Controvalore del bund

[tucciotrader]

rimani con un call ottobre (acquistata) di cui hai pagato un premio ma che in data 16/9, con il sottostante a 16000, avrà un valore "presunto" superiore al prezzo di acquisto.

Veramente voleva fare che vendendo la Call settembre, riuscissi a pagarmi per intero una Call ottobre così che poi avevo un minimo vantaggio in più ad ottobre ad esempio per piazzare una butterfly o qualcosa del genere.

[Gauss]

..

[livioptions]

la convenienza è rollare subito e non farsi assegnare.

E\' quello che provo a fare da giorni, con una alchimia di liquidità e margini che purtroppo non ho a disposizione, sono riuscito a spostare le protezioni alle 130 call ottobre , ma non riesco a spostare le 127 magari a 126 ma a parità di cassa o quasi, è chiaro che se mi assegnano potrò provare a sostituire i futures con le opzioni, ma non sò se sarà possibile.


ce l\'ho fatta, sembrava che si fosse aperta una finestra, ad una ad una sono entrate tutte, rollato 127 su 126, non è il massimo ma almeno ho un altro mese per vedere se torna a livelli ragionevoli ed ho comunque lo stop a 130.

Un grazie a Tiziano per il suggerimento, mi stavo per arrendere agli eventi.

[marzac]

... mi stavo per arrendere agli eventi.

Questo mai !!!

[livioptions]

Beh Marzio, quando è inevitabile! Ho avuto la fortuna di trovare un "baco" nel calcolo dei margini (spero non mi leggano) e ho barato con il calcolatore, per cui il primo ordine di acquisto è passato e poi tutti gli altri dietro, alla fine mi è costato oltre 2 punti ma senza questa "fortuna" ....
Avrei avuto il mio bel da fare a rollare i future sett/dic, ora però deve scendere .... chi glielo dice?

[salvatore]

ciao a tutti...
qual è l\'ultimo giorno di negoziazione del futures sett?

@ livio: ho letto che hai rollato, ti auguro che scenda a questo punto...io invece non ho piu alcuna speranza

[livio]

ciao a tutti...
qual è l\'ultimo giorno di negoziazione del futures sett?

giovedi 8 settembre

[salvatore]

scusa ma io sulla scheda dello strumento leggo che:
- giorno di scadenza > 10° giorno di calendario del mese di scadenza (quindi il 12 sett?!)
- ultimo giorno di negoziazione > 2 giorni di borsa aperta precedenti al giorno di scadenza (quindi 8 sett?! )
dico bene?

[livioptions]

Ciao Salvatore, si la scadenza di fatto è l\'8/9, il 12 saresti costretto a consegnare il chipest.
Io ho rollato e non è vero che tu non puoi più fare niente, innanzitutto hai lo stop loss a 134 ed è già una cosa buona, ora devi decidere se rollare i futures o vendere le call.
Io fosse la mia posizione sarei propenso per la seconda perchè intanto incassi theta e puoi sempre rollarle sia verso l\'alto che sui mesi futuri.

[salvatore]

ciao livio, scusami tanto se non mi sono piu fatto sentire ma, sono molto triste.
il problema per me adesso sono i margini per fare qualsiasi altra operazione...
dopo il gap up di stamattina, spero che possa correggere un po per chiudere i futures, che ne pensi?

[livioptions]

Cosa vuoi significare con "chiudere i future"?

Prova a mettere sul simulatore la tua posizione e poi a sostituire i future con le opzioni 130 call vendute (al limite anceh le 129) e guarda come cambia, se migliora io incasserei i premi e intanto bloccherei lo stillicidio del future che tutti i giorni ti addebita il differenziale.

Tiziano cosa ne pensi?

[salvatore]

scusa livio, intendevo ricomprare i futures...
su quale simulatore?quello di IW non simula la posizione sul BUND

accidenti non ce la faccio piu con i margin, mi sa che devo ricomprare qualcosa

[livioptions]

Certo che la simula, vai sul sito non su QT, sulla 4trader c\'è il simulatore, fai un portafoglio virtuale e inserisci i tuoi valori.
E stai calmo, più di così sai che non puoi perdere hai già lo stop a 134 anzi se andasse a 160 andresti in guadagno visto che ne hai 5 e 4 future ;-)

[salvatore]

Certo che la simula, vai sul sito non su QT, sulla 4trader c\'è il simulatore, fai un portafoglio virtuale e inserisci i tuoi valori.
E stai calmo, più di così sai che non puoi perdere hai già lo stop a 134 anzi se andasse a 160 andresti in guadagno visto che ne hai 5 e 4 future ;-)

livio, ho provato a sostituire i futures con le call vendute:

- vendendo 5 call 130 mi da un P&L 3790.00 e un valore portafoglio 9840.00
- vendendo 5 call 131 mi da un P&L 3840.00 e un valore portafoglio -6360.00

con il futures in portafoglio: P&L -16180.00 e un valore di portafoglio 9840.00

come devo interpretare?grazie di cuore

[livioptions]

Qualcosa non mi torna, se vendi le 130 il valore di portafoglio dovrebbe essere in negativo più alto che non vendendo le 131.
Comunque i margini dovrebbero essere la somma della esposizione di portafoglio (intesi come premi incassati) più la liquidità richiesta (all\'incirca)