Controvalore del bund

[livioptions]

Dont worry è tutto ripasso

Facciamo un pò di conti: Tu avevi -20 future a 129.50, hai venduto (credo) -20 put 130 ed ha i incassato un tot+ per opzione, poi hai comprato le call a protezione ed hai speso tot-

Se la put và ITM hai venduto a 129.50+ premio tot+ - premio tot- e compri a 130 (per l\'esercizio delle put), la somma algebrica dà XXX e da qui riparti decidendo se vendere premi call per l\'importo XXX diviso in Y opzioni oppure riaprire i future oppure fare uno short sintetico

Se la put rimane OTM hai venduto a 129.50+ + o - la somma algebrica dei premi, e qui decidi se rollare i future e quindi rivendere altre put e ricomprare altre call o fare un sintetico

Spero di essere stato chiaro semmai chiedi pure, se non rispondo è perchè sono indaffarato.

[salvatore]

dont worry è tutto ripasso

facciamo un pò di conti: Tu avevi -20 future a 129.50, hai venduto (credo) -20 put 130 ed ha i incassato un tot+ per opzione, poi hai comprato le call a protezione ed hai speso tot-

se la put và itm hai venduto a 129.50+ premio tot+ - premio tot- e compri a 130 (per l\'esercizio delle put), la somma algebrica dà xxx e da qui riparti decidendo se vendere premi call per l\'importo xxx diviso in y opzioni oppure riaprire i future oppure fare uno short sintetico

se la put rimane otm hai venduto a 129.50+ + o - la somma algebrica dei premi, e qui decidi se rollare i future e quindi rivendere altre put e ricomprare altre call o fare un sintetico

spero di essere stato chiaro semmai chiedi pure, se non rispondo è perchè sono indaffarato.

work in progress! ;-)

[salvatore]

Dont worry è tutto ripasso

Facciamo un pò di conti: Tu avevi -20 future a 129.50, hai venduto (credo) -20 put 130 ed ha i incassato un tot+ per opzione, poi hai comprato le call a protezione ed hai speso tot-

Se la put và ITM hai venduto a 129.50+ premio tot+ - premio tot- e compri a 130 (per l\'esercizio delle put), la somma algebrica dà XXX e da qui riparti decidendo se vendere premi call per l\'importo XXX diviso in Y opzioni oppure riaprire i future oppure fare uno short sintetico

Se la put rimane OTM hai venduto a 129.50+ + o - la somma algebrica dei premi, e qui decidi se rollare i future e quindi rivendere altre put e ricomprare altre call o fare un sintetico

Spero di essere stato chiaro semmai chiedi pure, se non rispondo è perchè sono indaffarato.

credo di aver capito...mi ci è voluta una doccia fredda però prima...
-se la put va ITM, la mia posizione si azzera e quindi posso ripartire con qualsiasi strategia per recuperare un po della perdita dei primi futures ricomprati
- se invece resta OTM, incasso il premio delle put e mi resta il futures short con scadenza 8/09 da rollare su dicembre o farne un sintetico
grazie livio

[livioptions]

[marzac]

Vedi ?

avrei dovuto entrare con la terza tranche di spread ribassisti (l\'ultima) ... ma ho avuto paura ...
così ho saltato il giro

[livioptions]

Non te la prendere Marzio, se scende davvero ti daranno soddisfazione anche gli altri spread

[pidi10]

niente, è di nuovo millemetricamebte ribalzato verso l\'alto sulla parallela al canale passante per lo spike di ieri pomeriggio, è incredibile come senta ste trendline

Puro caso.

[pidi10]

Salvatore

Credo che la prossima potrebbe essere una bella settimana per te.
Io starei in campana Lunedi.

[tucciotrader]

scusate qual è il limite intrinseco del future Bund sopra il quale non può salire?

[pidi10]

132/134

[tucciotrader]

132/134

Intendi con i tassi IRS correnti, oppure in generale?

Con i tassi a zero dovrebbe essere 150

[pidi10]

No semplicemente ricordo il risultato del calcolo che fece Tiziano già quando superò 130 la scorsa volta.

[BMM]

scusate gente, voi come impostate nel weekend le curve del FSC per fare le considerazioni col what if? più o meno che vola su put e call? sono ancora troppo ignorante su sta cosa

se lo apro adesso le curve sono sporche (zig zag) e sicuramente fuorvianti... non ho trovato nulla sul forum ma magari sono io che sono tardo...

un grazie anticipato per chi volesse aiutarmi

[marzac]

Salvatore

Credo che la prossima potrebbe essere una bella settimana per te.
Io starei in campana Lunedi.

Ti assicuro che Salvatore è già in supercampana fin d\'ora !
Alle 7,50 sarà già sul pezzo, armato di tutto punto, e con la baionetta in bocca.

E mi sa che non è l\'unico ... mi raccomando e vi raccomando: occhio alla fretta, che è sempre cattiva consigliera ... come la noia, d\'altro canto !

Equilibrio: lo stato dell\'arte

[marzac]

Usa, la tagliola di S&P

Declassato il rating: AA+. Pechino: «Vogliamo garanzie».



A proposito di equilibrio: ora ne vedremo delle belle !