18 su 18 (En Plein con L' OverSpread)

[Apocalips]

Ciao Alex, rispondo alle tue domande:

1) La Normality Q-Q mostra che a quel valore corrisponde un solo dato con uno scostamento fra la Sample (-4.15) e la Theoretical (-3.17) piuttosto marcato. Non è un contesto che dovrebbe essere evidenza di valori isolati e fuori norma, o sbaglio?
In questo caso non devi vedere lo scostamento tra sample e la Theoretical ma quante volte nello storico si è verificato quel valore di oltre 4 zscore che nel caso specifico si è verificato solo 2-3 volte su 1500, quindi si tratta di outlier estremo, ottima occasione di entrata o di mediata se si era già a mercato.

2) Il Correlogramma mostra un valore di circa -0.35. Non è un valore indice di presenza di correlazione?
Il primo lag come dice Tiziano è normale che sia un po piu alto, quello che devi vedere oltre al suo valore è che non ci sia una sequenza di istogrammi crescenti che ti segnala che sta entrando correlazione


Apo

[alex69]

Ciao Alex, rispondo alle tue domande:

1) La Normality Q-Q mostra che a quel valore corrisponde un solo dato con uno scostamento fra la Sample (-4.15) e la Theoretical (-3.17) piuttosto marcato. Non è un contesto che dovrebbe essere evidenza di valori isolati e fuori norma, o sbaglio?
In questo caso non devi vedere lo scostamento tra sample e la Theoretical ma quante volte nello storico si è verificato quel valore di oltre 4 zscore che nel caso specifico si è verificato solo 2-3 volte su 1500, quindi si tratta di outlier estremo, ottima occasione di entrata o di mediata se si era già a mercato.

2) Il Correlogramma mostra un valore di circa -0.35. Non è un valore indice di presenza di correlazione?
Il primo lag come dice Tiziano è normale che sia un po piu alto, quello che devi vedere oltre al suo valore è che non ci sia una sequenza di istogrammi crescenti che ti segnala che sta entrando correlazione


Apo

Grazie infinite Apo.

[Claudio61]

Ottimo APO, bravo, sei sempre sul pezzo!

questi sono OS sulle regole che ho insegnato a Bergamin.
Ho visto che avevi apprezzato la sua esposizione ... e ora ne hai accertato la bontà!

Tiziano ...io perdo i treni come sempre ... in tutti i sensi ..... dove lo avevi scritto?

[Andrea Cagalli]

Tiziano ...io perdo i treni come sempre ... in tutti i sensi ..... dove lo avevi scritto?

Ciao caro,
ti rispondo io, il papi è già uscito. Si riferisce a questa discussione

Ciao Ciao

[Andrea Cagalli]

Sei entrato a -4 Zscore, così come Bergamin consigliava in un post.
Dici che Normality Q-Q e spread ACF confermano l\'entrata a mercato.

2) Il Correlogramma mostra un valore di circa -0.35.
Non è un valore indice di presenza di correlazione?

Tieni presente anche il Parziale (PACF) che serve proprio per valutare il valore che stai leggendo nell\'ACF.
Se questo valore esce dalle due bande rosse e verdi presenti nel PACF significa che sono valori fuori dalla norma e quindi non attendibili per diagnosticare una correlazione nel pair.

Ciao Ciao

[Claudio61]

Ciao caro,
ti rispondo io, il papi è già uscito. Si riferisce a questa discussione

Ciao Ciao

Grazie Andrea

[alex69]

Tieni presente anche il Parziale (PACF) che serve proprio per valutare il valore che stai leggendo nell\'ACF.
Se questo valore esce dalle due bande rosse e verdi presenti nel PACF significa che sono valori fuori dalla norma e quindi non attendibili per diagnosticare una correlazione nel pair.

Ciao Ciao

Grazie Andrea.

[alex69]

Caso reale.
Coppia Campari-Mediobanca TF 1H, ingresso il 14/04 a 2.93 Z-Score, 5.000€ capitale investito.

Ora la coppia sta perdendo 126€, Z-Score 2.81.
Vedo che l\'ACF mostra le ultime 2 legs che indicano correlazione, confermate dal PACF.

Come interpretare la situazione?
Abbandono la coppia in cerca di nuovi partner per gli asset a mercato o aspetto ulteriori conferme?
Grazie.

[albero]

Ciao!!! Aspettando il parere degli espertissimi volevo chiederti come mai hai fatto questa entrata senza aspettare l attraversamento del +2 in down....all attraversamento poi del 3 avrei integrato (mediato) la posizione...curiosita personale...io dalla mia esperienza ho visto e trovate coppie spacciate ma che al raggiungimento dello 0 mi hanno sorpreso positivamente....io starei tranquillo logico che quando si vedono perdite sostenute la decisione spetta solo a te...

[Cagalli Tiziano]

Caso reale.
Coppia Campari-Mediobanca TF 1H, ingresso il 14/04 a 2.93 Z-Score, 5.000€ capitale investito.

Ora la coppia sta perdendo 126€, Z-Score 2.81.
Vedo che l\'ACF mostra le ultime 2 legs che indicano correlazione, confermate dal PACF.

Come interpretare la situazione?
Abbandono la coppia in cerca di nuovi partner per gli asset a mercato o aspetto ulteriori conferme?
Grazie.

[ATTACH=CONFIG]18159[/ATTACH]

Non devi interpretare altrimenti diventa un trading soggettivo.

1) Sei entrato su di un outlier, quindi che superi questo punto è molto poco probabile
2) ACF segna una correlazione praticamente inesistente ..0,25%
3) PACF ti conferma che le due barre di correlazione sono "un\'anomalia"
4) MACD e RSI ti confermano che al momento NON c\'è trend per cui è normale che non si diriga verso lo zero

non c\'è nessun motivo per pensare di cambiare qualche cosa o chiudere (chiudere: a meno che il livello che hai raggiunto sia un tuo livello che hai fissato considerando la statistica dei tuoi OS fatti precedentemente)

[alex69]

Non devi interpretare altrimenti diventa un trading soggettivo.

1) Sei entrato su di un outlier, quindi che superi questo punto è molto poco probabile
2) ACF segna una correlazione praticamente inesistente ..0,25%
3) PACF ti conferma che le due barre di correlazione sono "un\'anomalia"
4) MACD e RSI ti confermano che al momento NON c\'è trend per cui è normale che non si diriga verso lo zero

non c\'è nessun motivo per pensare di cambiare qualche cosa o chiudere (chiudere: a meno che il livello che hai raggiunto sia un tuo livello che hai fissato considerando la statistica dei tuoi OS fatti precedentemente)

Grazie Tiziano,
l\'analisi di un caso pratico è estremamente utile.
La tua lettura è di una chiarezza impressionante.

[alex69]

Ciao!!! Aspettando il parere degli espertissimi volevo chiederti come mai hai fatto questa entrata senza aspettare l attraversamento del +2 in down....all attraversamento poi del 3 avrei integrato (mediato) la posizione...curiosita personale...io dalla mia esperienza ho visto e trovate coppie spacciate ma che al raggiungimento dello 0 mi hanno sorpreso positivamente....io starei tranquillo logico che quando si vedono perdite sostenute la decisione spetta solo a te...

Ciao albero,
ho voluto seguire il criterio adottato da Apo. Ingresso all\'attraversamento dei livelli 2-3-4 di Z-Score.
Nel caso specifico, al momento dell\'analisi ero praticamente a +3 Z-Score con direzione Down.
Inoltre, come dice Tiziano, essendo un outlier era un motivo in più per approfittarne.

Il motivo del mio post era quello avere delle conferme e di togliermi qualche dubbio approfittando di un caso reale.
Tiziano è stato grandioso nella sua analisi. Ho potuto aggiungere qualche altro tassello molto utile per i futuri OS che metterò a mercato.

Hai ragione, alcune volte le coppie recuperano in modo sorprendente.
Parlo anche per l\'esperienza di queste ultime settimane su centinaia di OS a TF 5M.
Grazie anche a te per il tuo supporto.

[Claudio61]

Grazie Tiziano,
l\'analisi di un caso pratico è estremamente utile.
La tua lettura è di una chiarezza impressionante.

Grazie Alex per lo spunto e grazie a Tiziano per l\'esposizione.


Questa è da copia/incolla

[Fab]

2) ACF segna una correlazione praticamente inesistente ..0,25%
3) PACF ti conferma che le due barre di correlazione sono "un\'anomalia"

Bell\'esempio per noi apprendisti e come al solito risposta "chirurgica" del dominus.

Ne approfitto:
1. ACF: dopo quale valore diventa significativa la correlazione (ricordo un post dove a 0,4% si definiva tale)?
2. quindi se il PACF va oltre le soglie (diciamo dal lag 2 visto che la 1 è ballerina) mi indica che ACF non è valido, sia che confermi o che confuti la correlazione?

Infine mi sembra che ci sia anche un segnale short del sinewave poco dopo l\'entrata di Alex69: è valido?

Non vedo l\'ora di iniziare in reale

[Cagalli Tiziano]

1. ACF: dopo quale valore diventa significativa la correlazione (ricordo un post dove a 0,4% si definiva tale)?

esatto: > 0,4

2. quindi se il PACF va oltre le soglie (diciamo dal lag 2 visto che la 1 è ballerina) mi indica che ACF non è valido, sia che confermi o che confuti la correlazione?

ti dice che il valore che è entrato è anomalo nella storia di 20 lag. Se dovesse continuare il PACF si adeguerebbe ed il valore, supponiamo di 0,4, rimarrebbe entro le bande confermandoti che la correlazione ora è normale e quindi dobbiamo scindere la coppia.

Infine mi sembra che ci sia anche un segnale short del sinewave poco dopo l\'entrata di Alex69: è valido?

diciamo che la fasatura non è persa e l\'onda dovrebbe scendere...ma questo lo si vedrà con calma nelle ore che verranno.