Covered call(d'autore) contro iron condor....

[Cagalli Tiziano]

OT: Ho visto ora che è il messaggio n. 2000, ho vinto qualcosa? un premio fedeltà, dei bollini?

Intanto il mio ringraziamento per il grande contributo che hai e stai dando.

Poi, si pensava, proprio per incentivare le 1000 e passa persone che leggono solo ma non scrivono, di dare un valore al numero dei messaggi scritti...in abbonamenti ai nostri numerosi servizi/software.

[livioptions]

Grazie a te per avere creato e implementare in continuazione questo forum che non ha uguali sotto il profilo operativo per noi amanti dei derivati.

Un grosso augurio per il 2014 in attesa delle novità preannunciate.

[livioptions]

Buongiorno a tutti.piu tardi faro i miei cacoli..intanto se avessi seguito i segnali di breve avrei preso tutto il movimento con il sottostante!! Livio il 60% come llo tiri fuori? Io pensavo che se la mia call 5.6 ha solo valore intrinseco si poteva chiudere..magari vendendone un altra atm..ciao a tutti

Lo tiro fuori dalla CCW che ha come base l\'acquisto del future FIat a 5,69 scad 3/2014, vendita dell call strike 5,8 3/14 a 0,4975, oggi potrei chiudere con un collar comprando la put 5,8 a 0,1420. a scadenza marzo andrà tutto flat con un utile lordo spese e imposte di 0,46 che è circa il 75/80% dell\'utile massimo, ma oltre il 90% della call venduta.

[livioptions]

..... Io pensavo che se la mia call 5.6 ha solo valore intrinseco si poteva chiudere..magari vendendone un altra atm..ciao a tutti

Non ho capito cos ne hai fatto di questa call !? venduta o comprata?

[gordon81]

Non ho capito cos ne hai fatto di questa call !? venduta o comprata?

Venduta..e ho il sottostante a 5.8...stavo facendo dei calcoli con fiuto ma credo che ormai mi convenga solo aspettare la scadenza..

[livioptions]

Venduta..e ho il sottostante a 5.8...stavo facendo dei calcoli con fiuto ma credo che ormai mi convenga solo aspettare la scadenza..

Intanto vedi se corregge un po\' vista che ha corso come un canguro, poi pensa a rollare.
Ora i mercati sono chiusi e non possiamo verificare ma penso che solo spostantola su febbraio potresti già avere un guadagno

[Antonino C]

perchè dovrebbe rollare? La strategia dovrebbe essere in guadagno

[livioptions]

Ha il sottostante in carico a 5,8 e ha venduto la 5,6 non sappiamo quanto ha incassato di premio ma se ha incassato meno di 0,2 la strategia è in perdita e allora io rollerei su febbraio alzando lo strike

[gordon81]

Ha il sottostante in carico a 5,8 e ha venduto la 5,6 non sappiamo quanto ha incassato di premio ma se ha incassato meno di 0,2 la strategia è in perdita e allora io rollerei su febbraio alzando lo strike

l\'incasso è proprio 0.2..quindi sono in pareggio, ma mi rimane l\'incasso della put dicembre..

[Antonino C]

visto che stiamo parlando di CCW, magari si potrebbe dire che
il prezzo di carico = valore stock assegnato 5,8 - premio put venduta + premio put comprata a protezione = circa 5,6
venduta call a 5,6 ed incassato premio sulla call di circa 115 euro (0,23 x 500) che rimane se le Fiat a scadenza staranno sopra lo strike. Naturalmente tutto al lordo

Altro punto il sottostante è salito ed anche di molto, a questo punto ci sono scenari diversi tra i quali:

1. si lascia tutto come sta aspettando la scadenza (payoff blu)
2. si boxa la call venduta (payoff viola) assiurandosi il guadagno a scadenza
3. si specula su una possibile discesa spendendo un parte del premio, pur assicurandosi un profitto a scadenza

io ho preferito il punto 3

[me]

Buongiorno,
sicuramente mi starò incartando, ma non è tutto più semplice e meno costoso continuare con la vendita di put?
Considerato che il sottostante debba salire, non è meglio ricomprare la put itm prima dell\' assegnazione e rivenderne un\'altra opportunamente riposizionata verticalmente od orizzontalmente?
Diverso è il discorso con la ccw d\'autore, dove il delta è tenuto sotto controllo.
Alla fine si impegnano meno soldi per l\'assegnazione, che per determinate azioni può essere anche notevole.

[tancredi]

MANNKIND mostruosa ieri +20% oggi -15%

ho in carico una put 5 scad. gennaio ormai otm
ieri venduta call 7 febbraio e poi 8 febbraio
oggi venduta put 6 su febbraio

quasi 200 $ di straddle tutto otm su un titolo che ne vale 600 $ e per il momento con un margine vergognoso, quasi zero

[tancredi]

SU INTESA COSTRUITO UNO STRADDLE DI CALENDARIO - PUT 1.7 GENNAIO venduta 20 gg. fa - CALL 1.95 FEBBRAIO venduta ieri

[tancredi]

Buongiorno,
sicuramente mi starò incartando, ma non è tutto più semplice e meno costoso continuare con la vendita di put?
Considerato che il sottostante debba salire, non è meglio ricomprare la put itm prima dell\' assegnazione e rivenderne un\'altra opportunamente riposizionata verticalmente od orizzontalmente?
Diverso è il discorso con la ccw d\'autore, dove il delta è tenuto sotto controllo.
Alla fine si impegnano meno soldi per l\'assegnazione, che per determinate azioni può essere anche notevole.

quello che io personalmente faccio è vendere il tempo tenendo sotto controllo il rischio, per cui è giusto quello che dici. se per il mio portafoglio la put fiat può restare naked lo faccio senza farmi problemi di coperture, se no vado di spread e continuo a rollarlo fintanto che mi resta in portafoglio il tempo che ho venduto inizialmente

[me]

quello che io personalmente faccio è vendere il tempo tenendo sotto controllo il rischio, per cui è giusto quello che dici. se per il mio portafoglio la put fiat può restare naked lo faccio senza farmi problemi di coperture, se no vado di spread e continuo a rollarlo fintanto che mi resta in portafoglio il tempo che ho venduto inizialmente

Immagino che la tua rollata possa essere sia verticale che orrizzontale......

continui a rollarlo tutto, cioe\' sia la venduta che la protezione?.....e se il teta non ha tenuto a bada il delta?....

grazie