Controvalore del bund

[livioptions]

Sembra che il Serpentissimo replichi il suo solito comportamento:

tirare nella direzione del trend in fase di scadenza, in modo da costringere coperture, ecc ...

mi sa che se ci saranno dei picchi, avverranno entro martedì, poi ritraccerà un pochetto.

Giusto riflessione, io purtroppo sono DITM e devo rollare su giugno o contenere il numero di contratti e rollare su agosto

[salvatore]

Il delta 0,009 per ogni opzione acquistata stà a dire che sei corto di 0,09 di delta, sarebbe bastato che tu acquistassi una call con delta 0,09 per neutralizzare, il future ti darebbe un delta 1 per cui saresti sbilanciato di 0,91.
Il fatto è che a 2 giorni dalla scadenza secondo me non ha senso coprire in delta, io lascerei scadere il tutto e imposterei una strategia su giugno

se ho capito bene avrei dovuto acquistare call con delta 0.009 x riequilibrare il delta a zero e quindi ne sarebbe risultato uno strangle in acquisto che mi avrebbe portato in guadagno ad un rialzo del sottostante maggiore dello strike delle call acquistate e allo stesso tempo in caso di ribasso maggiore dello strike delle put 118 acquistate...
(non so come si postano le immagini altrimenti postavo il payoff di cui ti sto parlando)

[salvatore]

valore min: 125
valore max: 127

con tassi EURIRS al 26/05/2011
condividete??
il valore medio non sono riuscito a calcolarlo...

[pidi10]

Bund valore Massimo 126,600
Bund media 125,158
Bund valore Minimo 123,715

[salvatore]

Bund valore Massimo 126,600
Bund media 125,158
Bund valore Minimo 123,715

ciao pietro,
come mai questa discordanza tra i miei calcoli e i tuoi??
forse tu hai sviluppato i calcoli con i dati aggiornati ad oggi!? dove prendi i dati?

[pidi10]

ciao pietro,
come mai questa discordanza tra i miei calcoli e i tuoi??
forse tu hai sviluppato i calcoli con i dati aggiornati ad oggi!? dove prendi i dati?

Dal sito che ti ho fornito.
Eurirs 26/5
8 anni 3.16%
9 anni 3.26%
10 anni 3.34%

[salvatore]

allora sbaglio qualcosa nelle formule di calcolo!!?

[tucciotrader]

Non capisco una cosa, il sottostante del Future Bund è un basket dal nozionale teorico che ha scadenza residua tra 8,5 anni e 10,5 anni.

Perché prendete in consideraione il tasso IRS 8,9 e 10 anni??

[marzac]

e intanto guardate che candelone che chiude daily, weekly e anche monthly, mi sa ormai

[marzac]

ma che du marùn il bund oggi !

[salvatore]

Non capisco una cosa, il sottostante del Future Bund è un basket dal nozionale teorico che ha scadenza residua tra 8,5 anni e 10,5 anni.

Perché prendete in consideraione il tasso IRS 8,9 e 10 anni??

x calcolare il valore min teorico del bund scadenza 8.5anni si fa la media tra eurirs a 8 e 9 anni...
x calcoalre il vlore max teorico si prende in considerazione eurirs 10 anni...
è una cosa che sto approfondendo anche io...

[salvatore]

ma che du marùn il bund oggi !

lascialo stare che è una settimana che mi tiene la pressione arteriosa a 200!!!
se resta li x me va piu che bene...
marzac, con cosa operi?opzioni e/o futures??

[marzac]

sempre con entrambi

[livioptions]

Peccato non ci sono le opzioni 2020 come per lo stoxx, altrimenti potrei rollare su quelle !!!!!!
Era un pò che non facevo un bagno come questo mese sul bund, sarà colpa della mia frattura che mi ha tenuto il cervello impegnato e con poca voglia di operare o la paralisi del trader come dice marzac

[marzac]

come la penso io l\'ho già detto.

secondo me tira duro fino alla scadenza (domani) poi ritraccia un pochetto.

si tratta di un pattern piuttosto consueto.

la mia parte put è molto solida.
credo che in sti giorni venderò un pò di coperture call (o chiuderò qualche put venduta), nella speranza di rientrare meglio.

si tratta di prendere un rischio, è vero, ma è difficile pensare di prendere dei pesci senza bagnarsi i piedi, almeno un pò.
l\'importante è pesare i rischi e i benefici ... e le opportune contromosse.