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Non osavo chiedertelo ma se puoi condividermela saresti davvero un salvatore!Quando scarichi i dati di un titolo con Barchart, viene salvato da BT lo storico.
L\'importante è che il titolo abbia un nome univoco sul Symbol Manager sia per Barchart che per IB.
Quando successivamente andrai ad aprire BT con datafeed di IB, i dati mancanti di IB vanno ad integrarsi con quelli precedentemente caricati durante la sessione di Barchart.
La parte più impegnativa del lavoro è quella di inserimento dei titoli su entrambe le schede del Symbol Manager (Barchart e IB), ma viene fatta solo una volta all\'inizio.
Se ti serve posso condividere il file di backup dei titoli USA che ho preparato (circa 400 titoli) completo per Barchart e per IB.
Purtroppo è una procedura un po\' macchinosa, ma è un buon compromesso.
Dati veloci e affidabili a costo zero.
Grazie AlexComment
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Ciao pernotron,
la lista l\'avevo già condivisa poco più di un mese fa in un altro thread, peccato che ti sia sfuggita.
Eccola qua, spero che anche qualche utente ne possa beneficiare.
Lo faccio volentieri, è nello spirito della comunità, anche io nel mio piccolo dopo aver attinto dagli altri, posso finalmente contribuire.
Troverai oltre 400 titoli USA, (NYSE+NASDAQ) con capitalizzazione>10Bln USD e prezzo>20 USD, Barchart+IB.
Una volta fatto il download, cambiare l\'estensione .bar in .backup per poter utilizzare il file.
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Bravo Alex...Quando scarichi i dati di un titolo con Barchart, viene salvato da BT lo storico.
L\'importante è che il titolo abbia un nome univoco sul Symbol Manager sia per Barchart che per IB.
Quando successivamente andrai ad aprire BT con datafeed di IB, i dati mancanti di IB vanno ad integrarsi con quelli precedentemente caricati durante la sessione di Barchart.
La parte più impegnativa del lavoro è quella di inserimento dei titoli su entrambe le schede del Symbol Manager (Barchart e IB), ma viene fatta solo una volta all\'inizio.
Se ti serve posso condividere il file di backup dei titoli USA che ho preparato (circa 400 titoli) completo per Barchart e per IB.
Purtroppo è una procedura un po\' macchinosa, ma è un buon compromesso.
Dati veloci e affidabili a costo zero.
hai spiegato il funzionamento il modo impeccabile!Comment
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Alex non so come ringraziarti, sicuramente hai un amico in più!Ciao pernotron,
la lista l\'avevo già condivisa poco più di un mese fa in un altro thread, peccato che ti sia sfuggita.
Eccola qua, spero che anche qualche utente ne possa beneficiare.
Lo faccio volentieri, è nello spirito della comunità, anche io nel mio piccolo dopo aver attinto dagli altri, posso finalmente contribuire.
Troverai oltre 400 titoli USA, (NYSE+NASDAQ) con capitalizzazione>10Bln USD e prezzo>20 USD, Barchart+IB.
Una volta fatto il download, cambiare l\'estensione .bar in .backup per poter utilizzare il file.
Grazie di cuore
p.s. poi provo il tuo metodo IB + Barchart , vediamo se riesco!Comment
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Ciao Tiziano
utilizzando un TF.1 h. per OS, e comprando opzioni a 6 mesi, c\'è la possibilità di calcolare/stimare al momento dell\'apertura dell\'OS, il profitto quando lo Z score arriverà allo 0 ?Comment
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Ti rispondo io perchè questa risposta la conosco
é possibile fare una stima del tempo di ritorno dello spread ma non certo del profitto che non è mica garantito.
La proprietà mean reverting porterà per costruzione lo z.score a zero ma ci potrebbe arrivare con tutte e due i titoli in perdita.
Infatti se fai delle scansioni vedrai che delle coppie hanno prodotto del rpofitto negativo. Con la formula che ha studiato Tiziano è un evento raro, io posso dirti che mi sono andati in perdita circa 2 OverSpread ogni 10 fatti, che le perdite sono state molto inferiori ai guadagni, ma di certo la stima del gain è impossibile proprio perchè lo z-score, semplificando, è una distanza dalla media di una differenza .Comment
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Chiedo scusa.Ciao Claudio,
io opero attualmente solo sui titoli USA.
In realtà ho fatto solo un\'ipotesi non suffragata da una verifica oggettiva della variazione di volatilità.
Ho dato ora un\'occhiata ed in effetti è come dici tu, la volatilità implicita dei titoli è ancora sui massimi degli ultimi giorni.
Quindi la mia ipotesi non regge.
La verifica che ho fatto era errata perché ho confuso la lettura del grafico della volatilità storica con quello della volatilità implicita (grafici di IB).
Quindi confermo la mia ipotesi che la sofferenza degli OS aperti negli ultimi giorni sia dipesa da un calo della volatilità implicita dopo il 15 di ottobre. Su alcuni titoli la variazione è di oltre il 10%.
Riscontro che gli OS costruiti con le opzioni comprate hanno performance sensibilmente peggiori rispetto a quelli costruiti con le azioni.
E\' come se la reattività dei primi fosse stata indebolita.
Da qui la domanda.
E\' meglio evitare di entrare a mercato, con opzioni comprate, quando c\'è un\'impennata della volatilità?
E\' preferibile costruire degli spread?
Grazie.
Alex
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Questo è normale...
I titoli si muovono a Delta 1, non hanno greche oltre al Delta, non soffrono di volatilità o di Theta...
Le opzioni si muovono con un Delta inferiore e variabile... quindi a parità di movimento è normalissimo che le opzioni rendano di meno... soprattutto se vanno in drawdown, perché il delta si abbassa e ci mette di più a recuperare.
MA...
con le opzioni hai rischio limitato, quindi meno drawdown... e soprattutto necessitano di molto meno capitale... e secondo me la "resa" va calcolata su questo
Se vuoi usare gli spread in opzioni però ti sconsiglio il TF 1 Ora...i movimenti dei titoli non sono abbastanza ampi per farti andare in guadagno.Comment
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Ti ringrazio per la spiegazione tecnica e per il consiglio sugli spread.
Concordo, penso che alla lunga l\'utilizzo delle opzioni possa dare più soddisfazioni.
E\' da circa 3 settimane che le utilizzo per costruire gli OS orari.
Ho potuto sperimentare le varie fasi di mercato. Quella con un aumento di volatilità ha fatto schizzare subito in gain gli OS a mercato; la fase di diminuzione della volatilità ha avuto di contro un effetto penalizzante per le ragione che hai ben analizzato.
Purtroppo nell\'ultima fase, sulle ali dell\'entusiasmo, ne ho messi a mercato un po\' troppi. Spero di poterli chiudere senza troppi danni.
Comunque, le idee cominciano a farsi più chiare.
Buon weekend.Comment
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Ciao pernotron,
la lista l\'avevo già condivisa poco più di un mese fa in un altro thread, peccato che ti sia sfuggita.
Eccola qua, spero che anche qualche utente ne possa beneficiare.
Lo faccio volentieri, è nello spirito della comunità, anche io nel mio piccolo dopo aver attinto dagli altri, posso finalmente contribuire.
Troverai oltre 400 titoli USA, (NYSE+NASDAQ) con capitalizzazione>10Bln USD e prezzo>20 USD, Barchart+IB.
Una volta fatto il download, cambiare l\'estensione .bar in .backup per poter utilizzare il file.
Salve a tutti, è da qualche giorno che ho scaricato bee Trader e sto cercando di capire il suo funzionamento. Ho visto il video dell\' Ing. Cagalli del 5 luglio e in più ho letto i vari post sul forum.
Ma quando si passa dalla teoria alla pratica è lì che cominciano i dolori.
Per cortesia qualcuno mi può spiegare come si fà ad importare, ad esempio, la lista dei 400 titolo USA di Alex in bee Trader.
Sono un po\' limitato sulle conoscenze informatiche e quindi devo andare con calma.
GrazieComment
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Ve ne sarete già accorti ... ma volevo mettere in guardia dalla inaffidabilità dei dati Yahoo.
Bisogna trovare una alternativa che abbia una certa affidabilità.File AllegatiComment
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