Strategie di calendario e non solo..

**tancredi** · 07-01-22, 23:50

spy iron condor

ho provato ieri a montare un iron condor con iv percentile al 65%, non un granchè,
ma con volatilità implicita prevista(a mio avviso) al ribasso.

Vedremo come andrà a finire.

importante è capire il concetto di "laddering", tradotto, trading scalare
mi spiego
si segue il mercato con tante piccole posizioni delta neutrali che abbiano un grande probabilità di andare in gain, io preferisco di solito il 68-70%(68% di probabilità.....gaussiana....2° dev standard....)
a distanza di una settimana una dall\'altra, es. tutti i venerdì? o tutti i mercoledì e tutti venerdì? sulle weekly o solo sulle mensili? uno si può sbizzarrire a piacere, importante avere delle regole
per ogni trade investire tra l\'1 e il 2% del proprio capitale, e non esagerare con il totale...max 40% per mia esperienza

si potrebbe investire anche su un singolo sottostante, ma se viene meno il vantaggio dato dalla variabile a noi tanto cara, cioè la volatilità, allora ci si può spostare benissimo su altri sottostanti, in modo da creare un portafoglio titoli ben assortito

spy, tlt, gold, e qualche bella stock molto liquida, sto lavorando molto bene su apple ad esempio, che ha uno spread bid ask imbattibile

ah dimenticavo, se applichiamo un pò di matematica all\'operazione di test di cui sopra,

se guadagno il 68% delle volte 162$ guadagno in media 110 $
se perdo il 32% delle volte 338$ perdo in media 108$
allora il vantaggio dove sta? vista così da nessuna parte, i mercati sono super efficienti
tranne che in un punto, sopravvalutano costantemente la paura verso l\'ignoto cioè la volatilità futura, che attualizzano tramite la volatilità implicita delle opzioni
ecco che infatti il nostro iron guadagna in un giorno quasi tutto di vega e qualcosa di theta

ecco il vantaggio

**tancredi** · 14-01-22, 22:07

portafoglio iron condor in essere, già chiusi diversi nelle scorse settimane

**tancredi** · 18-01-22, 16:13

iron condor spy

**tancredi** · 19-01-22, 15:48

bbig

e anche

e perchè no un doppio diagonal

**tancredi** · 19-01-22, 16:21

vxx prove di trasmissione

altra prova

**tancredi** · 19-01-22, 19:09

Originariamente Scritto da tancredi

iron condor spy

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10% in un giorno, quasi tutto di vega

**tancredi** · 20-01-22, 17:33

questo poi è bellissimo, equilibrato, rischio controllato, c\'è tutto il tempo per eventuali correzioni, per chi le vuole fare. Anche se a me non piacciono sinceramente, utilizzo solo stop loss.

Spiego la logica,
come vedete l\'at now resta piuttosto piatto sia a sinistra, dove non c\'è mai un problema in caso di discesa in quanto l\'effetto vomma porta verso l\'alto l\'atnow almeno fino a quando non incontra lo strike venduto
verso destra invece il discorso si complica, se c\'è un rimbalzo corposo, come può succedere di questi tempi, anche se la figura è vega negativa, purtroppo nell\'immediato la volatilità implicita non scende, e ti ritrovi di conseguenza a perdere di delta e a non guadagnare nulla di vega e tanto meno di theta(soprattutto se il rimbalzo avviene in poche ore)