OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[pierpy]

Se non ho sbagliato a fare i conti, per avere un rapporto più euqilibrato tra DJ e NQ si dovrebbero usare 5 NQ e 4DJ.
Siccome sia ieri che oggi, i gain dell over spread arrivavano dall\'utile fatto su NQ, facendolo col giusto rapporto si guadagnava qualcosina in più. Ovviam il tutto a scapito di una marginazione più impegnativa per il trader.

[Cagalli Tiziano]

Se non ho sbagliato a fare i conti, per avere un rapporto più euqilibrato tra DJ e NQ si dovrebbero usare 5 NQ e 4DJ.
Siccome sia ieri che oggi, i gain dell over spread arrivavano dall\'utile fatto su NQ, facendolo col giusto rapporto si guadagnava qualcosina in più. Ovviam il tutto a scapito di una marginazione più impegnativa per il trader.

Per evitare errori c\'è il calcolo fatto da beeTrader che trovi nelle colonne dello scanner ma anche nei dettagli.
Ti posto quelli di APO e vedi che il rapporto è 1,12.

[fnet]

[QUOTE=familytaz;74236]

Se ho cannato correggete pure

chiedo cortesemente se l\'equazione sottoindicata è corretta ?

Estimate bars to zero + bars from zero = average spread crossing interval

[pernotron]

Buonasera Maestro,
sulle commodities tipo soybean si può fare overspread anche sui future relativi a diversa scadenza?
Mi spiego meglio, ad esempio soybean fut 07/2014 con soybean fut 10/2014 ? Se la risposta è affermativa fino a quale scadenza dei future conviene arrivare da mettere in overspread?\'
Inoltre, si può fare ovespread per esempio tra un future cattle Agosto 2014 ed un future soybean Dicembre 2014 ?

Grazie
Un abbraccio
Ettore



p.s. saluto tutti gli amici del forum , soprattutto quelli incontrati a Rimin (Familytaz, Claudio 61 , BMW , Apocalips , etc etc)

[Cagalli Tiziano]

[QUOTE=fnet;74266]

chiedo cortesemente se l\'equazione sottoindicata è corretta ?

Estimate bars to zero + bars from zero = average spread crossing interval

Interessante, però non è proprio così perchè vorrebbe anche dire che:

estimate bars to zero = average spread crossing interval - bars from zero

ottenendo una equazione con un risultato certo e quindi NON probabilistico, mentre l\'half life (Estimate bars to zero) è solo probabilistico.

Questo che ti dico lo puoi misurare dall\'indicatore di fase, il sine wave che vedi sotto lo spread, se fosse come dici tu, lui sarebbe in fase e misurerebbe sempre un\'onda sinusoidale.

Onda sinusoidale che indicherebe la cointegrazione perfetta, a ciclo continuo, prevedibile con certezza matematica al 100%

[Cagalli Tiziano]

Buonasera Maestro,
sulle commodities tipo soybean si può fare overspread anche sui future relativi a diversa scadenza?
Mi spiego meglio, ad esempio soybean fut 07/2014 con soybean fut 10/2014 ? Se la risposta è affermativa fino a quale scadenza dei future conviene arrivare da mettere in overspread?\'
Inoltre, si può fare ovespread per esempio tra un future cattle Agosto 2014 ed un future soybean Dicembre 2014 ?

Grazie
Un abbraccio
Ettore



p.s. saluto tutti gli amici del forum , soprattutto quelli incontrati a Rimin (Familytaz, Claudio 61 , BMW , Apocalips , etc etc)

Ciao caro,
tu metti in pasto a beeTrader tutto quello che vuoi, al limite te lo scarta direttamente lui.

L\'unica attenzione che deve porre l\'utente è che le securities che mette siano tradabili alla stessa ora.
Se per ipotesi esce una coppia che ha orari di negoziazione differenti, la cointegrazione calcolata non è valida perchè non posso mettere a mercato e togliere dal mercato la coppia nello stesso momento.

Questo naturalmente per time frame sotto il daily altrimenti va bene uguale.

[Apocalips]

Buongiorno Tiziano, una domanda

gli indicatori di analisi tecnica MACD, RSI, SIN WAVE vengono calcolati sul grafico Sperad e sullo Zscore ?


altra domanda:
il peso assegnato ai 2 assets, tiene conto solo del controvalore o mette dentro anche la volatilità ?



grazie
Apo

[chrisbasetta]

Overspread ottimo anche sulle valute!

Giusto per impratichirmi ho seguito ieri e stamattina la coppia Sterlina/Euro (Futures)
e ci sono state a 5 minuti ben 3 occasioni, tutte andate a buon fine, con circa 15 tick di guadagno, usando il +2 e -2 quindi i valori standard

[pierpy]

Overspread ottimo anche sulle valute!

Giusto per impratichirmi ho seguito ieri e stamattina la coppia Sterlina/Euro (Futures)
e ci sono state a 5 minuti ben 3 occasioni, tutte andate a buon fine, con circa 15 tick di guadagno, usando il +2 e -2 quindi i valori standard

Ciao
Ero curioso anch io di provarlo sulle valute.
Intendi 15 tick su ogni trades? Quindi 45 in totale?
Oppure 5 su ogni trade e 15 totali?
Grz x l\'immagine

[chrisbasetta]

Ciao
Ero curioso anch io di provarlo sulle valute.
Intendi 15 tick su ogni trades? Quindi 45 in totale?
Oppure 5 su ogni trade e 15 totali?
Grz x l\'immagine

Si...15 tick mediamente a trade...

[Claudio61]

Ciao Tiziano,

per le comodities come ci si deve regolare? Lo Scanner con cosa si deve fare?

Se si parla di 5 min il Fut in scadenza dovrebbe coprire le 1500 barre .... ma con TF più alti come trovo le 1500 barre (continuos?)


Grazie

[pierpy]

Si...15 tick mediamente a trade...

Dire ottimo sarebbe poco!

[alex69]

Overspread ottimo anche sulle valute!

Giusto per impratichirmi ho seguito ieri e stamattina la coppia Sterlina/Euro (Futures)
e ci sono state a 5 minuti ben 3 occasioni, tutte andate a buon fine, con circa 15 tick di guadagno, usando il +2 e -2 quindi i valori standard

Complimenti!
Sto cercando di inserire i titoli sulle valute che hai utilizzato ma non so dove andarli a cercare.
Mi potresti gentilmente dire dove li posso trovare?
Grazie.

Alex

[Andrea Cagalli]

Buongiorno Tiziano, una domanda

gli indicatori di analisi tecnica MACD, RSI, SIN WAVE vengono calcolati sul grafico Sperad e sullo Zscore ?

Sullo Z-Score...però sarebbero uguali anche se calcolati sullo spread.

altra domanda:
il peso assegnato ai 2 assets, tiene conto solo del controvalore o mette dentro anche la volatilità ?

volatilità e media del valore

[Andrea Cagalli]

Ciao Tiziano,

per le comodities come ci si deve regolare? Lo Scanner con cosa si deve fare?

Se si parla di 5 min il Fut in scadenza dovrebbe coprire le 1500 barre .... ma con TF più alti come trovo le 1500 barre (continuos?)


Grazie

BeeTrader non sa che cosa sono glistrumenti che gli fai calcolare...lui legge e fa i calcoli sui close.
Sulle commodities puoi usare quello che vuoi, tanto il future a scadenza o il continuo sono correlati a 1...
La cosa importante è non scendere troppo dalle 1500 barre altrimenti perdi il valore statistico.
Diciamo che sotto le 1000 NON ha più significato.