Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

ancora su SPRT
vertical spread a credito aperto il 12.08 scadenza 17.09
motivazione : view positiva su sottostante, eccesso di iv percentile su scadenza a 30 gg. Motivazione che mi porta a non applicare il diagonal
piano b : in caso di assegnazione si procederà ad effettuare covered call su scadenza successiva, ottobre, non essendoci le weekly purtroppo

[tancredi]

ancora su SPRT
call diagonal settembre/dicembre
buon skew orizzontale 190% / 130%


visto che non mi ha preso il prezzo per poco, ho modificato leggermente l\'impostazione, strike 12 anzichè 12.50 venduto

2 contratti

amen

[tancredi]

CCIX

oggi, sell put strike 10 scadenza ottobre, premio 188 $ netto commissioni
iv 200%
si chiude con 75% di guadagno

[tancredi]

concludo con CARA

[ATTACH=CONFIG]23316[/ATTACH]


[ATTACH=CONFIG]23317[/ATTACH]

aggiornamento
nel dopo mercato sta volando a +26%
non positivissimo, ma considerando che il diagonal è a credito....non ci si può lamentare

[tancredi]

aggiornamento
nel dopo mercato sta volando a +26%
non positivissimo, ma considerando che il diagonal è a credito....non ci si può lamentare

[ATTACH=CONFIG]23328[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]23329[/ATTACH]

CARA
crollo iv del 30%

[tancredi]

CARA
crollo iv del 30%

[ATTACH=CONFIG]23342[/ATTACH]

monetizzo



49$ in 6 gg su margine di 226 $, cioè 21%
annualized 1277%

grazie CARA, ti devo lasciare, ma te ne sarò per sempre grato!

[tancredi]

ancora su SPRT
call diagonal settembre/dicembre
buon skew orizzontale 190% / 130%
[ATTACH=CONFIG]23325[/ATTACH]

visto che non mi ha preso il prezzo per poco, ho modificato leggermente l\'impostazione, strike 12 anzichè 12.50 venduto

2 contratti

amen

[ATTACH=CONFIG]23326[/ATTACH]

aggiornamento

vertical + diagonal, anche a voi per il momento Grazie!

[bergamin]

aggiornamento

vertical + diagonal, anche a voi per il momento Grazie!

[ATTACH=CONFIG]23344[/ATTACH]

Tancredi prova ad immaginare se un utente facesse dei post come i tuoi: cosa può imparare o correggere?
NULLA!
se servono a far vedere che sei capace a vendere delle PUT su dei titoli e guadagnare 50 euro lo abbiamo capito.

Ma non serve a nessuno.
Dicci perchè vendi quella PUT e cosa faresti se invece di andare in salita prendesse la strada della discesa.
Poi per favore anche quel PayOff di IB fa proprio pena, se vuoi risparmiare usa Fiuto che Tiziano ti ha scritto (ma tu non hai nemmeno colto la sua finezza) di mandargli la lista dei titoli che te li avrebbe messi.

[tancredi]

Tancredi prova ad immaginare se un utente facesse dei post come i tuoi: cosa può imparare o correggere?
NULLA!
se servono a far vedere che sei capace a vendere delle PUT su dei titoli e guadagnare 50 euro lo abbiamo capito.

Ma non serve a nessuno.
Dicci perchè vendi quella PUT e cosa faresti se invece di andare in salita prendesse la strada della discesa.
Poi per favore anche quel PayOff di IB fa proprio pena, se vuoi risparmiare usa Fiuto che Tiziano ti ha scritto (ma tu non hai nemmeno colto la sua finezza) di mandargli la lista dei titoli che te li avrebbe messi.

1-Credo possa parlare solamente a nome tuo, quindi trai le tue conclusioni. siamo in tanti qui a poter scrivere e leggere
2-Se a me sono sufficienti tanti 50 euro alla volta vendendo put o diagonal sono problemi miei
3-Ti ho già detto che in caso la sell put diventi itm posso rollare su scadenza successiva, oppure farmi assegnare e in questo caso procedere con la covered call. per il diagonal invece è una prassi la rollatura alla scadenza successiva monthly o weekly
4-Per quanto riguarda Fiuto, credi che sia stupido? Non credo proprio che quella di Tiziano sia una finezza, l\'ha proprio detto esplicitamente, ed io lo ringrazio perchè appena ritorno dalle vacanze mi metterò in contatto con Denis

Non capisco proprio il tuo astio nei miei confronti, poi chi ti dice che io mi fermi a questo livello di approfondimenti, ci vuole pazienza
ma tantè

un abbraccio

[bergamin]

1-Credo possa parlare solamente a nome tuo, quindi trai le tue conclusioni. siamo in tanti qui a poter scrivere e leggere
2-Se a me sono sufficienti tanti 50 euro alla volta vendendo put o diagonal sono problemi miei
3-Ti ho già detto che in caso la sell put diventi itm posso rollare su scadenza successiva, oppure farmi assegnare e in questo caso procedere con la covered call. per il diagonal invece è una prassi la rollatura alla scadenza successiva monthly o weekly
4-Per quanto riguarda Fiuto, credi che sia stupido? Non credo proprio che quella di Tiziano sia una finezza, l\'ha proprio detto esplicitamente, ed io lo ringrazio perchè appena ritorno dalle vacanze mi metterò in contatto con Denis

Non capisco proprio il tuo astio nei miei confronti, poi chi ti dice che io mi fermi a questo livello di approfondimenti, ci vuole pazienza
ma tantè

un abbraccio

Tancredi parlo a nome dei miei 1000 post scritti dal 2008...appena nasceva questo forum!

Sbagli di molto se pensi che ci sia astio, il problema è che quando si scrive manca il tono dello scritto. io sono un gestore svizzero collega di Tiziano e quindi, quando vedo una potenziale discussione utile, mi dispiace vederla dirigere verso l\'inutilità.
La mia è un\'esortazione a fare dei post coerenti ed istruttivi, utilizzando i software che, proprio perchè ci sono, fanno si che esista questo forum.

Tutto qui, l\'astio proprio non esiste!
un abbraccio

[civvic]

buonasera CIVVIC

utilizzo lo scanner di IB,
questo ne è un esempio

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Grazie Tancredi! Scusa ma leggo solo ora ! Comunque osservare l\'operatività di altri è sempre utile, qualcosa succede sempre e si può mostrare come reagire ai diversi eventi quando avvengono,
non è necessario specificare tutto prima se non si ha tempo.

[tancredi]

Grazie Tancredi! Scusa ma leggo solo ora ! Comunque osservare l\'operatività di altri è sempre utile, qualcosa succede sempre e si può mostrare come reagire ai diversi eventi quando avvengono,
non è necessario specificare tutto prima se non si ha tempo.

ciao civvic

ANY
apertura 01.09 diagonal settembre/ottobre
costo 250$
chiusura 02.09 gain $56
ritorno sull\'investimento 20% in 24 ore






mancavano ancora 60/70$ ma va bene così

[civvic]

ciao civvic

ANY
apertura 01.09 diagonal settembre/ottobre
costo 250$
chiusura 02.09 gain $56
ritorno sull\'investimento 20% in 24 ore

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[ATTACH=CONFIG]23355[/ATTACH]

mancavano ancora 60/70$ ma va bene così

[ATTACH=CONFIG]23356[/ATTACH]

Ottimo, smanettando l\'avevo trovato anche io ieri ... sphere 3d! Ma non sono riuscito a creare il simbolo su Beetrader (o meglio , l\'ho creato ma non mi scarica la chain opzioni) e quindi non mi sono fidato , anche se era palese il movimento eccessivo ! Bravissimo.

[tancredi]

Ottimo, smanettando l\'avevo trovato anche io ieri ... sphere 3d! Ma non sono riuscito a creare il simbolo su Beetrader (o meglio , l\'ho creato ma non mi scarica la chain opzioni) e quindi non mi sono fidato , anche se era palese il movimento eccessivo ! Bravissimo.

si ho difficoltà anch\'io con beetrader, ma solo perchè sono pigrissimo....
per tale motivo purtroppo, non riesco a farvi vedere il grafico a scadenza. Preferisco la discussione alla mero grafico a scadenza

la logica è sempre la stessa c\'è un eccesso di volatilità sulla gamba con scadenza corta rispetto alla volatilità sulla scadenza lunga, che in questo caso non era neanche poi tanto lunga. tanto basta per far sgonfiare la iv della corta

quando vedo volatilità implicita a 15 gg o a 30 gg superiore al 300 %, non riesco a desistere dal vendere premi
con diverse soluzioni,

o in calendar/diagonal quando il differenziale iv corta/ iv lunga è molto ampio , strategia piuttosto sicura se fatta con accortezza. Di solito monto la figura con le put per il problema del bid ask della call a lunga scadenza, ma quando è ragionevole preferisco le call.

oppure vendendo la put secca quando il differenziale iv corta / iv lunga non è poi così ampio e soprattutto ho un bid ask sulla lunga ampissimo, poi lo spazio per arrivare a zero deve essere minimo, quindi i movimenti violenti di delta verso il basso non mi danno troppo fastidio.

oppure con la bull put o bull call quando lo spazio per arrivare a zero è piuttosto ampio e i movimenti di delta verso il basso potrebbero danneggiarmi, nel senso che non riuscirebbero a riassorbire la diminuzione di vega

oppure in ratio spread di put, quando credo che il titolo possa avere un andamento di tipo swing

quella che preferisco su tutte è sempre il calendar il quale offre il più delle volte un edge rispetto a figure fatte sulla stessa scadenza

alla prossima
ciao

[civvic]

si ho difficoltà anch\'io con beetrader, ma solo perchè sono pigrissimo....
per tale motivo purtroppo, non riesco a farvi vedere il grafico a scadenza. Preferisco la discussione alla mero grafico a scadenza

la logica è sempre la stessa c\'è un eccesso di volatilità sulla gamba con scadenza corta rispetto alla volatilità sulla scadenza lunga, che in questo caso non era neanche poi tanto lunga. tanto basta per far sgonfiare la iv della corta

quando vedo volatilità implicita a 15 gg o a 30 gg superiore al 300 %, non riesco a desistere dal vendere premi
con diverse soluzioni,

o in calendar/diagonal quando il differenziale iv corta/ iv lunga è molto ampio , strategia piuttosto sicura se fatta con accortezza. Di solito monto la figura con le put per il problema del bid ask della call a lunga scadenza, ma quando è ragionevole preferisco le call.

oppure vendendo la put secca quando il differenziale iv corta / iv lunga non è poi così ampio e soprattutto ho un bid ask sulla lunga ampissimo, poi lo spazio per arrivare a zero deve essere minimo, quindi i movimenti violenti di delta verso il basso non mi danno troppo fastidio.

oppure con la bull put o bull call quando lo spazio per arrivare a zero è piuttosto ampio e i movimenti di delta verso il basso potrebbero danneggiarmi, nel senso che non riuscirebbero a riassorbire la diminuzione di vega

oppure in ratio spread di put, quando credo che il titolo possa avere un andamento di tipo swing

quella che preferisco su tutte è sempre il calendar il quale offre il più delle volte un edge rispetto a figure fatte sulla stessa scadenza

alla prossima
ciao

Veramente grazie! Nel frattempo sono riuscito a scaricare la chain opzioni! Più tardi quando apre USA provo a scaricare la superficie di vola e postarla.