Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

Veramente grazie! Nel frattempo sono riuscito a scaricare la chain opzioni! Più tardi quando apre USA provo a scaricare la superficie di vola e postarla.

sarà interessante oggi... in premarket ANY sta crollando del 25%

FANTASTICO
ieri venduto put su ANY stike 5 ottobre a 110 $
oggi crolla del 20% ma altrettanto la vola del 19% per cui pari e patta.. ora la put vale 80$

[tancredi]

sarà interessante oggi... in premarket ANY sta crollando del 25%

FANTASTICO
ieri venduto put su ANY stike 5 ottobre a 110 $
oggi crolla del 20% ma altrettanto la vola del 19% per cui pari e patta.. ora la put vale 80$

addirittura la diminuzione di vola supera il crollo del sottostante, quindi vola batte delta
ora vale 70$

ieri sottostante $ 9.20 put $ 85
oggi sottostante $ 6.80 put $ 70

ho 4 contratti, ora vale 65$

c\'è qualcosa che non va?
tutto regolare

[civvic]

ecco , non so se si vede l\'immagine ma si evince come la vola sia andata in backwardation, cioè al contrario del contango solito in cui la vola delle scadenze brevi è minore di quelle lunghe, ora su questo titolo la vola delle scadenze brevi è molto maggiore di quelle lunghe.
Ad es. lo strike atm ha put e call a 14 gg a circa 215 di vola, a 42 gg passa a circa 180
Ma poi in genere torna tutto in contango !

[tancredi]

[ATTACH=CONFIG]23358[/ATTACH]
ecco , non so se si vede l\'immagine ma si evince come la vola sia andata in backwardation, cioè al contrario del contango solito in cui la vola delle scadenze brevi è minore di quelle lunghe, ora su questo titolo la vola delle scadenze brevi è molto maggiore di quelle lunghe.
Ad es. lo strike atm ha put e call a 14 gg a circa 215 di vola, a 42 gg passa a circa 180
Ma poi in genere torna tutto in contango !

grazie civvic!

in genere o si abbassa la breve per adeguarsi alla volatilità lunga, ma non sempre è così
se persiste una volatilità storica piuttosto alta in termini di percentile, la breve continua a sovraperformare quella lunga, ed è questo che mi da un vantaggio statistico

esempio,
SPRT vola ottobre 322%, vola marzo 220%
è da vendere tutta la vita, ma il mm si cautela allargando il bid ask su marzo, quel tanto che serve per farmi desistere. allora mi devo concentrare sul front month e utilizzare un\'altra strategia
oppure vendere proprio marzo

[tancredi]

intanto chiuso ANY a 60$, 50$ a contratto in 24 ore

[tancredi]

ISEE - $9.42
STO (sell to open) 10/15 $7.50 PUT
$1.85 CREDIT

[tancredi]

Btcm - $11.30
sto 12/17 $7.50 put
$2.25 credit

[tancredi]

oggi ci siamo scatenati

HUT - $10.40
STO 10/15 $7.50 PUT
$0.67 CREDIT

[tancredi]

una copertura
VIX - $16.40
BTO (buy to open) 12/21 $35 call
$2.10 DEBIT

[tancredi]

semi copertura

IWM - $227.80
BTO 10/15 $228 - 223 - 217 BROKEN WINGS BUTTERFLY
$0.40 DEBIT



che potrebbe diventare così

[tancredi]

ancora ANY....

ANY - $6.36
STO 10/15 $5 PUT
$0.75 CREDIT

[tancredi]

quando facevo il bravo, tenevo traccia di tutte le operazioni. solo sell put ovviamente e qualche covered call

[tancredi]

CLOV
diagonal sett 10.5$ / nov 7$
2 contratti
credit $ 35 per contratto

[tancredi]

BTCM - $10.23
STO 10/15 $7.50 put
$1.25 credit

[tancredi]

BBIG
diagonal