OverSpread, lo spread fatto con la cointegrazione

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  • civvic
    Senior Member

    • May 2012
    • 593

    #286
    Qui ci sono le liste dei titoli delle società più capitalizzate (3 liste) e una lista con quelle che scambiano più volumi,
    tutto basato sui simboli prodotti da TfiutoT384 che ringrazio ancora!
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    Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

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    • civvic
      Senior Member

      • May 2012
      • 593

      #287
      Anche se la cosa migliore sarebbe creare liste da 12/13 simboli e poi accoppiarle in modo da fare tutte le combinazioni possibili (come aveva suggerito Apo qualche tempo fà). Se ci fosse una funzione Merge di liste sarebbe il massimo! Altrimenti bisogna caricare su una lista di 12/13 simboli gli altri 13/12 a mano, per arrivare ai 25.
      Io non vendo tasti ! - Tiziano Cagalli ...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!

      Comment

      • Claudio61
        Senior Member

        • May 2011
        • 3017

        #288
        Originariamente Scritto da civvic
        Anche se la cosa migliore sarebbe creare liste da 12/13 simboli e poi accoppiarle in modo da fare tutte le combinazioni possibili (come aveva suggerito Apo qualche tempo fà). Se ci fosse una funzione Merge di liste sarebbe il massimo! Altrimenti bisogna caricare su una lista di 12/13 simboli gli altri 13/12 a mano, per arrivare ai 25.
        L\'impossibilità di "manipolare" i titoli sulle/fra le watchlist e il Symbol manager è un problema .... soprattutto ora che con l\'OverSpread ci troviamo a dover gestire centinaia di titoli.

        Comment

        • Cagalli Tiziano
          Senior Member
          • Dec 2007
          • 11252

          #289
          Originariamente Scritto da Claudio61
          L\'impossibilità di "manipolare" i titoli sulle/fra le watchlist e il Symbol manager è un problema .... soprattutto ora che con l\'OverSpread ci troviamo a dover gestire centinaia di titoli.
          Vedremo di risolvere IL PROBLEMA che però io non ho mai avuto...altrimenti ci sarebbe già la soluzione.

          Gestire centinaia di titoli non l\'ho mai visto fare nemmeno alla Goldman
          ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

          Comment

          • Claudio61
            Senior Member

            • May 2011
            • 3017

            #290
            Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
            Vedremo di risolvere IL PROBLEMA che però io non ho mai avuto...altrimenti ci sarebbe già la soluzione.

            Gestire centinaia di titoli non l\'ho mai visto fare nemmeno alla Goldman
            Gestire nel Symbol Manager .... non certo nelle strategie.
            Titoli italiani, tedeschi, olandesi, francesi, nyse, nasdaq, comodities, etf, index futures ..... questo chiede l\'Overspread?!?! tanti titoli da sottoporre a scansione?

            Comment

            • Cagalli Tiziano
              Senior Member
              • Dec 2007
              • 11252

              #291
              Originariamente Scritto da Claudio61
              Gestire nel Symbol Manager .... non certo nelle strategie.
              Titoli italiani, tedeschi, olandesi, francesi, nyse, nasdaq, comodities, etf, index futures ..... questo chiede l\'Overspread?!?! tanti titoli da sottoporre a scansione?
              Era un complimento...
              ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

              Comment

              • Claudio61
                Senior Member

                • May 2011
                • 3017

                #292
                Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
                Era un complimento...
                Mi stavo preoccupando ..... pensavo di aver fatto un lavoro ciclopico che mi ha preso 2 settimane inutilmente.
                Last edited by Claudio61; 17-06-14, 10:26.

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                • TFiutoT384
                  Senior Member
                  • Oct 2009
                  • 566

                  #293
                  Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
                  e se i correlogrammi hanno questo disegno significa che i titoli si muovono in correlazione per cui NON si guadagna...e non si perde.
                  Per cui Tiziano, una volta che ci sono valori soddisfacienti di cointegrazione, gain/loss%, DD% e confidence level, consigli di dare comunque un\'occhiata ai correlogrammi dei titoli scelti oppure i risultati ottenuti dalle scansioni già ne tengono conto?

                  Comment

                  • Cagalli Tiziano
                    Senior Member
                    • Dec 2007
                    • 11252

                    #294
                    Originariamente Scritto da TFiutoT384
                    Per cui Tiziano, una volta che ci sono valori soddisfacienti di cointegrazione, gain/loss%, DD% e confidence level, consigli di dare comunque un\'occhiata ai correlogrammi dei titoli scelti oppure i risultati ottenuti dalle scansioni già ne tengono conto?
                    I risultati tengono conto del passato, i correlogrammi servono per vedere se mano a mano che si va avanti lo spread mantiene o cambia le sue caratteristiche.
                    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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                    • CIVT
                      Senior Member
                      • Dec 2009
                      • 813

                      #295
                      Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
                      Vedremo di risolvere IL PROBLEMA che però io non ho mai avuto...altrimenti ci sarebbe già la soluzione.

                      Gestire centinaia di titoli non l\'ho mai visto fare nemmeno alla Goldman
                      A mio parere dovreste rendere possibile l\'agguinta ed eliminazione dei titoli direttamente nella finestra dello scanner! Più che altro si eviterebbe di dover creare una lista titoli ad hoc ogni volta che si vuole rilanciare lo scanner per verificare la cointegrazione tra i vecchi e nuovi titoli
                      Last edited by CIVT; 18-06-14, 14:42.

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                      • Smash
                        Senior Member

                        • Feb 2012
                        • 351

                        #296
                        Domanda (o suggerimento...):
                        visto che qui si è parlato di scansionare i titoli USA, bisognerebbe evitare di montare degli spread il giorno prima che almeno uno dei 2 titoli rilasci la trimestrale?

                        Altra domanda: dopo che un titolo ha fatto il rilascio della trimestrale, con conseguente movimento direzionale esplosivo, beeTrader riesce a trovare la cointegrazione tra quel titolo ed un altro che invece non l\'ha rilasciata, e quindi non si è sostanzialmente mosso?

                        Chiaramente, in entrambi i casi il riferimento è ai time frame veloci.

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                        • TFiutoT384
                          Senior Member
                          • Oct 2009
                          • 566

                          #297
                          ... ho eliminato la domanda che avevo scritto qui perché è già stato risposto più indietro. Per favore quale opzione posso attivare per eliminare un messaggio da togliere perché la risposta è già stata data?
                          Last edited by TFiutoT384; 20-06-14, 10:14.

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                          • Claudio61
                            Senior Member

                            • May 2011
                            • 3017

                            #298
                            Se non ricordo male Tiziano aveva detto che le barre per un corretto calcolo dovevano essere 1500 ne meno ne più .... se uno scanner mi dà questo risultato ci sono problemi?

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                            • bergamin
                              Senior Member
                              • Jan 2008
                              • 1011

                              #299
                              Originariamente Scritto da Claudio61
                              Se non ricordo male Tiziano aveva detto che le barre per un corretto calcolo dovevano essere 1500 ne meno ne più .... se uno scanner mi dà questo risultato ci sono problemi?
                              Oltre le 1500 non si rispetta più la condizione di 1 a 6 che è la base di questo calcolo statistico.
                              Dovresti portare il numero del rolling periods che trovi nella finestra di "Select symbols for calculation", quando metti i titoli per unanuova scansione, ad un rapporto circa uguale.
                              Se hai 3600 barre dividi per 6 ed il periodo rolling lo metti a 600.
                              Ecco il motivo per cui è settabile.

                              Comment

                              • Claudio61
                                Senior Member

                                • May 2011
                                • 3017

                                #300
                                Originariamente Scritto da bergamin
                                Oltre le 1500 non si rispetta più la condizione di 1 a 6 che è la base di questo calcolo statistico.
                                Dovresti portare il numero del rolling periods che trovi nella finestra di "Select symbols for calculation", quando metti i titoli per unanuova scansione, ad un rapporto circa uguale.
                                Se hai 3600 barre dividi per 6 ed il periodo rolling lo metti a 600.
                                Ecco il motivo per cui è settabile.
                                Grazie Bergamin per il suggerimento ma ho provato diverse volte e il risultato è rimasto lo stesso. Sia nelle barre che nelle altre colonne dello Scanner.

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