recenti? (Pensavo fosse una fonte certa.)
In caso affermativo quali alternative avrei?
Grazie ancora.

Alex

[Apocalips]

Ciao Apo puoi dirci anche che filtri stai utilizzando?

Certamente Fabio

il mio filtro per Timeframe orario ha queste barricate:



Le poche coppie che superano la Linea Maginot vanno messe in osservazione in una watchlist con l\'accortezza di ricaricare questo filtro ogni giorno in modo da scartare i pair non piu idonei. E\' preferibile un ingresso al crossing di 3 z-score in modo da scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali interventi futuri di mediazione.

PS: In ultima analisi io scarto anche tutte quelle coppie che nonostante abbiano superato il filtro mostrano un andamento probabilistico che si discosta troppo da quello statistico di una normale Gaussiana, osservo in pratica i grafici della Q-Q Normality e li metto a confronto

Apo

[Claudio61]

Certamente Fabio

il mio filtro per Timeframe orario ha queste barricate:

[ATTACH=CONFIG]16742[/ATTACH]

Le poche coppie che superano la Linea Maginot vanno messe in osservazione in una watchlist con l\'accortezza di ricaricare questo filtro ogni giorno in modo da scartare i pair non piu idonei. E\' preferibile un ingresso al crossing di 3 z-score in modo da scongiurare o ridurre al minimo gli eventuali interventi futuri di mediazione.

PS: In ultima analisi io scarto anche tutte quelle coppie che nonostante abbiano superato il filtro mostrano un andamento probabilistico che si discosta troppo da quello statistico di una normale Gaussiana, osservo in pratica i grafici della Q-Q Normality e li metto a confronto

Apo

Ciao Apo

Sull\'orario operi con FUT?
Come Z-Score Zero Crosses cosa imposti?
Ne avrai uno anche day .... immagino. Hai modificato questi parametri?

[Apocalips]

Ciao Apo

Sull\'orario operi con FUT?
Come Z-Score Zero Crosses cosa imposti?
Ne avrai uno anche day .... immagino. Hai modificato questi parametri?
[ATTACH=CONFIG]16743[/ATTACH]

Ciao Claudio,
Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l\'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.

Ciao

[bruno]

Ciao Claudio,
Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l\'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.

Ciao

Maledizione Apo, sei bravissimo....
Io per motivi di lavoro non riesco a dedicarmi ancora con attenzione sull\'overspread e poi mi blocco su alcuni elementi di base, ad esempio sull\'inserimento dei sottostanti

Volevo solo sapere un paio di cose, quando hai tempo:

per il time frame orario usi come sottostante future o opzioni ?

mi pare di aver visto che funziona bene anche con i future con cui hai fatto alcune operazioni che hai anche postato. Hai qualche consiglio su quali siano gli strumenti migliori (immagino i più liquidi quindi i future su azioni italiane già andrebbero scartati........)

Grazie per la risposta e complimenti ancora

[Apocalips]

Ciao Bruno, grazie

come detto mi piace entrare con dei sottostanti sintetici anche sull\'orario ma vanno bene anche gli stock future
che è vero che sono poco scambiati ma considera che non sono fermi, il bid e ask si muovono all\'unisono con il sottostante


ciao

[campinino]

Ciao Bruno, grazie

come detto mi piace entrare con dei sottostanti sintetici anche sull\'orario ma vanno bene anche gli stock future
che è vero che sono poco scambiati ma considera che non sono fermi, il bid e ask si muovono all\'unisono con il sottostante


ciao

Ciao Apocalips,
scusa se mi intrometto nella discussione, per sottostante sintetico sull\'orario intendi +1CALL -1PUT stesso strike ATM al rialzo e viceversa al ribasso? e se si come lo pesi? es. copia Ansaldo-Telecom dove Ansaldo(assetA) pesa 1 e Telecom(assetB) pesa 8,987, un opzione di Ansaldo controlla 500 azioni mentre 1 opzione di Telecom ne controlla 1000, come pesi la coppia?
Ovviamente la domanda è rivolta a tutti
Grazie

[chrisbasetta]

Ciao Apocalips,
scusa se mi intrometto nella discussione, per sottostante sintetico sull\'orario intendi +1CALL -1PUT stesso strike ATM al rialzo e viceversa al ribasso? e se si come lo pesi? es. copia Ansaldo-Telecom dove Ansaldo(assetA) pesa 1 e Telecom(assetB) pesa 8,987, un opzione di Ansaldo controlla 500 azioni mentre 1 opzione di Telecom ne controlla 1000, come pesi la coppia?
Ovviamente la domanda è rivolta a tutti
Grazie

Il sottostante sintetico "puro" è fatto con le opzioni ATM, ma non è detto che devi usare per forza quelle se vuoi un Delta diverso...
Se fai +1CALL -1PUT ATM stesso strike avrai Delta 1
Ma puoi anche fare +1CALL e -1PUT a strike differenti, andando a creare un "Reversal" (tecnicamente mi pare si chiami così), che altro non è che un sottostante sintetico ma con un Delta inferiore, in base agli strike che scegli...
Per capire meglio che figura viene fuori puoi fare riferimento a questo vecchio video di Tiziano: http://vlservice.traderlink.it/video...a&lang=it&web=

In questo modo puoi pesare i Delta più facilmente...

[Cagalli Tiziano]

Ciao Apocalips,
scusa se mi intrometto nella discussione, per sottostante sintetico sull\'orario intendi +1CALL -1PUT stesso strike ATM al rialzo e viceversa al ribasso? e se si come lo pesi? es. copia Ansaldo-Telecom dove Ansaldo(assetA) pesa 1 e Telecom(assetB) pesa 8,987, un opzione di Ansaldo controlla 500 azioni mentre 1 opzione di Telecom ne controlla 1000, come pesi la coppia?
Ovviamente la domanda è rivolta a tutti
Grazie

come scrive chris ma anche guardare il delta di portafoglio, ovvero il delta espresso in euro e pesare quello nella proporzione 1 a 9

[campinino]

Grazie Tiziano e Crisbasetta per il chiarimento.

[pernotron]

Ciao Claudio,
Non opero sul daily, troppo lento per i miei gusti
preferisco una gestione piu movimentata e prendere un 4/5% a trade con l\'orario ma in una decina max quindici giorni di mercato. Mi piace operare con sottostanti sintetici modulando il delta con la distanza tra gli strike e le quantità.
Per lo Z-score zero crosses non imposto nulla perchè non riesco a trovare il modo di utilizzarlo.

Ciao

Ciao Apo, sei sempre più grande.
Ti volevo chiedere cosa significa che moduli il delta con la distanza tra gli strike e le quantità per operare con i sottostanti sintetici ? Puoi fare un esempio? Grazie !

[Apocalips]

Ciao Apo, sei sempre più grande.
Ti volevo chiedere cosa significa che moduli il delta con la distanza tra gli strike e le quantità per operare con i sottostanti sintetici ? Puoi fare un esempio? Grazie !

Ciao Pernotron, ha già risposto Chris al post N°355

Apo

[alex69]

La coppia Amgen-Mondelez è di nuovo al centro di "fenomeni paranormali".

Questa è la situazione:

1) Qualche giorno fa ho postato il caso di questo OS daily con un forte sbilanciamento.
2) Avevamo verificato che la cointegrazione era buona (0.941).
3) Il 31/10/14, al superamento di +3 Zscore, ho raddoppiato e ribilanciato (cointegrazione= 0.89).
4) Oggi, a distanza di 1 solo giorno, la cointegrazione vale 0.43. Vedo però che è subentrato un dato non valido su Amgen del 03/11/14.
5) Ho provato a ricaricare la coppia ma ottengo gli stessi risultati.

Come devo interpretare la situazione attuale?
La cointegrazione è falsata dall\'unico dato recente non valido?
Premesso che opero su IB, come dovrei procedere per caricare i dati corretti?
Grazie in anticipo.

Alex