ditemi se questa strategia vi piace

[pidi10]

apo e livio siete un concentrato di bontà . marcello .

Allora datemi la ricetta che li uso per il sugo.

[livioptions]

no ... nel sugo no ... mica sono di San Marzano!

[okjon]

se vi piace.

Hai ragione, sono bravi ragazzi!

qui a playop c\'è tutta gente speciale . io sono un infiltrato trader ignobile capace solo di fare guai . però lo so e
in fondo sono un bravo ragazzo ....forse.....
marcello .

[livioptions]

La Fiat continua a soffrire. Dobbiamo riposizionare la nostra mediata. Chiudiamo quella in essere che era +10C 3.8 -20C 4.2 e riusciamo a portare a casa un picolo utile di 200 € che sommato al precedente dà 350€ e ci riposizioniamo su MARZO 2012 +10 C 3.40 a 0.59 -20 C 3.80 a 0.395, incassando 1000 €. Se a marzo il titolo sarà sopra i 3.80 andremo pari ma avremo incassato i 1000€ + i 350€ Se sarà sotto i 3.40 ci riposizioneremo.
Voglio farvi notare che siamo partiti da Strike 5.0 e lo abbiamo già portato a 3.80 senza spendere nulla, anzi incassando qualcosa.
Vediamo che succede.

Tanto per non dimenticarla! Stiamo guadagnando circa 400 € dalla mediata, potremmo slittare ancora +3,20 -3.70 incassando ancora qualcosa.

[jeremy75]

Marcello, come dice livio se metti in pratica la tecnica della goccia continua vendendo put tu avrai sempre e comunque il theta positivo che gioca a tuo favore. Fiuto ti indica correttamente theta negativo ma in pratica l\'errore è nella formula di Black e Scholes che non contempla casi come questo in cui il pay off è diviso in 2 zone distinte in cui il theta
ha segno diverso. Ancor piu semplicemente per vedere se sei theta positivo basta controllare che quello che hai incassato è superiore a quello che hai speso.

ciao
Apo

Bhe, Ancor piu semplicemente per vedere se sei theta positivo basta controllare che quello che hai incassato è superiore a quello che hai speso.

Questo non e` del tutto vero ,non sempre, credo.

Sarebbe piu` corretto dire se hai venduto piu` tempo di quanto ne hai comprato.

Sei d`accordo?

Saluti

[okjon]

se vi piace

Marcello, come dice livio se metti in pratica la tecnica della goccia continua vendendo put tu avrai sempre e comunque il theta positivo che gioca a tuo favore. Fiuto ti indica correttamente theta negativo ma in pratica l\'errore è nella formula di Black e Scholes che non contempla casi come questo in cui il pay off è diviso in 2 zone distinte in cui il theta
ha segno diverso. Ancor piu semplicemente per vedere se sei theta positivo basta controllare che quello che hai incassato è superiore a quello che hai speso.

ciao
Apo

carissimi apo e livio , non arrivo proprio a capire perchè non devo considerare le curve nere
e quelle verdi di fiuto e devo regolarmi con la quantità di venduto che supera il comprato , cosa facile e direi intuitiva . ok , mi sta bene così , non mi interessa e non ce la faccio a
diventare uno scienzato a causa delle ingiurie del tempo . ma allora perchè dovrei cercare
le scadenze così lontane della goccia continua ? se posso quasi ignorare le fiutocurve del
theta e basarmi sull\' at now purchè mi resti sempre un venduto , allora preferisco lavorare
tempi normali e abbuscare . confermatemi che non ho travisato le vostre parole e vi farò
vedere i sorci verdi .
in quanto al calendar febbraio - giugno mi ha già rotto . regge bene i movimenti senza
perdere ma in 9 giorni non ha ancora dato 1 eur . confermate e lo chiudo . passerò a cose
più serie . in fondo so fare trading pareggiando , non perdo , è una specie di bravura .
grazie a tutti e , naturalmente , buon natale . okjon , marcello .

[Cagalli Tiziano]

........................................
........................................
tempi normali e abbuscare

verbo abbuscare:
esaltare il significato di modesto e provvisorio profitto, semanticamente sotteso.

buon natale . okjon , marcello .

Tanti cari auguri ARTISTA!
un abbraccio,
Tiziano

[okjon]

se vi piace

verbo abbuscare:
esaltare il significato di modesto e provvisorio profitto, semanticamente sotteso.




Tanti cari auguri ARTISTA!
un abbraccio,
Tiziano

con abbuscare non pensavo proprio di muovere tanta saggezza poetica .
ma a parte opzioni , grafici e anche soldi , continuate a essere buoni , che non è di tutti .
grazie ,tanti auguri e cose buone da marcello .

[livioptions]

carissimi apo e livio , non arrivo proprio a capire perchè non devo considerare le curve nere
e quelle verdi di fiuto e devo regolarmi con la quantità di venduto che supera il comprato , cosa facile e direi intuitiva . ok , mi sta bene così , non mi interessa e non ce la faccio a
diventare uno scienzato a causa delle ingiurie del tempo . ma allora perchè dovrei cercare
le scadenze così lontane della goccia continua ? se posso quasi ignorare le fiutocurve del
theta e basarmi sull\' at now purchè mi resti sempre un venduto , allora preferisco lavorare
tempi normali e abbuscare . confermatemi che non ho travisato le vostre parole e vi farò
vedere i sorci verdi .

Diciamo che per la goccia continua potresti fare a nche a meno di fiuto e basarti solo sul valore delle opzioni, metti che tu abbia venduto 2 put 1000 giugno 2012 su stoxx (e non gennaio perchè altrimenti non prendi neanche le spese) e tu abbia acquistato 10 put 500, quando il mercato si sarà mosso a sfavore di circa 200 punti o anche meno, quando la somma delle 2 put 1000 sarà pari a 3 put 900, procedi alla rollatura, quando la somma delle 3 put 900 le copri con 4 800 e così via, ti muovi fino ad arrivare addosso alle put 500 comprate e chiudi.
Ovviamente questo succede nella peggiore delle ipotesi

in quanto al calendar febbraio - giugno mi ha già rotto . regge bene i movimenti senza
perdere ma in 9 giorni non ha ancora dato 1 eur . confermate e lo chiudo . passerò a cose
più serie . in fondo so fare trading pareggiando , non perdo , è una specie di bravura .
grazie a tutti e , naturalmente , buon natale . okjon , marcello .

Lasciagli il tempo di lavorare altrimenti che calendar è

BUON NATALE

[okjon]

se vi piace

Diciamo che per la goccia continua potresti fare a nche a meno di fiuto e basarti solo sul valore delle opzioni, metti che tu abbia venduto 2 put 1000 giugno 2012 su stoxx (e non gennaio perchè altrimenti non prendi neanche le spese) e tu abbia acquistato 10 put 500, quando il mercato si sarà mosso a sfavore di circa 200 punti o anche meno, quando la somma delle 2 put 1000 sarà pari a 3 put 900, procedi alla rollatura, quando la somma delle 3 put 900 le copri con 4 800 e così via, ti muovi fino ad arrivare addosso alle put 500 comprate e chiudi.
Ovviamente questo succede nella peggiore delle ipotesi

Lasciagli il tempo di lavorare altrimenti che calendar è

BUON NATALE

sei stato molto chiaro , gratias e buon natale anche a te e a apo . okjon marcello .

[Apocalips]

Grazie a Marcello che mi ha ricordato che ho in condivisione una GC sullo stoxx50 che pian pianino sta lavorando come una formichina, in pratica dopo la costruzione avvenuta il 18 novembre ha avuto bisogno di una sola rollata 7 giorni dopo il 25 novembre.
Ad oggi, non è stata piu toccata e incomincia ad andare in guadagno
La strategia si chiama goccia continua stoxx giugno 2012

Buon Natale

Apo

[okjon]

se vi piace

Grazie a Marcello che mi ha ricordato che ho in condivisione una GC sullo stoxx50 che pian pianino sta lavorando come una formichina, in pratica dopo la costruzione avvenuta il 18 novembre ha avuto bisogno di una sola rollata 7 giorni dopo il 25 novembre.
Ad oggi, non è stata piu toccata e incomincia ad andare in guadagno
La strategia si chiama goccia continua stoxx giugno 2012

Buon Natale

Apo

apo hai diritto a un secondo mio buon natale . io sto considerando di aprire una semplice farfalla mista 14000, 15000, 16000 , gennaio , e di guarnirla out quanto basta con febbraio
ma vorrei capire questo mercato . ti chiedo ancora una cosa : per non riempire inutilmente
di condivisioni fiuto , come posso scancellare le mie sbagliate ?
inoltre devo segnalare che su altri siti continuo a vedere i dpd di tiziano pubblicati e non
mi pare giusto che si possa fare questa cosa .
ciao a tutti . spezzeremo le reni alla grecia . okjon marcello .

[bizio]

Buongiorno
ho messo in condivisione una strategia con il nome schatz.
chi mi puo\' aiutare a valutarla?

grazie mille

fabrizio

[livioptions]

Ciao Fabrizio, che dire ... complimenti, il payoff è completamente sopra lo zero, con il gamma a favore ... se l\'operazione è in reale, perchè i prezzi degli eseguiti put mi sembrano da arbitraggio

[bizio]

grazie!
ancora non sono passato al reale.. spero presto... nel frattempo cerco di mettere in pratica gli insegnamenti di Tiziano.