Tour 19 Marzo - Sistema BoBaO di Cagalli

[Gangi]

Ciao a tutti ho una domanda per Tiziano ma anche per tutti coloro che hanno provato a fare un test:

é risaputo che il bobao è un eccellente generatore di segnale e il sistema da il suo meglio se si adopera sul daily e per le opzioni con relativa copertura;poichè ho fatto dei test vorrei confrontarmi con voi per poter interpretare questi numeri in maniera corretta.

Son partito dalla base e dal tour di Milano " il filo d Arrianna" ricostruendo in ogni sua parte il sistema e mi sono limitato a vedere la bonta\' della cosa partendo appunto dal primo segnale;cercando di capire meccanicamente che percentuale di successo avesse tale segnale rapportato ad x chiusure di barre sucessive ad esempio 2.

In parole povere come ragiona il nostro workflow, alla generazione del segnale simulo un entrata a mercato all appertura della barra sucessiva e ipotizzo un uscita a prescindere alla chiusura di 2 barre dopo.

Tralasciando tutto il money management ma avendo solo la strategia in fase embrionale chiedo a chi ha fatto tale test su azioni indicativamente che percentuale di successo ha tale segnale?Vi prego di prendere questo messaggio in modo costruttivo per cercare di dare dei numeri alle varie ottimizzazioni e filtri che si cercano di fare in questa ultima parte del thread.

[leverage]

Ciao a tutti ho una domanda per Tiziano ma anche per tutti coloro che hanno provato a fare un test:

é risaputo che il bobao è un eccellente generatore di segnale e il sistema da il suo meglio se si adopera sul daily e per le opzioni con relativa copertura;poichè ho fatto dei test vorrei confrontarmi con voi per poter interpretare questi numeri in maniera corretta.

Ecco un test su un anno (così come lo ha pensato il Creatore):
Sottostante: FIB daily
Profit: oltre 5000 pti!!!
Efficienza media (tra long e short): 52,89%
Efficienza long: 51,32%
Efficienza short: 80,48% (una fionda da short!!!)
Drow down: max 4 operazioni di fila tra tutti i trade perdenti

Questo è un test sul semplice sottostante lineare...pensa averlo tradato con opzioni, anche i loss diventavano potenziali gain. Non c\'è nulla da toccare, semmai da abbellire.

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti ho una domanda per Tiziano ma anche per tutti coloro che hanno provato a fare un test:

é risaputo che il bobao è un eccellente generatore di segnale e il sistema da il suo meglio se si adopera sul daily e per le opzioni con relativa copertura;poichè ho fatto dei test vorrei confrontarmi con voi per poter interpretare questi numeri in maniera corretta.

Son partito dalla base e dal tour di Milano " il filo d Arrianna" ricostruendo in ogni sua parte il sistema e mi sono limitato a vedere la bonta\' della cosa partendo appunto dal primo segnale;cercando di capire meccanicamente che percentuale di successo avesse tale segnale rapportato ad x chiusure di barre sucessive ad esempio 2.

In parole povere come ragiona il nostro workflow, alla generazione del segnale simulo un entrata a mercato all appertura della barra sucessiva e ipotizzo un uscita a prescindere alla chiusura di 2 barre dopo.

Tralasciando tutto il money management ma avendo solo la strategia in fase embrionale chiedo a chi ha fatto tale test su azioni indicativamente che percentuale di successo ha tale segnale?Vi prego di prendere questo messaggio in modo costruttivo per cercare di dare dei numeri alle varie ottimizzazioni e filtri che si cercano di fare in questa ultima parte del thread.

Io l\'ho usato in reale per un paio di anni. Poi l\'ho rispolverato e aggiustato per il Tour che abbiamo fatto.
Come di consueto prima di presentare un trading sistem lo provo in reale e, per i mesi in cui ho eseguito a mercato le operazioni, il risultato in segnali senza necessità di correzioni mi pare fosse attorno al 72%.
Ora uso altri sistemi ma credo che comunque anche il BoBao in questa fase di mercato avrà perso un pò di bontà. In un mercato che fa un +2 ed un -2 nella stessa giornata non ci sono sistemi che tengono!

[Cagalli Tiziano]

Intendi "circadiano"? E\' solo una deformazione caratteriale dettata dal fatto che sono un semplice biochimico e appassionato di cicli (dal punto di vista fisico e statistico) che applico ovunque. Dello psicologo, invece, ne ho bisogno! :p
Si ho notato che il 5min va molto su sottostanti liquidi, io ho preso di mira Bund ed Eurostoxx 50 perchè dax e fib non posso permettermeli (oltre alla copertina di Linus ho anche una copertina un pò corta). Sono cresciuto (borsisticamente) con il mini SP500 e mi piace l\'EuroFX, ma webank non ha opzioni ne per il Bund ne per il CME. Quindi la scelta va da se: eurostoxx 50 come indice azionario e iso-alpha italiane (delle quali non nascondo un certo timore).
Oppure passo ad IB come broker :p (poca burocrazia, alta efficienza).
Opzioni veloci sono le settimanali...ma se i settaggi non cambiano preferirei di gran lunga TF a 30min o 1H e utilizzare il BoBaO come sistema per trading multiday ad alta rotazione e le iso-alpha a raggio mensile.
Tu che hai memore esperienza come creatore e trader, può andar bene 30min o 1h su eurostoxx o devo ottimizzare regression e media con un piccolo backtest?

P.S. sono rompino, lo so, ma se non passo in reale non mi sblocco e le seghe mentali lievitano

il 30 min o l\'ora non credo necessitino di ottimizzazioni. Prova con i settaggi originali.

Intendo proprio "circadiano" che è un termine che si addice proprio all\'opzionista!

[Apocalips]

Io continuo a non vedere niente ma la cosa interessante è che se provo a rispondere citando il messaggio mi appare magicamente il contenuto

saranno i primi influssi dei maya ?

Apo

[Denis Moretto]

Tiziano, stranamente non ho piu i permessi per visualizzare i contenuti di questa sezione risrvata ai partecipanti al toor " filo di Arianna ", puoi farmeli ripristinare ?

grazie

ora sei OK!

[Apocalips]

Io continuo a non vedere niente ma la cosa interessante è che se provo a rispondere citando il messaggio mi appare magicamente il contenuto

saranno i primi influssi dei maya ?

Apo

ok, ora funziona tutto.

grazie Denis

[Gangi]

Ecco un test su un anno (così come lo ha pensato il Creatore):
Sottostante: FIB daily
Profit: oltre 5000 pti!!!
Efficienza media (tra long e short): 52,89%
Efficienza long: 51,32%
Efficienza short: 80,48% (una fionda da short!!!)
Drow down: max 4 operazioni di fila tra tutti i trade perdenti

Questo è un test sul semplice sottostante lineare...pensa averlo tradato con opzioni, anche i loss diventavano potenziali gain. Non c\'è nulla da toccare, semmai da abbellire.

Ciao grazie per il tuo contributo, ma detta cosi non ha molto senso;dici che è un test su un anno ma non dici i punti di takeprofit e stop e il moneymanagement della strategia,di certo non è come l ha pensata il creatore se poi dici " pensa averlo tradato con opzioni".
(poichè la strategia si basa su un operativita\' con opzioni).

La questione all inizio di uno studio non è cercare una equity verso l alto (questo è l obbiettivo) ma è stabile se le mie condizioni d entrata hanno senso per poi migliorare il tutto e cercare d arrivare all obbiettivo.
Percio nel ringraziare Tiziano che rispondendomi che secondo lui le entrate corrette si aggirano intorno al 70% invito tutti coloro che hanno fatto questo test meccanicamente a confrontarci sui risultati,col solo obbiettivo di vedere matematicamente se opportune condizioni migliorano o no tale percentuale.

[Apocalips]

Ciao grazie per il tuo contributo, ma detta cosi non ha molto senso;dici che è un test su un anno ma non dici i punti di takeprofit e stop e il moneymanagement della strategia,di certo non è come l ha pensata il creatore se poi dici " pensa averlo tradato con opzioni".
(poichè la strategia si basa su un operativita\' con opzioni).

La questione all inizio di uno studio non è cercare una equity verso l alto (questo è l obbiettivo) ma è stabile se le mie condizioni d entrata hanno senso per poi migliorare il tutto e cercare d arrivare all obbiettivo.
Percio nel ringraziare Tiziano che rispondendomi che secondo lui le entrate corrette si aggirano intorno al 70% invito tutti coloro che hanno fatto questo test meccanicamente a confrontarci sui risultati,col solo obbiettivo di vedere matematicamente se opportune condizioni migliorano o no tale percentuale.

penso che levarege si riferisse ad un test del Bobao con utilizzo del solo sottostante cosa che a mio avviso e a detta anche di Tiziano potrebbe in un trading meccanico non portare ai risultati sperati per via del problema dei falsi segnali in particolare del fenomeno di trascinamento della LR tra le 2 bande. Trovo invece incredibilmente efficace l\'utilizzo con opzioni mediante le quali si riescono a neutralizzare i falsi segnali girando a nostro favore le probabilità di passare alla cassa con saldo positivo ben oltre il 90% dei casi.
Queste contro mosse da metter in campo in caso di falso segnale sono state brillantemente spiegate da Tiziano nel tour " Il filo di Arianna " dove sono state illustrate anche alcune regole di rifinitura, quelle che fanno la differenza e che risolvono tra l\'altro il problema del trascinamento dellla LR.

Con questa tecnica,una volta imparato a padroneggiarla si riesce a sapere esattamente, quando entrare, con che moneyness e con quanti contratti, quando incrementare, quando entrare in copertura e quando uscire dal trade. Dalle prove che ho potuto fare, gli interventi di correzione si limitano, quando va male ( 30%) e nel peggiore dei casi a max 3/4 durante i 20/30 giorni medi di vita della strategia.

un vero filo di Arianna a cui aggrapparsi per ritrovare sempre in ogni situazione la via del successo !!!

Apo

[leverage]

penso che levarege si riferisse ad un test del Bobao con utilizzo del solo sottostante cosa che a mio avviso e a detta anche di Tiziano potrebbe in un trading meccanico non portare ai risultati sperati per via del problema dei falsi segnali in particolare del fenomeno di trascinamento della LR tra le 2 bande. Trovo invece incredibilmente efficace l\'utilizzo con opzioni mediante le quali si riescono a neutralizzare i falsi segnali girando a nostro favore le probabilità di passare alla cassa con saldo positivo ben oltre il 90% dei casi.
Queste contro mosse da metter in campo in caso di falso segnale sono state brillantemente spiegate da Tiziano nel tour " Il filo di Arianna " dove sono state illustrate anche alcune regole di rifinitura, quelle che fanno la differenza e che risolvono tra l\'altro il problema del trascinamento dellla LR.

Con questa tecnica,una volta imparato a padroneggiarla si riesce a sapere esattamente, quando entrare, con che moneyness e con quanti contratti, quando incrementare, quando entrare in copertura e quando uscire dal trade. Dalle prove che ho potuto fare, gli interventi di correzione si limitano, quando va male ( 30%) e nel peggiore dei casi a max 3/4 durante i 20/30 giorni medi di vita della strategia.

un vero filo di Arianna a cui aggrapparsi per ritrovare sempre in ogni situazione la via del successo !!!

Apo

Quoto Apo...hai spiegato benissimo.
Per rispondere a Gangi e per completezza di informazione: non essendo un programmatore nn sono in grado di programmarlo con le opzioni. Ha moltissimo senso invece: i punti di ingresso e uscita sono nel grafico, solo che ho abbassato troppo la finestra. Non puoi scindere obiettivo e questione iniziale di un trading system, fa tutto parte di una sinergia finalizzata ad ottenere un equity costante nel tempo. Testare un sistema in questo modo, ci da la conferma che i segnali operativi generati meccanicamente sono statisticamente e matematicamente validi.

P.S. Gangi hai partecipato al tour o hai la videolezione con le dispense?

[Gangi]

Quoto Apo...hai spiegato benissimo.
Per rispondere a Gangi e per completezza di informazione: non essendo un programmatore nn sono in grado di programmarlo con le opzioni. Ha moltissimo senso invece: i punti di ingresso e uscita sono nel grafico, solo che ho abbassato troppo la finestra. Non puoi scindere obiettivo e questione iniziale di un trading system, fa tutto parte di una sinergia finalizzata ad ottenere un equity costante nel tempo. Testare un sistema in questo modo, ci da la conferma che i segnali operativi generati meccanicamente sono statisticamente e matematicamente validi.

P.S. Gangi hai partecipato al tour o hai la videolezione con le dispense?

Ciao e grazie per il vostro contributo,si ho partecipato al tour a Milano;il punto su cui mi voglio focalizzare è appunto il primo segnale, poi la gestione spiegata da Tiziano e l esperienza di Apo,portano a correggere per il 30% delle volte..... bè c è solo una grande invidia da parte mia avendo davanti persone con molta esperienza.
Detto questo penso che cmq anche Apo sia d accordo con me nel dire che se andiamo a correggere solo per il 30% delle volte non ci dispiacerebbe affatto se i primi segnali di ingresso fossero ultertiormente affini ed è su cio\' che vorremmo lavorare,ma non con interpretazioni ma propio su modifiche con aggiunta di filtri per poi decidere se ne vale la pena o no,insomma per non lasciare nulla al caso personale.
Poi come dice leverage possiamo ricostruire la strategia e il moneymanagement del bobao e fare un backtest anche se non sempre i backtest sono affidabili anzi è facilissimo che si ottenga un equity bellissima in teoria per poi essere palesemente smentiti in real,ma questa è un altra storia e se fa piacere per chi non la conosce ve la posso raccontare ....
a presto

[Vinzino]

Buonasera a tutti! E\' possibile ricevere delle informazioni circa il Sistema? Sono uno studente della facoltà di Economia dell\'Università di Siena. Il Prof. a lezione ha citato sia Il Filo d\'Arianna che il Sistema BoBaO, omettendo spiegazioni a riguardo. Cosa sono? Qualcuno può darmi chiarimenti?
Ringrazio anticipatamente
Vincenzo

[fab62]

Uff che tristezza non poter leggere questo 3d :(

[Vinzino]

Buongiorno a tutti!!!

Mi é sorto un dubbio riguardo alle regole operative del sistema BoBao.
So che quando la LR incrocia dall\'alto verso il basso la BGS ho un segnale SHORT quindi posso decidere di vendere una opzione Call: se successivamente la LR incrocia dall\'alto verso il basso la BPS ho il secondo segnale di SHORT quindi continuo a vendere call; ma se successivamente la LR sale e taglia dal basso verso l\'alto la BPS, avró un segnale di LONG e quindi dovró aggiungere sottostante per coprirmi, quindi il mio dubbio é: quanto sottostante aggiungo? Ipotizzando che nei precedenti segnali di short abbia venduto rispettivamente 2 call e 1 call, io mi copriró con tre sottostanti o con un solo sottostante?
E se la LR continua a salire e va a tagliare la BGS dal basso verso l\'alto cosa faccio, venderó put oppure continueró ad aggiungere sottostante?

Spero di essere stato chiaro nel porvi il mio dubbio, vi ringrazio anticipatamente tutti!!!!
Buona giornata

[fnet]

Buongiorno a tutti!!!

se successivamente la LR incrocia dall\'alto verso il basso la BPS ho il secondo segnale di SHORT quindi continuo a vendere call;

... non si vende una seconda call , è una conferma del segnale . ( punto )