La differenza di volatilità in 1 giorno è di 1/2 punto e quindi non avrebbe avuto nessun effetto, se poi il calendar aveva la comperata più distante allora sarebbe pure stato peggio. Per favore non dire solo le conclsioni ma anche il perchè...altrimenti non serve a nulla.
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..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una. -
Immagini
Alcune immagini non sono visibili: stiamo sistemando perchè tutto ritorni come prima.
Scusate!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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d\'accordo, hai ragione
non ho qui l\'immagine finchè non si risolve il problema tecnico, ma ricordo che il vega fosse di 48-50$ e il theta di 80-85$? perdonate
il mio ragionamento è che mezzo di punto di volatilità sono 25$ circa, poi ci sommiamo un giorno di theta sono 80$ perchè per fortuna il sottostante non si è mosso. confermi o sbaglio qualcosa?Comment
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Vix e contango
Ti inganna l\'immagine che è di 4 anni fa....
La struttura a termine, in tempo reale indica che sul VIX c\'è un CONTANGO cronico, ovvero i prezzi dei Future sono più alti rispetto al prezzo SPOT (attuale) e che questo valore aumenta con l\'aumentare dei giorni.
Se guardate nell\'immagine nella colonna contrassegnata in rosso vedete che i prezzi vanno da 16,12 sino a 24,15
Che cosa vuo dire?
Semplicemente che per avere un vamtaggio temporale (scadenza più lunga) lo si deve pagare.
Quindi, mi dispiace per coloro che riempiono le pagine di internet motivando in fantastiche asserzioni sulla base delle quali si potrebbe addirittura arbitrare: avere dei guadagni senza rischi! Non fatevi ingolosire da cose impossibili ma ragionate con la vostra testa: se fosse possibile tutti lo farebbero!
Perciò, visualizzando la struttura si deduce che è tutto normale.
Se invece i prezzi decrescessero allora si potrebbe pensare ad un brusco calo della volatilità implicita delle opzioni dell\'sP 500.
Il grafico dell\'Option Pain invece ci dice che se il sottostante vIX si fermasse a 21 creerebbe meno perdite ai venditori di opzioni.File AllegatiLast edited by Cagalli Tiziano; 12-08-21, 15:21...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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Le immagini ci sono ora: tasto destro e scegliere apri in nuova finestra...
non so cosa sia successo ma sono stato io che ho pasticciato.
I ragazzi hanno sistemato ma meglio di così non si riesce. Da ora in avanti le immagini ci saranno come prima.
Scusate!
Per l\'importo non saprei comunque trascurabile. In una strategia i punti si muovono molto, anche di 10/20 punti e quindi mezzo punto poco fa. Sempre meglio averlo dalla parte giusta comunque
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.Comment
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sono d\'accordo
ho tradato decine e decine di calendar sul vix, per fortuna ero convinto che non fosse così remota la possibilità che il vix ritornasse a vedere i 90 punti o quasi, a differenza di altri, pertanto a fine febbraio 2020 chiusi tutto con una piccola perdita circa il 20/30% di quello che avevo guadagnato sul vix nel 2019. se avessi lasciato correre e/o rollato mi sarei messo in grossi guai. sapevo comunque quello che stavo facendo
è per questo che nessuno deve prendere alla leggera il calendar sul vix per incassare contangoLast edited by Cagalli Tiziano; 12-08-21, 15:21.Comment
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grazieLe immagini ci sono ora: tasto destro e scegliere apri in nuova finestra...
non so cosa sia successo ma sono stato io che ho pasticciato.
I ragazzi hanno sistemato ma meglio di così non si riesce. Da ora in avanti le immagini ci saranno come prima.
Scusate!
Per l\'importo non saprei comunque trascurabile. In una strategia i punti si muovono molto, anche di 10/20 punti e quindi mezzo punto poco fa. Sempre meglio averlo dalla parte giusta comunque
comunque Tiziano non vedo più le immagini di ieri
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SPRT chiudiamo sell put agosto
apertura 03.8.21
prezzo 97$
chiusura 12$
ritorno 85$ 73 €
annualized 626% (85/550/9*365)
Last edited by tancredi; 12-08-21, 20:49.Comment
...grazie!
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