Strategie di calendario e non solo..

[Cagalli Tiziano]

a me risulta che le opzioni sul vix sono di tipo europeo e vengono quindi esercitate solo a scadenza, sono però cash settled, regolate cioè per contanti

anche se, sono prezzate sui futures nel corso della loro vita

chiaro che, come ho detto molte volte, il rischio risiede nel fatto che se il vix fa uno spike a 80, i futures front month(su cui poi si prezzerà l\'opzione di riferimento), avranno un valore anche di 7/8/10 punti superiore al future a 5 o 6 mesi

sul fatto che senza rischio non c\'è guadagno ti do pienamente ragione!

Caspita Livio era uno scherzo :silly::silly:
è quello che ti ho sempre scritto la settimana scorsa ;-)
Non volevo fare confusione ma solo una battuta. :-)

[MRTMSS]

come avere un calendar sopra lo zero

[ATTACH=CONFIG]23687[/ATTACH]

ciao,
sopra lo zero mica tanto.... :silly:

Hai un consolidato di 281.94$, quindi il payoff è già più "alto" di questo importo.

Poi penso tu lo abbia fatto in 2 momenti diversi, perchè come hai fatto a pagare di meno l\'opzione lunga (scad 16/08) 3.195 rispetto al premio incassato sull\'opzione corta (17/05) 3.395?

Io l\'ho fatto ora con i prezzi presi da IB/CBOE e non può essere sopra lo zero.

VIX_CALENDAR.jpg

[tancredi]

Attenzione senz rischio non c\'è guadagno.
Queste sono opzioni su future e la procedura la trovi a questo link, dove c\'è anche il filmato

a me risulta che le opzioni sul vix sono di tipo europeo e vengono quindi esercitate solo a scadenza, sono però cash settled, regolate cioè per contanti

anche se, sono prezzate sui futures nel corso della loro vita

chiaro che, come ho detto molte volte, il rischio risiede nel fatto che se il vix fa uno spike a 80, i futures front month(su cui poi si prezzerà l\'opzione di riferimento), avranno un valore anche di 7/8/10 punti superiore al future a 5 o 6 mesi

sul fatto che senza rischio non c\'è guadagno ti do pienamente ragione!

[Cagalli Tiziano]

come avere un calendar sopra lo zero

[ATTACH=CONFIG]23687[/ATTACH]

Attenzione senz rischio non c\'è guadagno.
Queste sono opzioni su future e la procedura la trovi a questo link, dove c\'è anche il filmato

[tancredi]

come avere un calendar sopra lo zero

vix cal.jpg

[tancredi]

struttura a termine vix
ormai sta diventando piatta, almeno rispetto a luglio,
ergo backwardation quasi azzerato, e stiamo entrando in contango cioè futures a lunga scadenza prezzano di più rispetto al fronte mese, aprile e comunque anche maggio
se non avessimo chiuso aprile avremmo rischiato di mangiarci il contango e il theta accumulato fino ad oggi, a causa del vega della comprata(luglio), che ha un peso determinante rispetto al vega di aprile

vedete invece come maggio sia ancora più alto come prezzo, rispetto ad agosto...quindi sono ancora in backwardation

non siamo sicuramente dei professionisti ma la passione e lo studio sono tanti:shocked:

vixcentral.jpg

vixcentral.jpg

[tancredi]

portfolio short put

portfolio short put.jpg

[tancredi]

american airline

aal.jpg

[tancredi]

niente male la cina

fxi.jpg

[tancredi]

c\'è stata una leggera reazione:w00t:

stocks 16.03.jpg

[tancredi]

C\'è molta gente che ti segue, però se tu spiegassi un pò di quello che fai riuscirebbero a seguirti ed a intervenire.
Sii semplice e cosi ti faranno delle domande

Bravo!

Grazie Tiziano

hai ragione, purtroppo di sera dopo 9 ore di lavoro non sono molto espansivo, cercherò di fare del mio meglio

[tancredi]

chiuso aprile/luglio

vix chiusura 16.03.jpg

[Cagalli Tiziano]

:w00t::w00t::silly::silly::silly::silly:

Grande bergamin

un saluto

C\'è molta gente che ti segue, però se tu spiegassi un pò di quello che fai riuscirebbero a seguirti ed a intervenire.
Sii semplice e cosi ti faranno delle domande

Bravo!

[tancredi]

Che cavolo che stai facendo

:w00t::w00t::silly::silly::silly::silly:

Grande bergamin

un saluto

[bergamin]

se qualcuno volesse intervenire...magari per dire che cavolo stai facendo:w00t:
sarebbe ben accetto

Che cavolo che stai facendo