spy iron condor
spy iron condor.jpg
ho provato ieri a montare un iron condor con iv percentile al 65%, non un granchè,
ma con volatilità implicita prevista(a mio avviso) al ribasso.
Vedremo come andrà a finire.
spy port.jpg
importante è capire il concetto di "laddering", tradotto, trading scalare
mi spiego
si segue il mercato con tante piccole posizioni delta neutrali che abbiano un grande probabilità di andare in gain, io preferisco di solito il 68-70%(68% di probabilità.....gaussiana....2° dev standard....)
a distanza di una settimana una dall\'altra, es. tutti i venerdì? o tutti i mercoledì e tutti venerdì? sulle weekly o solo sulle mensili? uno si può sbizzarrire a piacere, importante avere delle regole
per ogni trade investire tra l\'1 e il 2% del proprio capitale, e non esagerare con il totale...max 40% per mia esperienza
si potrebbe investire anche su un singolo sottostante, ma se viene meno il vantaggio dato dalla variabile a noi tanto cara, cioè la volatilità, allora ci si può spostare benissimo su altri sottostanti, in modo da creare un portafoglio titoli ben assortito
spy, tlt, gold, e qualche bella stock molto liquida, sto lavorando molto bene su apple ad esempio, che ha uno spread bid ask imbattibile
ah dimenticavo, se applichiamo un pò di matematica all\'operazione di test di cui sopra,
se guadagno il 68% delle volte 162$ guadagno in media 110 $
se perdo il 32% delle volte 338$ perdo in media 108$
allora il vantaggio dove sta? vista così da nessuna parte, i mercati sono super efficienti
tranne che in un punto, sopravvalutano costantemente la paura verso l\'ignoto cioè la volatilità futura, che attualizzano tramite la volatilità implicita delle opzioni
ecco che infatti il nostro iron guadagna in un giorno quasi tutto di vega e qualcosa di theta
ecco il vantaggio
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ho provato ieri a montare un iron condor con iv percentile al 65%, non un granchè,
ma con volatilità implicita prevista(a mio avviso) al ribasso.
Vedremo come andrà a finire.
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importante è capire il concetto di "laddering", tradotto, trading scalare
mi spiego
si segue il mercato con tante piccole posizioni delta neutrali che abbiano un grande probabilità di andare in gain, io preferisco di solito il 68-70%(68% di probabilità.....gaussiana....2° dev standard....)
a distanza di una settimana una dall\'altra, es. tutti i venerdì? o tutti i mercoledì e tutti venerdì? sulle weekly o solo sulle mensili? uno si può sbizzarrire a piacere, importante avere delle regole
per ogni trade investire tra l\'1 e il 2% del proprio capitale, e non esagerare con il totale...max 40% per mia esperienza
si potrebbe investire anche su un singolo sottostante, ma se viene meno il vantaggio dato dalla variabile a noi tanto cara, cioè la volatilità, allora ci si può spostare benissimo su altri sottostanti, in modo da creare un portafoglio titoli ben assortito
spy, tlt, gold, e qualche bella stock molto liquida, sto lavorando molto bene su apple ad esempio, che ha uno spread bid ask imbattibile
ah dimenticavo, se applichiamo un pò di matematica all\'operazione di test di cui sopra,
se guadagno il 68% delle volte 162$ guadagno in media 110 $
se perdo il 32% delle volte 338$ perdo in media 108$
allora il vantaggio dove sta? vista così da nessuna parte, i mercati sono super efficienti
tranne che in un punto, sopravvalutano costantemente la paura verso l\'ignoto cioè la volatilità futura, che attualizzano tramite la volatilità implicita delle opzioni
ecco che infatti il nostro iron guadagna in un giorno quasi tutto di vega e qualcosa di theta
ecco il vantaggio
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