Spread trading con le opzioni

[livioptions]

Io non ho mai usato gli ETF però mi sembra una buona coppia, mi lascia perplesso la coppia GENERALI/ENI sul fronte del settore di appartenenza, però ha un indice di correlazione del 98% per cui và benissimo.
Metterò in osservazione i tre pair che hai segnalato per vedere se i miei calcoli sono profittevoli come i tuoi e poi ci scambiamo i segnali sul sito, ok?

Se Tiziano è d\'accordo ovviamente!

[Thalos]

Non e\' il Sacro Graal del Trading, ma se capisci come funziona con questo metodo la pagnotta riesci a ricavarla..

Per quanto riguarda il Programma usato io avendo come BroKer WeBank uso i suoi programmi e grafici che vanno benissimo allo scopo...pero\' penso che anche Prorealtime possa avere quello che serve.

Ho provato anche con FiutoPro, ma non avendo la funzione di sovrapporre due Grafici in RealTime e gli oscillatori che mi servono non si puo\' utilizzare per il metodo di Spread Trading che adotto io (Made in Thalos dovrei brevettarlo.. ).

La forza relativa, come la correlazione, sono dati che trovi su Internet anche su programmi Free.
Ho sempre fatto Titoli Italiani e mai titoli U.s.a. non li conosco a fondo.

Poi se vogliamo quando hai al giorno Tre copie da far girare che funzionano sono piu\' che sufficienti, (Unicredit/Intesa) - (Generali/Eni) - (Etf LeverageMib/EtfXbearMib).

Con queste tre copie fai quello che vuoi, e trovi facilmente tutte le informazioni del caso, altri titoli non so\' dirti.

[livioptions]

Ciao thalos grazie per avere esposto la tua esperienza peraltro molto interessante.
Ho capito comr ti muovi ma sarei curioso di sapere come calcoli il "b" dei titoli, per quelli americani c\'è yahoo finance ma non dà la forza relativa rispetto agli italiani.

[sifuandrea]

Ciao
mi aggiungo al topic, in quanto da anni pratico spread trading sull\' Azionario,(non con Opzioni, non ne sarei capace per ora) pero\' Intraday tra Ucg e Intesa, oppure tra Generali e Eni, oppure Ucg e Etf Leveraged Fibs, oppure correlazione inversa ETF Leveraged Fibs con XbearMiB (Quest\' ultimo il mio preferito).
Cioe\' i titoli che sono maggiormente correlati con il nostro Fibs.

Ti spiego in due parole come faccio:

Prendo i due titoli in questione e li sovrappongo su un Grafico vedendo che siano correlati con il nostro Fibs per quel giorno.
Ho aperto l\' indicatore "correlazione" sul grafico, che mi da\' le seguenti indicazioni:
a) La correlazione e\' uguale a 1, i due titoli sono perfettamente coincidenti e correlati
b) La correlazione e\' -1, i due titoli sono Scorrelati.

Poi metto l\' indicatore Forza relativa tra i due Titoli e vedo quale tra i due e\' il piu\' forte nella giornata.

Quindi quando i due titoli sono uguali a "1 " (correlati perfettamente) entro Long su quello che ha la forza relativa maggiore e short su quello che ha la forza relativa minore.

Ad un certo punto quasi per forza i due titoli si scorrelano, magari almeno due o tre volte al giorno, e uno va\' in Gain e l\' altro va\' in Perdita, quando il Delta tra i due e\' a mio favore chiudo entrambe le posizioni e prendo cio\' che resta attaccato.

Non sono grosse cifre, in quanto entro con controvalore di Euro 5000 a titolo, ma alla lunga e a fine mese danno un buon risultato.

Faccio Intraday in quanto lo Short con il costo del prestito titoli sarebbe troppo gravoso e non mi conviene, quindi uso un grafico Orario, meno sono troppi i falsi segnali.

Questa e\' la mia esperienza e funziona.

Ciao thalos,

che software usi per testare la correlazione?
Ho visto in che in rete ce ne sono di specifici per fare Spread Trading li hai provati o meglio lasciar perdere?

[Thalos]

Ciao
mi aggiungo al topic, in quanto da anni pratico spread trading sull\' Azionario,(non con Opzioni, non ne sarei capace per ora) pero\' Intraday tra Ucg e Intesa, oppure tra Generali e Eni, oppure Ucg e Etf Leveraged Fibs, oppure correlazione inversa ETF Leveraged Fibs con XbearMiB (Quest\' ultimo il mio preferito).
Cioe\' i titoli che sono maggiormente correlati con il nostro Fibs.

Ti spiego in due parole come faccio:

Prendo i due titoli in questione e li sovrappongo su un Grafico vedendo che siano correlati con il nostro Fibs per quel giorno.
Ho aperto l\' indicatore "correlazione" sul grafico, che mi da\' le seguenti indicazioni:
a) La correlazione e\' uguale a 1, i due titoli sono perfettamente coincidenti e correlati
b) La correlazione e\' -1, i due titoli sono Scorrelati.

Poi metto l\' indicatore Forza relativa tra i due Titoli e vedo quale tra i due e\' il piu\' forte nella giornata.

Quindi quando i due titoli sono uguali a "1 " (correlati perfettamente) entro Long su quello che ha la forza relativa maggiore e short su quello che ha la forza relativa minore.

Ad un certo punto quasi per forza i due titoli si scorrelano, magari almeno due o tre volte al giorno, e uno va\' in Gain e l\' altro va\' in Perdita, quando il Delta tra i due e\' a mio favore chiudo entrambe le posizioni e prendo cio\' che resta attaccato.

Non sono grosse cifre, in quanto entro con controvalore di Euro 5000 a titolo, ma alla lunga e a fine mese danno un buon risultato.

Faccio Intraday in quanto lo Short con il costo del prestito titoli sarebbe troppo gravoso e non mi conviene, quindi uso un grafico Orario, meno sono troppi i falsi segnali.

Questa e\' la mia esperienza e funziona.

[fonzie]

Bravo Livio che tieni sempre vivo questo forum !!

[livioptions]

Una ipotesi di lavoro, (giusto per stimolare la risposta di Tiziano)

Perchè WFL? E\' ovvio Win For LIfe!

[Cagalli Tiziano]

per fare le coppie ho fatto una tabellina

Bel lavoro, grazie!

[livioptions]

per fare le coppie ho fatto una tabellina

[livioptions]

E per gli appassionati d calcio, big match LAZIO JUVENTUS
L\'analisi suggeriva di acquistare lo spread (+L 0.335 -J 0.2048 rapp.1.636) dal 30/5 scorso, segnale che ora è un pò laterale comunque a ieri i risultati c\'erano anche su numeri bassi (10000 azioni contro 16360) con un utile lordo di 351 €
Mi verrebbe da dire W la Lazio, ma i gobbi si ink.... :laughing::laughing::laughing:

[livioptions]

Domanda per gli esperti di Analisi tecnica:

Qual\'è il valore massimo di uno stocastico?
Ho utilizzato un 21.8.5, ma è possibile ed ha un senso ad esempio 42.9.9? o superiori
Grazie

[livioptions]

:training: in attesa del video!

[Cagalli Tiziano]

E allora viva l\'accademia :calp:

[livioptions]

Ci tengo a precisare che è tutta accademia, finchè non ci saranno conferme della validità del metodo :whistling:

[livioptions]

16/5 - 1000 DIA a 21.89 + 15.966 SORIN a 1.37
6/6 +1000 DIA a 20.25 - 15.966 SORIN a 1.39
Utile lordo 1320,68

Lo stop and reverse ci ha portato ad aprire lo spread long il 6/6
+ 1000 DIA a 20.25 - 14.610 sorin a 1.39
oggi -20750+20250-20308+19723= utile 1085 :a120: (scusate l\'immodestia :laughing::laughing