Interpretazione segnali operativi

[Denis Moretto]

Per favore potreste verificare i segnali day sulle azioni che sono fermi al giorno precedente cioè al 5 settembre, mentre quelli sul future sono aggiornati al 6 settembre? Grazie e buon lavoro

Ora sono Ok!

[optionwoman]

è il mio primo messaggio

salve
appena approdata in questo meraviglioso forum, più che altro incuriosita o meglio attratta dal vostro interessantissimo progetto inerente i segnali operativi su opzioni e trading system sui diversi sottostanti (prg BeeTrader).
Chiedo gentilmente: il citato servizio è disponibile anche ai nuovi arrivati (o nuove iscritte) o vien data la precedenza a "pochi eletti" o vecchi veterani di questa comunità di traders?
In 2 parole: può eventualmente partecipare anche la sottoscritta?
grazie e complimenti

[Cagalli Tiziano]

salve
appena approdata in questo meraviglioso forum, più che altro incuriosita o meglio attratta dal vostro interessantissimo progetto inerente i segnali operativi su opzioni e trading system sui diversi sottostanti (prg BeeTrader).
Chiedo gentilmente: il citato servizio è disponibile anche ai nuovi arrivati (o nuove iscritte) o vien data la precedenza a "pochi eletti" o vecchi veterani di questa comunità di traders?
In 2 parole: può eventualmente partecipare anche la sottoscritta?
grazie e complimenti

Ben arrivata e grazie!

Tutti possono partecipare a tutto, non ci sono eletti, eventualmente "vecchi" compagni di viaggio.

Tutto ciò che abbiamo è a disposizione di tutti, al momento ci sono dei tester che stanno verificando se ci sono delle problematiche, mentre Fiuto Pro è disponibile, i segnali sul sito anche e beeTrader sarà presentato a Milano il 26.

Se hai qualche necessità particolare scrivi a Denis: info@playoptions.it

[papacharlie]

Ciao Paolo, è colui che sta fornendo i segnali su questo sito (e su qualche altro dato che si sono attaccati) per cui è funzionate. Mancano alcune selezioni/personalizzazioni ma francamente siamo impegnati sul fronte beeTrader con il quale voglio imbastire un programma didattico/pratico su un modo di fare trading sia in opzioni che con solo sottostante.
E mi serve pronto e perfettamente funzionante, perchè la cosa vi piacerà molto, ne sono sicuro!

Qui ci sono due risposte: se devo trovare il trend che poi devo tradare con le opzioni allora mi serve il minimo dei falsi segnali ed il massimo della continuità di trend.
Se invece voglio delle indicazioni sulle caratteristiche delle opzioni allora ci sono già su Fiuto pro e non credo si riescano a fare semplicemente su beeTrader: devi scrivere e fargli interpretare la formula B&S. Penso si possa ma non credo sia semplice, debbo chiedere a Max!

Grazie Tiziano

Ti ho chiesto questa cosa sull\'indicatore per le opzioni, perché assieme ai miei compagni di merende ne abbiamo messo a punto uno che ha la prima caratteristica ... cioè quella di avere il minimo dei falsi segnali unito ad una buona continuità di trend. Volevamo però capire come poterlo ottimizzare per farlo se possibile passare da buono a ottimo, per poi magari metterlo in script ed usarlo per aprire posizioni in opzioni in trend e per girare la posizione in caso di cambio direzione dello stesso indicatore .

eccone un esempio

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano

Ti ho chiesto questa cosa sull\'indicatore per le opzioni, perché assieme ai miei compagni di merende ne abbiamo messo a punto uno che ha la prima caratteristica ... cioè quella di avere il minimo dei falsi segnali unito ad una buona continuità di trend. Volevamo però capire come poterlo ottimizzare per farlo se possibile passare da buono a ottimo, per poi magari metterlo in script ed usarlo per aprire posizioni in opzioni in trend e per girare la posizione in caso di cambio direzione dello stesso indicatore .

eccone un esempio

Ho scritto l\'algoritmo del tuo indicatore e ci ho aggiunto un indice di volatilità.
Bisogna lavorarci su trasformandolo in segnale e quindi ottimizzandolo, però, così mi pare che si sia recuperato un giorno nel segnale. Vedi cerchietto.
Perciò la strada che seguirei è quella che ti ho indicato perchè mi pare che non porti compromessi sempre che abbia interpretato l\'algoritmo di costruzione dato che l\'abbinata di più calcoli si fonda proprio sul calcolo originario, il primo che deve essere corretto con algo che non inficino il suo primo calcolo. Insomma lo devono aiutare.

[manuelP]

Ho scritto l\'algoritmo del tuo indicatore e ci ho aggiunto un indice di volatilità.
Bisogna lavorarci su trasformandolo in segnale e quindi ottimizzandolo, però, così mi pare che si sia recuperato un giorno nel segnale. Vedi cerchietto.
Perciò la strada che seguirei è quella che ti ho indicato perchè mi pare che non porti compromessi sempre che abbia interpretato l\'algoritmo di costruzione dato che l\'abbinata di più calcoli si fonda proprio sul calcolo originario, il primo che deve essere corretto con algo che non inficino il suo primo calcolo. Insomma lo devono aiutare.

Ciao Tiziano,
mi inserisco nella discussione anche perchè mi sa che uno dei compagni di merende sono io...

Volevo chiederti, se possibile, se potresti fare un esempio di come inserire un indice di volatilità e quale potrebbe essere la sua funzione, visto che si fa riferimento al giorno o ai giorni precedenti.

Ho fatto alcune prove con l\'atr, il true range, o il bbw, ma non sono riuscito (causa mia incapacità) a recuperare delle informazioni utili, nel senso che come dici te, non aiutavano il primo indicatore.

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,
mi inserisco nella discussione anche perchè mi sa che uno dei compagni di merende sono io...

Volevo chiederti, se possibile, se potresti fare un esempio di come inserire un indice di volatilità e quale potrebbe essere la sua funzione, visto che si fa riferimento al giorno o ai giorni precedenti.

Ho fatto alcune prove con l\'atr, il true range, o il bbw, ma non sono riuscito (causa mia incapacità) a recuperare delle informazioni utili, nel senso che come dici te, non aiutavano il primo indicatore.

Anche qui ci sono infiniti modi.
Vanno bene gli indicatori che hai scelto se l\'indicatore principale non è una derivazione da calcoli di uno di questi.
Apputaro che non lo siano puoi agire adoperando una frazione del valore, supponiamo ATR, per aumentare o diminuire il valore dell\'inicatore principale;
oppure puoi usare il valore per aumentare/diminuire il periodo sul quale viene calcolato l\'indicatore precedente;
oppure puoi usare dei livelli storici dell\'ATR per modificare a step o il valore o il periodo su cui stai calcolando l\'indicatore principale (tieni nota del valore ATR a 30, 20 e 10 periodi. Poi imposti che se il valore di oggi è > di quello a 30 allora il periuodo di calcolo dell\'indicatore principale passa da 20 a 18, se > di 20 allora passa 18 a 16 ....)

Ecco un pò di esempi ed è proprio interpolando questi dati che si ottengono dei sistemi più robusti.

[manuelP]

Anche qui ci sono infiniti modi.

Ecco un pò di esempi ed è proprio interpolando questi dati che si ottengono dei sistemi più robusti.

Grazie, proseguiremo i test nella direzione da te indicata.

[papacharlie]

Anche qui ci sono infiniti modi.
Vanno bene gli indicatori che hai scelto se l\'indicatore principale non è una derivazione da calcoli di uno di questi.
Apputaro che non lo siano puoi agire adoperando una frazione del valore, supponiamo ATR, per aumentare o diminuire il valore dell\'inicatore principale;
oppure puoi usare il valore per aumentare/diminuire il periodo sul quale viene calcolato l\'indicatore precedente;
oppure puoi usare dei livelli storici dell\'ATR per modificare a step o il valore o il periodo su cui stai calcolando l\'indicatore principale (tieni nota del valore ATR a 30, 20 e 10 periodi. Poi imposti che se il valore di oggi è > di quello a 30 allora il periuodo di calcolo dell\'indicatore principale passa da 20 a 18, se > di 20 allora passa 18 a 16 ....)

Ecco un pò di esempi ed è proprio interpolando questi dati che si ottengono dei sistemi più robusti.

Ciao Tiziano

come suggerito da te ho cercato di implementare il calcolo di base dell\'indicatore con la tua prima indicazione , ossia adoperando una frazione del valore in questo caso ATR per aumentare o diminuire il valore dell\'indicatore principale .

Ti allego l\'implementazione della modifica unitamente alla parte di modifica del signal…

Se il procedimento seguito è corretto , con quali criteri dovrei ora procedere per ottimizzarlo per le opzioni…?

Ci dai un feedback per cortesia ?

Ciao e grazie

Paolo

prima immagine signal sell
seconda immagine indicatore

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano

come suggerito da te ho cercato di implementare il calcolo di base dell\'indicatore con la tua prima indicazione , ossia adoperando una frazione del valore in questo caso ATR per aumentare o diminuire il valore dell\'indicatore principale .

Ti allego l\'implementazione della modifica unitamente alla parte di modifica del signal…

Se il procedimento seguito è corretto , con quali criteri dovrei ora procedere per ottimizzarlo per le opzioni…?

Ci dai un feedback per cortesia ?

Ciao e grazie

Paolo

prima immagine signal sell
seconda immagine indicatore

Bene, l\'ottimizzazione deve essere rivolta verso la durata del segnale: non importa molto se sono più i winner o i loser quelo che conta è che abbiano un numero di barre alte nella stessa condizione. Ad esempio le winner sono 16 e, in base al theta potrebbero essere più che sufficienti per le opzioni settimani, bisettimanali...mentre sarebbero scarse per le mensili.
Le barre loser, sono poche perche sono solo 7 e quindi non ti permettono di far decadere il theta nemmeno se sei in copertura.
Questi due parametri sono quelli più importanti.

[papacharlie]

Bene, l\'ottimizzazione deve essere rivolta verso la durata del segnale: non importa molto se sono più i winner o i loser quelo che conta è che abbiano un numero di barre alte nella stessa condizione. Ad esempio le winner sono 16 e, in base al theta potrebbero essere più che sufficienti per le opzioni settimani, bisettimanali...mentre sarebbero scarse per le mensili.
Le barre loser, sono poche perche sono solo 7 e quindi non ti permettono di far decadere il theta nemmeno se sei in copertura.
Questi due parametri sono quelli più importanti.

Scusami Tiziano, forse sono stanco, ma non riesco a seguirti….

Cosa intendi per barre alte ?
Perché 7 barre loser sono poche ?
Il conteggio delle barre winner e loser come lo faccio ?
Esiste questo parametro nel report di beetrader ?

Scusami Ogni tanto tu acceleri , viaggi veloce , ma poi ti giri e io non ci sono più ...sono rimasto dove ero ah ah

[Marco Bosco]

Scusami Tiziano, forse sono stanco, ma non riesco a seguirti….

Cosa intendi per barre alte ?
Perché 7 barre loser sono poche ?
Il conteggio delle barre winner e loser come lo faccio ?
Esiste questo parametro nel report di beetrader ?

Scusami Ogni tanto tu acceleri , viaggi veloce , ma poi ti giri e io non ci sono più ...sono rimasto dove ero ah ah

buonasera papacharlie,
oltre alla risposta che ti darà Tiziano,
ci sono diverse schede nel report per l\'analisi delle barre e dei tempi.
Prova anche a guardare in queste schede:






Inoltre un\'altra scheda per l\'analisi "nel tempo" è il grafico aggregato per mese:




saluti,
Marco Bosco

[papacharlie]

Marco

Grazie mille li ho già visti questi dati, ma questo report è quello derivante ogni singolo paramentro..

Io chiedevo a Tiziano delle delucidazioni sia di concetto es barre alte nella stessa condizione che di merito su come analizzare i dati magari guardando il report di tutto un backtest

Ciao

[Cagalli Tiziano]

Marco

Grazie mille li ho già visti questi dati, ma questo report è quello derivante ogni singolo paramentro..

Io chiedevo a Tiziano delle delucidazioni sia di concetto es barre alte nella stessa condizione che di merito su come analizzare i dati magari guardando il report di tutto un backtest

Ciao

Intendevo un numero alto di barre e non barre alte!
Slogheggio!

Chiarito questo diventa tutto chiaro.

[pamire]

Chiarimento su entry level

Buongiorno allo staff.
Chiedo lumi per l\'interpretazione dei segnali.
Seguo i segnali orari per prendere posizione con future e mi è chiaro che a volte sono disallineati i prezzi indicati nell\'entry level e quelli ai quali si eseguono le operazioni.
Ma a volte trovo notevole differenza e non so come comportarmi.
Esempio: oggi FTSEMIB entryshort alle 10.00 a 22150.
Ma alle 10 non quotava quel prezzo ma lo ha battuto in apertura alle 9.
Quindi leggendo quel valore a quell\'ora non sapevo come interpretarlo. Dovevo shortare lo stesso al prezzo di mercato in quel momento (22050)?
Oppure è stato un semplice "errore" di visualizzazione?

Altro esempio il Bund: entryshort alle 15 a 145,12 ma quel minimo non l\'ha neppure fatto risultando un minimo a 145,15 alle 15.25.

Ieri invece sono stati chirurgici.

Grazie per le spiegazioni.
Un saluto

UP delle 17.15.
Alle 17 il segnale sul bund è diventato entrylong a 145,11 ... ma sta battendo 145,48.
è un disallineamento dovuto alle scadenze? ma il bund di giugno è scaduto?