Spread trading con le opzioni

[livioptions]

Oggi segnale short per lo spread quindi - call saipem + call tenaris (o equivalente)
- 1 call 31 luglio 1.6960
+ 2 call 12.5 luglio 0.7920

1.2745
0.6165
per ora stà guadagnando 35€ :cheerful: (meno le spese)

con il sottostante erano 484 € però avrei dovuto investire molto di più

[realdrago]

Molto bene :calp:intanto chiedo a Denis se cortesemente mi può inviare la tesi del ragazzo (ma chi è il ragazzo? )

Si chiama Russell Vinning, Australiano.

Se ricordo bene fa anche da docente in una scuola di Economia e Diritto.

[Denis Moretto]

Ragazzi inviatemi cortesemente le richieste alla mia mail ([email protected]) così ve la giro direttamente

[familytaz]

Mi accodo alla richiesta di Apo

:laughing:

Mi accodo alla richiesta di Fonzie :cheerful:

[fonzie]

Mi accodo alla richiesta di Livio


Apo

Mi accodo alla richiesta di Apo

:laughing:

[Apocalips]

Molto bene :calp:intanto chiedo a Denis se cortesemente mi può inviare la tesi del ragazzo (ma chi è il ragazzo? )

Mi accodo alla richiesta di Livio


Apo

[livioptions]

Per fare lo spread trading con le opzioni ci sono diverse tecniche, io uso quella più semplice e che è la vendita di due opzioni ITM.
Mentre naturalmente gli altri lo fanno con le comperate.
La parte più laboriosa è mantenere le correlazioni tra i sottostanti su cui si sta lavorando.
Supponiamo di aver trovato due sottostanti correlati all\'80% potrebbe poi variare questa percentuale nel corso del trade ed è su questo punto che si deve fare un pò di pratica perchè si debbono aggiungere o togliere contratti ora da uno e ora dall\'altro.

Magari rifaccio un video. Intanto si può leggere la tesi del ragazzo chiedendola a Denis...e così si assimilano almeno i concetti teorici.
Poi passiamo alla pratica.

Molto bene :calp:intanto chiedo a Denis se cortesemente mi può inviare la tesi del ragazzo (ma chi è il ragazzo? )

[Cagalli Tiziano]

Se vuoi darci un\'idea dei limiti dello spread trading siamo tutto orecchi.
Io in questo momento sono una spugna, stò cercando di assorbire tutto quello che c\'è da sapere per poi riassumerlo.

Ho già escluso lo s.t. sulle commodities perchè si basa più sulla stagionalità che sulla correlazione diretta o indiretta, e stò notando che le azioni funzionano meglio degli indici, non chiedermene il motivo.

A volte fare s.t. con le opzioni è però improduttivo perchè gli spostamenti di valore sono talmente bassi che è maggiore lo spread bid/ask delk guadagno, bisognerebbe probabilmente aumentare il periodo degli oscillatori in modo da avere periodi a mercato superiori in modo da avere anche il time decay oltre che il delta a favore.

Per fare lo spread trading con le opzioni ci sono diverse tecniche, io uso quella più semplice e che è la vendita di due opzioni ITM.
Mentre naturalmente gli altri lo fanno con le comperate.

La parte più laboriosa è mantenere le correlazioni tra i sottostanti su cui si sta lavorando.

Supponiamo di aver trovato due sottostanti correlati all\'80% potrebbe poi variare questa percentuale nel corso del trade ed è su questo punto che si deve fare un pò di pratica perchè si debbono aggiungere o togliere contratti ora da uno e ora dall\'altro.

Magari rifaccio un video. Intanto si può leggere la tesi del ragazzo chiedendola a Denis...e così si assimilano almeno i concetti teorici.
Poi passiamo alla pratica.

[livioptions]

Ultimo segnale Long saipem/short tenaris dello stocastico risale al 28/5 (le SMA10 lo confermano il 31/5 il macd lo anticipava addirittura al 7/5)
Il 28/5 saipem chiude 31.94 tenaris 13.46
Non ho però le quotazioni delle opzioni interessate :shocked:

Se lo avessi fatto con il sottostante o con i futures avrei avuto ad esempio
+1000 saipem a 31.94=31.940 - 2373 tenaris a 13.46= 31.940€
oggi
-1000 saipem a 31.87=31.870 + 2373 tenaris a 12.7= 30.137€
utile 1.733 lordi

Una rondine non fà primavera ... ma fà piacere vederla volare

Oggi segnale short per lo spread quindi - call saipem + call tenaris (o equivalente)
- 1 call 31 luglio 1.6960
+ 2 call 12.5 luglio 0.7920

[livioptions]

atlantia vs sias

Sembra formarsi un segnale long per lo spread ATL/SIAS con rapporto +1 -1,85 purtroppo non abbiamo le opzioni di entrambe

[TraderLoki]

Permesso di postare ricevuto e mail a Denis inviata!



Io ci metterò una vita :laughing: Ci è una soluzione più furba - il traduttore di Google .Ho provato a tradurre un pezzo e se la cava abbastanza bene!

Thank you Russell Vinnig!

Grazie, interessa molto anche a me.
Eventualmente posso dare una mano per la traduzione, se sono una 50ina di pagine
in due/tre sere dovrei farcela. Così mentre la traduco me la studio anche :whistling:

Loki

[sifuandrea]

Permesso di postare ricevuto e mail a Denis inviata!



Io ci metterò una vita :laughing: Ci è una soluzione più furba - il traduttore di Google .Ho provato a tradurre un pezzo e se la cava abbastanza bene!

Thank you Russell Vinnig!

:ok:

[realdrago]

Permesso di postare ricevuto e mail a Denis inviata!

Se poi la traduci in Italiano saresti un angelo :angelo:

Io ci metterò una vita :laughing: Ci è una soluzione più furba - il traduttore di Google .Ho provato a tradurre un pezzo e se la cava abbastanza bene!

Thank you Russell Vinning!

[livioptions]

Se vuoi darci un\'idea dei limiti dello spread trading siamo tutto orecchi.
Io in questo momento sono una spugna, stò cercando di assorbire tutto quello che c\'è da sapere per poi riassumerlo.

Ho già escluso lo s.t. sulle commodities perchè si basa più sulla stagionalità che sulla correlazione diretta o indiretta, e stò notando che le azioni funzionano meglio degli indici, non chiedermene il motivo.

A volte fare s.t. con le opzioni è però improduttivo perchè gli spostamenti di valore sono talmente bassi che è maggiore lo spread bid/ask delk guadagno, bisognerebbe probabilmente aumentare il periodo degli oscillatori in modo da avere periodi a mercato superiori in modo da avere anche il time decay oltre che il delta a favore.

[Cagalli Tiziano]

Caro Tiziano, sei stato battuto in velocità da Cagliostro :laughing:

Volevo chiederti se hai mai più provato a fare spread a parte quello sul video?

Per fortuna che avevo scritto che non ero bravo:laughing:

E poi altro che 1 anno...ne sono passati quasi quattro!!!


Si, ne faccio perchè hanno un vantaggio che è quello di non farti avere dei drawdown forti.

Anche questi trade però richiedono degli aggiustamenti...