OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

[wally]

Historical Bars

buongiorno a tutti,

un piccolo contributo per rimarcare l\'importanza dei dati storici nel calcolo dell\'OverSpread:

- oggi (ma anche i giorni scorsi) ho provato ad aprire in contemporanea, su 2 diversi PC, lo stesso OverSpread Scanner (stessi titoli, TF 1 Hour)
- i risultati ottenuti ... cointegrazione ecc. ... sono significativamente diversi da un PC all\'altro
(allego le immagini relative ai due OverSpread Scanner)

ho sentito Andrea che ha riscontrato nel numero delle historical bars (561 su uno e 597 sull\'altro) il motivo di queste sensibili differenze ... bastano 36 barre di differenza su quasi 600 ...

la soglia di 1500 barre indicate dal ns. grande Maestro Tiziano ... e dai suoi grandi discepoli ... mi sa che è da considerare più che una indicazione o consiglio per avere risultati ottimali.

quanto poi al perché lo stesso Provider (WeBank) dia 561 barre su un computer e 597 su un altro resta un mistero delle procedure

un grazie particolare ad Andrea per la collaborazione ... e la pazienza!

saluti a tutti

Luigi

[fab62]

Invece sarà molto più importante condividere e concordare le scansioni per raddoppiare i titoli scansionati e quindi le possibilità di trovare ottime combinazioni: questo secondo me è davvero importante. Se poi si unirà qualcun altro molto meglio ancora.

Io sono ancora in alto mare nella comprensione del sistema di trading e , soprattutto , nell\' adeguata procedura di collegamento dei dati storici a beetrader. Se mai ci riusciro\' sono senz\'altro disponibile a dare una mano.

Saluti Fab

[Cagalli Tiziano]

Io sono ancora in alto mare nella comprensione del sistema di trading

Non ci credo, è tropppo facile!:

1) vendere lo spread a 2 Z-Score e chiuderlo quando lo Z-Score è a zero
2) comperare lo spread a -2 Z-Score e chiuderlo quando lo Z-Score è a zero

soprattutto , nell\' adeguata procedura di collegamento dei dati storici a beetrader. Se mai ci riusciro\' sono senz\'altro disponibile a dare una mano.

Saluti Fab

qui, ci credo

perchè in effetti la cosa richiede un pò di concentrazione. Ma questo vale per qualsiasi trading system che richiede dello storico. 1500 barre non sono tante...ma i provider fanno a gara a chi ne da di meno e così ci tocca prenderne dei pezzi di qui e attaccarli di la..

Scherzi a parte se hai problemi leggi bene come fanno gli utenti che hanno scritto qui sopra, stampatelo e segui passo passo...vedrai che fatto una volta, diventerà semplice....o cantatta Denis o Andrea che te lo spieghino.

[TFiutoT384]

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[Claudio61]

Ciao caro,

L\'unica attenzione che deve porre l\'utente è che le securities che mette siano tradabili alla stessa ora.
Se per ipotesi esce una coppia che ha orari di negoziazione differenti, la cointegrazione calcolata non è valida perchè non posso mettere a mercato e togliere dal mercato la coppia nello stesso momento.

Ciao Tiziano,


una banalità o forse no ...orari di negoziazione

titoli azionari .... MTA e DAX 09.00/17.30 .... AEB e SBF 09.00/17.35

future ... "MTA" (idem) e AEB 09.00/17.40 ... DAX e SBF 09.00/17.45

sono compatibili per un OverSpread?

Inoltre ... i titoli azionari privi di Futures meglio toglierli dalla lista da scannerizzare .... giusto?

Grazie

[orlando]

Sarebbe una buona idea provare i titoli del Ftse Mid Cap? si potrebbe evitare la tobin tax su alcuni titoli.....e avendo una vola più alta si potrebbero prendere quantita minori e risparmiare sulle commissioni se si hanno commissioni sul controvalore.
Oppure la vola più alta renderebbe lo spread meno efficiente e sarebbe come operare sui titoli del fib 40 con time frame minore?

[fnet]

Questo è il nuovo file del backup dei simboli di barchart:

grazie ...
fabio

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,


una banalità o forse no ...orari di negoziazione

titoli azionari .... MTA e DAX 09.00/17.30 .... AEB e SBF 09.00/17.35

future ... "MTA" (idem) e AEB 09.00/17.40 ... DAX e SBF 09.00/17.45

sono compatibili per un OverSpread?

Inoltre ... i titoli azionari privi di Futures meglio toglierli dalla lista da scannerizzare .... giusto?

Grazie

Meglio avere titoli con i future e pochi minuti di differenza tra gli orari non creano problemi nella cointegrazione.

[Claudio61]

Meglio avere titoli con i future e pochi minuti di differenza tra gli orari non creano problemi nella cointegrazione.

Grazie

[TFiutoT384]

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[civvic]

Questo è il file finale del backup dei simboli di barchart:

è composto dai titoli del:
1) Dow Jones (l\'elenco l\'ho preso da Yahoo anche se poi i titoli sono collegati a barchart);
2) SP100 (completo);
3) SP500 (completo)

Grazie TFiutoT384 e a buon rendere!

[Cagalli Tiziano]

e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.

[Cagalli Tiziano]

ed in effetti con i correlogrammi precedenti non si sono scostati di molto per cui la posizione si chiude con 4 punti di gain sul mini Nasdaq ed esattamete pari sul mini DJ.

[TFiutoT384]

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[TFiutoT384]

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