Strategie di calendario e non solo..

[tancredi]

calendar diventato doppio calendar su xsp

xsp double cal.jpg

[tancredi]

Condivido ma dobbiamo anche spiegare che i future sul vix non sono lineari.
in generale un future ha Delta circa 1 e dico circa perché dovrà guadagnare o perdere entro la scadenza la differenza con il suo indice.
nel VIX, tanto per complicare, i future hanno un Delta che varia anche in base al Vega e al tempo. Quindi è facile trovarsi vicino a scadenza con in future che si muove a Delta 0,5 rispetto all’indice.
Tu probabilmente lo sai già ma chi non conosce la bestia potrebbe farsi mordere un dito.

Si hai ragione! Lo davo per scontato, ma è corretto spiegarlo. Vuoi perché non ho mai fatto Spread trading su vix, essendo troppo grosso, vale 1000 punti. Mentre il vstoxx vale 100, e quindi la non linearità a scadenza e molto smorzata.
fra l\'altro le opzioni vstoxx sono quotate sul future e non su indice come per il vix. Se non sbaglio

[Cagalli Tiziano]

edge grande come una casa tra vix e vstoxx

[ATTACH=CONFIG]23722[/ATTACH]

[ATTACH=CONFIG]23723[/ATTACH]

bear call su vstoxx

bull call su vix

oppure spread trading su futures vstoxx,
esempio short maggio o giugno, long luglio o agosto o settembre

ma non vado pazzo per strumenti lineari come i futures...in ogni caso avuto delle belle soddisfazioni...

Condivido ma dobbiamo anche spiegare che i future sul vix non sono lineari.
in generale un future ha Delta circa 1 e dico circa perché dovrà guadagnare o perdere entro la scadenza la differenza con il suo indice.
nel VIX, tanto per complicare, i future hanno un Delta che varia anche in base al Vega e al tempo. Quindi è facile trovarsi vicino a scadenza con in future che si muove a Delta 0,5 rispetto all’indice.
Tu probabilmente lo sai già ma chi non conosce la bestia potrebbe farsi mordere un dito.

[tancredi]

edge grande come una casa tra vix e vstoxx

vix maggio.jpg

vstoxx maggio.jpg

bear call su vstoxx

bull call su vix

oppure spread trading su futures vstoxx,
esempio short maggio o giugno, long luglio o agosto o settembre

ma non vado pazzo per strumenti lineari come i futures...in ogni caso avuto delle belle soddisfazioni...

[tancredi]

amc, secondo iron condor

amc iron3.jpg

se rimbalza e si cincischia al centro, provo a montare un calendar

amc iron sim cal.jpg

[Cagalli Tiziano]

questa tecnica che tu chiami a scacchiera la applico sia con le buttefly sia con i calendar come quello montato poco fa

tra due butterfly poi tendo ad inserire un calendar

Bravo! È semplice ma molto efficace👍

[tancredi]

Qui trovate come farle a scacchiere, un metodo semplice ma molto efficace.
Nella mossa di modifica il rischio è aumentato di 6 volte

questa tecnica che tu chiami a scacchiera la applico sia con le buttefly sia con i calendar come quello montato poco fa

tra due butterfly poi tendo ad inserire un calendar

[tancredi]

xsp calendar

xsp cal.jpg

[tancredi]

Qui trovate come farle a scacchiere, un metodo semplice ma molto efficace.
Nella mossa di modifica il rischio è aumentato di 6 volte

grazie Tiziano

non ho fatto nessuna modifica oggi

[Cagalli Tiziano]

Perché non farle a scacchiere?

Qui trovate come farle a scacchiere, un metodo semplice ma molto efficace.
Nella mossa di modifica il rischio è aumentato di 6 volte

[tancredi]

a seguito del movimento odierno, propongo la seguente correzione della strategia, che dici?

vedo che sei sul pezzo

comunque io non ho fretta, e aspetto la chiusura per intervenire

in ogni caso non parlerei di correzione, perchè l\'operazione nasce e muore con un rischio di 36$....,

non mi interessa se 4 volte su 10 perdo 36$, importante e guadagnare 6 volte su dieci almeno 36$

amc iron.jpg

[xpedrox]

amc iron condor

[ATTACH=CONFIG]23703[/ATTACH]

a seguito del movimento odierno, propongo la seguente correzione della strategia, che dici?

[xpedrox]

Grazie Tiziano, fantastico!

Si riesce a duplicare su Beetrader il seguente setup utilizzato su TWS?

Non si vedono le 6 condizioni impostate e le colonne hanno il testo tagliato, potresti far in modo di visualizzare le informazioni?

Vorrei poter approfondire il tuo sistema, lo trovo interessante, grazie

[xpedrox]

Per fare uno scanner della vola implicita fornita dal broker:

1) aprire una watchlist
2 mettere i simboli
3) tasto Destro su scelta proprieta
4) nella finestra digitare "vola"
5) sceglire "vola implicita dal broker"

Se si vuole si può aggiungere la vola storica e quindi avere una valutazione dello scostamento delle due volatilità

Grazie Tiziano, ottimo strumento!

[tancredi]

Per fare uno scanner della vola implicita fornita dal broker:

1) aprire una watchlist
2 mettere i simboli
3) tasto Destro su scelta proprieta
4) nella finestra digitare "vola"
5) sceglire "vola implicita dal broker"

Se si vuole si può aggiungere la vola storica e quindi avere una valutazione dello scostamento delle due volatilità

Grazie Tiziano, fantastico!