OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[livioptions]

Overspread ottimo anche sulle valute!

Giusto per impratichirmi ho seguito ieri e stamattina la coppia Sterlina/Euro (Futures)
e ci sono state a 5 minuti ben 3 occasioni, tutte andate a buon fine, con circa 15 tick di guadagno, usando il +2 e -2 quindi i valori standard

Premetto che di valute e forex non ne conosco un\'acca, ho provato a cercare la cointegrazione tra due cross euro dollaro (codice UROM4) e euro sterlina (codice RPM4) però poi mi perdo nella valutazione della opportunità del trade, ho visto che i due future sono valutati 1,36 e 8,12 circa però valgono entrambi 125.000 € uno ha i ticks in dollari e l\'altro in sterline..... sono già nel pallone ..... qualcuno sa accendermi una lampadina

[cristian_100]

ciao,ancora non ho capito bene il rapporto fra A e B per esempio fra CL e miniDJ ,non credo 81 di CL e 1 di minidj.........

[Claudio61]

Provato ora sul conto reale e prende senza problemi P&L di strumenti già presenti in portafoglio.

Sarà un problema della simulata allora.

Grazie

[cristian_100]

Dico la mia ma potrebbe essere uno strafalcione: non può esserci differenza tra i due e se c\'è è dovuta solo dal fatto che il mini per mancanza di mercato ha dei prezzi di chusura della barra a 1 min falsata, osservala in reale con i 2 book aperti

ciao,proverò ,grazie del parere,posto un immagine lista mix futures ad 1 minuto,ciao grazie,saluti ,cris

[livioptions]

Dico la mia ma potrebbe essere uno strafalcione: non può esserci differenza tra i due e se c\'è è dovuta solo dal fatto che il mini per mancanza di mercato ha dei prezzi di chusura della barra a 1 min falsata, osservala in reale con i 2 book aperti

[cristian_100]

Ciao,cosa ne pensate di questa cointegrazione?? ftsemib vs miniftsemib..............................

[familytaz]

Ciao,
Nella versione che ho io non riesco a visualizzare l\' Overspread..
Devo per caso scaricare una Versione particolare di BeeTrader...?
Grazie

Vai al post 77 della discussione "Beta version 0.8.6.28 del 26.05.2014".

[Thalos]

Ciao,
Nella versione che ho io non riesco a visualizzare l\' Overspread..
Devo per caso scaricare una Versione particolare di BeeTrader...?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

ti rispondo qui perchè vedendo lo spostamento suppongo che tu voglia continuarla qui.

Ho provato con IB Simulata .... ho messo a mercato i 2 titoli ma il "Details" non li vede.

Provato ora sul conto reale e prende senza problemi P&L di strumenti già presenti in portafoglio.

[Cagalli Tiziano]

Della somma di tutti i trade. (se sbaglio verrò smentito presto )

Esatto!
di tutti i trade.
La differenza è che in una colonna c\'è il guadagno otimizzato e nell\'altra, quella standard, il guadagno che si sarebbe ottenuto con Z-Score +-2 e chiusura a "zero"

[Claudio61]

alla voce "Standard Num. Trades" ho 5:
la voce: "Standard Profit/Loss %" e "Optimized Profit/Loss %" si riferisco al gain del singolo trade o della somma di di tutti i trade calcolati?

Della somma di tutti i trade. (se sbaglio verrò smentito presto )

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, desideravo porti un quesito:

Premessa
- Effettuiamo la mattina \'Overspread scanner.
- Troviamo la miglior combinazione di titoli per l\'overspread.
- Il titolo A è quotato in Italia/Europa, il titolo B in Usa.

Domanda:
- La mattina compriamo/vendiamo titolo A, ed il pomeriggio vendiamo/compriamo titolo B ?
- Il diverso orario di negoziazione ha incidenza nell\'overspread (messa a mercato, peso titoli, gestione money) ?

Grazie anticipatamente .

L\'ho già scritto ma si vede che NON l\'ho scritto bene in grande:
i titoli debbono avere lo stesso orario di negoziazione.
IL motivo è che nella formula della cointegrazione è già presente un calcolo per spostare le serie storiche (di minuti o ora o giorni tra di loro) e supponi che la formula le abbia spostate per fare il calcolo. Ricorda che la formula non sa gli orari.
Quindi la formula ha trovato la cointegrazione e poi, introducendo gli orari di negoziazione diversi, magari andiamo a toglierla.

Quindi, scusa se lo scrivo in grande ma così lo leggono anche gli altri perchè è determinante:

le coppie debbono avere gli stessi orari di negoziazione

[Claudio61]

Qui ti debbono rispondere i ragazzi ..io non so come funzioni il conto simulato di IB.

Dovrebbe funzionare come il reale ... almeno per le API. Faccio test continui con ordini dal grafico.

Aspettiamo i tecnici

[TFiutoT384]

alla voce "Standard Num. Trades" ho come numero: 3
le due voci voce: "Standard Profit/Loss %" e "Optimized Profit/Loss %" si riferisco al gain del singolo trade o della somma di tutti i trade calcolati? Cioè se ho 2.15, questo valore è del singolo trade o di tutti e tre i trade?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

ti rispondo qui perchè vedendo lo spostamento suppongo che tu voglia continuarla qui.

Ho provato con IB Simulata .... ho messo a mercato i 2 titoli ma il "Details" non li vede.

Qui ti debbono rispondere i ragazzi ..io non so come funzioni il conto simulato di IB.