Strategia ottimale per il mese di giugno

[livio]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

pidi10
per capire.. l\'indicatore a cui bisogna essere abilitati è (se non ci sono ulteriori ottimizzazioni) il risultato di un cross tra le BB (media a 20 e 2 di deviazione... guardando le immagini è quello standard di Fiuto) e il Keltner Channel con valori anche lui standard (su Fiuto media 14 e 1,5 true range) in entrata e in uscita... oppure mi sbaglio e l\'indicatore in questione dispone di altri parametri aggiuntivi, varianti o valutazioni diverse?

[pidi10]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Credo di si (non ha bisogno di altri parametri), ma per la precisione occorre chiedere a chi lo ha fatto.

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Cavolo quante cose sapete e utilizzate. Mentre studio le opzioni seguo il consiglio di Tiziano di individuare prima i massimi e i minimi del sottostante per decidere come entrare e con quale strategia. In poche parole formarsi un\'opinione circa il comportamento del mercato. Piano piano cercherò di inserire le greche e via dicendo cercando di dare maggior peso al premio rispetto al sottostante.

Attualmente per quello che ho imparato opero così:

1) Individuo i massimi o i minimi sul grafico settimanale.
2) In prossimità del grafico registro il valore del VIX.
3) Su un massimo con VIX nella fascia alta (sopra i 30) vendo call e mi copro comprando uno strike sopra.
4) Seguo la strategia......e la modifico in caso di direzione a me non favorevole.

Poi dipende molto dal sentiment, che per me è fondamentale, e quindi invece di vendere call magari compro solo Put.

Ho il cigno nero sempre meno nero e di notte dormo. Inoltre non dimentichiamoci che il cigno nero al 99% è semplicemente la paura di un crollo di Borsa e quindi se vai short di call sempre coperte o acquisti Put su un mercato azionario il cigno nero si trasforma in un bel cigno bianco.

Ovviamente il punto 4) è ancora in fase di sperimentazione confidando nel vostro aiuto.

Solo tre domande per curiosità:

1) Chi scrive le regole del mercato?
2) E se conoscessimo le loro regole invece delle nostre?
3) Esiste un modo per farlo?

Dai una piccolissima provocazione per mantenere viva la conversazione in maniera pacata

Buona serata

p.s. Dai ragazzi non prendiamoci troppo sul serio

[Cagalli Tiziano]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ti ho dato il benvenuto e spero e mi piacerebbe che continuassi a condividere le tue idee.
Questo però nel massimo rispetto delle persone.
Con Pidi10 sei stato "poco carino" mentre lo è stato lui che non ti ha detto che mestiere ha fatto in questi 60 anni della sua vita. Perciò, prima di dare del trader che non fa trading è meglio aspettare e chiedere...magari anche conoscersi in una delle tante occasioni gratuite in cui ci troviamo.
Questo lo scrivo perchè ci ytengo che tutti rispettino tutti, esattamente come farei nei tuoi riguardi se ti mancassero di rispetto.

Lo sanno anche i bambini che le opzioni comperate sono meno rischiose

Questo lo hai scritto tu ma non è nè legge nè vero. Anzi è sbagliato e vedrai che se leggi le motivazioni che addurrò dovrai convenirne.

Ti spiego il mio punto di vista: supponiamo che io debba pagare gli stipendi ai miei collaboratori e dato che le entrate vengono dal trading supponiamo che io lo voglia fare comperando opzioni. Supponiamo che individui l\'opzione giusta e il trend giusto.
Bene, a questo punto come faccio a garantire l\'importo da pagare se il sottostante si muove nella direzione giusta ma meno di quello che mi serve?

Vedi che da questo punto di vista le opzioni comperate sono pericolosissime, rischiano di farmi fallire l\'azienda ad ogni mese.

Con le vendute so esattamente quanto incasserò a scadenza mensile: è infatti il theta venduta - l\'efficienza delle coperture che valuto costantemente perchè è il parametro di maggior rilevanza.

Nessuno ha le vere verità, ma spiega ciò che crede migliorativo.

Taleb, non lo conosco come trader, mi spiace.
Non lo conoscono nemmeno i miei colleghi che da una vita operano in giro per il mondo per le quattro più importanti banche d\'affari. Quindi non posso aggiungere un mio commento in merito e leggo i vostri!

[Cagalli Tiziano]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Solo tre domande per curiosità:

1) Chi scrive le regole del mercato?
2) E se conoscessimo le loro regole invece delle nostre?
3) Esiste un modo per farlo?

Dai una piccolissima provocazione per mantenere viva la conversazione in maniera pacata

1) il mercato si autoregola
2) le conosciamo
3) certo che sì ... ma non te lo dico! :P

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Si ma non vale!

Mi son dimenticato di scrivere: astenersi Tiziano! riso

Bello Fiuto in real time

[pidi10]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Roberto

ma la terza puntata del romanzo quando la fai uscire?

[pidi10]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Tiziano

ti ringrazio per l\'intervento, ma il dibattito che c\'é stato, in cui entrambi abbiamo sostenuto con forza le nostre convinzioni penso sia utile per la comunità.
Se c\'è stata sia da parte mia che sua qualche battuta sopra le righe va giustificata con la passione che ci abbiamo messo e la mancanza di conoscenza reciproca.
Ritengo l\'azione di AZ13 ottima ed utilissima per tutti e auspico che continui con le sue spiegazioni dettagliate e chiare.

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Ah ah ah

Queste pippone mentali me le sono fatte per 5 anni per scoprire che il mercato è soggetto a tendenze persistenti.
Ho scomadato economisti, matematici, statistici, probabilisti, ecc....

Pensa che mio nipote che ha 6 anni mi ha detto: zio ma non facevi prima a guardare il garfico!

A volte un bambino di 6 anni ci può insegnare ciò che noi, uomini adulti, non vediamo in quanto pieni di pregiudizi.

Pidi oggi ti è andata bene che Fiuto funzionava perchè altrimenti ti stressavo come sempre angelo

Adesso cena....Peccato che sono a dieta

[Roberto Domenichini]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Tiziano

ti ringrazio per l\'intervento, ma il dibattito che c\'é stato, in cui entrambi abbiamo sostenuto con forza le nostre convinzioni penso sia utile per la comunità.
Se c\'è stata sia da parte mia che sua qualche battuta sopra le righe va giustificata con la passione che ci abbiamo messo e la mancanza di conoscenza reciproca.
Ritengo l\'azione di AZ13 ottima ed utilissima per tutti e auspico che continui con le sue spiegazioni dettagliate e chiare.

Scusa non resisto ma un GRANDE PIDI non te lo leva proprio nessuno!
grande trader e grande persona.....

[ottawino]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

pidi10
per capire.. l\'indicatore a cui bisogna essere abilitati è (se non ci sono ulteriori ottimizzazioni) il risultato di un cross tra le BB (media a 20 e 2 di deviazione... guardando le immagini è quello standard di Fiuto) e il Keltner Channel con valori anche lui standard (su Fiuto media 14 e 1,5 true range) in entrata e in uscita... oppure mi sbaglio e l\'indicatore in questione dispone di altri parametri aggiuntivi, varianti o valutazioni diverse?

Ciao Livio e buona serata a tutti (al lavoro anche il 2 giugno...)



Si può usare tranquillamente l\'indicatore Keltner Channel + Bollinger Bands con qualunque grafico - basta inserirlo - e anche con Fiuto!

Bisogna selezionare [Indicatori] in alto a sinistra, poi [overlap studies] e infine Bollinger Bands e Keltner Channel - lascia i settaggi invariati e scegli i colori che preferisci...

Normalmente le BB stanno all\'esterno del Canale di Keltner; quando entrano nel canale significa che la volatilità è compressa e pertanto è lecito aspettarsi una esplosione dei prezzi - nessuna certezza ma buone probabilità - sia al rialzo che al ribasso; osservando gli eventi del passato si vede che molto spesso è stato così. Se ne deduce che quando avviene questo incrocio potrebbe essere meglio acquistare che vendere le opzioni.

Allego immagini e buon lavoro

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Caro Tiziano generalmente rispondo quando sono attaccato e non mi nascondo mai! Ho cercato di stemperare la polemica da subito perché amo la sostanza. Capisco la difesa d’ufficio nei confronti di PiDi10 ma non credo che io abbia mancato di rispetto ne a lui ne a nessun altro di questo forum. Ho semplicemente riportato ciò che lui aveva affermato nei post precedenti: se mai è vero il contrario i post sono li a dimostrarlo! Ho dovuto perfino fornire le mie generalità per non essere tacciato come sobillatore di questo forum.

Ma passiamo alla sostanza: spero che tu non mi voglia convincere del fatto che il profilo di rischio delle opzioni comprate sia maggiore di quelle vendute! Capisco la tua esigenza da imprenditore ma è diversa dalla mia. Io sono uno speculatore (nel senso buono del termine) è cerco di cogliere con le opzioni il massimo guadagno possibile sia in vendita che in acquisto (dipende dal momento e da ciò che il mercato mi dice). Quando compro opzioni, infatti, compro probabilità. Ma non è la stessa cosa che comprare un biglietto della lotteria: anche lì si può ottenere un guadagno stratosferico a fronte di un investimento minimo, ma l’esito dell’operazione (a parte l’estrema improbabilità della vincita) è interamente affidato al caso; invece nel mercato dei derivati – e delle opzioni in particolare – alla lunga guadagna (e guadagna molto!) chi è più abile, non certo chi è più fortunato.
E tu questo lo dovresti sapere.

[Cagalli Tiziano]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Passiamo oltre, succede quando non ci si conosce di persona.

Non ti voglio convincere di nulla come credo tu non mi voglia convincere che il rischio maggiore si ha nelle opzioni vendute.
Se sono vendute e lasciate al caso sì, certo che sì, ma qui stiamo parlando di professionisti.
O sbaglio?
Una strategia comperata ha il rischio dell\'acquisto ed una venduta il rischio della differenza strike meno il premio incassato.
Che se la fai bene, è meno di ciò che spendi per quella comperata.

Comunque ognuno ha le sue esigenze e gestisce ciò che sa come meglio crede. Ogni artigiano o industriale è forte per quello che sa fare con le medesime cose dei suoi concorrenti. Tu azzeri il delta con le opzioni comperate, io non lo farei mai... e magari il risultato potrebbe non discostarsi di molto.

Quando dici che guadagna chi è abile, posso solo che concordare. Come in tutti gli altri mestieri.
Dove dici che si guadagna molto, io questo non lo so se è vero, non l\'ho mai fatto. Io guadagno sempre la stessa cifra tutti i mesi da 20 anni, con i dovuti conguagli, ci pago le mie spese e ci campiamo in tre famiglie. Bene sì, come giusto compenso per il capitale investito, gli ammortamenti degli immobili e delle attrezzature.

E adesso ...bando alle ciance e buon trading a tutti ... che i tempi sono maturi per delle buone opportunità di trading.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Buon giorno a tutti!

L’indice Nikkei chiude a 9914,19 punti (+3,2%); I futures sugli indici americani sono in salita dopo la brillante chiusura di ieri del mercato americano.

future SP500 al Globex a 1104,3 punti (+0,69%); future Nasdaq100 al Globex a 1889 punti (+0,53%).

Si profila una seduta all’insegna dell’ottimismo.

Oggi cercheremo di mettere in piedi - a integrazione della strategia fin qui acquisita - un certo numero di Ratio Call Spread 1/2 (+1 Call 19500 Giugno10 - 2 Call 20000 Giugno10 ).
Ogni volta che avremo comprato effettivamente sul mercato una Call 19500 Giugno10 metteremo in vendita le due Call 20000 Giugno10 e così via.
Lo scopo di questa scelta è duplice: portare il nostro delta leggermente positivo e, soprattutto, quello di avvantaggiarsi del calo della volatilità che presumo esserci nella seduta di borsa di oggi. L’operazione – lo ricordo è a costo praticamente nullo: gli acquisti delle opzioni li facciamo utilizzando i premi delle opzioni vendute.

[U.B.]

Re: Strategia ottimale per il mese di giugno

Acquistati 3 contratti Call 19500 Giugno10 a 590 punti.

Acquistato un future Ftse mib a 19600 e rivenduto a 19670

Messi in vendita 3 contratti Call 20000 Giugno10 a 350, 360, 370